intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh thành phố tại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

Thêm vào BST
Báo xấu
11
lượt xem 3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đánh giá thực trạng tài chính toàn diện ở các khía cạnh và cấp độ khác nhau giúp các tổ chức tài chính, Chính phủ có cái nhìn đa chiều về thực trạng tài chính toàn diện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh thành phố tại Việt Nam" để nắm được nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh thành phố tại Việt Nam

  1. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam Trần Thị Thanh Hương Khoa Kế toán Kiểm toán, Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 29/08/2022 Ngày nhận bản sửa: 02/10/2022 Ngày duyệt đăng: 20/10/2022 Tóm tắt: Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đánh giá thực trạng tài chính toàn diện ở các khía cạnh và cấp độ khác nhau giúp các tổ chức tài chính, Chính phủ có cái nhìn đa chiều về thực trạng tài chính toàn diện. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với bộ dữ liệu Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện, để tính toán chỉ số tài chính toàn diện cho cấp tỉnh/thành phố, trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính của hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính và các tỉnh/thành phố đánh giá xếp hạng tài chính toàn diện của các tỉnh/thành phố. Từ kết quả Applying the principal component analysis method in measuring the financial inclusion index at the provincial/city level in Vietnam Abstract: Promoting inclusive financial development is one of the important goals in the socio-economic development strategies of countries in general and Vietnam in particular. Assessing the situation of financial inclusion in different dimensions and levels helps the financial institutions, Government have a multi-dimensional view of the comprehensive financial situation. This study uses the principal component analysis method with the Vietnam Household Living Standard Survey dataset in the period from 2016 to 2020 conducted by the General Statistics Office to calculate a financial inclusion index based on indicators reflecting the level of household use of financial products and services. The research results will help the State Bank of Vietnam, financial institutions, and provinces/cities to assess the financial inclusion rankings of the provinces/cities. Based on the findings, the author provides several recommendations to promote inclusive financial development in localities. Keywords: Financial inclusion, Principal component analysis, Financial inclusion index. Tran, Thi Thanh Huong Email: huongttt76@hvnh.edu.vn The Faculty of Accounting and Auditing, Banking Academy of Vietnam © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 1 Số 246- Tháng 11. 2022
  2. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam nghiên cứu, tác giả đề xuất các khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại các địa phương. Từ khóa: Tài chính toàn diện, Phân tích thành phần chính, Chỉ số tài chính toàn diện 1. Giới thiệu 2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu Tài chính toàn diện (TCTD) nhận được 2.1. Khái niệm tài chính toàn diện sự quan tâm của các quốc gia trong nỗ lực giảm nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập. TCTD đang là một vấn đề được các quốc Tại Việt Nam, Chính phủ đặc biệt quan gia trên thế giới đặc biệt quan tâm do mang tâm đến các giải pháp thúc đẩy phát triển lại nhiều lợi ích kinh tế cho các cá nhân, TCTD. Nhiều chính sách cụ thể hướng đến doanh nghiệp nhỏ và sự tăng trưởng bền những đối tượng của TCTD ở Việt Nam vững nói chung. đã được xây dựng và ban hành, điển hình Theo World Bank (2017), TCTD nghĩa là là Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày ngày các cá nhân và doanh nghiệp được tiếp cận 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về với các dịch vụ tài chính với chi phí phải “phê duyệt Chiến lược TCTD đến năm chăng một cách trách nhiệm và bền vững, 2025, định hướng đến năm 2030”. Nhờ đáp ứng được các nhu cầu về giao dịch, những nỗ lực của Chính phủ, TCTD tại thanh toán, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm. Việt Nam đã có những bước phát triển Theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của đáng kể. Để góp phần thúc đẩy phát triển Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày TCTD, việc phân tích được thực trạng và 22/01/2020: “Tài chính toàn diện là việc xếp thứ hạng TCTD của các tỉnh/ thành mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp phố đóng vai trò khá quan trọng. Qua xếp cận và sử dụng DVTC một cách thuận tiện, hạng TCTD, các địa phương sẽ có động lực phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được phấn đấu nhằm nâng cao xếp hạng TCTD cung cấp một cách có trách nhiệm và bền của địa phương. vững, trong đó chú trọng đến nhóm người Bài viết này vận dụng phương pháp phân nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, tích thành phần chính (PCA) với dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp từ Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam siêu nhỏ”. (VHLSS) của Tổng cục Thống kê (TCTK) TCTD liên quan đến việc cung cấp các để tính toán thử nghiệm chỉ số TCTD ở cấp DVTC, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng và tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương Việt tín dụng với chi phí phải chăng, đảm bảo Nam trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh mức quyền tiếp cận các DVTC phù hợp cho độ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính các phân khúc và bộ phận thu nhập thấp (DVTC) của hộ gia đình (HGĐ). có hoàn cảnh khó khăn của xã hội (Kumar, Bài viết được trình bày theo 5 phần: giới 2013; Mohseni-Cheraghlou, 2015; Inoue, thiệu, cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên 2018; Koomson và cộng sự, 2020). cứu, phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu, kết quả tính toán thử nghiệm chỉ số 2.2. Đo lường tài chính toàn diện TCTD từ VHLSS, kết luận và khuyến nghị. TCTD được tiếp cận trên cả góc độ vĩ mô 2 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11. 2022
  3. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG và vi mô. Các nghiên cứu về cách thức và cập và mức độ sử dụng. Mức độ truy cập các chỉ tiêu đo lường TCTD đã được phát được phản ánh trên hai yếu tố: thứ nhất liên triển nhanh chóng qua thời gian (Sarma, quan đến khả năng tiếp cận địa lý của các 2012; Camara và Tuesta, 2014; Demirguc- tổ chức tài chính (trụ sở chính, chi nhánh, Kunt và cộng sự, 2017; Le và cộng sự, đại lý, máy ATM), đại lý phi ngân hàng 2019). Sarma (2012) đo lường TCTD trên (NBC), điểm bán hàng (POS) trên 1.000 ba khía cạnh: thâm nhập của hệ thống ngân km2; thứ hai là tiếp cận nhân khẩu học, đo hàng, tính sẵn có của các DVTC, mức độ lường các điểm dịch vụ trên mỗi 10.000 sử dụng hệ thống ngân hàng. Demirguc- người trưởng thành. Cao Quốc Quang và Kunt và cộng sự (2012, 2017) đã đưa ra bộ Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng phương chỉ số đo lường TCTD thông qua mức độ pháp PCA xây dựng chỉ số TCTD cho 50 tiết kiệm, vay mượn, thanh toán và quản lý quốc gia trong giai đoạn 2011-2017. Trong rủi ro của người trưởng thành trên thế giới. nghiên cứu này, các tác giả xây dựng chỉ Do TCTD được đo lường bởi nhiều chỉ tiêu số TCTD trên cơ sở 7 chỉ tiêu: Tỷ lệ máy khác nhau, nên Sarma (2012) đã đề xuất ATM/100.000 người trưởng thành (từ 15 xây dựng một chỉ số tổng hợp để đo lường tuổi trở lên), chi nhánh NHTM/100.000 TCTD của các quốc gia. Tuy nhiên, quyền người trưởng thành, tỷ lệ người dân từ 15 số trong công thức tính chỉ số TCTD tổng tuổi trở lên có tài khoản, tỷ lệ người dân từ hợp do Sarma (2012) đề xuất còn mang 15 tuổi trở lên có gửi tiền tiết kiệm tại một tính chủ quan. Do đó, một số nghiên cứu tổ chức tài chính, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi khuyến nghị sử dụng phương pháp PCA để trở lên có vay từ một tổ chức tài chính, tỷ xây dựng chỉ số TCTD tổng hợp (Camara lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ ghi và Tuesta, 2014; Le và cộng sự, 2019; nợ, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có thẻ Álvarez-Gamboa và cộng sự,  2021; Tran tín dụng. và Le, 2021). Dưới góc độ vi mô HGĐ, Nguyen và cộng Camara và Tuesta (2014) đã sử dụng phương sự (2021) đề xuất chỉ số TCTD dựa trên pháp PCA để đo lường chỉ số TCTD trên các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng cơ sở 4 chỉ tiêu: Tỷ lệ máy ATM/100.000 DVTC của HGĐ được thu thập từ VHLSS người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh ngân do TCTK thực hiện. Trong nghiên cứu của hàng thương mại (NHTM)/100.000 người Nguyen và cộng sự (2021), TCTD thể hiện trưởng thành, tỷ lệ máy ATM/1.000 km2 và mức độ sử dụng DVTC của HGĐ thông tỷ lệ chi nhánh NHTM/1.000 km2. Le và qua 8 chỉ tiêu: HGĐ có mở tài khoản ngân cộng sự (2019) cũng sử dụng phương pháp hàng; HGĐ có sổ tiết kiệm trong ngân PCA để xây dựng chỉ số TCTD trên cơ hàng; HGĐ có thẻ ATM; HGĐ có thẻ tín sở các chỉ tiêu: Tỷ lệ máy ATM/ 100.000 dụng; HGĐ có vay tiền hoặc hàng hóa người trưởng thành, tỷ lệ chi nhánh trong 12 tháng; HGĐ có tham gia bảo hiểm NHTM/ trên 100.000 người trưởng thành, nhân thọ; HGĐ có tham gia bảo hiểm phi tỷ lệ tiền gửi chưa thanh toán (Outstanding nhân thọ và HGĐ có tài sản tài chính như deposits)/GDP tại NHTM, tỷ lệ dư nợ cho cổ phiếu, trái phiếu. Với mỗi một chỉ tiêu vay (Outstanding loans)/GDP tại NHTM. sẽ nhận giá trị 1 (HGĐ có sử dụng DVTC) Álvarez- Gamboa và cộng sự  (2021) sử hoặc 0 (HGĐ không sử dụng DVTC). Khi dụng phương pháp PCA được Camara và đó chỉ số TCTD cho từng HGĐ sẽ đạt giá Tuesta (2014) khuyến nghị để xây dựng chỉ trị từ 0 đến 8. Như vậy, TCTD cho mỗi tỉnh số tổng hợp về TCTD dựa trên mức độ truy cũng thay đổi từ phạm vi 0-8, trong đó 0 Số 246- Tháng 11. 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 3
  4. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam biểu thị các HGĐ không sử dụng bất kỳ vùng kinh tế- xã hội và tỉnh, thành phố trực DVTC nào và 8 biểu thị mức độ sử dụng thuộc Trung ương của Việt Nam. Mẫu điều DVTC cao nhất. Cách đo lường này được tra giai đoạn này gồm của 3 năm, năm 2016 lặp lại cho tất cả các hộ được khảo sát trong là 9.399 HGĐ; năm 2018 là 9.396 HGĐ và mẫu. Sau đó, tác giả tổng hợp tất cả các năm 2020 là 9.393 HGĐ. điểm này theo tỉnh và tính tỷ lệ giữa tổng số điểm đạt được và điểm tối đa có thể là 8. 3.2. Phương pháp nghiên cứu Tỷ lệ này sau đó được sử dụng để đo lường mức độ TCTD mà mỗi tỉnh đạt được. Do Trong nghiên cứu này, để xây dựng chỉ số đó, chỉ số cuối cùng thể hiện TCTD cho mỗi tổng hợp phản ánh TCTD tác giả sử dụng tỉnh sẽ thay đổi trong phạm vi 0–1. Trong phương pháp PCA với sự hỗ trợ của phần nghiên cứu về ảnh hưởng của TCTD đến mềm SPSS phiên bản 20. Để vận dụng giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam, Trần phương pháp PCA trong xây dựng chỉ số Thị Thanh Hương (2021) cũng sử dụng TCTD cho các tỉnh/thành phố trực thuộc phương pháp do Nguyen và cộng sự (2021) trung ương Việt Nam, tác giả thực hiện quy đề xuất để xây dựng chỉ số TCTD cho 63 trình 5 bước theo khuyến nghị của Cao Quốc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Việt Quang và Đỗ Văn Huân (2021) như sau: Nam. Tuy nhiên, tương tự Sarma (2012), Bước 1: Phân tích định tính về tính chất quyền số được Nguyen và cộng sự (2021) của các chỉ tiêu thành phần đề xuất còn mang tính chủ quan. Các chỉ tiêu thành phần đóng vai trò quan Tóm lại, đã có nhiều nghiên cứu sử dụng trọng, góp phần phản ánh chính xác, bản phương pháp PCA để xây dựng chỉ số chất của chỉ số tổng hợp. TCTD có thể TCTD cho một quốc gia hoặc khu vực. Tuy được tiếp cận ở góc độ bên cung (đo lường nhiên, các nghiên cứu này xây dựng chỉ số khả năng cung cấp các DVTC của các ngân TCTD ở góc độ vĩ mô nền kinh tế. Còn rất hàng, tổ chức tài chính) hoặc bên cầu (đo ít nghiên cứu tính toán chỉ số TCTD cho lường mức độ sử dụng các DVTC của các cấp tỉnh/thành phố trên cơ sở các chỉ tiêu cá nhân, HGĐ, doanh nghiệp… Trong phản ánh TCTD ở góc độ vi mô HGĐ. nghiên cứu này, tác giả xây dựng chỉ số tổng hợp phản ánh TCTD cho các tỉnh/ 3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam liệu dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh TCTD ở góc độ vi mô HGĐ. 3.1. Nguồn số liệu Bước 2: Lựa chọn các chỉ tiêu thành phần Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về Nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu TCTD và nguồn dữ liệu thu thập được từ này được thu thập từ VHLSS của TCTK VHLSS, tác giả đề xuất đo lường TCTD trong giai đoạn 2016-2020. VHLSS là dưới góc độ vi mô HGĐ theo ba khía cạnh: cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập DVTC, vay tín dụng và tham gia thị trường thông tin để đánh giá thực trạng đời sống tài chính. Trong đó, DVTC được đo lường của dân cư, phục vụ hoạch định chính sách, bằng 3 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có tài khoản chương trình mục tiêu quốc gia và quản lý tại ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm nhà nước về kinh tế- xã hội. Mẫu khảo sát tại ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ có sử dụng của VHLSS bảo đảm mức độ đại diện cho thẻ ATM. Vay tín dụng được đo lường cả nước, khu vực thành thị- nông thôn, 6 bằng chỉ tiêu tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín 4 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11. 2022
  5. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG Bảng 1. Các chỉ tiêu đo lường mức độ sử dụng dịch vụ tài chính của hộ gia đình Khía cạnh Chỉ tiêu Ký hiệu Đo lường Nguồn Tỷ lệ HGĐ có tài khoản Số HGĐ có tài khoản tại ngân RBANK tại ngân hàng hàng/Tổng số HGĐ Dịch vụ tài Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết Số HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân Nguyen và cộng RSAV chính kiệm tại ngân hàng hàng/Tổng số HGĐ sự (2021); Trần Tỷ lệ HGĐ có sử dụng Số HGĐ có sử dụng thẻ ATM /Tổng Thị Thanh Hương RATM thẻ ATM số HGĐ (2021) Vay tín Tỷ lệ HGĐ có sử dụng Số HGĐ sử dụng thẻ tín dụng /Tổng RCRE dụng thẻ tín dụng số HGĐ Tỷ lệ HGĐ có tham gia Số HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân Tham gia RLIS bảo hiểm nhân thọ thọ/Tổng số HGĐ thị trường Tỷ lệ HGĐ có tham gia Số HGĐ có tham gia bảo hiểm phi tài chính RNLIS bảo hiểm phi nhân thọ nhân thọ/Tổng số HGĐ Nguồn: Đề xuất của tác giả dựa trên tổng quan dụng. Tham gia thị trường tài chính được đơn vị đo lường khác nhau, hoặc có cùng đo lường bằng 2 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có đơn vị đo lường nhưng khoảng cách giá tham gia bảo hiểm nhân thọ, 2) Tỷ lệ HGĐ trị khác nhau. Theo Cao Quốc Quang và có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Các chỉ Đỗ Văn Huân (2021): “để tránh việc đánh số này cũng được Trần Thị Thanh Hương giá phụ thuộc vào đơn vị đo lường của (2021) sử dụng trong đánh giá mức độ sử các chỉ tiêu, chúng ta cần thực hiện việc dụng DVTC của HGĐ tại Việt Nam. Trong chuẩn hóa dữ liệu. Điều này liên quan đến nghiên cứu này, tác giả không lựa chọn hai việc chuyển đổi các dữ liệu nằm trong một chỉ tiêu HGĐ có vay tiền hoặc hàng hóa phạm vi thống nhất nào đó, trong thực tế trong 12 tháng qua và HGĐ có tài sản tài phạm vi được sử dụng phổ biến như [0;1] chính là cổ phiếu, trái phiếu được Nguyen hoặc [1;10]”. Việc chuẩn hóa dữ liệu sẽ và cộng sự (2021) sử dụng trong xây dựng cho phép chúng ta cung cấp thông tin của chỉ số TCTD. Vì theo dữ liệu khảo sát trong các tiêu thức thống nhất với nhau. VHLSS, HGĐ có thể vay tiền hoặc hàng Theo Han và cộng sự (2011), có nhiều cách hóa từ các tổ chức tài chính chính thức thức chuẩn hoá dữ liệu khác nhau, như hoặc vay từ các khu vực phi chính thức như chuẩn hóa min-max, chuẩn hoá z-score… gia đình, bạn bè, hụi, phường… Và theo Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất tính toán của tác giả từ VHLSS, hầu hết các chuẩn hóa theo min-max theo thang điểm HGĐ trong mẫu được điều tra không có tài 1-10 để tránh giá trị bằng 0 sẽ không tính sản tài chính là cổ phiếu, trái phiếu. Tỷ lệ bình quân nhân trong chỉ số thành phần. HGĐ có tài sản là cổ phiếu, trái phiếu chỉ X i − X min chiếm 0,33% năm 2016, 0,15% năm 2018 X i' = × 9 +1 X max − X min và 0,32% năm 2020. Bước 3: Chuẩn hóa các chỉ tiêu thành phần Việc xác định giá trị thấp nhất (min), cao được lựa chọn nhất (max) thường căn cứ vào phạm vi dữ Trong các nghiên cứu định lượng, thông liệu thực tế, trong nghiên cứu này các chỉ thường chúng ta cần sử dụng nhiều chỉ tiêu tiêu phản ánh mức độ sử dụng các DVTC để phản ánh các khía cạnh khác nhau của đều có đơn vị tính là phần trăm và để đơn hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, các chỉ giản thì các giá trị min, max sẽ lấy giá trị tiêu được sử dụng trong phân tích có thể có tối thiểu và tối đa (có thể có min bằng 0 và Số 246- Tháng 11. 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 5
  6. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam Bảng 2. Giá trị thấp nhất và nhỏ nhất của các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các dịch vụ tài chính của hộ gia đình Chỉ tiêu Ký hiệu Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa DVTC FI1 Tỷ lệ HGĐ có tài khoản tại ngân hàng RBANK 3 85 Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân hàng RSAV 0 39 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 10 85 Vay tín dụng FI2 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE 0 25 Tham gia thị trường tài chính FI3 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ RLIS 0 25 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS 0 29 Nguồn: Xử lý của tác giả Bảng 3. Kiểm định sự phù hợp của phương thành phần pháp phân tích thành phần chính Mỗi chỉ tiêu thành phần đều có vai trò và tầm quan trọng nhất định đối với hiện Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin 0,751 tượng nghiên cứu. Trong nghiên cứu này, Hệ số Chi 2 724,559 tác giả sử dụng phương pháp PCA với dữ Kiểm định Bartlett Bậc tự do 15 liệu của 63 tỉnh/thành phố năm 2016, 2018 P-value 0,000 và 2020 để xây dựng chỉ số TCTD trên cơ Nguồn: Xử lý của tác giả sở 6 chỉ tiêu được đề xuất ở bước 2. Để thực hiện phân tích PCA, tác giả thực max bằng 100). Với dữ liệu thực tế của 63 hiện các kiểm định của Bartlett và Kaiser- tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Việt Meyer- Olkin (KMO). Kết quả kiểm định Nam thu được từ VHLSS năm 2016, 2018 tại Bảng 3 cho giá trị KMO bằng 0,751, và 2020 tác giả tính toán giá trị tối thiểu và như vậy mẫu sử dụng trong nghiên cứu này tối đa tại Bảng 2. hoàn toàn phù hợp trong phân tích thành Bước 4: Xác định trọng số của các chỉ tiêu phần chính. Kết quả kiểm định Bartlett Bảng 4. Tổng phương sai được giải thích Trích xuất tổng của tải trọng Tổng xoay vòng của tải trọng Các hệ số Eigenvalues ban đầu bình phương bình phương Nhân % của % của % của % của % của % của tố Tổng Tổng Tổng phương phương phương phương phương phương số số số sai sai tích lũy sai sai tích lũy sai sai tích lũy 1 3,55 59,10 59,10 3,55 59,10 59,10 3,55 59,10 59,10 2 1,03 17,10 76,21 1,03 17,10 76,21 103 17,11 76,21 3 0,65 10,88 87,09 4 0,50 8,33 95,42 5 0,18 3,05 98,47 6 0,09 1,53 100,00 Nguồn: Xử lý của tác giả 6 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11. 2022
  7. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG Bảng 5. Hệ số tương quan của các nhân tố gia bảo hiểm nhân thọ; nhân tố thứ hai thể hiện tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi Nhân tố nhân thọ. 1 2 Dựa vào các hệ số tương quan của từng RBANK 0,892 nhân tố đối với từng thành phần chính, tác RSAV 0,770 giả đề xuất sử dụng các hệ số này làm cơ sở RATM 0,867 để xác định quyền số (quyền số được tính xấp xỉ tỷ trọng của từng hệ số tương quan). RCRE 0,868 Bởi bản chất của hệ số tương phản ánh mức RLIS 0,807 độ chặt chẽ giữa từng biến với các thành RNLIS 0,988 phần chính. Nguồn: Xử lý của tác giả Đối với quyền số từng thành phần, tác giả sử dụng hệ số Eigenvalues làm cơ sở tính (Bảng 3) cho giá trị p-value< 0,05 cho thấy quyền số (quyền số được tính xấp xỉ tỷ trọng việc sử dụng phân tích nhân tố trong nghiên từng Eigenvalues). Các hệ số Eigenvalues cứu này là hoàn toàn phù hợp. phản ánh phần đóng góp của từng nhân tố Kết quả tính toán tổng phương sai được trong tập hợp các biến sử dụng trong phân giải thích của mẫu nghiên cứu được thể tích PCA. hiện ở Bảng 4. Bước 5: Tính toán chỉ số tổng hợp Sử dụng phép xoay varimax, tác giả thu Tùy theo mục đích nghiên cứu, chúng ta được ma trận hệ số tương quan của từng có thể lựa chọn công thức tính số trung nhân tố đối với thành phần chính tại Bảng 5. bình cộng hoặc nhân trong xây dựng chỉ Như vậy, phương pháp PCA tạo ra được số tổng hợp. Một số chỉ số như chỉ số năng hai nhân tố phản ánh mức độ sử dụng các lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu DVTC của HGĐ. Nhân tố thứ nhất được quả quản trị và hành chính công (PAPI) xây dựng từ 5 chỉ tiêu: 1) Tỷ lệ HGĐ có được xây dựng dựa vào số bình quân cộng; tài khoản tại ngân hàng, 2) Tỷ lệ HGĐ có chỉ số phát triển con người (HDI) sử dụng sổ tiết kiệm tại ngân hàng, 3) Tỷ lệ HGĐ số bình quân nhân. Trong nghiên cứu này có sử dụng thẻ ATM; 4) Tỷ lệ HGĐ có sử tác giả đề xuất sử dụng số bình quân nhân dụng thẻ tín dụng và 5) Tỷ lệ HGĐ có tham để tính chỉ số tổng hợp TCTD. Công thức Bảng 6. Xác định quyền số cho các nhân tố Chỉ tiêu Ký hiệu Hệ số Quyền số Nhân tố 1: Mức độ sử dụng các DVTC F1 4,204 0,81 Tỷ lệ HGĐ có tài khoản tại ngân hàng RBANK 0,892 0,21 Tỷ lệ HGĐ có sổ tiết kiệm tại ngân hàng RSAV 0,770 0,18 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ ATM RATM 0,867 0,21 Tỷ lệ HGĐ có sử dụng thẻ tín dụng RCRE 0,868 0,21 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm nhân thọ RLIS 0,807 0,19 Nhân tố 2: Mức độ tham gia bảo hiểm phi nhân thọ F2 0,988 0,19 Tỷ lệ HGĐ có tham gia bảo hiểm phi nhân thọ RNLIS 0,988 1,00 Nguồn: Xử lý của tác giả Số 246- Tháng 11. 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 7
  8. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam số bình quân nhân cũng được Cao Quốc 7 trình bày chỉ số TCTD của 5 tỉnh có mức Quang và Đỗ Văn Huân (2021) sử dụng độ cao nhất trong 3 năm 2016, 2018 và trong tính toán chỉ số TCTD của các quốc 2020. gia trên thế giới. Số liệu Bảng 7 cho thấy, TP. Hồ Chí Minh, Từ quyền số của các chỉ số thu được ở Hải Phòng là hai tỉnh góp mặt trong nhóm Bảng 6, tác giả xây dựng chỉ số tổng hợp 3 tỉnh có chỉ số TCTD cao nhất trong cả 3 TCTD như sau: năm 2016, 2018 và 2020. Hà Nội, Quảng Chỉ số TCTD = F1^0,81 x F2^0,19 Ninh, Huế nằm trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số Trong đó: TCTD cao nhất trong năm 2016 nhưng đã F1 = RBANK0,21 x RSAV0,18 x RATM0,21 x ra khỏi nhóm này trong năm 2018 và 2020. RCRE0,21 x RLIS0,19 Theo dữ liệu năm 2016, Đà Nẵng không F2 = RNLIS1 có mặt trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số TCTD cao nhất, nhưng chỉ số TCTD liên tục có sự 4. Kết quả tính toán thử nghiệm chỉ số cải thiện, năm 2018 đứng thứ hai và sang tài chính toàn diện từ kết quả Khảo sát năm 2020 dẫn đầu trong 63 tỉnh, thành phố. mức sống Dân cư Việt Nam Năm 2020, Bắc Ninh và Cần Thơ đã có sự cải thiện đáng kể về chỉ số TCTD và được Áp dụng phương pháp PCA với dữ liệu từ gia nhập nhóm 5 tỉnh có thứ hạng cao nhất. VHLSS năm 2016, 2018 và 2020 tác giả Có thể thấy, các tỉnh góp mặt trong nhóm tính được chỉ số TCTD của 63 tỉnh/thành chỉ số TCTD cao nhất là những thành phố phố trực thuộc trung ương Việt Nam. Bảng lớn, đông dân, có nhiều khu công nghiệp Bảng 7. 05 tỉnh/thành phố có chỉ số tài Bảng 8. 05 tỉnh/thành phố có chỉ số tài chính toàn diện thứ hạng cao nhất chính toàn diện thứ hạng thấp nhất Năm Tỉnh Chỉ số TCTD Thứ hạng Năm Tỉnh Chỉ số TCTD Thứ hạng TP. Hồ Chí Minh 4,89 1 Đồng Tháp 1,46 1 2016 2016 Hải Phòng 4,20 2 Sóc Trăng 1,47 2 Hà Nội 3,66 3 Cà Mau 1,48 3 Quảng Ninh 3,59 4 Lai Châu 1,50 4 Huế 3,28 5 Lạng Sơn 1,51 5 TP. Hồ Chí Minh 6,04 1 Trà Vinh 1,29 1 2018 Đà Nẵng 5,25 2 Bắc Kạn 1,42 2 2018 Hải Phòng 4,47 3 Lạng Sơn 1,54 3 Vũng Tàu 3,46 4 Kiên Giang 1,63 4 Bình Dương 3,39 5 Tuyên Quang 1,70 5 Đà Nẵng 6,69 1 Trà Vinh 1,58 1 2020 2020 TP. Hồ Chí Minh 5,74 2 Sóc Trăng 1,59 2 Hải Phòng 5,57 3 Yên Bái 1,77 3 Bắc Ninh 4,29 4 Cà Mau 1,85 4 Cần Thơ 4,10 5 Tuyên Quang 1,90 5 Nguồn: Xử lý của tác giả Nguồn: Xử lý của tác giả 8 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11. 2022
  9. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG (TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, PCA trong việc tính toán chỉ số TCTD của Hải Phòng, Hà Nội, Vũng Tàu, Huế, Bình các địa phương xét theo khía cạnh mức độ Dương và Bắc Ninh). sử dụng các DVTC của HGĐ. Ngân hàng Bảng 8 trình bày chỉ số TCTD của 5 tỉnh có Nhà nước, các tổ chức tài chính, các địa mức độ thấp nhất trong 3 năm 2016, 2018 phương sẽ tiết kiệm được ngân sách chi và 2020. cho việc thu thập dữ liệu khi tiếp cận nguồn Số liệu Bảng 8 cho thấy Trà Vinh là tỉnh có dữ liệu thứ cấp từ VHLSS của TCTK để chỉ số TCTD thấp nhất cả nước trong cả 2 tính toán chỉ số TCTD trên khía cạnh mức năm 2018 và 2020. Tuyên Quang cũng là độ sử dụng các DVTC. tỉnh góp mặt trong nhóm 5 tỉnh có chỉ số Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của bài TCTD thấp nhất trong cả 2 năm 2018 và viết cung cấp thêm một kênh để đánh giá 2020. Nhìn chung, góp mặt trong nhóm 5 TCTD trên góc độ mức độ sử dụng DVTC tỉnh có chỉ số TCTD thấp nhất là các tỉnh của HGĐ tại các tỉnh/thành phố. Từ kết thuộc hai vùng Trung Du miền núi phía quả xếp hạng các địa phương về mức độ Bắc (Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, sử dụng DVTC, Ngân hàng Nhà nước, các Bắc Kạn, Lai Châu) và Đồng Bằng Sông tổ chức tài chính và các địa phương có thể Cửu Long (Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, đưa ra được các khuyến nghị chính sách Kiên Giang, Đồng Tháp). Đây là hai vùng nhằm thúc đẩy phát triển TCTD tại các địa có thu nhập bình quân đầu người thấp so phương. với cả nước. Để thúc đẩy phát triển TCTD tại các địa Quan sát số liệu Bảng 7 và 8, có thể thấy phương, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chỉ số TCTD giữa các địa phương, vùng, các tổ chức tài chính cần có những chính miền còn có khoảng cách khá lớn. Điển sách mạnh mẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ hình trong năm 2020, chênh lệch giữa tỉnh người dân sống ở miền núi, vùng có thu có chỉ số TCTD cao nhất (Đà Nẵng) và nhập bình quân đầu người thấp để họ có thấp nhất (Trà Vinh) lên tới 4,23 lần. Tuy nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng DVTC. nhiên, một dấu hiệu đáng mừng là chỉ số Các tỉnh/thành phố có chỉ số TCTD thuộc TCTD ở nhóm tỉnh cao nhất và thấp nhất nhóm thấp cần nỗ lực hơn nữa trong thúc đều được cải thiện qua thời gian. Kết quả đẩy phát triển TCTD tại địa phương mình. này khẳng định những nỗ lực của Chính Theo đó, trong thời gian tới, các ngân hàng, phủ, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài tổ chức tài chính và các địa phương cần tập chính và các tỉnh/thành phố trong phát triển trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa một số TCTD tại Việt Nam đã đạt được những giải pháp sau: thành công nhất định. Thứ nhất, việc phát triển mạng lưới phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng truyền 5. Kết luận và khuyến nghị thống tại các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa thường gặp nhiều khó khăn. Do Vận dụng phương pháp PCA với dữ liệu từ vậy, các ngân hàng, các tổ chức tài chính VHLSS của TCTK trong giai đoạn 2016- cần đẩy mạnh việc phát triển các kênh phân 2020, bài viết đã tính toán được chỉ số phối hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ TCTD cấp tỉnh/thành phố và chỉ ra được số để phá bỏ rào cản về khoảng cách địa lý, xếp hạng TCTD của từng tỉnh/thành phố giúp người dân sống ở khu vực nông thôn, trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các DVTC cứu cho thấy tính khả thi của phương pháp một cách thuận lợi. Số 246- Tháng 11. 2022- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 9
  10. Vận dụng phương pháp phân tích thành phần chính trong đo lường chỉ số tài chính toàn diện cấp tỉnh/thành phố tại Việt Nam Thứ hai, một trong những nguyên nhân ảnh này xây dựng chỉ số TCTD ở khía cạnh hưởng lớn đến mức độ tiếp cận tài chính bên cầu (đo lường mức độ sử dụng các của người dân (đặc biệt là người có thu DVTC của HGĐ). Trong tương lai, nếu thu nhập thấp) là do họ thiếu hiểu biết, thiếu thập được đầy đủ dữ liệu về TCTD ở khía kiến thức về tài chính dẫn tới tâm lý e ngại cạnh bên cung (đo lường khả năng cung khi tiếp cận DVTC. Do đó, các địa phương cấp các DVTC của các ngân hàng, tổ chức có chỉ số TCTD thấp cần đẩy mạnh công tài chính) tại các tỉnh/thành phố thì chỉ số tác truyền thông để nâng cao hiểu biết về TCTD sẽ phản ánh toàn diện hơn xếp hạng sản phẩm, DVTC cho người dân. TCTD của các tỉnh/thành phố.■ Do hạn chế của điều kiện số liệu, bài viết Tài liệu tham khảo Álvarez-Gamboa, J., Cabrera-Barona, P., & Jácome-Estrella, H. (2021), ‘Financial inclusion and multidimensional poverty in Ecuador: A spatial approach’, World Development Perspectives, 22, 100311. Cámara, N., & Tuesta, D. (2014), ‘Measuring financial inclusion: A muldimensional index’, BBVA Research Paper, 14/26. Cao Quốc Quang, Đỗ Văn Huân (2021), ‘Phương pháp đo lường tài chính toàn diện’, Hội thảo khoa học: Tác động của tài chính toàn diện đến giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, 83-92. Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. F. (2012), ‘Measuring financial inclusion: The global findex database’, World bank policy research working paper, 6025. Demirgüç-Kunt, A., & Singer, D. (2017), ‘Financial inclusion and inclusive growth: A review of recent empirical evidence’, World Bank Policy Research Working Paper, 8040. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011), Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA. Inoue, T. (2018), ‘Financial inclusion and poverty reduction in India’, Journal of Financial Economic Policy, 11 (1), 21-33. Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020), ‘Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion’, Social Indicators Research, 149(2), 613-639. Kumar, N.  (2013), ‘Financial inclusion and its determinants: evidence from India’,  Journal of Financial Economic Policy, 5(1) 4-19. Le, T.H., Chuc, A.T., Taghizadeh-Hesary, F., (2019), ‘Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: empirical evidence from Asia’, Borsa Istanbul Rev. 19 (4), 310-322. Nguyen NT, Nguyen HS, Ho CM, Vo DH (2021), The convergence of financial inclusion across provinces in Vietnam: A novel approach, Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2022, từ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal.pone.0256524. Mohseni-Cheraghlou, A. (2015), ‘Reducing poverty through promoting financial inclusion, shared prosperity and social solidarity: the role of Islamic finance and qard hassan’, In  4th International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, 53(9), 1689-1699. Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sarma, M., & Pais, J. (2012), ‘Financial inclusion and development’, Journal of International Development, 23(5), 613-628. Tran, H. T. T., & Le, H. T. T. (2021), ‘The impact of financial inclusion on poverty reduction’, Asian Journal of Law and Economics, 12(1), 95-119. Trần Thị Thanh Hương (2021), ‘Tác động của tài chính toàn diện đến giảm nghèo đa chiều tại Việt Nam’, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. World Bank Group (2017), The Global Findex Database 2017, Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2022 từ https://www. worldbank.org/en/publication/globalfindex. 10 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 246- Tháng 11. 2022
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2