Ứng dụng Stress Testing

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 89 8   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Hệ thống các lý thuyết liên quan đến Stress Testing và tóm tắt các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về Stress Testing; thực hiện Stress Testing đối với các NHTM Việt Nam thông qua đánh giá khả năng vượt qua những cú sốc về rủi ro tín dụng và thị trường của mỗi ngân hàng.

72p thiennhaikhach06 29-07-2021 23 6   Download

Mục tiêu tổng quát của đề tài là ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; nhận định chung về kết quả và đánh giá rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp.

116p elysale2510 18-06-2021 34 12   Download

Mục tiêu của đề tài là đo lường phản ứng của các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam trước cú sốc bên ngoài mà cụ thể là tác động từ một cú sốc đến từ nền kinh tế Mỹ; đo lường ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và các yếu tố đặc trưng nội bộ ngân hàng lên tỷ lệ nợ xấu.

89p sonhalenh01 06-06-2021 35 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ những vấn đề liên quan đến Stress Test rủi ro thanh khoản và áp dụng vào thực tiễn để đo lường rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam từ đó đề ra giải pháp Ďể nâng cao chất lượng thanh khoản tại ngân hàng.

100p elysanguyen12 11-06-2021 37 9   Download

Stress Test là thuật ngữ còn khá mới đối với Việt Nam hiện nay. Qua các chương được nghiên cứu, luận văn đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về công cụ quản trị rủi ro Stress Test, cách thức tiến hành Stress Test thanh khoản các nước trên thế giới, từ đó đề xuất áp dụng vào Việt Nam.

98p sonhalenh02 26-05-2021 35 6   Download