Phương pháp ước tính VaR

Bài viết này nghiên cứu hai hướng tiếp cận để ước lượng VaR và TvaR trong phân phối đều: cách tiếp cận thông qua các ước lượng tham số của phân phối đều và cách tiếp cận bằng phương pháp thống kê theo thứ tự (order statistics). Đồng thời so sánh độ chính xác giữa hai cách tiếp cận này.

10p gaupanda053 19-09-2024 3 1   Download

Bài viết này nhằm mục tiêu xác định giới hạn nguồn thu-chi và dự báo quy mô nguồn thu-chi ngân sách nhà nước (NSNN) tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó, kết quả dự báo bằng phương pháp VAR cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022-2025 của tổng thu cân đối ngân sách là 14,7%/năm và chi cân đối NSĐP là 6,8%/năm.

5p vipierre 02-10-2023 10 4   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 60 8   Download

Bài viết này ứng dụng thuật toán 4D-Var trong WRF đồng hóa số liệu AOD từ dữ liệu vệ tinh MODIS làm đầu vào cho mô hình chất lượng không khí CMAQ để ước tính nồng độ bụi PM2.5 cho khu vực Hà Nội.

9p vioregon2711 19-02-2021 49 2   Download

Trong khi hiệp ước Basel đã khuyến khích các ngân hàng thương mại (NHTM) xây dựng các cách thức và mô hình nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng (RRTD) theo khung giá trị VAR, thì ở hệ thống NHTM Việt Nam, các NHTM chủ yếu vẫn đo lường RRTD dựa trên chỉ tiêu nợ xấu và nợ quá hạn, việc áp dụng các phương pháp lượng hóa RRTD hiện đại mới chỉ ở giai đoạn đầu thử nghiệm.

4p vichengna2711 24-02-2020 132 6   Download

Bài viết Phân tích định lượng mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh bằng phương pháp kiểm định nhân quả, ứng dụng mô hình hồi quy vector.

3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 98 5   Download

Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR) giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm VaR; đặc điểm của VaR; phương pháp ước tính VaR. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích

41p cocacola_07 11-11-2015 254 30   Download

Đề tài nghiên cứu: Quản trị rủi ro bằng mô hình VaR và phương pháp sử dụng Copula điều kiện nhằm mục tiêu trình bày mô hình Var trên phương diện lý thuyết cũng như ứng dụng trong quản tri rủi ro tài chính, trình bày một số phương pháp ước lượng mô hình Var trong đó nhấn mạnh phương pháp sử dụng Copula điều kiện, đồng thời áp dụng tính toán trên nhóm cổ phiếu REE và SAM trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

30p langtuthangpro 11-08-2014 326 88   Download

Phân tích độ nhạy để biết được một dự án hay một tiến trình giải ngân. Trong phân tích kinh tế, nhu cầu phân tích độ nhạy rất lớn vì nó cung cấp thông tin rất đa dạng cho nhà quản trị.

40p ngochoc 10-11-2013 68 13   Download