Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

Thêm vào BST

Báo xấu

22
lượt xem 9
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh TP HCM, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay, hạn chế nợ quá hạn, giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TP. HCM - năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ MINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN CHÍ ĐỨC TP. HCM, năm 2018
LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” là bài nghiên cứu của chính tôi. Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Người cam đoan
LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của các thầy cô, các đồng nghiệp, các bạn hữu và gia đình của tôi. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu và Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tiến sỹ Nguyễn Chí Đức, người thầy kính yêu đã hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm, lo lắng, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để cho tôi hoàn thành luận văn này. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lớp cao học CH18B2 – Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM và các đồng nghiệp của tôi đã động viên, đồng hành và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn gia đình yêu quý của tôi đã luôn luôn động viên, bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành xong chương trình học tập và luận văn này. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 Nguyễn Thị Minh
MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ........................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề: ....................................................................................................1 1.2. Tính cấp thiết của đề tài: .............................................................................3 1.3. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................6 1.3.1. Mục tiêu tổng quát: ......................................................................................6 1.3.2. Mục tiêu cụ thể: ............................................................................................6 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................6 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...............................................................7 1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................7 1.7. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................8 1.8. Đóng góp của đề tài ......................................................................................8 1.9. Kết cấu của luận văn ....................................................................................9 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................. 10 2.1. Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân .............................................10 2.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân ..................................................10 2.1.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân ....................................................11 2.1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay .................................................12 2.1.4. Khả năng trả nợ .........................................................................................13 2.2. Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ......................................................15 2.2.1. Nghiên cứu nước ngoài: .............................................................................15 2.2.2. Nghiên cứu trong nước: .............................................................................17 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .............................................................................................................19 2.2.3.1. Các nhân tố liên quan tới khách hàng ...................................................19 2.2.3.2. Các nhân tố liên quan tới khoản vay.....................................................22 KẾT LUẬN CHƯƠNG II...................................................................................24 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU................. 25
3.1. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................25 3.1.1. Phương pháp thống kê mô tả ................................................................... 25 3.1.2. Phương pháp phân tích hồi quy ............................................................... 25 3.1.2.1. Mô hình Binary Logistic .......................................................................26 3.1.2.2. Ý nghĩa các hệ số hồi quy .....................................................................26 3.1.2.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình .....................................................27 3.1.2.4. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số ...........................................27 3.1.2.5. Kiểm định độ phù hợp tổng quát ..........................................................27 3.2. Xác định các biến đưa vào mô hình và các giả thuyết nghiên cứu ........27 3.3. Dữ liệu nghiên cứu .....................................................................................31 3.4. Quy trình nghiên cứu .................................................................................31 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ....................................................... 33 4.1. Phân tích thống kê mô tả ...........................................................................33 4.1.1. Phân tích thống kê mô tả chung ...............................................................33 4.1.2. Thống kê mẫu theo từng biến độc lập ......................................................34 4.1.2.1. Nhóm các nhân tố liên quan tới đặc điểm nhân khẩu học ....................34 4.1.2.2. Nhóm các nhân tố liên quan tới năng lực của người vay .....................39 4.1.2.3. Nhóm các nhân tố liên quan tới khoản vay ..........................................42 4.2. Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh TP HCM ..................................................................48 4.2.1. Ma trận tương quan giữa các biến ...........................................................48 4.2.2. Mô hình hồi quy logistic các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh TP HCM ..................................................................51 4.2.2.1. Mô hình chung ......................................................................................51 4.2.2.2. Mô hình giới hạn: (Loại các biến chưa đạt ở mô hình chung) .............53
4.2.3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh TP HCM từ mô hình thực nghiệm. ..............................................56 KẾT LUẬN CHƯƠNG IV .................................................................................59 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 60 5.1. Kết luận .......................................................................................................60 5.2. Kiến nghị .....................................................................................................62 5.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu ...................................................................64 5.4. Hạn chế của đề tài ......................................................................................67 5.5. Hướng nghiên cứu đề xuất ........................................................................67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 69 PHỤ LỤC 01: KẾT QUẢ THỐNG KÊ ............................................................72 PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ HỒI QUY ................................................................90
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết STT Nghĩa đầy đủ tắt 1 KH Khách hàng 2 KHCN Khách hàng cá nhân 3 NHNN Ngân hàng nhà nước 4 NHTM Ngân hàng thương mại 5 TCTD Tổ chức tín dụng 6 TMCP Thương Mại Cổ Phần 7 TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh: Viet Nam Asset Management Company- Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 8 VAMC Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam Tiếng anh: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial 9 VPBank Bank-Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank CN Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành 10 TP HCM Phố Hồ Chí Minh
DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng thông tin dư nợ cho vay Khách hàng và nợ xấu 4 Bảng 2.1 Bảng tổng hợp các biến theo nhóm 19 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp biến độc lập 29 Bảng 4.1 Descriptive Statistics (Thống kê mô tả chung) 33 Bảng 4.2 Bảng thống kê giới tính 34 Bảng 4.3 Bảng thống kê độ tuổi của khách hàng 36 Bảng 4.4 Bảng thống kê tình trạng hôn nhân 37 Bảng 4.5 Bảng thống kê số lượng thành viên phụ thuộc 38 Bảng 4.6 Bảng thống kê trình độ học vấn 40 Bảng 4.7 Bảng thống kê nghề nghiệp 41 Bảng 4.8 Bảng thống kê thu nhập 42 Bảng 4.9 Bảng thống kê kích cỡ khoản vay 43 Bảng 4.10 Bảng thống kê lãi suất 44 Bảng 4.11 Bảng thống kê thời hạn cho vay 45 Bảng 4.12 Bảng thống kê hình thức vay 46 Bảng 4.13 Bảng thống kê mục đích vay 47 Bảng 4.14 Bảng thống kê khả năng trả nợ 48 Bảng 4.15 Bảng ma trận tương quan (Correlationsc) 50 Bảng 4.16 Bảng Variables in the Equation 51 Bảng 4.17 Bảng Omnibus Tests of Model Coefficients 52 Bảng 4.18 Bảng Model Summary 52 Bảng 4.19 Bảng Classification Tablea 53 Bảng 4.20 Bảng Variables in the Equation 54 Bảng 4.21 Bảng Omnibus Tests of Model Coefficients 54 Bảng 4.22 Bảng Model Summary 55 Bảng 4.23 Bảng Classification Tablea 55 Bảng Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách Bảng 4.24 hàng cá nhân tại VPBANK Hồ Chí Minh 56 Bảng 5.1 Ứng dụng kết quả nghiên cứu 65
Trang 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề: Hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay đang là trụ cột chính của hệ thống tài chính quốc gia, là kênh huy động và cấp vốn chủ đạo cho nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần tăng trưởng kinh tế. Từ đề án “cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011 – 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở quan trọng cho công cuộc thực hiện cơ cấu lại hệ thống TCTD, hướng tới hệ thống TCTD hiện đại, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Và NHNN đã chủ động yêu cầu toàn ngành Ngân hàng phát huy nội lực để triển khai các biện pháp cơ cấu lại ngay khi Đề án được ban hành. Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/04/2012 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, làm cơ sở để triển khai thực hiện Đề án. Trên cơ sở đó và trước áp lực từ phía thị trường, bản thân các NHTM cũng chủ động xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu cho riêng mình. Hệ thống NHTM tập trung vào ba nhóm giải pháp là: Thứ nhất: lành mạnh hóa, nâng cao năng lực tài chính: kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, xử lý nợ xấu tại các NHTM thông qua bán nợ cho VAMC, tăng vốn điều lệ và lợi nhuận để lại. Thứ hai: đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; Thứ ba: cơ cấu lại hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, lành mạnh (Theo Tô Ngọc Hưng, 2017). Hướng theo đề án đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã thực hiện cải cách, chuyển đổi theo các nhóm giải pháp trên. Cụ thể như, VPBank đã liên tục tăng vốn điều lệ trong năm 2011 từ 4000 tỷ đồng lên 4.433 tỷ đồng vào ngày 13/10/2011 và tăng lên 5.050 tỷ đồng vào ngày 30/12/2011. Không những thế, VPBank tiếp tục tăng vốn điều lệ hàng năm và tới năm 2017 vốn điều lệ của ngân hàng này lên tới hơn 15.706 tỷ vào ngày 31/8/2017. Ngoài ra, VPBank cũng thực hiện kế hoạch 5 năm chuyển đổi 2012-2017 như: thay đổi diện mạo, thay đổi màu sắc, tên gọi, slogan, cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh…, cụ thể như sau: “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 2 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau hơn 17 năm thành lập với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh (VPBank) thì ngân hàng vẫn chưa mở rộng, phát triển được như mong muốn. Vốn điều lệ lúc mới thành lập 20 tỷ, đến năm 2009 cũng chỉ là 2,117 tỷ đồng. Khách hàng và đối tác vẫn chưa biết về ngân hàng VPBank nhiều. Tới năm 2010, vị trí của VPBank trong hệ thống ngân hàng thương mại vẫn chỉ là ngân hàng nhỏ, chưa có danh tiếng nhiều. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 chỉ là 293 tỷ đồng. Chính vì vậy, đầu năm 2010 VPBank đã đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Cùng với việc đổi tên, VPBank thay đổi màu sắc, slogan và nhiều hình thức khác…Với những thay đổi đó đã mang lại nhiều điểm mới ấn tượng, nhiều ý nghĩa cho khách hàng, cho dân tộc Việt Nam, từ đó VPBank đã phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ. Rõ nét hơn cả là sự thay đổi từ bên trong bắt đầu từ năm 2012 khi ngân hàng đề ra cho mình chiến lược phát triển hướng đến mục tiêu cụ thể lọt top 3 ngân hàng TMCP bán lẻ, top 5 ngân hàng TMCP. Năm 2012 cũng là năm VPBank bắt đầu được Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh dẫn dắt. Thuyền trưởng này đã thực hiện tách riêng hai khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp và liều lĩnh lựa chọn những phân khúc được đánh giá rủi ro hơn thông thường, tập trung chính ở doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, tiểu thương và tín dụng tiêu dùng. Tới ngày nay, sau 5 năm cải cách và dẫn dắt của Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh, vốn điều lệ của ngân hàng này là 15.706 tỷ vào ngày 31/8/2017. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.440 tỷ đồng vào cuối năm 2017, tổng tài sản hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017 của VPBank đạt 277.750 tỷ đồng. Năm 2013 VPBank trở thành “Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2013” do tổ chức Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng và nhiều giải thưởng khác. VPBank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về giá trị thương hiệu, hiệu quả tài chính, tính khả thi về chiến lược bán lẻ, năng lực bán hàng, năng lực quản lý rủi ro, quy trình vận hành và công nghệ thông tin, sự phong phú về sản phẩm, dịch vụ, khả năng thâm nhập vào thị trường bán lẻ, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển trong tương lai. Điều đó cho thấy, hoạt động của Ngân hàng thực sự “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 3 hiệu quả và sự tăng trưởng bền vững của chiến lược tập trung vào phân khúc bán lẻ của Ngân hàng. Để phát triển mạnh thị trường bán lẻ hay cho vay khách hàng cá nhân, VPbank cũng đã xây dựng các sản phẩm đa dạng, phong phú và nới lỏng các quy trình, quy định nội bộ để nhiều đối tượng khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. Tuy vậy, để hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng, đặc điểm cá nhân, năng lực của người vay, đặc điểm của khoản vay mà khách hàng tiếp cận, việc sử dụng vốn vay như thế nào? Tác giả đã nghiên cứu đề tài các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh TP HCM. 1.2. Tính cấp thiết của đề tài: Trong hệ thống NHTM, Cho vay khách hàng cá nhân là một trong số những sản phẩm thiết yếu của các Ngân hàng thương mại. Trong khoảng thời gian 5 năm chuyển đổi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, đã mở rộng, tích cực tăng trưởng tín dụng, với chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân. Ngân hàng cũng đưa ra nhiều sản phẩm cho vay tiện lợi để mua sắm tài sản (như cho vay mua nhà, mua xe ô tô…), kinh doanh nhỏ, lẻ (như cho vay hộ kinh doanh tại các chợ đầu mối…) hoặc các nhu cầu tiêu dùng khác nhau (như cho vay tiêu dùng mua sắm, cho vay chứng minh tài chính,…), giới thiệu nhiều sản phẩm và dịch vụ mới như: Các giải pháp thanh toán trong dịch vụ thẻ; sản phẩm vay linh hoạt với quy trình đơn giản đối với khách hàng mua sắm tài sản, kinh doanh nhỏ, lẻ; và các sản phẩm vay khác phù hợp với nhu cầu khách hàng theo từng đối tượng. Từ các chiến lược hoạt động trên, dư nợ cho vay khách hàng tăng lên rõ rệt từ năm 2012 đến năm 2017. Cụ thể như sau: “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 4 Bảng 1.1. Bảng thông tin dư nợ cho vay Khách hàng và nợ xấu Chỉ tiêu/Năm 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Cho vay khách hàng (ĐVT: tỷ đồng) 36,903 52,474 78,378 116,804 144,673 182,666 Tăng/giảm cho vay KH (ĐVT: tỷ đồng) 15,571 25,904 38,426 27,869 37,993 Tỷ lệ tăng cho vay KH 42% 49% 49% 24% 26% Nợ xấu (ĐVT: tỷ đồng) 1,003 1,474 1,988 3,145 4,207 6,150 Tăng/giảm nợ xấu (ĐVT: tỷ đồng) 471 514 1,157 1,062 1,943 Tỷ lệ tăng nợ xấu 47% 35% 58% 34% 46% Tỷ lệ nợ xấu/Cho vay KH 2.72% 2.81% 2.54% 2.69% 2.91% 3.37% Tỷ lệ tăng/giảm nợ xấu/cho vay KH 0.09% -0.27% 0.16% 0.22% 0.46% (Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên các báo cáo tài chính của VPBank). Từ bảng số liệu trên, ta thấy cho vay khách hàng vào cuối năm 2012 chỉ là 36,903 tỷ đồng, năm 2013 là 52,474 tỷ đồng, tăng 42%. Năm 2014 cho vay khách hàng tăng 49% so với năm 2013, và năm 2015 cũng tăng 49% so với năm 2014. Liên tục tăng cho tới năm 2017, dư nợ cho vay khách hàng của VPBank là 182,666 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2016, tăng 395% so với năm 2012. Đây quả thật là một con số không hề nhỏ, cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, tạo dấu ấn mạnh mẽ cho VPBank. Tuy lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có được nguồn thu lớn và lâu dài nhưng nó chứa nhiều rủi ro mà các ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ vay. Từ Bảng 1.1 cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của VPBank ngày một tăng, từ 2.72% năm 2012 lên 3.37% năm 2017, tăng 0.65%. Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng tại VPBank ngày một tăng, mà nợ xấu ảnh hưởng rất lớn “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 5 đến hoạt động của ngân hàng. Nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp làm tăng chi phí (chi phí xử lý nợ xấu, chi phí trích lập dự phòng…), và làm giảm doanh thu, từ đó làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng. Ngoài ra, Nợ xấu có tác động lớn tới hoạt động của hệ thống Ngân hàng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nguồn thu Ngân sách Nhà nước. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng, hạn chế tổn thất, VPBank cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản vay ở tất cả các khâu như khâu tiếp nhận, khâu thẩm định, khâu ra quyết định, khâu giải ngân, và khâu kiểm soát sau cho vay. Trong các khâu đó, đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng. Việc kiểm soát rủi ro tốt thì mới tạo ra sự phát triển bền vững cho VPBank nói riêng và cho hệ thống ngân hàng, cho nền kinh tế nói chung. VPBank phải có chiến thuật vừa đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng nhưng cũng phải đảm bảo tăng trưởng tín dụng. Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ theo những hướng tiếp cận khác nhau như: theo (Trương Đông Lộc, 2010) đã tiếp cận các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (Lê Khương Ninh, Lê Thị Thu Diềm, 2012) nghiên cứu theo các doanh nghiệp theo địa bàn cho vay; (Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình, 2011) đã nghiên cứu các đối tượng là nông hộ ở Tỉnh Hậu Giang hay (Nguyễn Quốc Nghi, 2012) cũng nghiên cứu nông hộ ở Tỉnh Trà Vinh, tương tự thì (Kohansal và Mansoori, 2009), (Samuel ANTWI 2012) cũng nghiên cứu theo hướng đối tượng cụ thể ở địa bàn cụ thể và đối với (Chapman, J.M. 1940), đã nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, ông đã nghiên cứu ở nhiều ngân hàng và nhiều địa bàn Thành phố khác nhau, cụ thể ở 21 ngân hàng lớn nhỏ ở 16 thành phố. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào nhóm đối tượng chuyên biệt như nông dân, thành phố, ngư dân, hay ở một tỉnh nào đó và số lượng nghiên cứu ít (
Trang 6 các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VPBank hay của một chi nhánh nào của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ và từ đó xem xét, đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp với đối tượng là khách hàng cá nhân góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, giảm nợ quá hạn, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1. Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh TP HCM, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay, hạn chế nợ quá hạn, giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 1.3.2. Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát, luận văn thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: - Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN TP HCM (VPBANK Hồ Chí Minh); - Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VPBank CN TP HCM; - Đưa ra một số kiến nghị cụ thể để hạn chế nợ quá hạn, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay KH cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau: “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 7 - Những nhân tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh TP HCM (VPBANK Hồ Chí Minh) ? - Mức độ tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh TP HCM như thế nào? - Kiến nghị nào làm giảm nợ quá hạn, đảm bảo an toàn hoạt động cho vay, hạn chế rủi ro trong nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân? 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. - Về phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện với dữ liệu khách hàng cá nhân hiện đã được vay vốn và đang còn nghĩa vụ tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM vào ngày xuất dữ liệu là ngày 15/02/2018. - Về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 31/12/2012 đến ngày 31/12/2017 (thời gian là 5 năm). 1.6. Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu của đề tài, phương pháp được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định lượng. Tác giả thu thập thông tin khách hàng hiện đang còn dư nợ tại VPBank Chi Nhánh TP HCM. Sau đó, mẫu dùng để nghiên cứu được lấy là 500 khách hàng có phát sinh dư nợ trong khoảng thời gian từ năm 2013-2017. Chọn mẫu phi xác suất. Sau khi có được số lượng mẫu như mong muốn, đề tài sẽ thực hiện như sau: - Sử dụng phương pháp thống kê để xử lý dữ liệu thô (thu thập thông tin của từng khách hàng nhập vào file excel các thông tin cần thiết). - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp, phân tích, đánh giá: tổng quát tình hình dư nợ của khách hàng cá nhân tại VPBank Chi nhánh TP “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 8 HCM, tỷ lệ số lượng khách hàng không có khả năng trả nợ/tổng số lượng khách hàng nghiên cứu theo từng nhân tố (tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, số người phụ thuộc, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, lãi suất, kích cỡ khoản vay, mục đích vay…). - Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, chạy dữ liệu từ phần mềm SPSS, kiểm định hệ số tương quan, mức độ phù hợp của mô hình, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM . 1.7. Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn cần hoàn thành các nội dung nghiên cứu chính cụ thể sau: - Cơ sở lí luận về cho vay khách hàng cá nhân, các loại rủi ro cho vay khách hàng cá nhân, khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, các công trình nghiên cứu trước trong nước và ngoài nước, các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. - Xây dựng mô hình hồi quy đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. - Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. - Đưa ra kết luận và kiến nghị. 1.8. Đóng góp của đề tài Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào nền kiến thức, vào hiểu biết chung, có một cái nhìn tổng quát về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. Nghiên cứu cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 9 nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. Qua quá trình phân tích và đưa ra kết luận sẽ giúp cho Ngân hàng nói chung, VPBank và đặc biệt VPBank Chi nhánh TP HCM nói riêng nâng cao khả năng tìm kiếm khách hàng, quản lý khách hàng, quản trị rủi ro, đúc kết kinh nghiệm để mở rộng, phát triển khách hàng. 1.9. Kết cấu của luận văn Không tính phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục đi kèm, nội dung chính của luận văn bao gồm 5 chương như sau: Chương I: Giới thiệu tổng quan. Đây là chương mở đầu cho bài luận văn, trình bày khái quát nội dung về đề tài nghiên cứu để người đọc có thể hiểu tổng quát được toàn bộ bài nghiên cứu. Chương II: Cơ sở lý thuyết. Trong chương này, tác giả thể hiện cơ sở lý luận về cho vay khách hàng cá nhân, rủi ro cho vay khách hàng cá nhân, khả năng trả nợ, các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Ngoài ra, tác giả còn liệt kê các công trình nghiên cứu nước ngoài và trong nước. Chương III: Phương pháp và mô hình nghiên cứu. Chương này, tác giả đưa ra các phương pháp nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và chốt lại mô hình nghiên cứu. Chương IV: Kết quả nghiên cứu. Đây là chương luận văn nghiên cứu và phân tích thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân, tình hình trả nợ vay của khách hàng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. Đồng thời, trong chương này, luận văn còn trình bày, phân tích về kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM. Chương V: Kết luận và kiến nghị. Chương này chủ yếu nhằm mục đích tóm gọn lại kết quả toàn bộ bài nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị về chính sách tín dụng để hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, chương này cũng đưa ra ứng dụng kết quả nghiên cứu, nêu lên hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 10 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong chương này, tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất, trình bày lý thuyết về cho vay khách hàng cá nhân. Thứ hai, các công trình nghiên cứu thực nghiệm trước. Thứ ba, các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. 2.1. Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân Trước hết, ta nghiên cứu về tín dụng ngân hàng. Hiện tại, có rất nhiều định nghĩa, khái niệm về tín dụng ngân hàng. Ta có thể điểm qua một vài định nghĩa như sau: Theo (Luật các tổ chức tín dụng năm 2010), thì “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. Theo (Nguyễn Minh Kiều, 2007), “Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định”. Theo (Bùi Diệu Anh, 2009), “Tín dụng ngân hàng là một giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên cấp tín dụng (ngân hàng, tổ chức tín dụng khác) chuyển giao một tài sản cho bên nhận tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân hoặc các chủ thể khác) sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. Tuy nhiên, tín dụng ngân hàng là một khái niệm rất rộng, bao gồm các hình thức cấp tín dụng như: cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính… Hiện nay, nhóm khách hàng chủ yếu của các tổ chức tín dụng là khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Đối với nhóm khách hàng cá nhân chủ yếu là hoạt động cho vay. Theo (Bùi Diệu Anh, 2009) đã đưa ra khái niệm cho vay dựa trên quy định của Luật các tổ chức tín dụng như sau: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một số tiền để sử dụng vào một mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả vốn gốc và lãi”. “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh
Trang 11 Từ các khái niệm về tín dụng ngân hàng và cho vay, theo phạm vi nghiên cứu của luận văn này, có thể hiểu cho vay khách hàng cá nhân là: hình thức cho vay mà trong đó tổ chức tín dụng chuyển giao tạm thời quyền sử dụng vốn hay một số tiền của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình và tổ chức tín dụng sẽ nhận lại cả gốc và lãi cho vay sau một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận. 2.1.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân Thứ nhất, cho vay dựa trên cơ sở niềm tin. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho khách hàng, cá nhân khi có niềm tin vào việc khách hàng sẽ sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết trong hợp đồng tín dụng, sử dụng hiệu quả vốn vay và có khả năng trả nợ (gốc và lăi) đúng hạn. Thứ hai, cho vay là việc chuyển nhượng một lượng giá trị có thời hạn. Ngân hàng là trung gian, vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa là người cho vay. Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để cho vay được lấy từ nguồn vốn huy động. Thứ ba, cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. Đây chính là thuộc tính riêng có của cho vay. Thứ tư, quy mô các khoản vay của khách hàng cá nhân thường nhỏ nhưng số lượng lại lớn. Thứ năm, Lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn cho vay đối với doanh nghiệp. Số lượng các khoản vay thường rất lớn, nhưng quy mô mỗi khoản vay lại nhỏ. Để bù đắp chi phí và thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao hơn so với cho vay doanh nghiệp. Thứ sáu, Nguồn trả nợ của khách hàng cá nhân chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lương, cho thuê tài sản, và thu nhập từ kinh doanh. Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kĩ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ. Sự kiểm soát các nguồn thu này nhiều khi rất khó khăn. Cuối cùng, khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao hơn do minh bạch hóa thông tin còn hạn chế so với Doanh nghiệp và thông tin dễ bị thay đổi nhanh chóng. “Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” Nguyễn Thị Minh