intTypePromotion=3

Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
144
lượt xem
47
download

Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh đà nẵng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng

  1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N THANH HÒA GI I PHÁP H N CH R I RO CHO VAY Đ I V I KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN, CHI NHÁNH ĐÀ N NG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
  2. -2- Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Võ Th Thúy Anh Ph n bi n 1: PGS.TS. Lâm Chí Dũng Ph n bi n 2: PGS.TS. Nguy n Đăng D n Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
  3. -3- M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Ho t ñ ng tín d ng ñã và ñang là m t trong nh ng ho t ñ ng kinh doanh chính mang l i thu nh p ch y u cho các NHTM Vi t Nam nói chung và NHNo & PTNT chi nhánh Đà N ng nói riêng. Tuy nhiên, cùng v i vi c mang l i ngu n thu nh p ñáng k cho ngân hàng thì lĩnh v c tín d ng cũng là lĩnh v c có r i ro l n nh t. Sau nhi u v s ki n ñ v x y ra cho ngành ngân hàng trong ñó có 02 ngân hàng l n ñó là Vietcombank và BIDV ñang ñ ng trư c nguy cơ m t tr ng s ti n lên t i 400 t ñ ng ñã cho m t doanh nghi p “ma” vay, và v l p h sơ kh ng l a ñ o ngân hàng hơn 10 t ñ ng t i Viettinbank Chi nhánh Liên Chi u…. ch ng t công tác qu n lý r i ro tín d ng t i các ngân hàng ñ i v i khách hàng là doanh nghi p chưa ñư c quan tâm ñúng m c. Xét riêng t i Agribank Chi nhánh Đà N ng, trong nh ng năm qua, ñã quan tâm hơn ñ n ch t lư ng tín d ng, tuy nhiên, t l n quá h n, n x u trong t ng dư n c a Chi nhánh v n còn m c cao so v i các NHTM khác trên ñ a bàn. Vi c phân tích, ñánh giá r i ro khách hàng v n còn nhi u b t c p, chưa h tr hi u qu cho vi c ra quy t ñ nh cho vay và thu h i n . V i th c t trên, tác gi ch n ñ tài: “ Gi i pháp h n ch r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng” ñ nghiên c u và vi t lu n văn t t nghi p. 2. Đ i tư ng, ph m vi và m c ñích nghiên c u 2.1. Đ i tư ng nghiên c u Do gi i h n v m t quy mô và th i gian nên ñ i tư ng nghiên c u chính c a ñ tài là “ r i ro cho vay khách hàng doanh nghi p c a Ngân hàng No & PTNT, Chi nhánh Đà N ng ”.
  4. -4- 2.2. Ph m vi nghiên c u Ph m vi v m t n i dung: -Th c tr ng r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng giai ño n 2006-2009. - T ñó ñ xu t nh ng gi i pháp h n ch r i ro cho vay khách hàng doanh nghi p ñ i v i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng giai ño n 2011-2015. Ph m vi v m t không gian: - Đ tài ñư c th c hi n nghiên c u t i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng. Ph m vi v m t th i gian: - Đ tài t p trung nghiên c u và phân tích giai ño n 2006- 2009. 2.3 M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa lý lu n cơ b n v r i ro tín d ng và qu n lý r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p c a các NHTM. - Đánh giá th c tr ng r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p, t ñó ñ ra nh ng gi i pháp nh m h n ch r i ro trong cho vay khách hàng là doanh nghi p ñ i v i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng. 3. K t c u lu n văn Chương 1: Cơ s lý lu n v ho t ñ ng tín d ng và r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p c a ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng giai ño n 2006-2009. Chương 3: Gi i pháp h n ch r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng.
  5. -5- CHƯƠNG 1:CƠ S LÝ LU N V HO T Đ NG TÍN D NG VÀ R I RO CHO VAY Đ I V I KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P C A NHTM 1.1. Tín d ng Ngân hàng 1.1.1. Khái ni m tín d ng 1.1.2. Khái ni m tín d ng Ngân hàng 1.1.3. Các nguyên t c cơ b n c a tín d ng 1.1.3.1. Nguyên t c hoàn tr 1.1.3.2. Nguyên t c ñúng m c ñích 1.1.3.3. Nguyên t c có b o ñ m tương ñương 1.1.4. Phân lo i ho t ñ ng tín d ng 1.2. Tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.2.1. Khái ni m doanh nghi p 1.2.2. Đ c ñi m vai trò tín d ng ngân hàng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.2.2.1. Đ c ñi m c a tín d ng ngân hàng ñ i v i khách hàng doanh nghi p - Trình ñ phát tri n c a các DN không ñ ng ñ u, lĩnh v c ho t ñ ng r ng l n và nhi u ngành ngh khác nhau. Vì v y nhu c u v v n, th i h n cho vay, thu n ngay cùng m t ngành ngh cũng có s khác nhau, nó tuỳ thu c vào ñi u ki n t nhiên c a t ng vùng mi n, ñi u ki n kinh t c a t ng doanh nghi p. 1.2.2.2. Vai trò c a tín d ng ngân hàng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.2.3. Các phương th c cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.2.3.1.Các phương th c cho vay ng n h n 1.2.3.2.Các phương th c cho vay trung và dài h n - Cho vay kinh doanh kỳ h n
  6. -6- - Cho vay luân chuy n - Cho vay d án dài h n 1.3. R i ro tín d ng và r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.3.1. Khái ni m r i ro và r i ro tín d ng - Khái ni m r i ro - Khái ni m r i ro tín d ng R i ro tín d ng (credit risk) là lo i r i ro phát sinh trong quá trình c p tín d ng c a ngân hàng, bi u hi n trên th c t qua vi c khách hàng không tr ñư c n ho c tr n không ñúng th i h n cho ngân hàng. 1.3.2. Phân lo i r i ro tín d ng N u căn c vào nguyên nhân phát sinh r i ro, r i ro tín d ng ñư c phân chia thành các lo i [7, tr 300] - R i ro giao d ch (transaction risk) + R i ro l a ch n + R i ro b o ñ m phát sinh t các tiêu chu n ñ m b o + R i ro nghi p v - R i ro danh m c (Porfolio risk) + R i ro n i t i + R i ro t p trung 1.3.3. Các ch tiêu ñánh giá r i ro tín d ng Các ch s thư ng ñư c s d ng ñ ñánh giá r i ro tín d ng là: * T l n quá h n Dư n quá h n T l n quá h n = T ng dư n cho vay Quy ñ nh hi n nay c a Ngân hàng Nhà nư c cho phép dư n quá h n c a các Ngân hàng thương m i không ñư c vư t quá 5%.
  7. -7- N quá h n (non performing loan - NPL) là kho n n mà m t ph n ho c toàn b g c và / ho c lãi ñã quá h n. M t cách ti p c n khác, n quá h n là nh ng kho n tín d ng không hoàn tr ñúng h n, không ñư c phép và không ñ ñi u ki n ñ ñư c gia h n n . Đ ñ m b o qu n lý ch t ch , các kho n n quá h n trong h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam ñư c phân lo i theo th i gian và ñư c phân chia theo th i h n thành các nhóm [12, tr286] + N quá h n dư i 90 ngày – N c n chú ý. + N quá h n t 91 ñ n 180 ngày – N dư i tiêu chu n. + N quá h n t 181 ñ n 360 ngày – N nghi ng . + N quá h n trên 361 ngày – N có kh năng m t v n. *T l n x u N x u (hay n có v n ñ , n không lành m nh, n khó ñòi, n không th ñòi….) là kho n n mang các ñ c trưng sau + Khách hàng ñã không th c hi n nghĩa v tr n v i ngân hàng khi các cam k t này ñã h t h n. + Tình hình tài chính c a khách hàng ñang và có chi u hư ng x u d n ñ n có kh năng ngân hàng không thu h i ñư c c v n l n lãi. + Tài s n ñ m b o (th ch p, c m c , b o lãnh) ñư c ñánh giá là giá tr phát mãi không ñ trang tr i n g c và lãi. + Thông thư ng v th i gian là các kho n n quá h n ít nh t là 90 ngày. Theo Quy t ñ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, n x u c a t ch c tín d ng bao g m các nhóm n [12, tr 287] - Nhóm n dư i tiêu chu n - Nhóm n nghi ng - Nhóm n có kh năng m t v n
  8. -8- Theo quy ñ nh hi n nay, t l này không ñư c vư t quá 5%. *H s r i ro tín d ng T ng dư n cho vay H s r i ro tín d ng = x 100% T ng tài s n có *T l xóa n Các kho n xóa n ròng T l xóa n = x 100% T ng tài s n có Cũng theo Quy t ñ nh s 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, t l trích l p d phòng r i ro tín d ng c th [12, tr 288] - Nhóm 1: 0% - Nhóm 2: 5% - Nhóm 3: 20% - Nhóm 4: 50% - Nhóm 5: 100%. Riêng ñ i v i các kho n n khoanh ch Chính ph x lý thì ñư c trích l p d phòng c th theo kh năng tài chính c a t ch c tín d ng. 1.3.4. Nguyên nhân r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 1.3.4.1. Nguyên nhân thu c v năng l c qu n tr c a ngân hàng 1.3.4.2. Nguyên nhân thu c v phía khách hàng 1.3.4.3. Nguyên nhân khách quan 1.3.5. nh hư ng c a r i ro tín d ng ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng và n n kinh t xã h i 1.3.5.1. nh hư ng ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng 1.3.5.2. nh hư ng ñ n n n kinh t xã h i
  9. -9- CHƯƠNG 2:TH C TR NG R I RO CHO VAY Đ I V I KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NHNo & PTNT CHI NHÁNH ĐÀ N NG GIAI ĐO N 2006-2009 2.1. T ng quan v Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn 2.1.1. Sơ lư c v s ra ñ i và phát tri n c a NHNo và PTNT Vi t Nam - NHNo&PTNT ñư c thành l p theo Ngh ñ nh s 53/HĐBT ngày 26/3/1988 c a H i ñ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2.1.2. Sơ lư c v s ra ñ i và phát tri n c a NHNo&PTNT TP Đà N ng. - Quy ch t ch c và ho t ñ ng c a chi nhánh ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn TP Đà N ng ñư c th c hi n theo quy t ñ nh s 1377/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 24/12/2007 c a H i ñ ng qu n tr NHNo&PTNT Vi t Nam. 2.1.3. Ph m vi, ch c năng, nhi m v c a NHNo & PTNT chi nhánh Đà N ng - Huy ñ ng v n; cho vay; kinh doanh ngo i h i; cung ng các d ch v thanh toán và ngân qu ; kinh doanh các d ch v ngân hàng khác. 2.1.4. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng trong th i gian qua B ng 2.1 K t qu ho t ñ ng kinh doanh ĐVT: T ñ ng Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 T ng tài s n 2.810 3.451 5.177 5.670 V n huy ñ ng 3.125 3.827 4.173 6.624 Dư n cho vay 2.514 3.084 3.564 4.427 L i nhu n trư c thu -257 83 1.184 1.284 (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh Chi nhánh NHNo & PTNT Đà N ng)
  10. - 10 - 6,000 5,000 4,000 3,000 T?ng tài s?n V?n huy ??ng 2,000 D? n? cho vay 1,000 L?i nhu?n tr??c thu? 0 -1,000 2006 2007 2008 2009 Hình 2.1. Bi u ñ k t qu kinh doanh c a NHNo TP Đà N ng Qua phân tích k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh trong các năm 2006-2009 ta th y ho t ñ ng kinh doanh có chi u hư ng tăng trư ng t t và l i nhu n hàng năm tăng. 2.2. Tình hình cho vay chung c a NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng Cho ñ n th i ñi m hi n nay ngu n thu nh p chính c a Chi nhánh NHNo & PTNT Thành ph Đà N ng ch y u là ngu n thu t ho t ñ ng cho vay chi m t l 90%/ T ng thu nh p. B ng 2.2 Dư n cho vay t i NHNo Đà N ng ĐVT: T ñ ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Ch tiêu S TT S TT S ti n TT S TT ti n (%) ti n (%) (%) ti n (%) T ng dư n 2.514 3.084 3.564 4.427 Dư n 1.483 59 2.463 80 3.018 85 3.908 88 cho vay DN Dư n quá h n 604 24 103 3 148 4 297 7 Dư n quá h n cho 250 9,9 367 12 423 12 518 12 vay DN T l NQH (%) 24 3 4 7 Dư n x u 657 26 685 22 621 17 616 14 Dư n x u 57 2 85 3 71 2 156 4 cho vay DN T l n x u(%) 26 22 17 14 T l n x u 3,84 3,45 2,35 3,99 cho vay DN (Ngu n: Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh Chi nhánh NHNo & PTNT Đà N ng)
  11. - 11 - Nhìn vào b ng s li u trên cho th y: Dư n cho vay khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng chi m t tr ng r t l n trên t ng dư n . Nguyên nhân n x u chi m t l cao là do các doanh nghi p nhà nư c làm ăn thua l kéo dài. Các kho n n gi i ngân ch y u là các doanh nghi p s n xu t các m t hàng như nông lâm th y h i s n, các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may...... 2.3. Chính sách và quy trình cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng 2.3.1. Chính sách tín d ng 2.3.2. V cơ c u, mô hình qu n tr r i ro Đư c b trí theo hư ng m t phòng tín d ng doanh nghi p qu n lý khách hàng vay n i t , m t phòng kinh doanh ngo i h i qu n lý khách hàng vay ngo i t . Mô hình qu n lý tín d ng t i Chi nhánh như sau: Giám ñ c chi nhánh Ki m tra, giám sát tín d ng ñ c l p c a Chi nhánh thu c phòng KTKSNB Đ nh kỳ hay ñ t xu t có ti n hành ki m Phòng TD DN Phòng KDNH tra h sơ tín d ng, th c t doanh nghi p 2.3.3. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghi p hi n nay 2.3.4. Quy trình qu n tr r i ro Qua xem xét, NHNo chưa xây d ng ñư c quy trình qu n tr r i ro tín d ng chuyên nghi p. 2.4. Phân tích tình hình r i ro cho vay khách hàng doanh nghi p c a NHNo & PTNT, Chi nhánh Đà N ng 2.4.1 Phân tích tình hình r i ro cho vay doanh nghi p nói chung
  12. - 12 - B ng 2.3 Dư n cho vay khách hàng doanh nghi p ĐVT: T ñ ng Năm Năm Năm Năm T c ñ TT T c ñ TT Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 2007/2006 2009/2008 - Dư n n i b ng 1.483 2.463 3.018 3.908 66% 29% - N x u n i b ng 57 85 71 156 49% 119% -T l n x un i b ng (%) 3,84 3,45 2,35 3,99 -0,39% +1,64% +Dư n x u ngo i b ng 176 539 429 349 206% -18% -T l n x u 14 21 15 12 chung (%) (Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác cho vay khách hang doanh nghi p CN NHNo & PTNT TP Đà N ng) Nhìn vào b ng s li u trên cho th y t c ñ tăng trư ng dư n ñ i v i khách hàng doanh nghi p tăng ñ u qua các năm. T l n x u ñư c kh ng ch dư i m c cho phép 5% tuy nhiên cũng ph n ánh ho t ñ ng tín d ng ngày càng b c l nh ng r i ro ñ c bi t là các kho n n x u ñã x lý r i ro và theo dõi t i tài kho n ngo i b ng. Dư n x u ngo i b ng chi m t l r t l n trên t ng dư n cho vay khách hàng doanh nghi p 2.4.2. Phân tích tình hình r i ro cho vay doanh nghi p theo th i h n cho vay B ng 2.4 Dư n cho vay doanh nghi p theo th i h n cho vay ĐVT: T ñ ng Lo i cho vay Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 1.Dư n n i b ng 1.483 2.463 3.018 3.908 + Ng n h n 976 1.409 1.594 1.895 + Trung, dài h n 507 1.054 1.424 2.013 -N x u n i b ng 57 85 71 156 + Ng n h n 24 44 34 89 + Trung, dài h n 33 41 37 67 - T l n x u n i b ng (%) 3,84 3,45 2,35 3,99
  13. - 13 - - N x u n i b ng 1,61 1,78 1,12 2,28 - N x u ngo i b ng 2,23 1,67 1,23 1,71 2. Dư n ngo i b ng 176 539 429 349 + Ng n h n 176 365 291 261 + Trung, dài h n 174 138 88 3. N x u ngo i b ng 176 539 429 349 + Ng n h n 176 365 291 261 + Trung, dài h n 174 138 88 4.T l n x u chung (%) 14 21 15 12 (Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác cho vay khách hang doanh nghi p CN NHNo & PTNT TP Đà N ng) 2.4.3. Phân tích tình hình r i ro cho vay doanh nghi p theo phương th c cho vay B ng 2.5 Dư n cho vay doanh nghi p theo phương th c cho vay ĐVT: T ñ ng Phương th c Năm Năm Năm Năm cho vay 2006 2007 2008 2009 1.Dư n n i b ng 1.483 2.463 3.018 3.908 + Cho vay t ng l n 145 233 397 400 + Cho vay h n m c tín d ng 1.123 1.924 2.204 3.007 + Cho vay d án ñ u tư 215 306 417 501 - N x u n i b ng 57 85 71 156 + Cho vay t ng l n 17 25 19 50 + Cho vay h n m c tín d ng 7 19 21 39 + Cho vay d án ñ u tư 33 41 31 67 - T l n x u n i b ng (%) 3,84 3,45 2,35 3,99 + Cho vay t ng l n 1,14 1,01 0,62 1,28 + Cho vay h n m c tín d ng 0,47 0,77 0,69 1,00 + Cho vay d án ñ u tư 2,23 1,67 1,04 1,71 2.N x u ngo i b ng 176 539 429 349 + Cho vay t ng l n 81 169 90 110 + Cho vay h n m c tín d ng 95 196 201 151 + Cho vay d án ñ u tư 174 138 88 3. T l n x u chung (%) 14 21 15 12 (Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác cho vay khách hang doanh nghi p CN NHNo & PTNT TP Đà N ng)
  14. - 14 - Nh n th y xu hư ng n x u ñ i v i các kho n n trung dài h n ñ i v i doanh nghi p ngày càng tăng cao, Agribank Đà N ng ñã ti n hành kh ng ch t l cho vay trung dài h n trên t ng dư n , cũng như t ch c t p hu n, ñào t o l i ñ i v i l c lư ng CBTD tr c ti p th m ñ nh cho vay, cũng như ban hành hàng lo t văn b n, t ch c ki m tra ñ t xu t, ñ nh kỳ nh m cũng c và nâng cao ch t lư ng tín d ng. 2.4.4. Phân tích tình hình r i ro cho vay doanh nghi p theo hình th c ñ mb o B ng 2.6 Dư n cho vay doanh nghi p theo hình th c ñ m b o ĐVT: T ñ ng Hình th c Năm Năm Năm Năm ñ mb o 2006 2007 2008 2009 - Dư n n i b ng 1.483 2.463 3.018 3.908 +Cho vay có ñ m b o 1.096 2.056 2.592 3.368 +Cho vay không có ñ m b o 387 407 493 540 - N x u n i b ng 57 85 71 156 +Cho vay có ñ m b o 47 65 50 130 +Cho vay không có ñ m b o 10 20 21 26 - T l n x u n i b ng (%) 3,84 3,45 2,35 3,99 +Cho vay có ñ m b o 3,17 2,63 1,65 3,32 +Cho vay không có ñ m b o 0,67 0,82 0,70 0,67 - N x u ngo i b ng 176 539 429 349 +Cho vay có ñ m b o 106 335 300 215 +Cho vay không có ñ m b o 70 204 129 134 - T tr ng n x u 100% 100% 100% 100% +Cho vay có ñ m b o 60% 62% 70% 61% +Cho vay không có ñ m b o 40% 38% 30% 39% (Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác cho vay khách hang doanh nghi p CN NHNo & PTNT TP Đà N ng)
  15. - 15 - T l cho vay có tài s n ñ m b o tăng d n qua các năm, tóm l i trong nh ng năm v a qua, tăng trư ng tín d ng ñã có nh ng chuy n bi n theo hư ng tích c c. 2.4.5. Phân tích tình hình r i ro cho vay doanh nghi p theo nguyên nhân B ng 2.7 R i ro cho vay doanh nghi p theo nguyên nhân ĐVT: T ñ ng Nguyên nhân Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 - Dư n n i b ng 1.483 2.463 3.018 3.908 - N x u n i b ng 57 85 71 156 + Nguyên nhân khách quan 57 85 71 156 + Nguyên nhân ch quan 0 0 0 0 - T l n x u n i b ng (%) 3,84 3,45 2,35 3,99 + Nguyên nhân khách quan 3,84 3,45 2,35 3,99 + Nguyên nhân ch quan 0 0 0 0 - N x u ngo i b ng 176 539 429 349 + Nguyên nhân khách quan 176 539 429 349 + Nguyên nhân ch quan 0 0 0 0 (Ngu n: Báo cáo t ng k t công tác cho vay khách hang doanh nghi p CN NHNo & PTNT TP Đà N ng) 2.5. Phân tích nguyên nhân r i ro cho vay ñ i v i khách hang doanh nghi p t i NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng 2.5.1. Nguyên nhân r i ro thu c v Agribank Đà N ng - Thông tin tín d ng không ñ y ñ và chính xác - L m d ng tài s n th ch p - Thi u ki m tra giám sát v n vay - S l ng l o trong công tác ki m soát n i b ngân hàng
  16. - 16 - - Năng l c c a ñ i ngũ CBTD còn h n ch - R i do do s c nh tranh gi a các t ch c tín d ng chưa th c s lành m nh, vi c ch y theo quy mô, b qua các tiêu chu n, ñi u ki n trong cho vay, thi u quan tâm ñ n ch t lư ng kho n vay 2.5.2. Nguyên nhân r i ro thu c v phía khách hàng - Do năng l c tài chính c a khách hàng y u kém - Do năng l c qu n tr ñi u hành kinh doanh y u kém - Do s d ng v n sai m c ñích, không có thi n chí tr n - Do khách hàng gian l n 2.5.3. Nguyên nhân khách quan - R i ro do s thay ñ i c a môi trư ng t nhiên như: thiên tai, d ch b nh, bão l t gây t n th t cho khách hàng vay v n kình doanh - R i ro do s bi n ñ ng quá nhanh và không d ñoán ñư c c a th trư ng th gi i - R i ro do môi trư ng pháp lý chưa thu n l i và s kém hi u qu c a cơ quan pháp lu t c p ñ a phương trong vi c tri n khai - R i ro do s thanh tra, ki m tra, giám sát chưa hi u qu c a Ngân hàng Nhà nư c - R i ro do h th ng thông tin qu n lý còn b t c p K t lu n chương 2: V i th c tr ng cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p như trên, ñ nh hư ng kinh doanh c a Agribank Đà N ng ñã xác ñ nh ñ i tư ng khách hàng doanh nghi p là ch ñ o. Tuy nhiên Chi nhánh Đà N ng nói riêng cũng như Agribank nói chung v n chưa có ñ nh hư ng quy trình, cũng như gi i pháp h n ch r i ro tín d ng dành riêng cho ñ i tư ng khách hàng này. M t khác, vi c tuân th quy trình qu n lý r i ro tín d ng, cũng như nguyên t c cho vay theo hư ng d n c a s tay tín d ng chưa nghiêm túc, chưa
  17. - 17 - xây d ng ñư c h th ng ñánh giá r i ro tín d ng hoàn ch nh và nh ng khó khăn khác v con ngư i, cơ s v t ch t và ñi u ki n khách quan ñã nh hư ng l n ñ n ch t lư ng tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p c a Agribank Đà N ng. Chương 3 s trình bày nh ng gi i pháp, ki n ngh ñ t ng bư c h n ch r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p cũng như nâng cao ch t lư ng tín d ng ñ i v i ñ i tư ng khách hàng này t i NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng CHƯƠNG 3 GI I PHÁP H N CH R I RO CHO VAY Đ I V I KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NHNo & PTNT, CHI NHÁNH ĐÀ N NG 3.1. Đ nh hư ng phát tri n Doanh nghi p 3.1.1. Đ nh hư ng phát tri n các Doanh nghi p c a n n kinh t Ti p t c hoàn thi n khung kh pháp lý, c i cách th t c hành chính và chính sách tài chính theo hư ng t o môi trư ng ñ u tư kinh doanh bình ñ ng, minh b ch, n ñ nh và thông thoáng cho Doanh nghi p phát tri n. [9, tr16] 3.1.2. Đ nh hư ng ho t ñ ng tín d ng ñ i v i khách hàng Doanh nghi p c a AGRIBANK Đà N ng ñ n năm 2015 3.1.2.1. Đ nh hư ng chung c a AGRIBANK Đà N ng 3.1.2.2. Đ nh hư ng v ho t ñ ng tín d ng ñ i v i khách hàng Doanh nghi p c a AGRIBANK Đà N ng Ti p t c m r ng th trư ng bán l , trong ñó ñ i tư ng khách hàng tr ng tâm là các DNNVV, xây d ng chi n lư c phát tri n tín d ng ñ i v i DNNVV trên cơ s nghiên c u, n m b t nhu c u và ñ c ñi m ho t ñ ng c a doanh nghi p. T p trung sàng l c khách hàng, duy trì và m r ng tín d ng v i các doanh nghi p vay v n truy n
  18. - 18 - th ng, tín nhi m t i ngân hàng; ñ ng th i m r ng quan h tín d ng v i các DNNVV có tình hình tài chính lành m nh, s n xu t kinh doanh n ñ nh, hi u qu . 3.2. Gi i pháp h n ch r i ro cho vay ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i NHNo & PTNT Chi nhánh Đà N ng 3.2.1. Hoàn thi n quy trình qu n tr r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p 3.2.1.1. Phương pháp nh n di n và phân lo i r i ro th ng nh t Xây d ng m t h th ng c nh báo s m liên quan ñ n các d u hi n c a khách hàng và th trư ng. Đ nh n bi t và ư c lư t tác ñ ng c a nh ng d u hi u này, ñòi h i CBTD có trình ñ , nh y bén và ph i quan tâm theo dõi sát tình hình s n xu t kinh doanh c a khách hàng. 3.2.1.2. Xây d ng phương pháp ñánh giá r i ro theo hư ng s d ng công ngh hi n ñ i 3.2.1.3. K thu t qu n tr r i ro Tài s n ñ m b o: H p ñ ng th ch p là cơ s pháp lý quan tr ng nh t. Đây là ngu n tr n th hai n u DN m t kh năng chi tr , do ñó, ph i xem xét k các y u t sau: - Tình tr ng pháp lý c a tài s n. - Ph i có ngu n thông tin tham kh o rõ ràng v giá tr , yêu c u công ty th m ñ nh giá (n u c n) ñ ñ m b o tính khách quan, chính xác. - Xem xét các y u t v ñi u ki n an toàn (phòng cháy, ch ng tr m c p, ñi u ki n an toàn), có c n ph i mua b o hi m hay không. - L i th thương m i, quy ho ch xây d ng, kh năng bán, thanh lý.
  19. - 19 - - Trong quá trình quan h tín d ng, ki m tra th y giá tr tài s n b s t gi m, không ñ ñi u ki n ñ m b o món vay, NH ph i thông báo ñ khách hàng b sung tài s n ñ m b o. N u không có tài s n ñ m b o, ph i có phương án rút d n v n tín d ng ñ ñ m b o an toàn v n cho NH. - Đ i v i tài s n b o lãnh, c n ph i thông báo rõ v kho n vay, tình tr ng kho n vay cho bên b o lãnh, xem xét m i quan h v i DN (tránh tình tr ng ngư i b o lãnh không bi t gì v kho n vay, d n ñ n khó khăn x lý tài s n ñ m b o). Ki m tra, giám sát sau khi cho vay: Chu n hóa quy ñ nh v ki m tra, giám sát sau khi cho vay ñ phát hi n s m nh ng b t n, thi t sót, r i ro trong ho t ñ ng NH và có hư ng x lý. Hoàn thi n k thu t, quy trình thu h i n có v n ñ 3.2.1.4. Ch ñ báo cáo th ng kê C n xây d ng ch ñ thông tin báo cáo liên t c, chính xác gi a các b ph n trong NH, t c p nhân viên ñ n lãnh ñ o ñ ñánh giá hi u qu các bi n pháp qu n tr r i ro ñang áp d ng, t ñó có bi n pháp ñi u ch nh n u c n thi t. 3.2.2. Chuy n ñ i mô hình qu n tr r i ro tín d ng Xây d ng mô hình qu n tr r i ro theo hư ng b ph n chuyên trách, tách b ch b máy qu n tr r i ro ñ c l p v i kinh doanh. Đ ng th i chuy n ñ i mô hình qu n lý theo chi u d c, trong ñó, các ho t ñông qu n tr r i ro tín d ng ñư c qu n lý t p trung t i h i s chính, các chi nhánh, phòng giao d ch làm ch c năng bán hàng và theo dõi kho n vay.
  20. - 20 - Đ chuy n ñ i ñư c mô hình c p tín d ng m i này ph i gi i quy t 3 v n ñ : Th nh t: c n có s s p x p l i cơ c u t ch c liên quan ñ n b ph n tín d ng, chuy n ñ i v cách nghĩ, phân ñ nh rõ ràng trách nhi m quy n h n c a t ng b ph n. Th hai: Do thi u thông tin, ñ c bi t là thông tin tín d ng, các báo cáo c a doanh nghi p chưa b t bu c ph i qua ki m toán. Quy trình m i l i yêu c u tách b ch gi a các ch c năng, nên cán b th m ñ nh (không tr c ti p ti p xúc khách hàng) ph i có ñ y ñ thông tin ñ ra quy t ñ nh ñúng ñ n, h p lý. Th ba: Vi c phân ñ nh trách nhi m rõ ràng, ñ c bi t là trách nhi m pháp lý ñ ñ m b o s i dây liên k t ch t ch , tránh s e ng i, s trách nhi m trong quá trình c p tín d ng, nh hư ng ñ n ho t ñ ng c a NH và khách hàng. Ưu ñi m c a mô hình m i này là s tách b ch gi a b ph n ti p th và th m ñ nh, giúp quy t ñ nh cho vay ñ m b o tính chuyên nghi p, chuyên môn hóa sâu hơn, mang tính khách quan hơn, tăng cư ng kh năng giám sát. T ñó giúp nh n d ng r i ro ti m năng và có bi n pháp phòng ng a thích h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản