Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Th.S Phạm Văn Minh

Chương 7<br /> PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Bản chất của phương sai thay đổi<br /> 2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi<br /> 3. Hậu quả của phương sai thay đổi<br /> 4. Cách phát hiện phương sai thay đổi<br /> 5. Biện pháp khắc phục phương sai thay<br /> đổi<br /> 2<br /> <br /> 1. Bản chất của phương sai thay đổi<br /> Một giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến<br /> tính cổ điển là các sai số ngẫu nhiên ui trong hàm<br /> hồi quy tổng thể có phương sai không thay đổi và<br /> bằng σ2 (homoscedasticity).<br /> <br /> Var (Ui) = σ2 (i = 1, 2, …, n)<br /> Nghĩa là phương sai có điều kiện của Yi (bằng với<br /> phương sai của ui) không đổi khi biến X nhận các<br /> giá trị khác nhau.<br /> Ví dụ: mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình<br /> so với mức tiết kiệm trung bình (của nhóm các hộ gia đình<br /> có cùng thu nhập) thì không thay đổi giữa các nhóm hộ gia<br /> 3<br /> đình có thu nhập khác nhau.<br /> <br /> 1. Bản chất của phương sai thay đổi (tt)<br /> <br /> Phương sai không đổi<br /> <br /> Phương sai thay đổi<br /> <br /> Ví dụ: Khi thu nhập (X) tăng thì chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ<br /> tăng và mức biến động dữ liệu của biến chi tiêu (Y) càng lớn.<br /> Chúng ta có trường hợp phương sai tăng dần khi X tăng dần. 4<br /> <br /> 2. Nguyên nhân của phương sai thay đổi<br /> Một số nguyên nhân phương sai của ui thay đổi:<br /> Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế đã chứa<br /> đựng hiện tượng này.<br /> Ví dụ: công ty có lợi nhuận cao thường có chính sách cổ<br /> tức biến động nhiều hơn công ty có lợi nhuận thấp, do đó<br /> σ2i tăng theo lợi nhuận.<br /> <br /> Do công cụ và kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu<br /> được cải tiến nên sai số đo lường và tính toán có<br /> xu hướng giảm dần, dẫn đến σ2i có khả năng<br /> giảm.<br /> Ví dụ: Ngân hàng có thiết bị xử lý dữ liệu tiên tiến sẽ có ít<br /> sai sót trong báo cáo tài chính hàng tháng hoặc quý<br /> 5<br /> <br />