BÀI GI NGẢ
KINH T L NGẾ ƯỢ
ECONOMETRICS
Lê Anh Đ cứ
Khoa Toán kinh t ế
ĐH Kinh t Qu c dânế ố
1
CH NG VII: T T NG QUAN (TTQ)ƯƠ Ự ƯƠ
7.1. B n ch t c a hi n t ng TTQả ấ ủ ệ ượ
7.2. Nguyên nhân c a hi n t ng TTQủ ệ ượ
7.3. H u qu c a hi n t ng TTQậ ả ủ ệ ượ
7.4. Phát hi n TTQệ
7.5. Kh c ph c hi n t ng TTQắ ụ ệ ượ
7.6. Thí dụ
2
7.1. B n ch t c a TTQả ấ ủ
•Xét mô hình h i quy 2 bi n v i s li u theo th i gianồ ế ớ ố ệ ờ
•Gi thi t OLS (gi thi t 4): Các SSNN không t ng ả ế ả ế ươ
quan v i nhau.ớ
•Trong th c t gi thi t này có th b vi ph m.ự ế ả ế ể ị ạ
•Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ b c pậ
•Hi n t ng TTQ th ng x y ra v i các s li u theo ệ ượ ườ ả ớ ố ệ
th i gian h n so v i các s li u theo không gian.ờ ơ ớ ố ệ
3
1 2
(1)
t t t
Y X U
β β
= + +
( , ) 0( 0)
t t p
Cov U U p
−
= ∀
( , ) 0( 0)
t t p
Cov U U p
−
•TTQ b c 1- AR(1) (Autoregressive Procedure)ậ
Trong đó: ρ là h s t ng quan b c 1ệ ố ươ ậ
là SSNN th a mãn m i gi thi t OLSỏ ọ ả ế
-N u -1 ≤ ếρ < 0: Mô hình (1) có TTQ âm b c 1ậ
-N u ếρ = 0: Mô hình (1) không có TTQ b c 1ậ
-N u 0 < ếρ ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ d ng b c 1ươ ậ
-N u ếρ = ± 1: Mô hình (1) có TTQ d ng/âm b c 1 ươ ậ
hoàn h o.ả
4
1t t t
U U v
ρ
−
= +
1
1
1
( , )
( , )
t t
t t
t t
U U
Cov U U
U U
ρ ρ σ σ
−
−
−
= =
t
v
•TTQ b c p- AR(p)ậ
Trong đó: ρj (j = 1, 2,…, p) là h s t ng quan b c jệ ố ươ ậ
vt là SSNN th a mãn m i gi thi t OLSỏ ọ ả ế
-N u -1 ≤ ếρj < 0: Mô hình (1) có TTQ âm b c jậ
-N u ếρj = 0: Mô hình (1) không có TTQ b c jậ
-N u 0 < ếρj ≤ 1: Mô hình (1) có TTQ d ng b c jươ ậ
-N u ếρj = ± 1: Mô hình (1) có TTQ d ng/âm b c j ươ ậ
hoàn h o.ả
•Thông th ng TTQ n u có s ch có b c 1ườ ế ẽ ỉ ở ậ
5
1 1 2 2
...
t t t p t p t
U U U U v
ρ ρ ρ
− − −
= + + + +