Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá hoạt động kinh doanh và rủi ro của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> ----------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐẠI HỌC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG<br /> ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ RỦI RO<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN<br /> VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Phan Dạ Thảo<br /> Lớp: K45A - TCNH<br /> Niên khóa: 2011 – 2015<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> ThS. Đoàn Nhƣ Quỳnh<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Lời cám ơn<br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của<br /> bản thân với những kiến thức đã tích lũy đƣợc qua 4 năm học tập<br /> trên giảng đƣờng, tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ<br /> của quý thầy cô, cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> Đầu tiên, xin đƣợc gửi lời cám ơn chân thành tới cô giáo<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> hƣớng dẫn – Thạc sĩ Đoàn Nhƣ Quỳnh, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn<br /> tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô Trƣờng đại học<br /> Kinh tế Huế nói chung và khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng đã<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> trang bị cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong quá<br /> trình học tập, rèn luyện tại trƣờng.<br /> <br /> Tôi xin cám ơn Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên<br /> Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vỹ Dạ - Huế<br /> đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thực tập tại đây.<br /> <br /> Cuối cùng xin đƣợc gửi lời cám ơn tới gia đình và bạn bè,<br /> những ngƣời đã động viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập và<br /> thực tập để hoàn thành khóa luận này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Phan Dạ Thảo<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................. i<br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............................................. iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ .................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................... vi<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .................................................................................... vii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................3<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................3<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu..................................................................................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................................................... 3<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu.........................................................................................4<br /> 5. Bố cục khóa luận .....................................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KQ NGHIÊN CỨU .....................................................6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> HĐ KINH DOANH VÀ RỦI RO CỦA NHTM ......................................................6<br /> 1.1. Tổng quan về đánh giá HĐ kinh doanh và rủi ro của NHTM ...................................... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm......................................................................................................................................... 6<br /> 1.1.1.1. Khái niệm NHTM .................................................................................................................... 6<br /> 1.1.1.2. Khái niệm đánh giá HĐ kinh doanh và rủi ro của NHTM ..................................... 6<br /> 1.1.2. Vai trò của việc đánh giá HĐ kinh doanh của NHTM ................................................ 7<br /> 1.1.3. Mục đích của việc đánh giá HĐ kinh doanh của NHTM ........................................... 8<br /> 1.1.4. Nội dung của việc đánh giá HĐ kinh doanh của NHTM ............................................ 8<br /> 1.1.4.1. Đánh giá HĐ bên trong .......................................................................................................... 8<br /> 1.1.4.2. Đánh giá HĐ bên ngoài ......................................................................................................... 9<br /> <br /> i<br /> <br /> 1.1.4.3. Đánh giá tình hình TC .......................................................................................................... 10<br /> 1.1.5. Một số mô hình đánh giá HĐ kinh doanh của NHTM ............................................. 10<br /> 1.2. Tổng quan về mô hình CAMELS trong đánh giá HĐ kinh doanh và rủi ro của<br /> NHTM .......................................................................................................................................................... 12<br /> 1.2.1. Khái niệm....................................................................................................................................... 12<br /> 1.2.2. Các yếu tố của mô hình CAMELS trong đánh giá HĐ kinh doanh của NHTM<br /> ......................................................................................................................................................................... 15<br /> <br /> 1.2.2.1. C - Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) ............................................................... 16<br /> 1.2.2.2. A- Asset quality (Chất lƣợng TS Có) ............................................................................ 17<br /> 1.2.2.3. M – Management (Năng lực quản lý) ........................................................................... 18<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.2.2.4. E – Earning (Khả năng sinh lời) ...................................................................................... 19<br /> 1.2.2.5. L - Liquidity (Khả năng TK) ............................................................................................. 20<br /> 1.2.2.6. Sensitivity to Market risk (Độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trƣờng) ................. 22<br /> 1.2.3. Hệ thống tỷ số đánh giá theo mô hình CAMELS ........................................................ 23<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3. Tầm quan trọng của mô hình CAMELS trong đánh giá tình hình HĐ của<br /> NHTM .......................................................................................................................................................... 24<br /> 1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đánh giá ............................................................. 25<br /> 1.5. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ........................................................................................ 26<br /> CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HĐ<br /> KINH DOANH VÀ RỦI RO CỦA NH TMCP VN THỊNH VƢỢNG ...............29<br /> 2.1. Môi trƣờng kinh doanh ................................................................................................................ 29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.1. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô...................................................................................... 29<br /> 2.1.2. HĐ ngành NH .............................................................................................................................. 30<br /> 2.2. Tổng quan về NH TMCP VN Thịnh Vƣợng...................................................................... 31<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................................... 31<br /> 2.2.2. Mục tiêu chiến lƣợc ................................................................................................................... 33<br /> 2.2.3. Triển vọng và kế hoạch phát triển....................................................................................... 34<br /> 2.3. Đánh giá HĐ kinh doanh và rủi ro của NHTM cổ phần VN Thịnh Vƣợng theo<br /> các chỉ tiêu của mô hình CAMELS ................................................................................................. 35<br /> 2.3.1 Mức độ an toàn vốn C – Capital adequacy ...................................................................... 35<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.3.2. Chất lƣợng TS có – Asset quality ....................................................................................... 39<br /> 2.3.2. Năng lực quản lý – Management......................................................................................... 45<br /> 2.3.4. Khả năng sinh lời – Earnings ................................................................................................ 50<br /> 2.3.5. Khả năng TK – Liquidity ........................................................................................................ 55<br /> 2.3.6. Độ nhạy cảm với rủi ro thị trƣờng ...................................................................................... 58<br /> 2.4. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của NH TMCP VN Thịnh Vƣợng GĐ 20102014 theo KQ của mô hình CAMELS ........................................................................................... 61<br /> 2.4.1. Điểm mạnh .................................................................................................................................... 61<br /> 2.4.2. Điểm yếu ........................................................................................................................................ 63<br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HĐ KINH DOANH CỦA NH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> TMCP VN THỊNH VƢỢNG ..................................................................................63<br /> 3.1. Dự báo HĐ kinh doanh của NH TMCP VN Thịnh Vƣợng ......................................... 63<br /> 3.1.1. Cơ hội và thách thức ................................................................................................................. 63<br /> 3.1.1.1. Cơ hội .......................................................................................................................................... 63<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1.1.2. Thách thức ................................................................................................................................ 64<br /> 3.1.2. Dự báo HĐ kinh doanh của VPB năm 2015 .................................................................. 65<br /> 3.2. Giải pháp hoàn thiện HĐ kinh doanh của NH TMCP VN Thịnh Vƣợng ............. 66<br /> 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chỉ tiêu C – Mức độ an toàn vốn ............................................. 66<br /> 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chỉ tiêu A – Chất lƣợng TS ........................................................ 67<br /> 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện nhóm chỉ tiêu M – Năng lực quản lý ..................................... 69<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.4. Giải pháp hoàn thiện chỉ tiêu E – Khả năng sinh lời .................................................. 70<br /> 3.2.5. Giải pháp hoàn thiện nhóm chỉ tiêu L – Khả năng TK .............................................. 71<br /> 3.2.6. Giải pháp hoàn thiện nhóm chỉ tiêu S – Độ nhạy cảm rủi ro thị trƣờng ............ 72<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................73<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................73<br /> 2. Kiến nghị đối với NH TMCP VN Thinh Vƣợng ..................................................74<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................76<br /> <br /> iii<br /> <br />