Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

Thêm vào BST

Báo xấu

13
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dựa trên việc sử dụng mô hình hồi quy cố định cho dữ liệu bằng của 24 ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2014 trên cơ sở mò hình hồi quy các nhân tố cố định FEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu liệu trên.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa quy mô hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM ANH THƯ M I QUAN HỆ GI A QU M HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG INH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI TẠI VIỆT NAM UẬN VĂN THẠC SĨ INH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM ANH THƯ M I QUAN HỆ GI A QU M HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG INH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI TẠI VIỆT NAM UẬN VĂN THẠC SĨ INH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 N ờ ớn n o ọ : TS. HỒ AN CHÂU TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016
i ỜI CAM ĐOAN Tôi cam M ệ ệ Vệ N TS L H N ệ , K L TP. Hồ C M n , năm 2016 P m An T
ii ỜI C M N T , Q N T H M ệ ệ V , TS L H , , S , , , TP. Hồ C M n , năm 2016 P m An T
iii T M TẮT C NG TR NH L ệ ệ Vệ N D ệ ệ Vệ N 8 – 2014 FEM K ệ ệ NHTM Vệ N T , NHTM ệ ệ ệ
iv MỤC ỤC ỜI C M N ............................................................................................................ ii T M TẮT C NG TR NH ...................................................................................... iii DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. vii DANH MỤC B NG ............................................................................................... viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ................................................................................. ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................x CHƯ NG 1. ỜI N I Đ U .....................................................................................1 1.1 Tính c p thi t c tài .........................................................................................1 1.2 V nghiên c u ..................................................................................................2 1.3 M c tiêu nghiên c u ...............................................................................................2 1.4 Câu h i nghiên c u.................................................................................................2 15 ng và ph m vi nghiên c u..........................................................................2 16P u ........................................................................................3 1.7. Nh tài ...................................................................................3 1.8 K t c u c tài ...................................................................................................4 K t lu 1: ......................................................................................................4 CHƯ NG 2. NH NG UẬN C B N VỀ M I QUAN HỆ GI A QUY MÔ VÀ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM ........................................6 1 lý lu n v quy mô ho ng c a NHTM ....................................................6 2.1.1. Khái niệm ...........................................................................................................6 2.1.2. Các chỉ s ng quy mô ho ng c i .................6 2.2. Hiệu qu ho ng ................................................................................................7 2.2.1. Khái niệm ...........................................................................................................7 2.2.2. Các chỉ s ng hiệu qu ho ng ............................................................9 2.2.3. Các nhân t n hiệu qu ho ng c a các NHTM....................10 2.2.3.1. Nhóm nhân t khách quan ............................................................................10 2.2.3.2 Nhóm nhân t ch quan .................................................................................12 2.3 M i quan hệ gi a quy mô và hiệu qu ho ng................................................13
v lý thuy t v m i quan hệ gi a quy mô và hiệu qu ho ng .................14 2.5 Tổng quan các nghiên c c ..........................................................................17 2.5.1 Nghiên c u t i các qu c gia phát tri n..............................................................17 2.5.2 Nghiên c u t i các qu n.....................................................19 2.6 Gi thuy t nghiên c u ..........................................................................................23 K t lu : ....................................................................................................24 CHƯ NG 3. PHƯ NG PHÁP NGHI N CỨU ...................................................25 3.1 Mô hình nghiên c u .............................................................................................25 3.1.1 Mô hình nghiên c u g c c a Syafri, M (2012) ................................................26 3.1.2 Mô hình nghiên c xu t..............................................................................26 3.2 Các bi n nghiên c u .............................................................................................28 3.2.1 Các bi n ph thu c ............................................................................................29 3.2.1.1 Tỷ su t sinh l i trên tài s n (ROA – Return on Asset) ..................................29 3.2.1.2 Tỷ su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE – Return on Equity) .................30 3.2.2 Các bi c l p ................................................................................................30 3.2.2.1 Quy mô tổng tài s n (TTS) ............................................................................30 3.2.2.2 S ng chi nhánh (SCN) .............................................................................31 3.2.2.3 Tỷ lệ v n ch s h u trên tổng tài s n (CAP) ...............................................31 3.2.2.4 Tỷ lệ chi phí ho ng c a ngân hàng (COST) ............................................32 3.2.2.5 Tuổi ngân hàng (AGE) ...................................................................................32 3.2.2.6 S ng thành viên h ng qu n tr (H QT)............................................33 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ....................................................................................34 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU .......................................................................36 3.5 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ..............................................................................37 K t lu 3: ....................................................................................................38 CHƯ NG 4. ẾT QU NGHI N CỨU VÀ TH O UẬN .............................39 4.1. Phân tích mô t ....................................................................................................39 4.2. Phân tích th c nghiệm .........................................................................................44 1 P .........................................................................44
vi P .................................................................................46 1 Q L – TSS .......................................................47 Q S N .................................................................49 3 T ..........................................................................51 31 Q ệ NHTM ..........................51 3 G c l p ............................................................................52 K .................................................................54 K t lu : ....................................................................................................55 CHƯ NG 5. ẾT LUẬN VÀ IẾN NGH .........................................................56 5.1. K t lu n................................................................................................................56 5.2. Gi i pháp nâng cao hiệu qu ho ng c a NHTM ..........................................57 5.2.1 Gi n v n ....................................................................57 5 11T n ch s h u .........................................................................57 5 1 T mô ngu n v n khác ........................................................................60 5 T ổng tài s n .................................................................................63 5 3 N qu c làm việc c ũ , nhân viên ngân hàng ....................................................................................................................64 5.3 M t s ki n ngh ...................................................................................................67 531 i v i Chính ph .............................................................................................67 53 iv N N c ...........................................................................69 5.4. H n ch c tài ...............................................................................................71 55 H ng nghiên c u ti p theo ................................................................................71 5.5.1. Nghiên c u v m i quan hệ gi a quy mô ho ng và hiệu qu ho ng kinh doanh ..................................................................................................................71 5.5.2. Nh ng nghiên c u khác ...................................................................................71 KẾT LUẬN ...............................................................................................................73 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KH O TIẾNG VIỆT.......................................74 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KH O TIẾNG ANH .......................................75
vii DANH MỤC H NH 1:S ệ TSS ............................................................. 41 :S ệ S N .............................................................. 41 3: S ệ P ........................................................42 :S ệ OST ......................................................43 5: S ệ GE ........................................................44
viii DANH MỤC B NG B 1: T ệ .................................................................21 B : ...........................................23 B ng 3.1: Tóm t t các mô hình s d ng trong nghiên c u .......................................28 B 3 :T ................................ 34 B 3 3: T ệ ............................................................35 B 3 :T ............37 B 1: T ệ ..............................................................................39 B 2: M ....................................................................................45 B 3: Hệ VIF – K ......................................................46 B :T L – TSS ..............47 B 5: K .............................................48 B 6: T S N ........................49 B 7: K .............................................50 B 8: T ...............................................51 B 9: K .............................................55 B 5 1: T .......................................................................57
ix DANH MỤC CÁC PHỤ ỤC P 1: T ệ ......................................................78 P :K FEM .................................................80 P 3: K ............................................88
x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGE Tuổi CAP Tỷ lệ v n ch s h u trên tổng tài s n COST Tỷ lệ chi phí ho ng FEM M ng c nh H QT H ng qu n tr NN N c NNN N N c NHNN N N c NHTM N T i NHTM CP N T i Cổ ph n OLS P nh t REM M ng ng u nhiên ROA Tỷ s l i nhu n trên tài s n ROE Tỷ s l i nhu n trên v n ch s h u SCN S chi nhánh TCTD Tổ ch c tín d ng TSS Tổng tài s n VIF Hệ s WB Ngân hàng th gi i
1 CHƯ NG 1. ỜI N I Đ U 1.1 Tính cấp thiết củ đề tài Hệ , , , G , ệ WTO, t ệ ÁT B D TPP, Vệ N ệ ĩ D , , ỉ T Vệ N ệ 35 TM P , TS N ễ T H ễ N Vệ N Vệ N ỉ 15 NHTM Rõ 35 NHTM V ệ N ổ d é ệ ổ ệ ệ T ệ , , ệ ệ ẳ , ệ B : , , , ổ … ệ T , (E f ) ệ ẽ ệ ệ N ũ ệ , ệ ệ
2 Vệ N ệ : é ỷ , , , g … T , ệ , ẽ ngân hàng xây , é ệ X , “Mố qu n ệ ữ quy mô o t độn và ệu quả o t độn ủ á NHTM t V ệt N m” làm ệ 1.2 Vấn đề nghiên cứu ệ NHTM T ệ ệ NHTM Vệ N 8 - 2014. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu M ệ ệ NHTM Vệ Nam. 1.4 Câu hỏi nghiên cứu -Q ệ NHTM Vệ N 8-2014 không? -M ệ NHTM Việ N 8- 1 ? 1.5 Đố t ợng và ph m vi nghiên cứu ệ NHTM Vệ N D ệ ệ ổ , NHTM, ệ B , NHTM, NHNN WB
3 NHTM Vệ N 8-2014. 1.6 P ơn p áp n n ứu L ệ : -P :N ệ ệ , ệ NHTM ũ các mô hình li ệ ệ NHTM -P :K , ( - OLS) , E 8 -Q ệ :() ệ ệ é ( )S VIF (V I f F - VIF) ệ ệ ( ) ệ ( )S D –W ệ ệ ( ) S H W FEM REM 1.7. Nhữn đón óp ủ đề tài - ệ ệ Vệ N 8– 1 N -T c ệ NHTM ệ , NHTM
4 1.8 Kết cấu củ đề tài L 5 , : 1 L :G ệ , , , , , N u: T NHTM ệ NHTM, ệ NHTM ũ ệ NHTM 3 P :N ệ NHTM , Vệ N T , ỹ , K :T N , ũ é ệ 5 K :T , ệ ũ ệ NHTM , , ệ NHTM B , ũ Kết luận C ơn 1: 1 ệ ổ , :S , , ũ N ẽ ệ ổ ,
5 Vệ N N ệ ệ NHTM
6 CHƯ NG 2. NH NG UẬN C B N VỀ M I QUAN HỆ GI A QU M VÀ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM ệ ệ NHTM, ẽ h ổ ũ ệ ệ NHTM B , ũ ổ ũ Vệ N 2.1.Cơ sở lý luận về quy mô ho t động của NHTM 2.1.1. Khái niệm Theo kinh t h c vi mô, quy mô ho ng c a m t doanh nghiệ r ng l n v toàn b các y u t sẵn có c a doanh nghiệ , mV L ng. N ũ t lo i hình doanh nghiệ c biệt, vì th , quy mô ho ng c a m i ngân hàng chính là nh m, n n nh hình thành và ho ng c a m i ngân hàng, bao g m: ngu n v n, tài s n, m i ho ng, ng… - Quy mô ngu n v n c a ngân hàng là tổng s n ti n g i, tài kho n phát hành gi y t có giá, các tài kho n ti n vay và tài kho n v n ch s h u (P.Rose 1999). Ngu n v n c a ngân hàng có th chia làm 2 lo i chính: v n ch s h u và ngu n v T , n ch s h ng trong việ m b o an toàn ho ng c a ngân hàng, b o vệ ig i ti n. - Quy mô tài s n c a ngân hàng là tổng s n ph n ánh tài s n c a ngân hàng (P.Rose 1999). T ng c a tài s n càng l n thì quy mô tài s n c g. Quy mô tài s cm r u kiện i nhu n theo yêu c u c a các ch s h t n t i và phát tri n. 2.1.2. Các chỉ số đo l ờng quy mô ho t động củ n ân àn t ơn m i Q ỉ :
7 , , , ổ , (Kim et al. ), , D -Kunt et al. ( 1 ) c chia làm hai lo i: -Q ệ ( z ): ỷ ệ GDP Hệ ĩ ỷ ệ GDP 1 -Q ệ ( z ): ổ NHTM, ỉ , ỉ ổ (P. Rose1999; Mensi2010; Berger và Black2011; De Haan và Poghosyan 2012; Laeven, Ratnovski và Tong2014). T Vệ N , Ng 56 9N - P ệ , ệ ổ , ổ ổ , ổ .T H S (2012) ệ ỉ ỉ ệ NHTM, N P ( 1 ) trong ệ ỉ NHTM. 2.2. Hiệu quả ho t động 2.2.1. Khái niệm Trong ho ng c a NHTM, theo lý thuy t hệth ng thì hiệu qu có th c hi u hai khía c : (i) Kh ổ u ra hay kh l i ho c gi nh tranh v nh ch tài chính khác. (ii) Xác su t ho ng an toàn c a ngân hàng: S lành m nh c a hệ th ng
8 NHTM quan hệ ch t chẽ v i s ổ nh và phát tri n c a n n kinh t vì NHTM là tổ ch c trung gian tài chính k t n i khu v c ti t kiệm v i khu v a n n kinh t D bi ng c a nó sẽ ng r t m n các ngành kinh t qu c dân khác. Theo Perter S.Rose (1999) thì v b n ch t NHTM ũ m tt ng v i m c tiêu t i nhu n v i m r i rocho phép. Tuy nhiên, kh i là m c các ngân hàng vì thu nh p cao sẽ giúp các ngân hàng có th b otoàn v , r ng th ph n, thu hút v Theo N ễ K M ( ) "hiệu qu -efficiency" trong kinh t ĩ "mối tương quan giữa đầu vào các yếu tố khan hiếm với đầu ra hàng hóa và dịch vụ" và "khái niệm hiệu quảđược dùng để xem xét các tài nguyên được các thị trường phân phối tốt nhưthế nào." N y, có th hi u hiệu qu là m thành công mà các doanhnghiệp ho c trong việc phân bổ u vào có th s d u ra mà h s n xu t, nh ng m t m c tiêu nào M , ệ T ệ ệ ệ ỹ ( é , é ), ệ ỹ Ở , , , ổ T ệ ệ ( é ), ệ