intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

Thêm vào BST
Báo xấu
49
lượt xem 5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy hai biến, mô hình hồi quy bội, mphân tích hồi quy với biến định tính, kiểm định và lựa chọn mô hình, hồi quy với số liệu chuỗi thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng 1 - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  1. 3/6/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 10 / 2016 1 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 1 Thông tin giảng viên ▪ TH.S Nguyễn Thị Thùy Trang ▪ Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng khoa: Phòng 403 – Nhà 7 ▪ Email: thuytrang@neu.edu.vn trang.mfe.neu@gmail.com ▪ Group: Kinh tế lượng – cô Trang TKT ▪ Fb: Thuy Trang Nguyen/ Phone:0985984389 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 2 2 Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics 1 ▪ Số tín chỉ: 3 Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm do giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài tập lớn: 20% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70% (50%) ▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 3 3 1
  2. 3/6/2020 Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần: ▪ www.mfe.edu.vn  Văn bản quan trọng  “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 4 4 Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, ▪ NXB ĐHKTQD. ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội bộ. ▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – w ww.mfe.edu.vn 5 5 Tài liệu riêng ▪ Slide biên soạn lại ▪ Tổng kết lý thuyết và dạng bài ▪ Bài tập về nhà ▪ Hướng dẫn Eviews (câu lệnh) ▪ Bài test và trắc nghiệm ▪ Đề giữa kỳ, đề thi hết học phần, bài báo cũ KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 6 6 2
  3. 3/6/2020 NỘI DUNG Mở đầu PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến ▪ Chương 2. Mô hình hồi quy bội ▪ Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo ▪ Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình ▪ Chương 6. Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương 7. Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 7 7 BÀI MỞ ĐẦU Lịch sử ra đời môn Kinh tế lượng Khái niệm về Kinh tế lượng Phương pháp luận môn học KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 8 8 Mở đầu Lịch sử ra đời ▪ Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933: tan rã tư tưởng “tự do kinh tế” → lý giải nguyên nhân → tìm cách khắc phục ▪ Các nhà kinh tế: sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường và kiểm định các hiện tượng kinh tế mang tính quy luật. KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 9 9 3
  4. 3/6/2020 Mở đầu Khái niệm về Kinh tế lượng Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930): Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế học, toán học và thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế. KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10 10 Mở đầu Mục đích của Kinh tế lượng ▪ Thiết lập các mô hình toán học mô tả các mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết hoặc phản bác các giả thuyết ▪ Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra các dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế ▪ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11 11 Mở đầu MH Kinh tế Xác suất Tin học Toán học thống kê kinh tế KINH TẾ LƯỢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12 12 4
  5. 3/6/2020 Mở đầu Phương pháp luận Nêu các giả thuyết Mô hình toán học Thiết lập mô hình Mô hình Thu thập số liệu Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết quả Dự báo Ra quyết định KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13 13 Mở đầu Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết -Đưa các giả thuyết ▪ Luận thuyết về tiêu dùng của về mối liên hệ giữa John Maynard Keynes: các yếu tố “Một cá nhân sẽ tăng tiêu -Nêu phạm vi dùng khi thu nhập tăng lên tuy nghiên cứu, nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn mức tăng của thu nhập” Xây dựng mô hình → 0 < MPC < 1 lý thuyết ▪ Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính giữa tiêu dùng và thu nhập KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14 14 Mở đầu Bước 2: Định dạng mô hình toán học - Các biến số: lượng Hàm tiêu dùng của Keynes: hóa, số hóa các yếu tố Y =  1 +  2X Đồ thị - Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ - Các phương trình, hệ phương trình KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15 15 5
  6. 3/6/2020 Mở đầu Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa - Thêm yếu tố ngẫu mức tiêu dùng trung bình và thu nhiên nhập: E(Y/X) =  1 +  2X - Hiểu ý nghĩa của SSNN Các giá trị cá biệt của Y: Y = E(Y/X) + u=  1 +  2X + u KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 16 16 Mở đầu Bước 4: Thu thập số liệu - Để ước lượng Số liệu của nước Mỹ 1960 - 2017 các tham số cần Các biến: số liệu mẫu X = GDP (Gross Domestic - Độ chính xác của Product) số liệu ảnh hưởng đến kết quả Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân Đơn vị: tỷ usd KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 17 17 Mở đầu Bước 5: Ước lượng các tham số Hàm hồi quy (trong) mẫu tương ứng với số liệu đã điều tra mẫu : -Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số Yˆt = βˆ1 + βˆ2 X t = − 299,6 + 0,72 X t Phương pháp bình Nhận xét kết quả phương nhỏ nhất OLS KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 18 18 6
  7. 3/6/2020 Mở đầu Bước 6: Phân tích kết quả - Kết quả ước lượng có phù hợp lý - Phân tích về kinh tế: thuyết kinh tế ? phù hợp lý thuyết? - Kiểm định các giả thuyết đối với - Phân tích về kỹ các tham số: 0 <  2
  8. 3/6/2020 Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Phân loại theo cấu trúc • Số liệu chéo (cross sectional data) • Chuỗi thời gian (time series) • Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled) ▪ Phân loại theo tính chất: • Định lượng và định tính ▪ Phân loại theo nguồn gốc: • Sơ cấp và thứ cấp KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 22 22 Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Nguồn gốc số liệu: • Cơ quan chính thức • Điều tra khảo sát • Mua từ đơn vị khác ▪ Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu • Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót • Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo • Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu không phù hợp • Số liệu tổng hợp không dễ phân tách KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 23 23 Mở đầu Thực hành Eviews 8 ▪ File  New  Workfile ▪ Workfile structure type: • Unstructured / Undated • Dated – regular frequency • Balanced panel ▪ Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual / Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – 5 day week / Daily – 7 day week /… ▪ Định dạng Quarterly: yyyyQx ▪ Định dạng Monthly: yyyyMxx KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 24 24 8
  9. 3/6/2020 Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN ▪ Giới thiệu mô hình hồi quy giữa một biến phụ thuộc và một biến độc lập ▪ Mối quan hệ về mặt trung bình được thể hiện qua mô hình gọi là mô hình hồi quy ▪ Mối quan hệ ở hai mức độ: Tổng thể và Mẫu KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 25 25 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1. Khái niệm cơ bản 1.2. Phương pháp ước lượng OLS 1.3. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu 1.4. Một số vấn đề bổ sung KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 26 26 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản ▪ Tổng thể - Mẫu (ngẫu nhiên) ▪ Mô hình hồi quy tổng thể - PRM ▪ Hàm hồi quy tổng thể - PRF ▪ Hàm hồi quy mẫu – SRF ▪ Mô hình hồi quy mẫu - SRM KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 27 27 9
  10. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản ▪ Chi tiêu và thu nhập của ▪ Giá và lượng bán một một số hộ gia đình loại hàng tại một số cửa hàng Consumption Quantity ••• • • • ••• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • Income Price KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 28 28 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Tổng thể - Mẫu (ngẫu nhiên) ▪ Tổng thể là tập hợp các phần tử chứa đựng các vấn đề W2 nghiên cứu (các biến số, các mối liên hệ, W1 số liệu) Tổng thể ▪ Mẫu ngẫu nhiên k chiều kích thước n là tập con của tổng thể KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 29 29 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Mô hình hồi quy tổng thể - PRM ▪ Tổng quát: Y = β1 + β2X + u ▪ Các biến số: Y là biến phụ thuộc (dependent variable) X là biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển (independent, explanatory, control variable) ▪ Sai số ngẫu nhiên (random error): u ▪ Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 30 30 10
  11. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Mô hình hồi quy tổng thể - PRM ▪ Nguyên nhân sự tồn tại của sai số ngẫu nhiên: - Lý thuyết chưa đầy đủ - Sự hạn chế của số liệu: không có số liệu hoặc có nhưng sai sót - Tầm quan trọng của một biến - Hành vi của con người có tính ngẫu nhiên - Dạng hàm không đúng KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 31 31 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Hàm hồi quy tổng thể - PRF ▪ Giả thiết: E(u | X) = 0 ▪ Suy ra: E(Y | X) = β1 + β2X 1 = E (Y / X i = 0) :Là hệ số chặn, cho biết giá trị trung bình của Y khi X=0 là β1 đơn vị dE (Y / X ) : Là hệ số góc, cho biết khi X tăng 2 = dX (giảm) 1 đơn vị thì trung bình của Y sẽ thay đổi |β2| đơn vị KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 32 32 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Hàm hồi quy tổng thể - PRF ▪ Ví dụ 1: Giải thích ý nghĩa hệ số khi giả sử PRF: • E(Chi tiêu | Thu nhập) = 120 + 0,7 Thu nhập • E(Lượng bán | Giá) = 2000 – 2,5 Giá Phân tích hồi quy: • Đánh giá tác động của biến độc lập lên trung bình biến phụ thuộc • Kiểm nghiệm lý thuyết về mối liên hệ • Dự báo về biến phụ thuộc KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 33 33 11
  12. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Hàm hồi quy tổng thể - PRF ▪ Ví dụ 2: Số liệu về PB và mức NS/ha của tổng thể gồm 30 thửa ruộng như sau: PB(10kg) 5 6 7 8 9 NS(tấn/ha) 3.8 1 1 4.3 3 1 2 2 4.8 1 2 2 5.3 3 1 1 6.3 1 3 1 2 7.3 2 1 E(NS|PB) 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 34 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 34 34 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Đồ thị minh họa Y E(Y | X=x) u (+)   u (–) β1    E(Y | X) = β1 + β2X X KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 35 35 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Lưu ý Phân tích hồi quy và các quan hệ khác Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ thống kê (statistical relationship) Ta phân biệt với các quan hệ sau: ▪ Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số (functional relationship) ▪ Phân tích hồi quy và phân tích tương quan (correlation analysis) ▪ Phân tích hồi quy và quan hệ nhân quả (causation relationship) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 36 36 12
  13. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Hàm hồi quy mẫu - SRF ▪ Với mẫu ngẫu nhiên: 𝑌෠ = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋 Ŷi là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi) 𝛽መ1 , 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 37 37 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Mô hình hồi quy mẫu - SRM ▪ Giá trị 𝑌෠ có sai số so với Y ▪ Đặt: 𝑒 = 𝑌 − 𝑌෠ → 𝑌 = 𝛽መ1 + 𝛽መ2 𝑋 + 𝑒 ▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 38 38 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Đồ thị minh họa ▪ PRF và SRF • Ŷi • • • • • • β1• • • • • • βˆ1 • • • • • Yi E(Y | X) Xi Tổng thể (chưa biết) Mẫu (số liệu) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 39 39 13
  14. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Đồ thị minh họa Y PRF E(Y|X) SRF(1) Yˆi ui ei Yi Xi X KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 40 40 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Tính tuyến tính của mô hình hồi quy ▪ Dựa trên tham số: Hàm hồi quy tuyến tính (linear regression function) nếu tuyến tính theo tham số E(Y | X ) =  1 +  2X 2 E(Y | X ) =  1 +  2lnX ▪ Hàm hồi quy phi tuyến 1 E (Y | X ) = 1 +  2 X E (Y | X ) = 1 X  2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 41 41 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.1.Khái niệm cơ bản Tóm tắt Tổng thể Mẫu (Population) (Sample) PRF : E (Y / X i ) = 1 +  2 X i SRF : Yˆi = ˆ1 + ˆ2 X i PRM : Yi = 1 +  2 X i + U i SRM : Yi = ˆ1 + ˆ2 X i + ei (i = 1  N ) (i = 1  n) Sai số ngẫu nhiên Ui Phần dư ei KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 42 42 14
  15. 3/6/2020 Bài tập 1. Mô hình lượng cầu (QD) phụ thuộc vào giá bán (P) 2. Mô hình lượng cung ( QS) phụ thuộc vào giá bán (P) và giá hàng cạnh tranh (PCT) 3. Mô hình sản lượng (Y) phụ thuộc vào vốn (K) và lao động (L) 4. Mô hình tổng chi phí (TC) phụ thuộc vào sản lượng (Q) 5. Mô hình tổng sản phầm quốc nội (GDP) phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 43 43 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS ▪ Ý tưởng phương pháp ▪ Ước lượng tham số ▪ Độ chính xác của các ước lượng KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 44 44 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Ý tưởng ▪ Tìm 𝛽መ1 , 𝛽መ2 để E ( Y|X) Yi - Ŷi = ei => min Y e (+) e (-) Ŷi 0 X KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 45 45 15
  16. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Ước lượng tham số ei = Yi − Yˆi = Yi − ˆ1 − ˆ2 X i n n n  e =  (Y − Yˆ ) =  (Y − ˆ − ˆ X ) i =1 2 i i =1 i i 2 i =1 i 1 2 i 2 = f ( ˆ1 , ˆ2 )  f (ˆ1 , ˆ2 ) = 0 −2 (Yi − ˆ1 − ˆ2 X i ) = 0 ˆ n n n 1n +  2  X i = Yi  ˆ   ˆ1  i=1  i =1 i =1   n  n (I )  f (ˆ1 , ˆ2 ) = 0 −2 X (Y − ˆ − ˆ X ) = 0 ˆ X + ˆ X 2 = Y X n n  ˆ   i=1 i i 1 2 i 1 i  i=1 2 i  i i  2 i =1 i =1 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 46 46 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Ước lượng tham số  ˆ1 = Y − ˆ2 X   n n n  (I )   n. Yi X i −  X i  Yi ˆ 2 = i =1 i =1 i =1 n n (?)  n X i − ( X i ) 2 2   i =1 i =1 ▪ Lưu ý: Một số công thức biến đổi KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 47 47 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Ước lượng tham số ▪ Ví dụ 3: Sử dụng bộ số liệu trong ví dụ 2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 48 48 16
  17. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Ước lượng tham số ▪ Chọn các mẫu khác nhau để tìm hệ số ước lượng theo phương pháp OLS → Là nghiệm duy nhất ứng với một mẫu cụ thể, là các ước lượng điểm của các hệ số → Các mẫu khác nhau cho ra kết quả khác nhau nên các hệ số ước lượng là các biến ngẫu nhiên ▪ Khi nào ˆ1 , ˆ 2 là các ước lượng đáng tin cậy cho 1 ,  2 ▪ Nếu ˆ1 , ˆ 2là đáng tin cậy thì mức độ chính xác là thế nào? KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 49 49 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Tính không chệch và độ chính xác ▪ Các ước lượng ngẫu nhiên, xét tính không chệch và hiệu quả của chúng → Các giả thiết OLS ▪ Giả thiết 1: Mẫu là ngẫu nhiên, độc lập ▪ Giả thiết 2: Kì vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0 E(u | X ) = 0 hay E(ui | Xi ) = 0 i ▪ Giả thiết 3: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi Var(u | X ) = 2 Var(ui | Xi) = Var(uj |Xj ) i ≠ j KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 50 50 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Tính không chệch ▪ Khi Giả thiết 2 được thỏa mãn thì ước lượng OLS là không chệch: 𝐸 𝛽መ1 = 𝛽1 ; 𝐸 𝛽መ1 = 𝛽1 ▪ Khi các giả thiết 1 đến 3 được thỏa mãn thì: 𝜎 2 σ 𝑋𝑖2 𝜎2 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ1 = 2 ; 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ2 = 𝑛 σ 𝑥𝑖 σ 𝑥𝑖2 βˆ1 , βˆ2 là BLUE của  1 ,  2 (Best Linear Unbiased Estimates) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 51 51 17
  18. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Tính không chệch n ▪ 1. Tổng các phần dư bằng 0: e i =1 i =0 ▪ 2. cov( X ,e ) = 0 ▪ 3. Đường hồi quy mẫu luôn đi qua điểm trung bình mẫu ( X ,Y ) ▪ 4. Trung bình của giá trị ước lượng của biến phụ thuộc bằng trung bình mẫu Yˆ = Y KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 52 52 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Tính không chệch ▪ Độ chính xác của ước lượng hệ số phụ thuộc? ▪ Phương sai sai số ngẫu nhiên σ2 ước lượng bởi: σ 𝑒𝑖2 𝜎ො 2 = 𝑛−2 ▪ Độ phân tán của các biến độc lập (mẫu) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 53 53 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.2. Phương pháp ước lượng OLS Sai số chuẩn (Standard Error) ▪ Sai số chuẩn của hồi quy (Standard Error of regression) σ 𝑒𝑖2 𝜎ො = 𝑛−2 ▪ Sai số chuẩn của các ước lượng hệ số 𝜎ො 2 σ 𝑋𝑖2 𝜎ො 2 𝑆𝑒 𝛽መ1 = ; 𝑆𝑒 𝛽መ2 = 𝑛 σ 𝑥𝑖2 σ 𝑥𝑖2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 54 54 18
  19. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.3. SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY MẪU ▪ Đo mức độ biến động trong mẫu (khi có hệ số chặn) 2 σ𝑛𝑖=1 𝑌𝑖 − 𝑌ത 2 = σ𝑛𝑖=1 𝑌෠𝑖 − 𝑌ത + σ𝑛𝑖=1 𝑒𝑖2 TSS = ESS + RSS ▪ TSS (Total Sum of Squares): độ biến động của biến phụ thuộc quanh trung bình ▪ ESS (Explained Sum of Squares): biến động của biến phụ thuộc được giải thích biến độc lập ▪ RSS (Residual Sum of Squares): biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các yếu tố ngẫu nhiên. KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 55 55 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.3. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu Hệ số xác định 𝐸𝑆𝑆 𝑅𝑆𝑆 𝑅2 = = 1− 𝑇𝑆𝑆 𝑇𝑆𝑆 ▪ Khi có hệ số chặn: 0  R2  1 ▪ R 2 là hệ số xác định (coefficient of determination) ▪ Ý nghĩa: Hệ số xác định cho biết tỉ lệ (%) sự biến động của biến phụ thuộc trong mẫu được giải thích bởi mô hình (bởi sự biến động của biến độc lập) KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 56 56 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.3. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu Tính chất của hệ số xác định ▪ Mô hình có hệ số xác định lớn thì giải thích được nhiều hơn cho sự biến động của biến phụ thuộc (trong mẫu) ▪ R2 = 0  𝛽መ2 = 0 ▪ Không có hệ số chặn thì có thể TSS ≠ ESS + RSS nên R2 có thể âm ▪ Hệ số xác định bằng bình phương hệ số tương quan mẫu: R2 = (r Ŷ, Y )2 = (rX ,Y)2 KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 57 57 19
  20. 3/6/2020 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.3. Sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu ▪ Chất lượng của các ước lượng phụ thuộc vào: - Dạng hàm của mô hình được lựa chọn - Các giá trị biến độc lập và sai số ngẫu nhiên - Kích thước mẫu ▪ Trong thực tế chúng ta lưu ý thêm các giả thiết sau: - Hàm hồi quy là tuyến tính theo hệ số - Số quan sát lớn hơn số hệ số cần ước lượng (n>k) - Các giá trị của biến độc lập có giá trị đủ lớn - Hàm hồi quy được chỉ định đúng KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 58 58 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến 1.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG ▪ Lựa chọn biến số ▪ Trình bày kết quả ước lượng ▪ Hệ số chặn trong mô hình ▪ Đơn vị của các biến KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 59 59 Chương 1. Mô hình hồi quy hai biến Lựa chọn biến số ▪ Các yếu tố và biến số có thể trùng nhau, cũng có thể khác nhau. ▪ Lượng hóa các yếu tố, biến số định tính cho phù hợp (biến định danh hoặc thứ bậc) ▪ Biến số đại diện cho 1 yếu tố có thể là 1 biến cũng có thể là kết hợp nhiều biến số. KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 60 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2