zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 6 - Trần Phước Huy

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

Báo xấu

165
lượt xem 25
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngân hàng thương mại Chương 6 Rủi ro trong các hoạt động ngân hàng nhằm trình bày về các nội dung chính ngân hàng và vấn đề rủi ro, các loại rủi ro chính và đặc điểm của rủi ro thanh khoản.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 6 - Trần Phước Huy

TRẦN PHƯỚC HUY BM NHTM
NH và vấn đề rủi ro  Đặc điểm của NH: - Đặc điểm nguồn: chủ yếu nguồn huy động bên ngoài, thanh khoản cao - Đặc điểm tài sản: chủ yếu các động sản tài chính - Hoạt động của NHTM: dựa trên uy tín, mang tính xã hội hoá cao  Phân loại rủi ro của NH - Theo tính chất rủi ro - Theo nghiệp vụ kinh doanh - Khác
Các loại rủi ro chính  Rủi ro thanh khoản  Rủi ro tín dụng  Rủi ro lãi suất  Các rủi ro khác: rủi ro tỷ giá, rủi ro tác nghiệp, rủi ro môi trường kinh tế, rủi ro môi trường xã hội, rủi ro môi trường tự nhiên ....
1. Rủi ro thanh khoản  Khái niệm và đặc điểm của rủi ro thanh khoản  Đo lường rủi ro thanh khoản  Quản lý rủi ro thanh khoản của NH  Bài tập tình huống về rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản  Là những rủi ro xảy ra do sự thay đổi trên thị trường thứ cấp gây khó khăn cho NH trong việc chuyển đổi các TS thành tiền để đáp ứng các nhu cầu chi trả.  Khả năng này xảy ra khi chi phí giao dịch tăng, hoặc thời gian giao dịch bị kéo dài.  Tổn thất mà NH phải gánh chịu là chi phí phát sinh do phải tìm kiếm các nguồn chi trả khác.
Đặc điểm rủi ro thanh khoản Là rủi ro đặc thù nhất của NH - Nguồn vốn có độ thanh khoản cao (bản chất tiền gửi) - Tài sản có độ thanh khoản thấp hơn (bản chất cho vay) - Hoạt động NH dựa trên uy tín
Đo lường rủi ro thanh khoản (1) a. Tỷ lệ thanh khoản tài sản 1 TLA PR + SR ALR 1= = TA TA Trong đó:  ALR 1 (Asset liquidity rate): Tỷ lệ thanh khoản tài sản 1  TLA (total liquidity assets): Tổng tài sản thanh khoản cao  TA (Total assets): Tổng tài sản  PR (primary reserve): Dự trữ sơ cấp trong ngân hàng  SR (secondary reserve): Dự trữ thứ cấp trong ngân hàng
Đo lường rủi ro thanh khoản (2) b. Tỷ lệ thanh khoản tài sản 2 PR ALR 2 = TA
Đo lường rủi ro thanh khoản (3) c. Tỷ lệ thanh khoản tiền gửi C + DD 1 + TD 1 + CSS DLR = SD + SB Trong đó:  DLR (deposit liquidity rate): Tỷ lệ thanh khoản tiền gửi  SD (Short-term deposit): Tiền gửi ngắn hạn  SB (Short-term borrowing): Tiền vay ngắn hạn
Đo lường rủi ro thanh khoản (4) d. Tỷ lệ thanh khoản tín dụng PR CLR = O Trong đó:  CLR (credit liquidity rate) : Tỷ lệ thanh khoản tín dụng  O (outstanding loans): Tổng dư nợ hiện tại
Đo lường rủi ro thanh khoản (5) e. Khe hở thanh khoản LG = LS – LD Trong đó:  LG (liquidity gap): Khe hở thanh khoản  LS (liquidity supply): Cung thanh khoản  LD (liquidity demand):Cầu thanh khoản
Đo lường rủi ro thanh khoản (6) Một số chỉ số khác - Chỉ số về trạng thái tiền mặt - Chỉ số về chứng khoán thanh khoản - Chỉ số năng lực cho vay - Chỉ số tiền nóng - Chỉ số đầu tư ngắn hạn/vốn nhạy cảm - Chỉ số cấu trúc tiền gửi
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (1)  Xác định cầu thanh khoản - Nhu cầu thanh toán của khách hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng - Bao gồm yêu cầu chi trả và vay hợp pháp của các khách hàng
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (2)  Xác định cầu thanh khoản - Nhu cầu rút tiền của người gửi tiền: - Nhu cầu tín dụng hợp pháp của khách hàng - Các khoản tiền vay đến hạn trả - Lãi phải trả cho các khoản tiền gửi và tiền vay.
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (3)  Xác định cung thanh khoản - Là khả năng cung ứng tiền của một NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt của khách hàng - Bao gồm việc giữ tài sản thanh khoản và khả năng huy động mới
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (4)  Xác định cung thanh khoản - Các khoản tiền gửi của khách hàng - Các khoản thanh toán nợ (gốc và lãi) của khách hàng vay vốn - Các khoản thu hồi đầu tư của NHTM - Các khoản tiền gửi của NHTM tại các đơn vị khác. - Tiền thu về từ việc bán một hoặc một số danh mục tài sản của NHTM.
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (5)  Sử dụng các lý thuyết về khả năng thanh khoản a. Lý thuyết về cho vay thương mại - Điều kiện ra đời/áp dụng - Nội dung chính - Ưu điểm/Hạn chế
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (6)  Sử dụng các lý thuyết về khả năng thanh khoản b. Lý thuyết về khả năng chuyển đổi của tài sản - Điều kiện ra đời/áp dụng - Nội dung chính - Ưu điểm/Hạn chế
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (7)  Sử dụng các lý thuyết về khả năng thanh khoản c. Lý thuyết về lợi tức định trước (lợi tức dự tính) - Điều kiện ra đời/áp dụng - Nội dung chính - Ưu điểm/Hạn chế
Quản lý rủi ro thanh khoản của NHTM (8)  Sử dụng các lý thuyết về khả năng thanh khoản d. Lý thuyết về quản lý nợ - Điều kiện ra đời/áp dụng - Nội dung chính - Ưu điểm/Hạn chế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.