YOMEDIA
Bài giảng Kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
Chia sẻ: Dsczx Dsczx
| Ngày:
| Loại File: PDF
| Số trang:16
314
lượt xem
31
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Bài giảng Kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình nhằm trình bày về nội dung: các thuộc tính của mô hình tốt, các loại sai lầm thường mắc, phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định và một số mô hình hình kinh tế thông dụng.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
- CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC
CHỌN MÔ HÌNH
I II
CÁC THUỘC TÍNH CỦA CÁC LOẠI SAI LẦM
MỘT MÔ HÌNH TỐT THƯỜNG MẮC
III IV
PHÁT HIỆN VÀ KIỂM ĐỊNH MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH
CÁC SAI LẦM CHỈ ĐỊNH TẾ THÔNG DỤNG
- I. CÁC THUỘC TÍNH CỦA MỘT MÔ HÌNH TỐT
Tính kiệm: mô hình đơn giản nhất có thể, đảm bảo
mô tả hoàn chỉnh hiện thực
Đồng nhất: với một tập hợp dữ liệu đã cho, các tham
số được ước lượng phải có giá trị đồng nhất.
Phù hợp: có giá trị hoặc cao
Bền vững về mặt lý thuyết: đảm bảo phù hợp các lý
thuyết kinh tế (không có hệ số nào có dấu sai)
Có khả năng dự báo tốt
- LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỐT NHẤT
Trong các mô hình phù hợp, mô hình tốt nhất sẽ:
- có lớn nhất
- cực tiểu tiêu chuẩn
- cực tiểu tiêu chuẩn
Trường hợp các tiêu chuẩn không cho cùng kết quả,
mô hình có nhiều tiêu chuẩn tốt hơn sẽ được lựa chọn.
- II. CÁC LOẠI SAI LẦM THƯỜNG MẮC
II.1 Bỏ sót biến thích hợp
II.2 Đưa vào mô hình biến không thích hợp
II.3 Dạng hàm không đúng
Các kết quả thu được từ việc phân tích hồi quy trong
mô hình “sai” sẽ không đúng với thực tế và dẫn đến các
kết luận sai lầm.
- II.1 Bỏ sót biến thích hợp
Giả sử mô hình đúng là:
Nhưng ta chọn mô hình:
Nếu X2 tương quan X3 thì không phải là ước
lượng vững và là ước lượng chệch của
Nếu X2 không tương quan X3 thì là ước lượng vững
và là ước lượng không chệch của nhưng vẫn là
ước lượng chệch của
- Hậu quả
Phương sai của sai số ước lượng từ mô hình đúng
và phương sai của sai số ước lượng của mô hình chỉ
định sai sẽ không như nhau.
Khoảng tin cậy thông thường và các thủ tục kiểm
định giả thuyết không còn đáng tin cậy nữa.
- II.2 Đưa vào mô hình biến không thích hợp
Giả sử mô hình đúng là:
Nhưng ta chọn mô hình:
SRF của mô hình “sai”:
Ước lượng của là ước lượng vững.
Các ước lượng BPNN là ước lượng không chệch,
vững nhưng không hiệu quả dẫn đến khoảng tin cậy
sẽ rộng hơn.
- III. PHÁT HIỆN VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC
SAI LẦM CHỈ ĐỊNH
III.1 Phát hiện biến không cần thiết
III.2 Kiểm định các biến bị bỏ sót
Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số
III.3
ngẫu nhiên
- III.1 Phát hiện biến không cần thiết
Xét mô hình:
Biến X5 là không cần thiết
-> Sử dụng thống kê . Nếu Ho đúng:
Miền bác bỏ Ho:
Biến X4 và biến X5 là không cần thiết
-> kiểm định giả thuyết đồng thời.
- Kiểm định giả thuyết đồng thời
- Hồi quy mô hình gốc thu được
- Hồi quy mô hình thu hẹp:
- Tiêu chuẩn kiểm định:
trong đó m: số biến bị loại bỏ khỏi mô hình gốc
k: số hệ số của mô hình gốc.
Nếu Ho đúng:
Miền bác bỏ Ho:
- III.2 Kiểm định các biến bị bỏ sót
Xét mô hình hồi quy:
Có số liệu của biến bị bỏ sót Z
- Ước lượng mô hình:
- Kiểm định
Nếu Ho bị bác bỏ, biến Z đúng là bị bỏ sót. Ta nên
đưa biến Z vào nếu tăng lên.
Không có số liệu của biến bị bỏ sót
- a. Kiểm định RESET của RAMSEY
Bước 1: Hồi quy
Bước 2: Hồi quy
Bước 3: Kiểm định -> Kiểm định giả thuyết
đồng thời.
Tiêu chuẩn kiểm định:
Trong đó: m: số biến mới được đưa vào mô hình;
k: số hệ số của mô hình mới.
Miền bác bỏ Ho:
Chú ý: lũy thừa của có thể cao hơn.
- b. Kiểm định d (Durbin – Watson)
Bước 1: Ước lượng mô hình:
Bước 2: Sắp xếp et theo thứ tự tăng dần của biến bỏ sót
Z, nếu Z chưa có số liệu thì sắp xếp theo X -> dãy ei
Bước 3: Tính
Bước 4: Kiểm định Ho: Dạng hàm đúng (không có tự
tương quan)
d
Bác bỏ Không xđ Chấp nhận Không xđ Bác bỏ
- c. Phương pháp nhân tử Lagrange (LM)
Bước 1: Hồi quy
Bước 2: Hồi quy
Với n lớn, tiêu chuẩn kiểm định với
p là số các biến
Nếu thiếu biến.
- Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số
III.3
ngẫu nhiên
Giả thuyết Ho:
Thường dùng tiêu chuẩn kiểm định Jarque – Berra (JB):
với: S: hệ số bất đối xứng;
K: độ nhọn
Nếu Ho đúng thì
Miền bác bỏ Ho: không có phân phối chuẩn
- IV. MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ THÔNG DỤNG
1. Hàm sản xuất Cobb – Douglas:
2. Hàm tăng trưởng kinh tế:
3. Mô hình hyperbol:
4. Mô hình hồi quy đa thức:
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đang xử lý...
Thêm vào BST
Báo xấu
