Kiểm định nhân quả Granger

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 13 6   Download

Bài nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và chỉ số chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012 bằng cách sử dụng mô hình vector tương quan tự hồi quy (VAR). Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện kiểm định tính dừng dựa trên giản đồ tự tương quan, kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết Johansen test, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực, phân rã phương sai để phân tích.

88p lovebychance08 10-08-2021 35 6   Download

Đề tài nghiên nhằm kiểm định mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng trong nền kinh tế ở Việt Nam theo quý giai đoạn 1999:1-2012:4. Trong nghiên cứu của mình, tác giả sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test), kiểm định tính đồng liên kết trong mô hình bằng kiểm định Johansen, kiểm định quan hệ nhân quả Granger và phân tích mô hình VECM để xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong thời kỳ 1999-2012.

48p thiennhaikhach09 09-08-2021 33 9   Download

Nghiên cứu này phân tích mối liên hệ giữa phát triển tài chính theo chiều sâu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2010. Kết quả khi sử dụng kiểm định nhân quả (Granger test) và kiểm định mô hình VAR (Vector Autoregression Model) cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa vốn khu vực tư, vốn khu vực công, lực lượng lao động, tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân/GDP, tỷ lệ M2/GDP và tăng trưởng kinh tế.

84p lovebychance08 02-08-2021 35 3   Download

Nghiên cứu này cung cấp kết quả về mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế giữa các nhóm quốc gia thu nhập trung bình - thấp và cao, đồng thời cũng xem xét đến khía cạnh địa lý của 26 quốc gia châu Á trong khung thời gian từ năm 1985 đến 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

90p sonhalenh01 17-06-2021 13 3   Download

Bài nghiên cứu đưa ra bằng chứng khoa học khách quan về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các nhân tố tiền tệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng liên kết giữa tỷ giá hối đoái và các nhân tố tiền tệ ở một số nước Châu Á. Ngoài ra kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger cũng cho thấy tỷ giá hối đoái thật sự được điều chỉnh về mối quan hệ cân bằng trong dài hạn bởi các nhân tố thuộc mô hình tiền tệ.

91p sonhalenh03 01-06-2021 28 6   Download