Dữ liệu vn index

Trong bài viết này, nhóm tác giả đánh giá tác động của hoạt động nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua bộ dữ liệu từ 2019 đến 2023. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các biến phụ thuộc là chỉ số VN-Index và khối lượng giao dịch của toàn thị trường cũng chịu tác động bởi các biến trễ của chúng.

11p viellison 06-05-2024 10 2   Download

Nghiên cứu này đã thực hiện phân tích đặc điểm nhà đầu tư và cảm xúc của người dùng Facebook đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó, rút ra kết luận rằng Facebook có ảnh hưởng nhất định đến sự biến động của thị trường.

11p viohoyo 02-04-2024 13 3   Download

Nghiên cứu xây dựng mô hình ARIMA và GARCH để tiến hành dự báo với bộ dữ liệu VNindex hằng ngày được thu thập từ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 12 năm từ 28/7/2000 tới 29/7/2012.

9p visergeybrin 26-11-2021 48 5   Download

Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm định mối quan hệ nhân quả trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư bao gồm công ty chứng khoán (CTCK) và nhà đầu tư nước ngoài tới thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Sử dụng chuỗi dữ liệu khối lượng giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài (KLGDR NN) và khối lượng giao dịch ròng trong hoạt động tự doanh (KLGDR TD) tại các CTCK tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 01/2015 đến 9/2020, và chuỗi chỉ số VN-Index trong cùng thời điểm.

10p vivacation2711 23-10-2021 31 3   Download

Mục đích của luận văn là phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tác động đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam, thông qua phân tích chuỗi dữ liệu thời gian. Hai nhân tố đại diện môi trường vĩ mô là: Lãi suất huy động tiền gửi và chỉ số giá tiêu dùng - CPI , chỉ số VN-Index được sử dụng làm đại diện cho chỉ số giá chứng khoán của TTCK Việt Nam.

141p thiennhaikhach10 11-08-2021 49 6   Download

Bài viết được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian của chỉ số giá chứng khoán (đại diện là Vn-Index) và tỷ giá hối đoái USD/VND trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 07 năm 2013. Bài viết cung cấp và phân tích các số liệu để tìm hiểu các lựa chọn chính sách của Việt Nam, từ đó gợi ý một số giải pháp chính sách nhằm hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững.

70p thiennhaikhach05 22-07-2021 23 3   Download

Bài viết phân tích tính chất của chuỗi dữ liệu giá đóng cửa theo ngày của chỉ số VN-Index từ 3/1/2001 đến 13/3/2020 bằng phương pháp mô hình chuỗi thời gian. Kết quả phân tích và kiểm định cho thấy các cú sốc gây ra hiệu ứng dai dẳng, dẫn đến chuỗi dữ liệu này không dừng và có trí nhớ lâu; và mô hình ARFIMA (1,0.2,4)-FIGARCH (1,0.16,1) được lựa chọn để dự báo chuỗi tỷ suất lợi nhuận của chuỗi dữ liệu trên.

11p vivirginia2711 09-12-2020 82 5   Download

Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.

8p vimariecurie2711 30-07-2019 136 14   Download

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số VN-Index để kiểm tra ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng (giai đoạn trăng tròn và trăng non) đến tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình IGARCH (GARCH tích hợp), nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa lý thuyết thị trường hiệu quả, hiệu ứng liên quan đến lịch và tâm trạng của nhà đầu tư là kết quả ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng.

14p hanh_tv32 03-05-2019 78 4   Download

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian để đánh giá tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị và khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường và chỉ số giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến 10/2016.

14p advanger 06-05-2018 97 14   Download

Dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số, bài báo phân tích tác động lan tỏa suất sinh lợi (SSL) từ thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày của S&P 500 và VN-Index đại diện cho TTCK Mỹ và Việt Nam trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015.

11p sieunhansoibac5 18-04-2018 110 6   Download

Bài viết nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index.

11p truongtien_08 06-04-2018 80 3   Download

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2011 với chỉ số VN-Index ở mốc 351,55 điểm, giảm 27,46%; HNX-Index đóng cửa ở mốc 58,74 điểm, giảm 48,6%, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn xuất phát từ nhiều khía cạnh như ảnh hưởng của bối cảnh khó khăn chung của kinh tế trong, ngoài nước hay do chính từ những vấn đề nội tại. Mời các bạn tham khảo tài liệu để tìm hiểu kỹ hơn.

26p conchokon 29-09-2012 454 154   Download

Ngày nay, cách thức kiếm tiền và sử dụng đồng tiền của các nhà đầu tư cũng có nhiều thay đổi. Hầu hết mọi người đều đầu tư vào chứng khoán, họ cho rằng đó là một cách đầu tư thông minh và những đồng tiền ấy là đồng tiền thông minh. Nhưng thị trường chứng khoán luôn có những yếu tố bất ngờ không theo ý muốn chủ quan của ai, có lúc tăng nhanh sau đó giảm một cách đột ngột, có lúc thì liên tục tăng mà chưa có dấu hiệu giảm xuống.…...

74p chieu_mua 25-08-2012 134 39   Download