Mô hình Stress Testing

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 71 8   Download

Mục tiêu của đề tài là cơ sở lý luận về đo lường rủi ro tín dụng bằng phương pháp Stress testing; thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTMCP Việt Nam; đánh giá sức chịu đựng của hệ thống NHTMCP Việt Nam trước những cú sốc kinh tế vĩ mô. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.

120p thiennhaikhach10 11-08-2021 31 7   Download

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

76p thiennhaikhach09 09-08-2021 26 3   Download

Mục tiêu của đề tài là đo lường phản ứng của các yếu tố kinh tế vĩ mô Việt Nam trước cú sốc bên ngoài mà cụ thể là tác động từ một cú sốc đến từ nền kinh tế Mỹ; đo lường ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và các yếu tố đặc trưng nội bộ ngân hàng lên tỷ lệ nợ xấu.

89p sonhalenh01 06-06-2021 32 5   Download

Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing) đối với RRTD tại Vietinbank theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó, áp dụng cho các NHTM khác tại Việt Nam.

0p sohucninh321 09-07-2019 64 8   Download

Mục tiêu của luận án là hệ thống hóa cơ sở lý luận về Micro-prudential Stress Testing rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam, các chính sách điều hành tín dụng của ngân hàng nhà nước, qua đó xác định yếu tố kinh tế nào có tác động tới rủi ro tín dụng,...

0p lamtamnha_01 01-02-2018 68 5   Download

Trong các nghiên cứu gần đây của ông settor anediku "kiễm tra độ căng thẳng của hệ thống ngân hàng Gana, sử dụng phương pháp VAR". Settor Amediku đã cho rằng có mối quan hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng.

76p muathi2013 18-05-2013 194 70   Download