Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến (39 tr)

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

Thêm vào BST

Báo xấu

72
lượt xem 7
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: hồi qui qua gốc toạ độ, tỷ lệ và đơn vị đo, hệ số co giãn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quam tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi qui hai biến (39 tr)

Company LOGO CHƯƠNG 3 MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾÂN
I. HỒI QUI QUA GỐC TOẠ ĐỘ : E(Yi /Xi) = 2Xi (PRF) Hàm hồi qui mẫu tương ứng là có dạng: ˆ Y 2 ˆ = X i (SRF) i
Aùp dụng pp OLS ta có: ˆ = X iY i ˆ = 2 ; Var( ) 2 2 Xi2 X i2 2 ei2 ˆ = n1
Với số liệu cho ở bảng 3.9 hồi qui Y theo X (có hệ số chặn) ta được:
Nếu hồi qui Y theo X (không có hệ số chặn) ta được:
II. TỶ LỆ VÀ ĐƠN VỊ ĐO : Xét các hàm hồi qui sau: Yi ˆ ˆ X ei ( MH 1) 1 2 i Yi * ˆ* ˆ*X * * e ( MH 2) 1 2 i i Trong đó: Y*i = k1 Yi; X*i = k2 Xi
Có thể CM: ˆ ˆ * = (k1/k2) ; ˆ * = k1 ˆ 2 2 1 1 *2 ˆ =(k1) ˆ 2 2 R 2 XY = R 2 X*Y*
Thí dụ: Với số liệu của X & Y (Y đơn vị tấn/tháng; X đơn vị là 10 ngđ/kg) Giả sử ta cóù hàm hồi qui mẫu của Y theo X là: Yi = 120 0,5 Xi +ei
Xét hàm Y= f(X). Hệ số co giãn của Y đối với X (ký hiệu là EY/X) được đ/n: dY/Y dY X EY/X = = dX/X dX Y EY/X cho biết khi X tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) EY/X %
Nếu Y= f(X1, X2, . . . , Xn). Hệ số co giãn của Y đối với Xj (ký hiệu là EY/Xj) được đ/n: Y Xj EY/Xj = . Xj Y EY/Xj cho biết khi Xj tăng 1% thì Y tăng (hay giảm) EY/Xj %
IV. MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH LOGARIT Xét MH hồi qui dạng mũ: Yi = 1Xi e 2 Ui lnYi = ln 1+ 2lnXi + Ui (1) (1)
lnYi = 0 + 2lnXi + Ui (2) MH trên là MH t.tính theo các th.số 0 và 2. MH có thể ước lượng bằng pp OLS. Gọi là MH loglog hay log kép; t.tính log.
Từ MH (2) ta có: EY/X = 2 Vì 2 là hằng số do vậy MH còn gọi là MH hệ số co giãn không đổi.
Thí dụ Y nhu cầu về cà phê(kg) X giá bán lẻ(ngđ/kg) lnY = 0,7774 – 0,25 lnX ˆ Ý nghĩa k/t của hệ số 2
V. CÁC MÔ HÌNH BÁN LOGARIT  Mô hình loglin lnYi = 1+ 2t + Ui
Từ MH ta có = d(lnY)/dt = (dY/Y)/dt 2 Hay: dY 100 Y 100* 2 = dt
Vậy tốc độ tăng trưởng của Y là 100* 2%ø (nếu 2 > 0). > 0). Nếu 2
Thí dụ 5: Bảng (3.24) tổng giá trị sản phẩm nội địa tính theo tỷ USD/năm 1987 (RGDP) của Hoa kỳ từ năm 1972 1991. Nếu đặt Y = RGDP; t là thời gian (năm) thì kết quả hồi qui như sau:
lnYi = 8,014 + 0,0247 t + ei Trong giai đoạn 19721991, GDP thực của Hoa kỳ tăng với tốc độ 2,47%/năm.
 Mô hình xu hướng t.tính MH xu hướng tt có dạng: Yt = 1 + 2t + Ut Tức hồi qui Y theo th.gian. t được gọi là biến xu hướng.