BỘ GIÁO DỤC VÀ TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ
ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐỐI
VỚI RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành
: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số
: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN
TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Tác động của các yếu tố
kinh tế vĩ mô đối với rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt
Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn
Thị Uyên Uyên.
Các số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc, trung thực và
được phép công bố. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tôi đã trình bày trong luận
văn này.
TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2013
Tác giả
Nguyễn Trúc Phương
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
TÓM TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Vấn đề nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa của đề tài
6. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH
TẾ VĨ MÔ ĐỐI VỚI RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI ........................................................................................................... 1
1.1. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng ............................... 1
1.1.1. Các quan điểm về rủi ro tín dụng ..................................................................... 1
1.1.2. Phân loại và đặc điểm của rủi ro tín dụng ........................................................ 2
1.1.2.1. Phân loại rủi ro tín dụng ............................................................................. 2
1.1.2.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng ...................................................................... 3
1.1.3. Những căn cứ chủ yếu để xác định mức độ rủi ro tín dụng ............................. 4
1.1.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ......................................................................................... 4
1.1.3.2. Tỷ lệ nợ xấu ................................................................................................ 4
1.1.3.3. Hệ số rủi ro tín dụng ................................................................................... 5
1.1.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại hệ thống Ngân hàng ........................ 6
1.1.4.1. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................... 6
1.1.4.2. Nguyên nhân khách quan ........................................................................... 7
1.1.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng .............................................................................. 7
1.2. Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với rủi ro tín dụng........................... 8
1.2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP ............................................................................... 8
1.2.2. Tỷ lệ thất nghiệp ............................................................................................ 9
1.2.3. Lạm phát ........................................................................................................ 9
1.2.4. Chỉ số giá bất động sản .................................................................................. 9
1.2.5. Lãi suất danh nghĩa ...................................................................................... 10
1.2.6. Tỷ giá hối đoái ............................................................................................. 10
1.3. Những bằng chứng thực nghiệm về tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối
với rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng .............................................................. 11
1.4. Phương pháp thực hiện đo lường tác động của các yếu tố kinh tế vi mô đối
với rủi ro tín dụng ngân hàng .................................................................................... 14