Lý thuyết mô hình VAR

Nghiên cứu "Ứng dụng mô hình Value at Risk (VaR) trong quản trị rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam" ứng dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR: Value at Risk) trong việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư dựa vào các phương pháp theo cách tiếp cận mô phỏng lịch sử (phương pháp cơ bản, phương pháp đánh trọng số, phương pháp tính đến độ biến động và phương pháp sử dụng lý thuyết cực trị (EVT: Extreme Value Theory)). Nghiên cứu sử dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro của danh mục chỉ số VN-Index bằng cách sử dụng số liệu ngày trong giai đoạn 03/10/2013 đến 12/10/2015.

12p tuongbachxuyen 05-08-2024 11 2   Download

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng giao dịch và các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình tự hồi quy vector - VAR, bài viết này sẽ tìm ra mối quan hệ giữa các chỉ số chứng khoán trên thị trường Việt Nam với khối lượng giao dịch tương ứng.

10p mudbound 06-12-2021 43 5   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 60 8   Download

Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quan về đề tài; hệ thống tổng quan lại các nghiên cứu về lý thuyết, phương pháp định lượng, thực nghiệm và các thành tựu đã đạt được; hệ thống tổng quan sự phát triển của mô hình SVAR trong khuôn khổ kinh tế học thực; dựa vào phân tích tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và các nghiên cứu ở phần tổng quan, áp dụng mô hình SVAR, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả thu được để đánh giá các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam; tóm lại các thành tựu và từ kết quả phân tích trên đây đề xuất các khuyến nghị về mặt chính sác...

93p lovebychance08 10-08-2021 65 5   Download

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về lý thuyết truyền dẫn tỷ giá hối đoái và lý thuyết về mô hình VAR; phân tích thực trạng biến động tỷ giá hối đoái, các chỉ số giá và lạm phát tại Việt Nam; phân tích thực nghiệm mức truyền dẫn tỷ giá hối đoái và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình định lượng.

88p thiennhaikhach09 13-08-2021 33 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần giúp các nhà đầu tư lượng hóa được những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để có phương án tái cơ cấu danh mục và dự phòng phù hợp nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cũng như tạo điều kiện để thị trường hoạt động lành mạnh và bền vững hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

81p yeyiqian 21-07-2021 27 5   Download

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lạm phát và mô hình VAR; Chương 2 - Thực trạng lạm phát giai đoạn 1990 – 2012 và ứng dụng mô hình VAR kiểm định Lạm phát ở Việt Nam; Chương 3 - Một số gợi ý chính sách góp phần kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

108p yeyiqian 21-07-2021 39 6   Download

Bài nghiên cứu hệ thống lại các lý thuyết về mối quan hệ giữa thâm hụt tài khoá và thâm hụt thương mại. Từ đó xác định mối quan hệ giữa thâm hụt tài khoá và thâm hụt thương mại. Ngoài ra, từ các kết quả đạt được, bài nghiên cứu còn đề ra các hướng giải quyết và kiến nghị với các nhà làm chính sách để giảm tình trạng thâm hụt.

79p sonhalenh01 06-06-2021 27 2   Download

Nội dung tài liệu gồm 4 phần: Phần 1 - Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại. Phần 2 - Tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới CCTM, phần 3 - Mô hình VAR và VECM và phần 4 - Đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo!

36p dannisa 16-03-2019 52 5   Download

Bài viết này nghiên cứu tác động của toàn cầu hóa kinh tế và tăng trưởng kinh tế lên tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước được tổng hợp và phân tích làm cơ sở lý thuyết. Phương pháp phân tích chủ yếu được dựa trên kiểm định đồng liên kết Johansen, mô hình Var, hàm phản ứng xung và phân rã phương sai. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm trong dài hạn, tăng trong ngắn hạn tuy không đáng kể.

13p sieunhansoibac5 18-04-2018 107 8   Download

Bài giảng gồm 3 phần: Lý thuyết về tỷ giá, cán cân thương mại và mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại; tổng hợp các nghiên cứu về tác động của tỷ giá tới cán cân thương mại; mô hình VAR và VECM và đề xuất giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

36p pnq9292 14-03-2017 167 31   Download

Bài viết Mối quan hệ giữa xuất khẩu, lạm phát và tỷ giá hối đoái - Trường hợp cá tra của Việt Nam trình bày tổng quan về ngành công nghiệp cá tra của Việt Nam; phương pháp nghiên cứu và cơ sở lý thuyết; kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.

9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 121 3   Download

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

30p langtuthangpro 11-08-2014 326 88   Download

Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Lạm phát trình bày tổng quan về lạm phát, thực trạng lạm phát tại Việt Nam, các giải pháp nhằm hạn chế lạm ở nước ta hiện nay, xu hướng lạm phát 2013, nguyên nhân lạm phát tại Việt Nam, kết quả dự báo định lượng mô hình VAR.

18p big_12 06-06-2014 485 94   Download

Bạch đồng nữ, Bấn trắng, Lẹo trắng, Mò mâm xôi Thân, cành mang lá đã phơi hay sấy khô của cây Mò hoa trắng (Clerodendrum philippinum var. symplex Wu et Fang), họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Mô tả Dược liệu còn nguyên: Đoạn thân non vuông, đoạn thân già tròn, dài 20 - 40 cm, đường kính 0,3 - 0,8 cm, có lông vàng nhạt. Thân chia thành nhiều gióng dài 4 - 7 cm, quanh mấu có một vòng lông tơ mịn. Lá mọc đối, gốc tròn hoặc hình tim, đầu nhọn, dài 10 - 20 cm, rộng 8 - 15...

5p truongthiuyen16 18-07-2011 101 3   Download

Rễ phơi hay sấy khô của cây Hoàng Kỳ Mông Cổ (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. var. mongholicus (Bge.) Hsiao, hoặc cây Hoàng Kỳ Mạc Giáp (Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.), họ Đậu (Fabaceae). Mô tả Rễ hình trụ, đôi khi phân nhánh, trên to, phần dưới nhỏ dần, dài 30-90 cm, đường kính 1 – 3,5 cm. Mặt ngoài màu vàng hơi nâu nhạt hoặc màu nâu nhạt, với nếp nhăn dọc và rãnh dọc không đều. Chất cứng, dai, không dễ bẻ gãy, mặt gãy nhiều sợi và nhiều tinh bột; phần vỏ màu trắng hơi vàng, gỗ màu vàng...

5p truongthiuyen16 18-07-2011 67 3   Download

Rễ phơi hoặc sấy khô của cây Địa du (Sanguisorba officinalis L.) hay cây Địa du lá dài (Sanguisorba officinalis L. var. longifolia (Bert.) Yu et Li), họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả Rễ hình thoi hoặc hình trụ không đều, hơi cong queo hoặc vặn, dài 5 - 25 cm, đường kính 0,5 - 2 cm, mặt ngoài màu nâu tro, màu nâu hoặc tía thẫm, thô, có nếp nhăn dọc, có vân nứt ngang và vết rễ con. Chất cứng, Mặt bẻ tương đối phẳng, vỏ có nhiều sợi dạng bông, từ màu trắng vàng đến màu...

4p truongthiuyen16 18-07-2011 55 4   Download

Quả chín đã phơi hay sấy khô của cây Đại táo (Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bge.) Rehd.), họ Táo ta (Rhamnaceae). Mô tả Quả hình bầu dục hoặc hình trứng, dài 2 - 3,5 cm, đường kính 1,5 - 2,5 cm, gốc quả lõm, có cuống quả ngắn. Vỏ quả ngoài mỏng, nhăn nheo, màu hồng tối, hơi sáng bóng. Vỏ quả giữa mềm, xốp, ngọt và có dầu, màu vàng nâu hay nâu nhạt. Vỏ quả trong là một hạch cứng rắn, hình thoi dài, hai đầu nhọn, có 2 ô, chứa các hạt nhỏ hình trứng....

3p truongthiuyen16 18-07-2011 58 3   Download

Bông sứ, Hoa sứ trắng Hoa phơi hoặc sấy nhẹ đến khô của cây Đại (Plumeria rubra L. var. acutifolia (Aiton) Woodson), họ Trúc đào (Apocynaceae). Mô tả Hoa dài 4 - 5 cm, 5 cánh mỏng màu trắng ở phía ngoài và vàng chanh ở dưới phía trong. Khi khô chuyển thành màu nâu đất, rất nhẹ, quăn queo, đôi khi cánh hoa xoắn lại. Mùi thơm nhẹ. Bột Bột màu nâu, mùi thơm, vị hơi ngọt. Soi kính hiển vi thấy: Hạt phấn hình cầu, đường kính khoảng 25 m, màu vàng nhạt, có 3 lỗ nảy...

5p truongthiuyen16 18-07-2011 65 5   Download

Vẩy đã chế biến, phơi khô lấy ở thân hành cây Bách hợp (Lilium brownii F.E.Brown var. viridulum Baker hoặc Lilium pumilum DC.), họ Hoa loa kèn (Liliaceae). Mô tả Vẩy hình bầu dục dài, dài 2 - 5 cm, rộng 1 - 2 cm, phần giữa dày 3 - 4 mm, mặt ngoài màu trắng ngà, màu vàng nâu hoặc hơi tía, có các gân dọc màu trắng (các bó mạch), đỉnh nhọn, gốc tương đối phẳng, mép mỏng, không có răng, hơi cong vào phía trong. Chất cứng và dai, mặt gãy phẳng, trơn bóng như sừng....

4p truongthiuyen16 17-07-2011 71 5   Download