Mô hình Mô hình
CAMELS CAMELS
Dàn bài Dàn bài ► 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS 1. NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS
Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn • Capital Adequacy – Mức độ an toàn vốn Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có • Asset Quality – Chất lượng tài sản vốn có Management – Quản lý • Management – Quản lý Earnings – Lợi nhuận • Earnings – Lợi nhuận Liquidity – Thanh khoản • Liquidity – Thanh khoản Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với rủi • Sensitivity to Market Risk – Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường ro của thị trường
Dàn bài Dàn bài
► 2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC 2. ỨNG DỤNG CAMELS TRONG CÔNG TÁC THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG.. THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo • Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS CAMELS
NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS NHỮNG TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH CAMELS
► 6 yếu tố hình thành 6 yếu tố hình thành
Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn
Asset Quality Asset Quality Chất lượng tài sản vốn có Chất lượng tài sản vốn có
Sensitivity to Market Risk Sensitivity to Market Risk Mức độ nhạy cảm với Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường rủi ro của thị trường
CAMELS
Liquidity Liquidity Thanh khoản Thanh khoản
Management Management Quản lý Quản lý
Earnings Earnings Lợi nhuận Lợi nhuận
Capital Adequacy 1.1. Capital Adequacy Mức độ an toàn vốn Mức độ an toàn vốn
► Thể hiện số vốn tự có… Thể hiện số vốn tự có… để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng …để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng …
► Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn Chỉ tiêu sử dụng để phân tích vốn
Cơ cấu vốn • Cơ cấu vốn Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn • Chất lượng cổ đông có ảnh hưởng lớn Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả / • Hệ số đòn bẩy tài chính L = tổng nợ phải trả / vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu Hệ số tạo vốn nội bộ • Hệ số tạo vốn nội bộ Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông… • Chất lượng và khả năng tài chính của các cổ đông…
2. Asset Quality 2. Asset Quality Chất lượng tài sản vốn có Chất lượng tài sản vốn có
► là nguyên nhân cơ bản là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng.. dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng
► Chất lượng tài sản kém
Chất lượng tài sản kém thanh khoản kém thanh khoản kém
đổ xô đi rút tiền đổ xô đi rút tiền
khủng hoảng thanh toán khủng hoảng thanh toán
đổ vỡ…đổ vỡ…
3. Management 3. Management Quản lý Quản lý
► là yếu tố quan trọng nhất là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS trong hệ thống phân tích CAMELS
Chất lượng tài sản • Chất lượng tài sản Mức độ tăng trưởng của tài sản • Mức độ tăng trưởng của tài sản Mức độ thu nhập • Mức độ thu nhập Khả năng lập kế hoạch… • Khả năng lập kế hoạch…
► Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng đến: Quyết định của nhà quản lý ảnh hưởng đến:
4. Earnings 4. Earnings Lợi nhuận Lợi nhuận ► là chỉ số quan trọng nhất để là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá công tác quản lý đánh giá công tác quản lý ► Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng: Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng: Thu nhập từ lãi • Thu nhập từ lãi Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng • Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng Thu nhập từ kinh doanh, mua bán • Thu nhập từ kinh doanh, mua bán Thu nhập khác • Thu nhập khác
5. Liquidity 5. Liquidity Thanh khoản Thanh khoản
► ảnh hưởng đến lòng tin ảnh hưởng đến lòng tin của người gửi tiền và người cho vay.. của người gửi tiền và người cho vay
► là nguyên nhân trực tiếp là nguyên nhân trực tiếp của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng
5. Liquidity 5. Liquidity Thanh khoản Thanh khoản
Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản / • Tỷ lệ thanh toán của tài sản = tài sản thanh khoản / tổng tài sản (2030%) tổng tài sản (2030%)
Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản / • Hệ số đảm bảo tiền gửi = tài sản thanh khoản / tổng tiền gửi (3045%) tổng tiền gửi (3045%)
Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản / • Hệ số thanh khoản ngắn hạn = tài sản thanh khoản / tổng nợ ngắn hạn (30%)… tổng nợ ngắn hạn (30%)…
► Khả năng thanh khoản: Khả năng thanh khoản:
6. Sensitivity to Market Risk 6. Sensitivity to Market Risk Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường
nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi • nhằm đo lường bằng mức độ ảnh hưởng của của thay đổi
quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng • quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng
đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập • đưa ra những dấu hiệu, chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung trung
► Phân tích S: Phân tích S:
► II. ỨNG DỤNG CAMELS II. ỨNG DỤNG CAMELS
TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TRÊN CƠ SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT SỞ RỦI RO VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG MỘT KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA TRONG KHUNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT NGÂN HOẠT ĐỘNG THANH TRA,GIÁM SÁT NGÂN HÀNGHÀNG
► Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng một Cần ưu tiên trước hết cho việc xây dựng một khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì: khung nghiệp vụ giám sát từ xa vì: là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại • là định hướng cho các hoạt động thanh tra tại chỗ. chỗ. làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra, • làm nền tảng cho đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát giám sát là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý • là cơ sở để thiết lập hệ thống thông tin quản lý cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát cho toàn bộ hoạt động thanh tra, giám sát
1 Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối 1 Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa trong mối quan hệ với thanh tra ngân hàng quan hệ với thanh tra ngân hàng trên cơ sở rủi ro trên cơ sở rủi ro
Trong hoạt động ngân hàng Trong hoạt động ngân hàng
► Rủi ro được nhận thức đầy đủ hơn Rủi ro được nhận thức đầy đủ hơn
hình thành xu hướng thanh tra… hình thành xu hướng thanh tra… trên cơ sở rủi ro …trên cơ sở rủi ro …
Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro Các ngân hàng dần biết chấp nhận rủi ro
Thanh tra rủi ro CAMELS Thanh tra rủi ro CAMELS
Quá trình Thanh tra giám sát
Cảnh báo Xếp hạng Theo CAMELS
Hoạt động thanh tra Giám sát Trên cơ sở Rủi ro
Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa 2 2 Khuôn khổ nghiệp vụ giám sát từ xa ngân hàng theo CAMELS ngân hàng theo CAMELS
► Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người Dựa trên cơ sở 6 yếu tố của CAMELS người ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu tương ta tiến hành xây dựng nên các chỉ tiêu tương ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng và định ứng bao gồm cả chỉ tiêu định lượng và định tính tính
Việc xây dựng khuôn khổ Việc xây dựng khuôn khổ CAMELS cần chia làm 2 phần CAMELS cần chia làm 2 phần
► Phân chia quá trình giám sát Phân chia quá trình giám sát thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo thành các kỳ giám sát gắn với nội dung cảnh báo
► Lập các báo cáo giám sát Lập các báo cáo giám sát và xếp hạng đối với các TCTD và xếp hạng đối với các TCTD
a Kỳ giám sát và a Kỳ giám sát và nội dung cảnh báo nội dung cảnh báo
► được xác định là: tuần, tháng, quý, năm được xác định là: tuần, tháng, quý, năm xác định thông tin cần thu thập, xử lý xác định thông tin cần thu thập, xử lý
đưa ra những cảnh báo khi thấy có dấu hiệu đưa ra những cảnh báo khi thấy có dấu hiệu bất thường bất thường
Việc xử lý thông tin Việc xử lý thông tin
khả năng thanh khoản (L) Hàng tuần: khả năng thanh khoản (L) Hàng tuần: nhạy cảm với thị trường (S) nhạy cảm với thị trường (S) vốn (C) Hàng tháng: vốn (C) Hàng tháng: chất lượng tài sản Có (A) chất lượng tài sản Có (A) khả năng sinh lời (E) Hàng quý: khả năng sinh lời (E) Hàng quý: năng lực quản lý (M) năng lực quản lý (M) toàn diện (đb với M) Hàng năm: toàn diện (đb với M) Hàng năm:
b Báo cáo giám sát và b Báo cáo giám sát và xếp hạng đối với TCTD xếp hạng đối với TCTD
► Báo cáo giám sát định kỳ Báo cáo giám sát định kỳ
► Báo cáo phân tích Báo cáo phân tích
► Xếp hạng đối với TCTD Xếp hạng đối với TCTD
