Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh Hùng

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:176

Thêm vào BST

Báo xấu

68
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng do Hoàng Mạnh Hùng biên soạn với các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, mô hình với biến giả và ứng dụng

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh Hùng

KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ http://www.fea.qnu.edu.vn HOÀNG MẠNH HÙNG BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Yi = β1 + β2X2i + · · · + βk Xki + Ui Bình Định, tháng 9/2017 51 89/176-05 GD-05 Mã số HP: 1140047 Mục lục KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.1 KINH 0.1.1. 0.1.2. 0.1.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 0.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ LƯỢNG 0.2.1. Nêu vấn đề lý thuyết cần nghiên cứu và các giả thuyết . . 0.2.2. Thiết lập mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2.3. Thu thập, xử lý số liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2.4. Ước lượng các tham số của mô hình . . . . . . . . . . . . . 0.2.5. Phân tích, kiểm định mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2.6. Sử dụng mô hình: dự báo, ra quyết định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 4 5 5 6 0.3 SỐ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU KINH 0.3.1. Nguồn số liệu . . . . . . . . . 0.3.2. Các loại số liệu . . . . . . . . 0.3.3. Hạn chế của số liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 7 7 TẾ LƯỢNG LÀ GÌ . . . . . Một số quan điểm về kinh tế Nền tảng của kinh tế lượng Mục đích của kinh tế lượng . . . . lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TẾ LƯỢNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 9 . 9 . 11 . 12 1.1 MÔ HÌNH VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM . . . . 1.1.1. Mô hình hồi quy . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Hàm hồi quy tổng thể . . . . . . . . . 1.1.3. Hàm hồi quy mẫu . . . . . . . . . . . . 1.1.4. Tính tuyến tính trong mô hình hồi quy 1.2 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.3 TÍNH 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4 ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY MẪU - HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R2 . . . 19 1.5 MÔ HÌNH HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.6 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.6.1. Hồi quy và đơn vị đo của biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.6.2. Hồi quy với phần mềm Eviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 KHÔNG CHỆCH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS Các giả thiết của phương pháp OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . Tính không chệch của các ước lượng OLS . . . . . . . . . . . . . Độ chính xác của các ước lượng OLS . . . . . . . . . . . . . . . . Một số tính chất của hàm hồi quy mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 16 17 18 18 ii Mục lục Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 27 2.1 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2 MÔ HÌNH HỒI QUY SỬ DỤNG NGÔN NGỮ MA TRẬN . . . . . . . . . 28 2.3 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.4 ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.5 TÍNH TỐT NHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.6 MỘT 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.4. SỐ DẠNG CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY Mô hình logarit kép (log - log) . . . . Mô hình bán logarit . . . . . . . . . Mô hình nghịch đảo . . . . . . . . . Mô hình hồi quy đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ 32 32 34 38 40 42 3.1 QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU 42 3.2 KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy: đánh giá tác động khi một biến độc lập thay đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy: đánh giá tác động khi hai biến độc lập cùng thay đổi . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên . . . . . . . . . . 43 . 43 . 44 . 45 3.2.4. Ý nghĩa của khoảng tin cậy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.3 KIỂM 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ HỆ SỐ HỒI QUY . . . . . . . . . . . Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy . . . . . . . . . . . . Kiểm định giả thuyết về một ràng buộc giữa các hệ số hồi quy . Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc giữa các hệ số hồi quy Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy . . . . . . . . . . . . . So sánh kiểm định T và kiểm định F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ NGẪU NHIÊN . 3.5 DỰ BÁO GIÁ TRỊ CỦA BIẾN PHỤ THUỘC VÀ SAI SỐ DỰ BÁO . . . 3.5.1. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5.2. Đánh giá sai số dự báo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương 4. MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢ VÀ ỨNG DỤNG 4.1 4.2 BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ - MÔ HÌNH TRONG ĐÓ BIẾN ĐỘC LẬP ĐỀU LÀ BIẾN GIẢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔ HÌNH VỚI BIẾN ĐỘC LẬP BAO GỒM BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Mô hình với một biến định lượng và một biến định tính . . . . . . 4.2.2. Hồi quy với một biến định lượng và hai biến định tính . . . . . . 4.2.3. Kiểm định sự khác biệt giữa hàm hồi quy của hai nhóm . . . . . . 47 47 49 50 52 53 54 56 56 58 59 . 59 . . . . 61 61 66 67 Mục lục iii 4.3 SỬ DỤNG BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH MÙA . . . . . . . . . . . . . 71 4.4 HỒI QUY TUYẾN TÍNH TỪNG KHÚC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4.5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ - MÔ HÌNH SEMI LOGARIT . . . . . . . . . . 77 4.5.1. Mô hình Log - Lin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.5.2. Mô hình Lin - Log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Chương 5. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG 82 5.1 CÁC THUỘC TÍNH CỦA MÔ HÌNH TỐT . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.2 CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ LỰA CHỌN MÔ HÌNH . . . . . . . . . . . . . . 82 5.3 CÁC LOẠI SAI SỐ ĐẶC TRƯNG VÀ HẬU QUẢ . . . . . . 5.3.1. Sai số đặc trưng mô hình do bỏ sót biến thích hợp . . 5.3.2. Sai số đặc trưng mô hình do có biến không cần thiết 5.3.3. Sai số đặc trưng mô hình do chấp nhận dạng hàm sai 5.3.4. Sai số đặc trưng mô hình do có sai số trong đo lường 5.4 CÁCH PHÁT HIỆN CÁC SAI SỐ ĐẶC TRƯNG MÔ HÌNH . . . . . 5.4.1. Kiểm định bỏ sót biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2. Kiểm định thừa biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.3. Kiểm định dạng mô hình hồi quy phù hợp (MWD test) - Chọn giữa mô hình tuyến tính và mô hình tuyến tính logarit . . . . 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lựa . . . . . . . 84 84 84 85 85 . 86 . 86 . 92 . 92 MÔ HÌNH KHÔNG LỒNG NHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.5.1. Phương pháp tiếp cận so sánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.5.2. Phương pháp tiếp cận loại trừ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Chương 6. MÔ HÌNH VI PHẠM CÁC GIẢ THIẾT 99 KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG . . 6.1.1. Nguyên nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1.2. Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không . . 6.1.3. Cách phát hiện kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không . 6.1.4. Một số biện pháp khắc phục . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG TUÂN THEO QUY LUẬT CHUẨN . . . 103 6.2.1. Hậu quả khi sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn . . 103 6.2.2. Cách phát hiện sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn . 103 6.3 ĐA CỘNG TUYẾN . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.1. Bản chất và nguyên nhân của đa cộng tuyến 6.3.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến 6.3.3. Hậu quả của đa cộng tuyến . . . . . . . . . 6.3.4. Cách phát hiện đa cộng tuyến . . . . . . . . 6.3.5. Cách khắc phục đa cộng tuyến . . . . . . . . 6.4 PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6.4.1. Bản chất và nguyên nhân của phương sai thay đổi . . . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 99 101 101 102 6.1 . . . . . . 105 105 107 108 110 116