ĐẠI HỌC HUẾ<br />
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br />
<br />
U<br />
<br />
Ế<br />
<br />
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br />
<br />
H<br />
<br />
TẾ<br />
<br />
H<br />
<br />
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br />
<br />
IN<br />
<br />
QUÂN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG<br />
<br />
K<br />
<br />
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN<br />
<br />
Ờ<br />
<br />
N<br />
<br />
G<br />
<br />
Đ<br />
Ạ<br />
<br />
IH<br />
<br />
Ọ<br />
<br />
C<br />
<br />
(SACOMBANK) - CHI NHÁNH HUẾ<br />
<br />
Giáo viên hƣớng dẫn:<br />
<br />
Ư<br />
<br />
Sinh viên thực hiện:<br />
<br />
TR<br />
<br />
Nguyễn Ngọc Vân Anh<br />
<br />
ThS. Bùi Thị Thanh Nga<br />
<br />
Lớp: K45A QTKD TM<br />
Niên khóa: 2011 - 2015<br />
<br />
Huế, tháng 5 năm 2015<br />
<br />
Lời Cảm Ơn<br />
Trong quá trình thực tập và thực hiện khóa luận này, tôi đã nhận được rất<br />
<br />
Ế<br />
<br />
nhiều sự giúp đỡ và những lời động viên của nhà trường, thầy cô, bạn bè cùng các<br />
<br />
U<br />
<br />
anh chị cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn<br />
<br />
H<br />
<br />
Thương Tín Chi nhánh Huế.<br />
<br />
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh<br />
<br />
TẾ<br />
<br />
- trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức bổ ích<br />
trong quá trình học tập tại trường, đó là nền tảng cơ bản để tôi thực hiện tốt bài khóa<br />
<br />
H<br />
<br />
luận này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo,<br />
<br />
IN<br />
<br />
ThS. Bùi Thị Thanh Nga, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình<br />
<br />
K<br />
<br />
thực hiện khóa luận tốt nghiệp.<br />
<br />
Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Đốc, các anh chị đang làm<br />
<br />
Ọ<br />
<br />
C<br />
<br />
việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Huế đã tạo điều<br />
<br />
IH<br />
<br />
kiện và giúp đỡ tôi quá trình thực tập, thu thập thông tin và số liệu của Ngân hàng.<br />
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả bạn bè, đặc biệt là ba mẹ<br />
<br />
Đ<br />
Ạ<br />
<br />
và những người thân luôn kịp thời động viên và giúp đỡ tôi về mọi mặt để giúp tôi có thể<br />
vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.<br />
Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng sử dụng tất cả kiến thức được<br />
<br />
G<br />
<br />
học trong nhà trường để hoàn thành bài khóa luận này, tuy nhiên do sự hạn chế về<br />
<br />
N<br />
<br />
kiến thức cũng như những trải nghiệm thực tế của bản thân nên đôi lúc khó tránh<br />
<br />
Ờ<br />
<br />
khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự chỉ bảo tận tình và góp ý từ quý<br />
<br />
TR<br />
<br />
Ư<br />
<br />
thầy cô và các bạn.<br />
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!<br />
Huế, tháng 05 năm 2015<br />
Sinh viên thực hiện<br />
Nguyễn Ngọc Vân Anh<br />
<br />
MỤC LỤC<br />
Trang<br />
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1<br />
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ........................................................................... 1<br />
<br />
Ế<br />
<br />
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br />
<br />
U<br />
<br />
3. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................... 3<br />
4<br />
<br />
ối tƣ ng v ph m vi nghiên cứu .............................................................................. 3<br />
<br />
H<br />
<br />
5 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................ 4<br />
<br />
TẾ<br />
<br />
6. Kết cấu của đề tài........................................................................................................ 9<br />
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 10<br />
<br />
H<br />
<br />
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................... 10<br />
<br />
IN<br />
<br />
1.1. Những vấn đề lý luận chung tín dụng Ngân h ng thƣơng m i.............................. 10<br />
1.1.1. Khái niệm tín dụng ............................................................................................. 10<br />
<br />
K<br />
<br />
1.1.2. Bản chất tín dụng ................................................................................................ 10<br />
<br />
C<br />
<br />
1.1.3. Vai trò của tín dụng ............................................................................................ 11<br />
iều kiện vay ...................................................................................................... 12<br />
<br />
Ọ<br />
<br />
114<br />
<br />
IH<br />
<br />
1.1.5. Lãi suất vay ......................................................................................................... 13<br />
1.1.6. Quy trình vay ...................................................................................................... 13<br />
<br />
Đ<br />
Ạ<br />
<br />
1.2. Những vấn đề lý luận chung về rủi ro tín dụng trong NHTM ............................... 15<br />
1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng............................................................................... 15<br />
122<br />
<br />
ặc điểm rủi ro tín dụng ..................................................................................... 15<br />
<br />
G<br />
<br />
1.2.3. Phân lo i rủi ro tín dụng ..................................................................................... 15<br />
<br />
N<br />
<br />
1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ................................................................. 17<br />
<br />
Ờ<br />
<br />
1.2.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng ................................................................................ 25<br />
<br />
Ư<br />
<br />
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong ho t động của NHTM ............................................ 26<br />
<br />
TR<br />
<br />
1.3.1. Bản chất của công tác quản trị rủi ro tín dụng.................................................... 26<br />
1.3.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng ................................................................. 26<br />
1.3.3. Xây dựng và thực hiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng ................................ 28<br />
1.3.4. Tuân thủ các nguyên tắc tín dụng thận trọng ..................................................... 29<br />
1.4. Lý thuyết về mô hình 6C trong phân tích rủi ro tín dụng ...................................... 29<br />
1 5 Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................... 31<br />
1.5.1. Thực tr ng việc quản trị rủi ro tín dụng t i các NHTM ở Việt Nam ................. 31<br />
<br />
1.5.2. Kinh nghiệm trong ho t động quản trị rủi ro tín dụng ở một số quốc gia trên thế<br />
giới ................................................................................................................................ 32<br />
1.5.3. Những nghiên cứu liên quan đến đề tài .............................................................. 34<br />
1.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất về nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với Ngân<br />
h ng thƣơng m i .......................................................................................................... 35<br />
<br />
U<br />
<br />
Ế<br />
<br />
1.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất về các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thanh toán<br />
khoản vay của khách hàng ............................................................................................ 35<br />
<br />
H<br />
<br />
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br />
<br />
TẾ<br />
<br />
SÀI GÒN THƢƠNG TÍN– CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ........................... 38<br />
2.1. Giới thiệu về Ngân h ng Thƣơng m i cổ phần (NHTMCP) S i Gòn Thƣơng Tín -<br />
<br />
H<br />
<br />
Chi nhánh Huế .............................................................................................................. 38<br />
<br />
IN<br />
<br />
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................... 38<br />
2 1 2 Cơ cấu tổ chức ..................................................................................................... 39<br />
<br />
K<br />
<br />
2.1.3. Tình hình sử dụng lao động ................................................................................ 40<br />
<br />
C<br />
<br />
2.1.4. Kết quả ho t động kinh doanh ............................................................................ 41<br />
<br />
Ọ<br />
<br />
2.2. ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế ... 43<br />
2.2.1. Tình hình cho vay t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế giai<br />
<br />
IH<br />
<br />
đo n 2012-2014 ............................................................................................................ 43<br />
ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NH TMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi<br />
<br />
Đ<br />
Ạ<br />
<br />
222<br />
<br />
nhánh Huế ..................................................................................................................... 45<br />
23<br />
<br />
ánh giá chung về thực tr ng quản lý rủi ro tín dụng t i NHTMCP Sài Gòn<br />
<br />
G<br />
<br />
Thƣơng Tín - Chi nhánh TT Huế ................................................................................. 49<br />
<br />
N<br />
<br />
2.3.1. Quy trình tín dụng t i NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Huế nhằm<br />
<br />
Ờ<br />
<br />
h n chế rủi ro tín dụng .................................................................................................. 49<br />
<br />
Ư<br />
<br />
2.3.2. Quy định về mức độ rủi ro - ứng dụng của hệ thống chấm điểm tín dụng xếp h ng khách<br />
<br />
TR<br />
<br />
hàng cá nhân t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế ........................... 50<br />
2.4. Kết quả khảo sát cán bộ tín dụng và khách hàng về nguyên nhân gây ra rủi ro tín<br />
dụng t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ......... 51<br />
2.4.1. Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ tín dụng về các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng .. 51<br />
2.4.2. Kết quả khảo sát khách hàng về nguyên nhân cá nhân gây ảnh hƣởng đến khả<br />
năng thanh toán khoản vay ........................................................................................... 68<br />
<br />
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI<br />
RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GÒN<br />
THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH HUẾ ....................................................................... 85<br />
31<br />
<br />
ịnh hƣớng phát triển trong thời gian tới của NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Việt<br />
<br />
Nam và Chi nhánh Huế ................................................................................................ 85<br />
ịnh hƣớng chung của NHTMCP S i Gòn Thƣơng Tín Việt Nam ................... 85<br />
<br />
312<br />
<br />
ịnh hƣớng phát triển ho t động tín dụng trong thời gian tới của NHTMCP Sài<br />
<br />
U<br />
<br />
Ế<br />
<br />
311<br />
<br />
H<br />
<br />
Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế .................................................................................. 86<br />
<br />
TẾ<br />
<br />
3.2. Giải pháp h n chế rủi ro tín dụng t i NHTM Cổ phần S i gòn thƣơng tín Chi<br />
nhánh Huế ..................................................................................................................... 87<br />
<br />
H<br />
<br />
3.2.1. Nhóm giải pháp “Nguyên nhân từ phía ngân h ng”........................................... 87<br />
<br />
IN<br />
<br />
3.2.2. Nhóm giải pháp “Nguyên nhân từ phía khách h ng” ......................................... 93<br />
3.2.2.1. Tìm hiểu, đánh giá v phân lo i khách hàng ................................................... 93<br />
<br />
K<br />
<br />
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................... 100<br />
<br />
C<br />
<br />
1. Kết luận................................................................................................................... 100<br />
<br />
Ọ<br />
<br />
2. Kiến nghị ................................................................................................................ 102<br />
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 105<br />
<br />
TR<br />
<br />
Ư<br />
<br />
Ờ<br />
<br />
N<br />
<br />
G<br />
<br />
Đ<br />
Ạ<br />
<br />
IH<br />
<br />
PHỤ LỤC<br />
<br />