Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ĐH Bách khoa Hà Nội

CHƯƠNG 8<br /> HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN<br /> (Autocorrelation)<br /> <br /> TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> MỤC<br /> TIÊU<br /> <br /> 1. Hiểu bản chất và hậu quả của<br /> tự tương quan<br /> 2. Biết cách phát hiện tự tương<br /> quan và biện pháp khắc phục<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1<br /> <br /> Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hậu quả<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cách phát hiện tự tương quan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cách khắc phục tự tương quan<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8.1 Bản chất<br /> 1. Tự tương quan là gì ?<br /> Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên.<br /> cov(ui, uj)  0 (i  j)<br /> <br /> 701003- Tự tương quan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tự tương quan là gì ?<br /> Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut<br /> AR(p): Tự tương quan bậc p<br /> ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + vt<br /> Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số<br /> ngẫu nhiên<br /> <br /> 701003- Tự tương quan<br /> <br /> 5<br /> <br />