zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Phân tích cửa số đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

Báo xấu

19
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nên việc đánh giá hiệu năng và theo dõi điều kiện tài chính của chúng là rất cần thiết, tuy nhiên đây là một quá trình phức tạp do bản chất động của các hoạt động ngân hàng. Bài viết trình bày phân tích cửa số đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phân tích cửa số đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại Việt Nam

Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017. ISBN: 978-604-82-2274-1 PHÂN TÍCH CỬA SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Nguyễn Khắc Minh, Phùng Mai Lan Trường Đại học Thủy lợi, email: khacminh@gmail.com 1. GIỚI THIỆU CHUNG lẫn đầu ra. Gọi một cặp đầu vào x  Rm và Các ngân hàng thương mại đóng vai trò rất đầu ra y  Rs nửa dương như vậy là một hoạt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nên động và biểu diễn chúng bởi ký hiệu (x,y). việc đánh giá hiệu năng và theo dõi điều kiện Trên cơ sở ma trận (X, Y), mô hình CCR tài chính của chúng là rất cần thiết, tuy nhiên được biểu diễn với một biến thực  và một đây là một quá trình phức tạp do bản chất véc tơ không âm  = (1, …, n)T của các động của các hoạt động ngân hàng. biến như sau: Các nghiên cứu đo lường hiệu quả các (DLPo) min  (1) , ngân hàng thường sử dụng hai kỹ thuật để ước lượng: (a) phi tham số và (b) tiếp cận với các ràng buộc: xo - X ≥ 0 (2) tham số (Rangan và cộng sự 1988; Elysiani Y ≥ yo (3) và Mehdian 1990; Berg và cộng sự. 1993;  ≥ 0. (4) Schaffnit và cộng sự 1997). Một số sử dụng 2.2. Phân tích cửa sổ DEA cách tiếp cận khác như Nguyễn K. M và cộng sự (2012, 2013) sử dụng mô hình siêu hiệu Chúng tôi chỉ phân tích cửa sổ về nguyên quả và cải biến thuật toán của Tone để ước tắc và không trình bày lại mô hình. Người lượng siêu hiệu quả và xếp hạng ngân hàng. dùng DEA thường dùng một loại phân tích Trong khi đó, Piyu Yue (1992) đã sử dụng độ nhạy được gọi là “phân tích cửa sổ”. Hiệu phân tích cửa số để đánh giá hiệu quả tương năng của một ngân hàng hoặc các ngân hàng đối trong ngân hàng và chỉ ra rằng phân tích tham chiếu của nó có thể “tốt” hay “xấu” ở cửa sổ giúp cho nhận diện các ngân hàng tốt một thời gian đã cho do các nhân tố bên nhất và kém nhất theo nghĩa tương đối, cũng ngoài đối với hiệu quả tương đối của ngân như ngân hàng ổn định nhất và biến đổi nhất hàng. Theo đó, một ngân hàng đã cho tại một xét về điểm số DEA trung bình. thời gian đã cho có thể so sánh hiệu năng của nó tại các thời gian khác nhau và với hiệu 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU năng của các ngân hàng khác tại cùng và tại Nghiên cứu thực hiện phân tích cửa sổ dựa các thời gian khác nhau. Thông qua dãy các trên cơ sở mô hình CCR như sau: “cửa sổ” này, có thể suy ra độ nhạy của điểm số hiệu quả của một ngân hàng. Một ngân 2.1. Hiệu quả CCR hàng hiệu quả DEA tại một năm đã cho, bất Chúng ta đã xét các cặp véc tơ đầu vào và kể cửa sổ nào, có thể đúng là hiệu quả so với đầu ra dương (xj, yj) (j = 1,…, n) của n đơn vị các ngân hàng khác. Ngược lại, một ngân ra quyết định (DMU) (có thể doanh nghiệp, hàng chỉ hiệu quả DEA trong một cửa sổ cụ tỉnh, quốc gia…). Mỗi DMU được giả thiết là thể có thể là hiệu quả chỉ do những hoàn cảnh có ít nhất một giá trị dương trong cả đầu vào bên ngoài. 329
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017. ISBN: 978-604-82-2274-1 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU thu được những thay đổi hiệu quả DEA của mọi ngân hàng trong 8 năm. Một ngân hàng 3.1. Số liệu có thể nhận một điểm số hiệu quả DEA khác Số liệu mà nghiên cứu sử dụng là số liệu nhau đối với cùng một năm trong các cửa sổ thu thập của 22 ngân hàng từ báo cáo thường khác nhau. Sự khác nhau này phản ánh cả niên của các ngân hàng từ 2008 - 2015. hiệu năng của ngân hàng đó qua thời gian cũng như của các ngân hàng khác. 3.2. Lựa chọn đầu vào và đầu ra cho Trong phân tích cửa sổ này, nghiên cứu mô hình thấy không có ngân hàng nào có hiệu quả đối Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận sản xuất với mỗi năm trong thời kỳ từ 2008 đến 2015. để lựa chọn đầu vào và đầu ra như sau: Có một số ngân hàng đạt hiệu quả với hiệu Đầu ra: Y1: Tổng tiền cho vay; Y2: Chứng quả trung bình trên 90% trong toàn thời kỳ khoán; Y3: Thu nhập từ hoạt động và Y4: Chi phân tích với độ dài cửa sổ 3 năm là ngân tiêu hoạt động hàng CTG, OCB, VPB, VIB, BID và PGB. Đầu vào: X1: Tài sản cố định; X2: Tổng Tuy nhiên trong số các ngân hàng này xu tiền gửi. thế vận động của hiệu quả cũng khác nhau. Thí dụ ngân hàng CTG trong cửa sổ thứ nhất 3.3. Kết quả ước lượng với các điểm số hiệu quả 1 cho năm 2008, a) Hiệu quả của 22 ngân hàng thương điểm số hiệu quả 0.979 cho năm 2009 và 1 mại Việt Nam từ mô hình CCR cho năm 2010. Trong cửa số thứ hai, ngân hàng này có các điểm số hiệu quả 0,936 năm Bảng 1. Hiệu quả của 22 ngân hàng thương mại thông qua các mô hình CCR 2009, và điểm số hiệu quả 0,985 năm 2010 và điểm số hiệu quả 1 năm 2011. Mặc dù tất Score Score Score cả các điểm số hiệu quả của nó dao động đôi DMU DMU DMU CCR CCR CCR chút trong ba cửa sổ còn lại, chúng có STB 0.82 LVB 0.89 GDB 0.95 khuynh hướng ổn định. Điểm số hiệu quả ACB 0.84 HDB 0.85 VPB 0.96 trung bình là 0,962. Ngân hàng này được xếp vào ngân hàng có hiệu quả cao nhất trong số SHB 0.73 OCB 0.98 MBB 0.78 22 ngân hàng được xem xét. VCB 0.88 SGB 0.92 MSB 0.95 Một số ngân hàng khác có hiệu quả thấp CTG 0.99 ABB 0.77 VIB 1 thông qua cách phân tích cửa sổ. Thí dụ ngân EIB 0.89 NVB 0.88 BID 0.99 hàng SHB, HDB, ABB, MBB. Đặc biệt ngân hàng SHB có mức hiệu quả trung bình theo TCB 0.88 NAB 0.82 PGB 0.97 cách tiếp cận này là thấp nhất (0,655). Cụ thể EAB 0.93 trong cửa sổ thứ nhất với các điểm số hiệu Nguồn: Tác giả ước lượng từ số liệu báo cáo quả 0,422 cho năm 2008, điểm số hiệu quả thường niên của các ngân hàng 0,634 cho năm 2009 và 0,679 cho năm Theo cách đánh giá này, từ 2008 đến 2015, 2010. Trong cửa số thứ hai, ngân hàng này những ngân hàng hiệu quả nhất là VIB, CTG, có các điểm số hiệu quả 0,608 năm 2009, BID còn một số ngân hàng kém hiệu quả nhất và điểm số hiệu quả 0,652 năm 2010 và là SHB, ABB, HDP. điểm số hiệu quả 0,635 năm 2011. Mặc dầu Phân tích cửa sổ trong các năm sau, hiệu quả của ngân hàng Ta chọn một thời kỳ 3 năm để cho phép có này đã có xu hướng cải thiện nhưng không sáu cửa sổ. Trong mỗi cửa sổ, số ngân hàng nhiều vì thế điểm số hiệu quả của nó ở các tăng gấp ba vì mỗi ngân hàng tại một năm cửa sổ đều thấp. Hiệu quả của ngân hàng này khác nhau được xử lý như một ngân hàng độc được xếp vào ngân hàng có hiệu quả thấp lập. Lặp lại thủ tục trên đối với mỗi cửa sổ, ta nhất trong số 22 ngân hàng được xem xét. 330
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017. ISBN: 978-604-82-2274-1 Bảng 2. Một số kết quả ước lượng từ mô hình phân tích cửa sổ (CTG, SHB, LVB) Ngân Cửa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average C-Average hàng sổ 1 1.000 0.979 1.000 0.993 2 0.936 0.985 1.000 0.974 3 0.985 1.000 0.963 0.983 CTG 4 1.000 0.963 0.841 0.935 5 1.000 0.895 0.898 0.931 6 0.945 0.932 0.987 0.955 0.962 1 0.422 0.634 0.679 0.578 2 0.608 0.652 0.635 0.632 3 0.689 0.719 0.514 0.641 SHB 4 0.731 0.514 0.594 0.613 5 0.636 0.744 0.731 0.704 6 0.772 0.736 0.769 0.759 0.655 1 1.000 1.000 1.000 1.000 2 1.000 1.000 0.822 0.941 3 1.000 0.835 0.590 0.808 LVB 4 0.847 0.597 0.576 0.673 5 0.746 0.699 0.794 0.747 6 0.690 0.755 0.822 0.756 0.821 Nguồn: Tác giả ước lượng từ số liệu báo cáo thường niên của các ngân hàng. Khác với các ngân hàng đã thảo luận trên về điểm số hiệu quả DEA trung bình 8 năm đây, ngân hàng LVB thể hiện hành vi tương của chúng khi so sánh với các ngân hàng đối thất thường. Điểm số hiệu quả cao ở cửa khác và chính nó theo thời gian. Tuy nhiên sổ 1 và giảm dần ở các cửa sổ sau. Sự giảm không trùng với hiệu quả ước lượng từ mô sút hiệu quả các năm sau kéo hiệu quả trung hình CCR theo số liệu chéo của từng năm. bình của ngân hàng này xuống thấp. 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 4. KẾT LUẬN [1] Elysiani, E.& Mehdian, S. (1990b) :A Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp non-parametric approach to luận DEA từ mô hình CCR để ước lượng measurement of efficiency and hiệu quả của 22 ngân hàng thương mại trong technological change: The case of large thời kỳ 2008-2015. Hiệu quả của mỗi ngân U.S.banks. Journal of Financial hàng trong mỗi năm và hiệu quả của mỗi Services Research 4,157-68. ngân hàng trong toàn bộ thời kỳ nghiên cứu [2] Nguyen, K . M and Giang T. L (2008) . được so sánh. Tuy nhiên việc tính toán hiệu “Factor productivity and efficiency of the quả từng năm sau đó gộp lại so sánh còn Vietnamese economy in transition.” Asian- thiếu chiều về so sánh hiệu quả của chính các Pacific Development Journal, vol.15, No .1. ngân hàng ở những thời điểm thời gian khác [3] Piyu Yue (1992) “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank nhau. Điều này được bổ khuyết bằng phương Performance: A Primer with Application To pháp phân tích cửa sổ. Phân tích cửa sổ giúp Missouri Banks” Federal Reserve Bank of ta phát hiện được các ngân hàng tốt nhất và St. Louis Review, Vol 74(1). Pp.31-45. kém nhất theo nghĩa tương đối, cũng như các ngân hàng ổn định nhất và biến đổi nhất xét 331

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.