Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

Thêm vào BST

Báo xấu

33
lượt xem 7
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng mô hình Logit trong việc đo lường khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng Quân Đội; dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp đối với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------- Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh– Năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------------------------------- Nguyễn Quốc Huy PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP.Hồ Chí Minh – Năm 2015
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Basel : Công ước về hoạt động giám sát ngân hàng CBTĐ : Cán bộ Thẩm định CBBH : Cán bộ bán hàng CBTD : Cán bộ tín dụng CIC : Credit Information Center (Trung tâm tín dụng Quốc gia Việt Nam) CSTD : Chính sách tín dụng HMTD : Hạn mức tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại QTRR : Quản trị rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TDCN : Tín dụng cá nhân TSĐB : Tài sản đảm bảo
DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN ............................ 14 Bảng 2.2 : Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng Fico ............................................ 18 Bảng 3.1 : Một số chỉ tiêu kinh doanh của MB trong giai đoạn 2010 đến 2014 ................. 26 Bảng 3.2 : Phân loại dư nợ KHCN theo thời gian cho vay ................................................. 28 Bảng 3.3 : Phân loại dư nợ KHCN theo mục đích ............................................................... 29 Bảng 3.4 : Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ ............................................................... 30 Bảng 3.5 : Cơ cấu nợ quá hạn (2-5 ) phia chia theo sản phẩm tín dụng. .............................. 31 Bảng 3.6 : Các nhóm chỉ tiêu trong xếp loại rủi ro KHCN .................................................. 37 Bảng 3.7 : Bảng kết quả xếp hạng và phân loại nhóm nợ tại MB ........................................ 37 Bảng 3.8 : Tiêu chí đánh giá TSBĐ tại MB.......................................................................... 38 Bảng 3.9 : Kết quả đánh giá XHTD tại MB ......................................................................... 38 Bảng 4.1 : Các biến độc lập sử dụng trong bài nghiên cứu .................................................. 45 Bảng 4.2: Phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ của KHCN ...................................... 48 Bảng 4.3 : Phân bố giá trị các biến độc lập trong mẫu dữ liệu ............................................. 49 Bảng 4.4: Kết quả chạy mô hình Logit đo lường khả năng trả nợ của KHCN với 15 biến. ....................................................................................................................................... 53 Bảng 4.5 : Kết quả kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mô hình 15 biến .................................................................................................................................. 54 Bảng 4.6 : Kiểm định độ phù hợp của mô hình với mô hình 15 biến. .................................. 54 Bảng 4.7 : Kiểm định độ chính xác của mô hình với mô hình 15 biến ................................ 54 Bảng 4.8 : Kết quả chạy mô hình Logit với 6 biến .............................................................. 55 Bảng 4.9 : Kết quả kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients với mô hình 6 biến .. 56 Bảng 4.10 : Kiểm định độ phù hợp của mô hình với mô hình 6 biến ................................... 56 Bảng 4.11 : Kiểm định độ chính xác của mô hình với mô hình 6 biến ................................ 56
DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Đồ thị mô hình Logit ........................................................................................... 19 Hình 3.1: Chiến lược phát triển của MB .............................................................................. 24 Hình 3.2: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng tại MB .................................................. 36
MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................... 1 1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu .............. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................. 2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 3 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu. ................................................................................. 3 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu. .................................................................................... 3 1.5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3 1.5.1. Phương pháp định tính. ................................................................................ 3 1.5.2. Phương pháp định lượng.............................................................................. 3 1.6. Kết cấu luận văn ................................................................................................. 3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...... 5 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ................ 5 2.1.1. Định nghĩa khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ................................. 5 2.1.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. ............................................................................................ 7 2.1.3. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN. ............ 11 2.1.4. Các mô hình nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...... 15 2.1.4.1. Mô hình 5C ......................................................................................... 15 2.1.4.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO ..................................... 17 2.1.4.3. Mô hình hồi quy Logit ........................................................................ 19
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................... 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. ........................ 23 3.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân Đội. ...................................................... 23 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 23 3.1.2. Chiến lược phát triển và mục tiêu kinh doanh. .......................................... 24 3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................... 26 3.2. Thực trạng hoạt động cho vay và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội. ............................................................................................... 28 3.2.1. Dư nợ KHCN theo thời gian vay vốn. ....................................................... 28 3.2.2. Dư nợ KHCN theo mục đích vay vốn. ...................................................... 29 3.2.3. Phân tích rủi ro tín dụng theo nhóm nợ. .................................................... 30 3.2.4. Phân tích rủi ro tín dụng theo sản phẩm cho vay. ...................................... 31 3.3. Thực trạng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội. ........................................................................................................ 32 3.3.1. Thông tin để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN. .................................. 32 3.3.2. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại MB. .............. 33 3.3.2.1. Phương pháp đánh giá dựa trên định hướng của chỉ đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng và các chính sách tín dụng từng thời kỳ. ..................................... 33 3.3.2.2. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ...................................................................................... 35 3.3.3. Nhận định về các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN tại MB. 39 3.3.3.1. Mặt thành công.................................................................................... 39 3.3.3.2. Mặt hạn chế ......................................................................................... 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................. 42 CHƯƠNG 4: VẬN DỤNG MÔ HÌNH LOGIT KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI MB ..................................... 43 4.1. Mô hình nghiên cứu. ......................................................................................... 43
4.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình nghiên cứu.................................................. 43 4.1.2. Lựa chọn mô hình Logit. ........................................................................... 44 4.2. Phương pháp xây dựng mô hình nghiên cứu. ................................................... 45 4.2.1. Xác định các biến ....................................................................................... 45 4.2.1.1. Biến phụ thuộc .................................................................................... 45 4.2.1.2. Biến độc lập ........................................................................................ 45 4.2.2. Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu. .................................................. 47 4.3. Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................... 47 4.3.1. Thu thập dữ liệu và chọn mẫu ................................................................... 47 4.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu .............................................................................. 48 4.4. Kết quả nghiên cứu ........................................................................................... 52 4.4.1. Kết quả chạy mô hình ................................................................................ 52 4.4.2. Các tiêu chí đo lường mức độ phù hợp và chính xác của mô hình: .......... 59 4.5. Đánh giá kết quả và mô hình hồi quy ............................................................... 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4............................................................................................... 62 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI. ................................. 63 5.1. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động cho vay KHCN tại MB .............. 63 5.2. Giải pháp đối với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại ngân hàng TMCP Quân Đội. ...................................................................................... 65 5.2.1. Đối với nhóm tác động cùng chiều ............................................................ 65 5.2.2. Đối với nhóm tác động ngược chiều .......................................................... 68 5.3. Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng TMCP Quân Đội. ......................................................... 70 5.3.1. Đối với nguồn nhân lực. ............................................................................ 70 5.3.2. Đối với chính sách tín dụng và hệ thống công văn. ................................... 73 5.4. Kiến nghị .......................................................................................................... 74 5.4.1. Đối với Ngân hàng nhà nước ..................................................................... 74
5.4.2. Đối với Chính phủ ..................................................................................... 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5............................................................................................... 76 LỜI KẾT LUẬN ............................................................................................................ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị thu hẹp và đình trệ, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao qua các năm, việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng đối với các doanh nghiệp trở nên hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ không có tài sản đảm bảo. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp mà còn làm các ngân hàng bị hạn chế nguồn khách hàng đầu ra và sử dụng nguồn vốn huy động một cách không hiệu quả. Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành một mảnh đất màu mỡ để các ngân hàng khai thác. Nếu như trước đây những Ngân hàng hàng đầu Việt Nam như Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam được xem là những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực bán buôn, thì những năm gần đây cũng có những tăng tốc chạy đua nhằm chiếm lĩnh thị phần trong phân khúc bán lẻ và hướng đến hình ảnh một ngân hàng bán lẻ đa năng và hàng đầu Việt Nam. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong năm 2014, với hàng loạt các gói tín dụng ưu đãi, chính sách mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân, MB đã đạt được những kết quả tích cực trong mảng tín dụng cá nhân. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB trong năm 2014 tiếp tục duy trì ở mức tốt với mức lợi nhuận trước thuế hơn 3.100 tỷ đồng, cơ cấu tín dụng được cải thiện khi tỷ trọng dư nợ cho khách hàng cá nhân tăng lên mạnh, chiếm gần 21% trong tổng dư nợ số với con số 14% của năm 2013. Việc các ngân hàng tập trung vào phát triển phân khúc khách hàng cá nhân trong bối cảnh thị trường tín dụng còn nhiều khó khăn là quyết định hợp lý và khôn ngoan. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng luôn đi kèm với rủi ro nợ xấu. Nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến bản thân các ngân hàng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các thành
2 phần khác trong nền kinh tế. Nợ xấu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong số đó là việc công tác thẩm định đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng còn chưa được chú trọng. Khác với khách hàng doanh nghiệp- đối tượng mà các ngân hàng có thể đánh giá khả năng trả nợ thông qua các tiêu chí tài chính cụ thể trên báo cáo tài chính…, việc đánh giá khách hàng thể nhân (cá cá nhân, hộ gia đình…) còn gặp khá nhiều khó khăn do chưa xây dựng được những tiêu chí chuẩn mực để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, vì vậy chất lượng của công tác thẩm định phần lớn còn phụ thuộc vào năng lực và cảm tính của cán bộ thẩm định. Thực tế cho thấy đi liền với tăng trưởng, nợ xấu KHCN tại MB cũng đã tăng từ tỷ lệ 1,36% vào thời điểm đầu năm 2015 lên 1,62%. Mặc dù tỷ lệ này còn khá thấp so với mặt bằng chung ngành ngân hàng và an toàn so với tỷ lệ quy định của Ngân hàng nhà nước, tuy nhiên đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy rủi ro tín dụng tại MB có xu hướng tăng lên và cần thiết phải có những nghiên cứu liên quan đến những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN để MB có thể đạt được mục tiêu phát triển tín dụng một cách bền vững và hiệu quả. Xuất phát từ thực trạng này, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Ứng dụng mô hình Logit trong việc đo lường khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng Quân Đội. - Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp đối với các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội. 1.3. Câu hỏi nghiên cứu - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại MB?
3 - Hệ thống XHTD nội bộ và các phương pháp thẩm định hiện tại của MB đã đánh giá đầy đủ và chính xác khả năng trả nợ của khách hàng? - Tiêu chuẩn để lựa chọn mô hình đánh giá khả năng trả nợ vào thực tế? - Các giải pháp đối với nhóm yếu tố tác động đến khả năng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng? 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại MB 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu. - Về không gian: là các khách hàng cá nhân đang có quan hệ tín dụng tại các chi nhánh MB trên toàn hệ thống. - Về thời gian: thời gian nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được giới hạn trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm tháng 06/2015. 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Phương pháp định tính. Sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu. Thu thập, thống kê những thông tin có sẵn, từ đó sử dụng các số liệu để so sánh, đánh giá. Phân tích dựa trên những thông tin, dữ liệu đã thống kê. 1.5.2. Phương pháp định lượng. Sử dụng mô hình hồi quy Logit. 1.6. Kết cấu luận văn Chương 1: Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu.
4 Chương 2: Tổng quan về các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trước đây về khả năng trả nợ của KHCN tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Chương 3: Đánh giá thực trạng khả năng trả nợ của KHCN tại MB Chương 4: Phương pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu và kết quả kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại MB. Chương 5: Giải pháp nâng cao khả năng nhận diện khách hàng có rủi ro quá hạn trong hoạt động cho vay KHCN tại MB và kiến nghị.
5 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. 2.1.1. Định nghĩa khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Khả năng trả nợ của khách hàng là việc khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn với bên cho vay hay không. Hiện tại vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về khái niệm “khả năng trả nợ” mà chỉ có những dấu hiệu về việc khách hàng “không có khả năng trả nợ”, thông qua phương pháp loại trừ ta có thể hiểu ngoài những khách hàng “không có khả năng trả nợ” là những khách hàng “có khả năng trả nợ”. Căn cứ theo Hiệp ước Basel II có 2 tình trạng sau có thể dùng làm căn cứ để đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng: - Khách hàng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hoàn trả. - Khách hàng có các khoản nợ xấu có thời gian quá hạn trên 90 ngày. Trong đó, những khoản thấu chi được xem là quá hạn khi khách hàng vượt hạn mức hoặc được thông báo một hạn mức nhỏ hơn dư nợ hiện tại.1 Căn cứ theo định nghĩa của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) về nợ xấu: là khoản nợ khi quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày; hoặc các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được nhập gốc, tái cấp vốn hoặc đồng ý chậm theo thỏa thuận, hoặc các khoản phải thanh toán đã quá hạn 90 ngày nhưng có lý do để chắc chắn để nghi ngờ về khả năng khoản vay sẽ không được thanh toán đầy đủ 2 1 Basel Committee on Banking Supervision – điều 452 (2006 ) 2 Comlilation Guide on Financial Soundness Indicators – 4.84-4.85 (2004)
6 Thông qua định nghĩa của IMF và các dấu hiệu mà Hiệp ước Basel II mô tả có thể thấy thông thường việc khách hàng phát sinh nợ xấu đồng nghĩa với việc khách hàng không có khả năng trả nợ. Tại Việt Nam, theo khoản 8 điều 3 chương I thông tư 02/2013/TT-NHNN có quy định nợ xấu (NPL) là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5, trong đó điều 11 mục 1 chương II có quy định rõ: - Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) được hiểu là các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất. - Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm : Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao. - Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm : Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn. Cũng theo thông tư 02, nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) là các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ. Như vậy nếu khách hàng phát sinh nợ nhóm 2 vẫn được hiểu là khách hàng còn khả năng trả nợ, dù khả năng trả nợ bị suy yếu trước mắt. Để thống nhất cách hiểu trong toàn bộ luận văn, học viên thống nhất việc đánh giá “khả năng trả nợ” của khách hàng sẽ được đánh giá thông qua nhóm nợ cao nhất tại các TCTD khách hàng có quan hệ tín dụng. Những khách hàng hiện đang có nợ nhóm 3, 4, 5 được hiểu là nhóm khách hàng không có khả năng trả nợ, những trường hợp còn lại được hiểu là khách hàng có khả năng trả nợ.
7 2.1.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Theo công trình nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Mohd Shariff 3 về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trong chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia (2012), các tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 309 khách hàng được thu thập trong giai đoạn từ tháng 11/2010 đến tháng 02/2011. Với mục tiêu nghiên cứu, tình trạng trả nợ vay của khách hàng được chia làm 03 loại cụ thể: trả nợ đúng hạn đối với những khách hàng hoàn trả nợ vay đúng ngày, nợ quá hạn đối với những khách hàng chậm trả hoặc trả ít hơn số tiền phải trả và vỡ nợ đối với những khách hàng không có khả năng trả nợ quá 3 tháng. Thông qua mô hình hồi quy Logit, nhóm tác giả đưa vào kiểm định 12 biến bao gồm: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, giáo dục tôn giáo, thu nhập của khách hàng, khoảng cách đến nơi vay, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, việc đáp ứng khoản vay đúng nhu cầu của người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trong việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng độ tuổi, giáo dục tôn giáo, doanh số bán hàng, và việc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ vay, trong khi đó các biến giới tính, khoảng cách đến nơi vay, tổng số nợ vay, số lần kiểm soát sau và việc đáp ứng khoản vay theo nhu cầu của khách hàng có ảnh hưởng tích cực đến khả năng chi trả của khách hàng. 4 Theo nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter (2014), các tác giả đã sử dụng mô hình logit để đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định cho vay. Bài nghiên cứu sử dụng mẫu bao gồm 492 quan sát trường hợp đồng ý và từ chối cấp tín dụng từ các ngân hàng thương mại tại Jordan từ giai 3 Norhaziah Nawaia, Mohd Noor Mohd Shariff, 2012. Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62 ( 2012 ) 806 – 811 4 Hussain Ali Bekhet, Shorouq Fathi Kamel Eletter, 2014. Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: Neural scoring approach. Review of Development Finance, 4 (2014) 20–28
8 đoạn 2006 đến 2011, trong đó có 292 trường hợp được cấp tín dụng (chiếm 59,3% mẫu quan sát) và 200 trường hợp từ chối cấp tín dụng (chiếm 40,7%). Có tất cả 13 biến bao gồm 07 biến thang đo và 06 biến thứ bậc, cụ thể: tuổi, giới tính, tổng thu nhập, loại hình công ty khách hàng làm việc, nguồn dự phòng, giá trị khoản vay, mục đích vay vốn, kinh nghiệm làm việc ở vị trí hiện tại, thời gian cho vay, quốc tịch người vay, lãi vay, tỷ số nợ/thu nhập và quyết định tín dụng được đưa vào mô hình. Kết quả cho thấy rằng chỉ có 7 trong 13 biến có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến quyết định tín dụng bao gồm mục đích vay vốn, loại hình công ty khách hàng làm việc, nguồn trả nợ dự phòng, tỷ số nợ/thu nhập, lãi vay và tổng thu nhập. Theo nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và các cộng sự trong việc xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân5 (2006), nhóm tác giả sử dụng mẫu gồm 1.727 khách hàng quan hệ với ngân hàng Techcombank, nhóm khách hàng được chia làm 2 nhóm bao gồm 1.375 khách hàng “tốt” và 353 khách hàng “xấu” . Mô hình hồi quy logit được sử dụng để kiểm định bao gồm 16 biến: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thời gian công tác, thu nhập hàng tháng, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản nợ, quan hệ với Techcombank và uy tín trong giao dịch. Căn cứ vào kết quả chạy mô hình tác giả đã loại 2 biến thời gian công tác và uy tín trong giao dịch vì có sự phụ thuộc tuyến tính vào các biến khác và hệ số beta tỏ ra không ổn định. Trong 14 biến còn lại biến thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản của khách hàng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng, 11 biến còn lại có tác động trái chiều đến biến phụ thuộc. Bài nghiên cứu về “Nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình tại Mỹ: bằng chứng thực nghiệm từ cuộc khảo sát 1995 về tín dụng tiêu dùng” của tác giả Jonathan 5 Vương Quân Hoàng và cộng sự. 2006. Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân. Tạp chí ứng dụng toán học, số 2, tập 4.
9 Crook 6 nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tín dụng đối với những hộ gia đình và những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình Probit, mẫu nghiên cứu bao gồm 4.299 hộ gia đình. Kết quả chạy mô hình cho thấy khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực bởi yếu tố độ tuổi của chủ hộ (kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Crook và Thomas năm 1993, Cox và Jappelli năm 1993, Gropp và các cộng sự năm 1997 và Crook năm 1996). Tương tự yếu tố thu nhập, thu nhập ròng và sở hữu nhà riêng cũng ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của các hộ gia đình (kết quả này phù hợp với các nghiên cứu Cox và Jappelli năm 1993; Crook năm 1996, Duca và Rosenthal đối với trường hợp biến thu nhập và tình trạng sở hữu nhà riêng). Trong bài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của Nông hộ ở tỉnh Hậu Giang” (2011), PGS.TS Trương Đông Lộc và ThS Nguyễn Thanh Bình7 đã sử dụng mẫu gồm 436 nông hộ ở tỉnh Hậu Giang. Bài viết sử dụng mô hình Probit để kiểm định 7 biến số, bao gồm: mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau khi vay, lãi suất vay, tuổi của người đi vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ, số thành viên có thu nhập trong nông hộ và trình độ học vấn của chủ hộ. Kết quả chạy mô hình cho thấy thu nhập sau khi vay và số thành viên trong gia đình có thu nhập có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn của các nông hộ. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng những nông hộ có thu nhập trả nợ từ sản xuất nông nghiệp sẽ có khả năng thanh toán đúng hạn cao hơn so với những nông hộ có nguồn thu nhập từ các hoạt động khác. Cuối cùng kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ càng cao. 6 Jonathan Crook, 2001. The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance. Applied Financial Economics, vol 11, pp 83 91 7 Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình, 2011. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Báo công nghệ ngân hàng, số 64, trang 2.
10 Trong bài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của các chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia: trường hợp của Agrobank của tác giả A.H Roslan và Mohd Zaini Abd Karim 8 (2009), để khám phá ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của các đối tượng tín dụng vi mô trong trường hợp Agrobank, các tác giả đã sử dụng mẫu nghiên cứu bao gồm 2.630 khách hàng vay được thu thập trong giai đoạn từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2007 từ 86 chi nhánh của Agrobank trải khắp đất nước Malaysia. Các tác giả đã sử dụng mô hình Probit và Logit để xác định những nhân tố chính ảnh hưởng đến khả năng chi trả. Các nhân tố này được chia làm 3 nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm các nhân tố liên quan đặc điểm/đặc trưng của bên đi vay, nhóm nhân tố thứ hai liên quan đến dự án/kế hoạch kinh doanh của khách hàng vay và nhóm nhân tố thứ ba liên quan đến bản thân khoản vay. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến giới tính có ý nghĩa thống kê, tỷ lệ nợ quá hạn đối với những người vay là nam giới cao hơn so với nữ giới ( trong khi đó nghiên cứu của Bhatt,N và Sui-Yang Tan vào năm 2002 không tìm thấy có sự khác biệt giữa nam và nữ liên quan đến vấn đề nợ quá hạn). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ/hỗ trợ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Việc người đi vay được đào tạo bài bản về chuyên môn đối với công việc đang làm sẽ ít rủi ro hơn so với những người lao động không được đào tạo, từ đó khả năng trả nợ cũng được những cải thiện. Quy mô khoản vay có ý nghĩa tích cực đối với khả năng chi trả của khách hàng, quy mô khoản vay càng lớn tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp, thông qua cuộc khảo sát, các tác giả nhận thấy phần lớn giá trị khoản vay không đáp ứng đủ nhu cầu, điều này làm tăng rủi ro đối với những khoản vay nhỏ (kết quả này đối ngược với kết quả nghiên cứu của Sharma và Zellar về chương trình tín dụng nhóm ở Bangladesh nhưng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Jimenez và Saurina vào 8 A.H Roslan, Mohd Zaini Abd Karim, 2009. Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank. Humanity & Social Sciences Journal, 4 (1): 45-52.
11 năm 2004). Thời hạn cho vay cũng có tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, thời gian cho vay càng dài tỷ lệ nợ quá hạn càng cao. Kết quả ước lượng từ mô hình Probit phù hợp với những gì thu được từ mô hình logit. Theo bài nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier9 (2007) về mô hình chấm điểm tín dụng của thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam, các tác giả sử dụng mẫu quan sát gồm 56037 các khoản vay được lấy từ một ngân hàng thương mại, bao gồm cả những khoản vay đúng hạn và những khoản vay quá hạn, được ký từ giai đoạn 1992 đến 2005. Các tác giả sử dụng mô hình hồi quy Logit để kiểm định 16 biến đưa vào mô hình bao gồm: thời gian giao dịch với ngân hàng, giới tính, số lần vay vốn, thời gian vay, tình trạng cư trú, vùng miền cư trú, số lượng tiền gửi, giá trị tài sản thế chấp, số người phụ thuộc, thời gian làm công việc hiện tại, tình trạng hôn nhân, loại tài sản thế chấp, điện thoại bàn, trình độ học vấn và mục đích vay vốn. Kết quả chạy mô hình cho thấy các biến thời gian quan hệ với ngân hàng, giới tính, số lượng khoản vay và thời gian vay vốn có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. 2.1.3. Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN. Thông qua các nghiên cứu trước đây có thể tóm tắt các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN thành các nhóm chính sau:  Nhóm thông tin về bản thân khách hàng Nhóm nhân tố phản ánh trình độ học vấn, nhận thức của khách hàng, tính chất công việc, mức độ an toàn trong công việc của khách hàng. Đây là những yếu tố ảnh hưởng mức độ ổn định của nguồn thu nhập trả nợ cho ngân hàng của khách hàng. Ngoài ra, nhóm thông tin này cũng cho biết về điều kiện sống của khách 9 Thi Huyen Thanh Dinh , Stefanie Kleimeier, 2007. Acredit scoringmodel forVietnam's retail banking market. International Review of Financial Analysis 16 (2007) 471–495