Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bùi Dương Hải (2017)

Chia sẻ: Tầm Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:222

Thêm vào BST

Báo xấu

96
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng 1 có cấu trúc gồm 7 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê và dự báo, phân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, hồi quy với số liệu chuỗi thời gian, hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bùi Dương Hải (2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 12 / 2017 1 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai
Thông tin giảng viên ▪ Bùi Dương Hải ▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà 7 ▪ Email: haitkt@gmail.com ▪ Trang web: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2
Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics 1 ▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm do giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra + bài tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% ▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3
Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn  Văn bản quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4
Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD. ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội bộ. ▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 ▪ Eviews 8.0; STATA 12.0 hoặc cao hơn KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 5
NỘI DUNG ▪ Mở đầu ▪ PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến ▪ Chương 2. Mô hình hồi quy bội ▪ Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo ▪ Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình ▪ Chương 6. Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương 7. Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6
BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm về Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế học, toán học và thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế. KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7
Mở đầu Mục đích của Kinh tế lượng ▪ Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết ▪ Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra các dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế ▪ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8
Mở đầu Phương pháp luận Nêu các giả thuyết Mô hình toán học Thiết lập mô hình Mô hình Thu thập số liệu Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết quả Dự báo Ra quyết định KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9
Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết • Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Còn gọi là xây dựng mô hình lý thuyết ▪ Bước 2: Định dạng mô hình toán học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố • Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ • Các phương trình KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10
Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng • Thêm vào mô hình toán học yếu tố ngẫu nhiên, thể hiện qua sai số ngẫu nhiên ▪ Bước 4: Thu thập số liệu • Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu • Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả ▪ Bước 5: Ước lượng các tham số • Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11
Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 6: Phân tích kết quả • Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết không? • Phân tích về kỹ thuật: thống kê và toán học • Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên ▪ Bước 7: Dự báo • Mô hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử dụng để dự báo ▪ Bước 8: Kiểm tra, đề ra chính sách KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12
Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Phân loại theo cấu trúc • Số liệu chéo (cross sectional data) • Chuỗi thời gian (time series) • Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled) ▪ Phân loại theo tính chất: • Định lượng và định tính ▪ Phân loại theo nguồn gốc: • Sơ cấp và thứ cấp KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13
Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Nguồn gốc số liệu: • Cơ quan chính thức • Điều tra khảo sát • Mua từ đơn vị khác ▪ Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu • Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót • Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo • Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp • Số liệu tổng hợp không dễ phân tách KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14
Mở đầu Thực hành Eviews 8 ▪ File  New  Workfile ▪ Workfile structure type: • Unstructured / Undated • Dated – regular frequency • Balanced panel ▪ Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual / Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5 day week / Daily – 7 day week /… ▪ Định dạng Quarterly: yyyyQx ▪ Định dạng Monthly: yyyyMxx KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15
Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN ▪ Giới thiệu mô hình hồi quy giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập ▪ Mối quan hệ về mặt trung bình được thể hiện qua mô hình gọi là mô hình hồi quy ▪ Mối quan hệ ở hai mức độ: Tổng thể và Mẫu KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1. Mô hình hồi quy 1.2. Phương pháp ước lượng OLS 1.3. Tính không chệch và độ chính xác 1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu 1.5. Trình bày kết quả ước lượng 1.6. Một số vấn đề bổ sung KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1. MÔ HÌNH HỒI QUY ▪ Đánh giá tác động của một biến X lên một biến Y ▪ Ví dụ: X là thu nhập, Y là chi tiêu ▪ Thể hiện quan hệ hàm số Chi tiêu = f(Thu nhập) ▪ Đơn giản nhất là dạng tuyến tính: Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập ▪ Thực tế luôn có sai số Chi tiêu = β1 + β2Thu nhập + u KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1. Mô hình hồi quy Ví dụ minh họa ▪ Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình ▪ Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa hàng Consumption Quantity ••• • • • ••• •• • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • Income Price KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 19
Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1. Mô hình hồi quy Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến ▪ Tổng quát: Y = β1 + β2X + u ▪ Các biến số: ▪ Y là biến phụ thuộc (dependent variable) ▪ X là biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển (independent, explanatory, control variable) ▪ Sai số ngẫu nhiên (random error): u ▪ Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 20