Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung
lượt xem 294
download
Tài liệu "Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung" nhằm giúp các bạn sinh viên hệ thống lại các kiến thức về quản trị rủi ro, đặc biệt là đo lường rủi ro.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đáp án bài tập Quản trị rủi ro - ThS. Trần Quang Trung
- Qu n tr R i ro ! "# $ $% &' &' &' $% $ ! ! " # ! ( ) * )+ , . / - - 0 &' 1% 1% 1% &' 0 ( 2 3 4 5 * / 71 $ 6 - 8 ' 0 8 %% 8 908 $ 8 01 8 &77 8 $ $& %% % 9 & 9 $ : ;4 3 4 5 * / 71 8 9 ? / = !&! ! * , . + ! & &! ! / % ! 3 > @? / @ A B * *;( ! C D !C % ;( ; ! *, ' ) . + ( % ! ' ; , *, = . ( E C *!&! ! ! +F1" !) ( ! ( = 7+; * ( !&! ! ) < = ! ( ( =) E !&! ! , %) ) ( ! 08 ? / 6@ @ 7 &! ! , ! 08 * (! C= , 9 / G = !C & *!& !&! ! 2 !&! ! = E) % 4 σ7 / 6 6 9√ /6 6 7 & ! != ) ! * 2 * * &! ! ;( ! C &E ; !) ! E H= 4 7 µ7 / E σ7 / 6 6 F1" / 5 96 6 /6 @ @ I 7J ; ( F1" E) !&! !, < ! 08 ! , K = Th.s Tr n Quang Trung 1 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro 6 @ @ ? / 6 ( E + ; E) ! = ) C ! ! + ! ; ) C = ) ! ; ) C I J * J * ) J * 66 =K G K + ! + ! L ( < K , *, % = E) !8 + D < '( %& ! , ! < !& !&! ! , KE) !& !&! !,! 08 & ! * C M ( 02 N4 ! / . / E ! * !, 08 > / 7 &! ! , ! 08 ' E +&> 9 O/ . O 0 ! * !, 08 > / G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R S 9 @ N 5 9 @ T/R @ N T P * ! + Q !&! ! , ! 08 E +& . ! > R .@ O . @O N T ! * !, 08 > / . G = &> 2 − 4= . 9 9 = @ P * ! + Q ; ! * !, 08 E +& . ! > R . S 9 @ N . 5 9 @ T / R. @ N . @T P * ! + Q !&! ! , ! 08 E +& . ! R .@ N . . @ T ' 7(0 * & ; ! * U! , * RN / R S 0T N 5 T E) ; !# ! ! = Q • P / . * RN / R N T 0T E) * R @ N T. ! ! + ; ! &% ; ! * U!, * R N T *) Q % D+!M % 0 * & • P / . . * RN / R. N . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; ! & % ; ! * U !, * R. N . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * < ( & E 0 * & %)( % ! M ( ( ! ) ,8 2 − 4 / / / B * ( ! ! C! ) ,8 , . W6@ 7(0 * & ; ! * U! , * RN / R S 0T N 5 T / R N T E) ; !# ! != Q Th.s Tr n Quang Trung 2 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro • P / . * RN / RN T 0T E) * R @ N T. ! ! + ; ! & % ; ! * U!, * RN T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • P / . . * RN / RN . T 0T E) * R. @ N . @T. ! ! + ; ! & % ; ! * U ! , * RN . T = ) Q ) % D+!M ! 0 * & % ( • V ) * ( ! 0 * < ( & E 0 * & %) ( % ! M ( ( ! ) ,8 2 − 4 / / / B * ( ! ! C! ) ,8 , . W6 • C; '( 2F1"4 E +& . ! > . O 9 / . OE) ' ; , * = , Q C ; '( 2F1"4 E +& . ! > . O . 9 @ / . . @ OE) ' ; , * = , Q % ! ! , * ! C C C 1 ;; .! ; = / 2; ! ! , 08 !, 4 12 # ! ! ! ! , 4 / S 12 C ! ! , 4 − / - X /6 6 Q 0 Y K () ' *D + !! = % . ;( ' * 6= % ! , < ( ;( ' * = % !, 6 ( % C! ) + (' J * ;(' = % 12 #! ! ! ! , 6 4 / S 12! , 6 ! % =@! 4 Z +! ; / 2; ! !, 08 !, 6 4 $ ; ! ! ; *, + !, 0 * ') %C ( + 6 @ 1 6 6 66 @ @ 7(% ! ! % ) # ( ; ! K! = 8 Q 7(0 * & ; ! U!, * RN / RN 5 0T T / RN T E) ; !! # != Q Y) = ; D ; ! J &! ! % ) # ( ; !; ! U! , * RN = 0T Th.s Tr n Quang Trung 3 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro 0− 1 ($ ≤ 0 ) = 1 [ ≤ =1 [≤ = 7(% ! = @ ≈ 26 ' ;( ' * = % !, 6 . + ;( ' * 6= % !, ! !8 < + ! M ! 0 * & ) ; D % ( ' ! ' ) ' % ;(' ( M * = % !8 ! = % ! , 08 = 6 " #, ! 08 !! =6 ! , " # =+ = 6 ! , % ( % *! ! , ! # ) ! ! .= \=; ! ! , 1 1 08 ! , ! * ! C C * *# ! != * 0.5 = !8 3 6 =+ )%)( =%! D * Z+' Th.s Tr n Quang Trung 4 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro = > ? >@= A2@B A2 C: D :2@C > : ) ;) ) : ;) ) : ;4 * G * G # E ;) ) ; ) H F ) GH / - ) ) ) ) F6 F 6 F > G 4 5 H 4 5 . . @ @ @ . . @ 6 . . @ . . 6 6 6 . . @6 . . 6 . . 6 . @. 6 . @. @ @ . @. @ A F# ,H ) ; ) ) ) ;) ) ; 4 I J 5H - ) --- @ --- --- @ --- 6 6 A F# ,- 5 3 ; ) ) ) : ;) ) ; 4 I J 5H ) - --- . . . --- 6. . 6. --- . . . --- . @ . @ Th.s Tr n Quang Trung 5 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro $ : *H ) ; J 5 K 5 3; ) J 5 ) ) H ) ) ) ;4 I H ) - --- @ --- @ --- 6 @ 1 C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; ) ) J 5H ) 6 6 6 @ 6 1 C *!& !&! ! ! ( C * . =K : ;4) ; ) ) J 5H ) @ @ 6 6 @ 6 Th.s Tr n Quang Trung 6 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro & J 5H ) : *H ) ;) )L / - @ :: 9' 1 C 1 ;; *!K; !&! !! . ; = 6 @ A @ 6 @ 6 6 % 7 &! ! 7 K; .6 .6 . . . 7# ! +E ,M > F2Z4 / 1 Z F2Z4 / .6 5 .6 5 . 5 . 5 . / 7# % = &> σ 2Z4 / 1 R S F2Z4T Z Z 1 R S F2Z4T Z 1 R S F2Z4T Z .6 @ .6 @ @ 6 . @ . @ @ . @ @ @ @ @ Y +σ 2Z4 / @ @ % % = &>σ ( L) = σ 2 ( L) = 4594600 = 2143,5 ≈ 2144 Th.s Tr n Quang Trung 7 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro 6 7# ; = > Pi [ Li − M ( L)]3 α 3 ( L) = [σ ( L)]3 Z 1 R S F2Z4T6 Z 1 R S F2Z4T6 Z .6 @ @ M @ 6 .6 6 @@6 M @6 . M @6 @ . @ . 6 @@ 6 @ & 7%7& %999 0 0 6 @ 6 @ 6 2Z4 = =6 @ @ 2 @6 46 Th.s Tr n Quang Trung 8 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro N 2 O @ 2 P@ :@ >2Q 2 2 R 9S T 1 R 9S T & R '9S T U : @ @ @ I ) 5)+ 5) 6@ : R %9S T 6 ) 5) * @ 6 : ;4) H , H ) )+ F P>A 9 '0 9 %' 9 '1 $R F4)VOU > U K @ JT $ ; ! 6 ]^_ 7 @ Z < Z) ! ! ) ! ( ,( @ 7 2@ Q4 Z) ! ! K ( @ ) 7 & ! ; * @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! 6 H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 91 33 X ; 9 91% 2 3 ( ) F H 911 Th.s Tr n Quang Trung 9 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro $ ; ! 6 ]^_7 @ Z < Q4 2 Z) ! ! ) ! ( ,( @ @ @ @ 7 2@ Q4 Z) ! ! K ( @@@@ @@ 6@@@ )2 Q4 @ @ @ 7 & ! ; * @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! @ 6666 66 H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 33 X ; 9 9171 2 3 ( ) F H 91' & $ ; ! 6 ]^_7 @ Z < Q4 2 Z) ! ! ) ! ( ,( 6 @6 6 - 7 2@ Q4 6 - Z) ! ! K ( - @ )2 Q4 7 & ! ; * @ @ @ Z) ; !, CY"1 ! @ @ - H ) )+ 4( )+ F P>A W 9 %% 33 X ; 9 90 2 3 ( ) F H 9
- Qu n tr R i ro 7 & !, ! 0 * ; :G 3 L XY : ;4) H , 9S 9S 19S '9S H ) )+ 4( )+ F P>A 9 91 9 W 9 %% 9 & < 33 X ; 9 91% 9 9171 9 90 9 & 1 2 3 ( ) F H 911 91' & 9< 1 9 70& &R F4)VZ U > :U T : )+ ( [4 > ; # - 5 $ ; ! 6 @ 6 6 @ 6 ! 6 6 ]^_ 7 6 6 Z < * ) L Z < * )' @ @ @ 6 6 6 Z) ! ! ) ! ( ,( @ 6 7 2@ Q4 @ @ @ Z) ! ! K ( @ 6 ) 7 & ! ; * UA R OT % %$0 1< 0 < < $0 % %90 11 9 '' $ UA )+ 4( W 1< 0 < 11 9 33 X ; 9%' 90%1 :G 3 X 9
- Qu n tr R i ro A2@\ ]= :2 ]UC O@ 2 K ? @ 2 UD R : > K A :^ T P@ _ @ : ` " , * =% = E %K , !E) > Z = 2 i = 2@ 4 • 5a )+ )+ 4(W ,) ; ) )( b F W L1 + L 2 + ... + L n M (L1 ) + M (L 2 ) + ... + M (L n ) M = / n n • 33 X ; ,) ; ) )( b F W L1 + L 2 + ... + L n D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n ) D = n n2 / / Z +Z + +Z =@ • J 5H )# 5 ,Y H " #( ' 0 K ( ! ) !`G^` / 5 / Z9 − Z9 − 1 Z =1 [ =1 [ = 1 ([ . ) @ 7, 0 * CEM &! . 12[ 3 . 4 / . Q Y + ! & C ! % + ; *= > . Q Th.s Tr n Quang Trung 12 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro $ 7 C !( ! # ( ; ) *' 0 * & (; + I + rij i I Z + +Z ≠I ≠I = = !& ! ! * ) %K 0 * & C E ; !) ( D =; ') .!%) ( ( 2 + rij 2 n+ rij Z + +Z ≠I i≠ j = = 2 7 ! +!* ! (; , a= !& * ; !) D . ' % ( C; + + \= ; !) ( D ! , 08 !! * ; !) ( D % K' ) ( !8 ! ! ,M, 08 C ! & ! ! ) ! , E C( & ]2Z4 / σZ / σ .I / @ " , * = , ! =& M(L i ) Z + +Z F = / /µ + I Z + +Z ≠I = Y) / 9 + 9@ = = Th.s Tr n Quang Trung 13 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro = . 7( ! ) ( !) ,( ) .! ! * D ; J 5" ) # 5 ,Y H Z9 − Z9 1 Z =1 [ ≤ Z9 − Y) ! ,M * ! ( =) ) ( !C * , ; ! ; *0 U 0 ! % b !( " 0+; E (; σ# 6 6 6 6 6 @ 6 J A c @@ @ @ @ P ;( '* 0 ! b !( " 0+ E % & ) =) % ; ( ( ) !C * , ; ! ; * ! !() %) ( !,M = . ) != *7 C 0 ! # ; ! ; *= 0 C J ! . 0 = C !0 * & + K !8 ; ! + C E( ! )D @ Q 7, !) ,( ) , *, C % = E) .! C ! & * ;( ' J &E8 C ! * < % K *% = ) M + ! , !C ; ! D * * ; ! ; * ' J & E) !C , 0) 0 !% b * !( " 0+ E. ! ! + ;( C = , !) ; = σ# 6 6 6 6 6 @ 6 Th.s Tr n Quang Trung 14 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro σ# 6 6 6 6 6 @ 6 J A c Q @@Q @ Q @ Q @ Q JJ> ; 6Q Q Q Q Q % • `) % K 0 * & * µc / 6 σc / ,c. I / c / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & * ! C !( ; ( + I + rF,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ F = 158.2 • 7() !!! % = ( # & !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * & ! (; σ A = 223.6 G = & * !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * & * d , %) ! ' E % = ( # ( & !& ! !08 D C ! C ! ) % K 0 * , & * E ! (; > c + d c d = @ ( c + d) 0 G = & * !& ! !08 D C! C , !) %K 0 * &! , =%) ! + ( # (; µZ / Th.s Tr n Quang Trung 15 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro σZ / 6 ,Z. I / Z / . 7 ! # () ; * !& ! !08 D C ! C , ! ) %K 0 * &! , = ! C !( ; +( + I + rL,ij i I Z + +Z ≠I ≠I = = σ L = 67.11 E dd ) !E) !!# () ; * !& ! !08 D C ! C !) %K 0 * &0 U , C !( E) * ! &! ! * ! ! % = E) !&! ! ! E ! , = + n F σ F + n Aσ A + n Lσ L + 2 2 2 2 2 2 2 rAi L j σ Aσ L F1 + ... + FnF + A1 + ... + An A + L1 + ... + LnL i j D = nF + n A + nL (n F + n A + n L ) 2 / 6 G = &= 6 Th.s Tr n Quang Trung 16 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro ]= :2 ]UC :2`: : P C @ > 5 3# # 4H ) 4 54Y ♦ " E 2d.^4 / ,d^9 σd9σ ^ / . 9 .@9 . / . ♦ " E 2d."4 / ,d"9σ d9σ " / .@9 .@9 . / . 6 ♦ " E 2^."4 / ,^"9σ ^9σ " /- . 9 . 9 . /- . ( H )- 4 ,! - *) Y P1 / ed Pd 5 e^ P^ 5 e" P" / . 9 .6 5 . 9 . 5 2- .649 . / . 2 Q4 33 X ; ,X H )- 4 ,! - *) Y 1 = e + 2 * [e d e ^ E2d. ^4 + e d e " E2d. "4 + e ^ e " E2^. "4T / @ 5 52- 64 5 9R . . . 5 . 2- .64 . 6 5 . 2- .64 2- . 4T / .6 ! :+ 4H F , - 54 5> 5 G - * 4d W 7, ; ') ( \= % K ! 0 * KE ( ! ( . C= % K! ( E +! KE) =< ! Q +0 ; ( " = ; ! Q ) @ $ 4::>N R K TY P / Vc 5 2 F - Vc 4 β P > 7+; ! * Z) %) *" ( P Vc >Z < ! C , * ; , F > ; ! Z) % ) *' !M,( !) β > ; 0 C * ( ! Th.s Tr n Quang Trung 17 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro B * * ;( 7, 0 7+; ! * Z) Vc / Q 7+; ! * Z) !M,( !) F / 6Q β/ . / Q β/ I / 6Q β/ d/ Q G() !M! ) ,( ( ! % = ; M ) ! * ! ( 0 ! ; , * 0 ! , * ( % 7 Z +C K SML : ki = kRF + (kM - kRF).βi KA = 17 1 K0 % L KA = KM = 13 , *, *"P ^ % L, *, KL = 11 !M,( !) KRF = 9 kRF 0 0,5 1 2 ` ; βi Th.s Tr n Quang Trung 18 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
- Qu n tr R i ro 4: a:+ 4P R >K T Y +E) =
- Qu n tr R i ro :@= @\ : P@ : @ : D :2@C : 7 > G() D * K! ! ) % ( ,( * *, > 2 _ / 6 _. + " 4 G() D * K! ; % ( * *, > 2_ 4 / 6 _. + " f 7 ! !0M,M > O/ ! , " # E * C !> / Q / +, 9 F( % K! ! ( ! ) ( ,( !&! ! * , 2 _ 4 = + !! * ,M F R 2_ ? 5,4 S_ / F R _ ? " 4 2 T 6 - _T Z +% ! _ * R 2_ ? 5,4 S_ E " 4 2 T 0 U .!%)( - 6 ?. 9 . 9 _ - / 9 9 _= *% ! _ +_ /6. ! . , 7(% ! ! % ) "2_ / @. ! # ( 4 , B ! % K! ,M ( = ; !&! ! > _/ 6 - f / ! , "2_4 / 6 _ / 6 2 4 f /6 Z) * # 0M * >@. S 6. / . @ + . @ ? / 6 Q. !) ( E) @. ( K% K ! ( * S2 . ? 4/ 6. . Q _VV *% K! 0 % KE ! % K! ( ( _ / 2@. S 6. 4 ? / Q VV 6. _ / R S6. 4 S . T ? . / 6 . Q VVf 2@. $ )% K ( E ! % K! ! & ! ! C ( = ! )> ,M • 1 KD C ! % % ( D C K! ! ) !&! ! ! ,( B * * + C ) !&! ! D + C ;(D !,( = = ( % ! *' ,M Z +!8% ) ( D * K! 0 % K= d^ B * * + % ( ;(! D * 9 9 9 % K ! = % K = A 2_4 . E) _ = ( % K ! ! ( 2_/ d"4 YM ,# ( ( ! ! !+ ( 9 E) ( % K! ! ( _ ! % _ ( VV/ , P !&! ! d] *, > + K= ( C C 0 !!8; !& ! !% ) ( D * K ! = ]c % ( % ) * JM ' + &E K C! 0 , !% d] E C 0M 0 ' . K % K! ( * ! d" ( ]". D * K! % ( *! "2 4 ( "2 4 E ! ! ) + => * 9 9 " 2 4 S " 2 4 / A 2_4 - A 2_ - d]4 G & C K = D + C !% % D + C K ! ! ) !& ! !!8' ! ,( 9 *% K ! ! C ( !% `" % & ! ( % K ! ! ( _ 2]`/d"4 F( % ( % K ! +; < C ( = ( ! C' "2 4) + * (! ) ,( !& ! ! *+ , 7+; ! * 0 C! = > Th.s Tr n Quang Trung 20 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Câu hỏi và đáp án bài tập tình huống Quản trị học
14 p | 6195 | 1059
-
Đề thi tự luận môn quản trị học có đáp án - đề 2
12 p | 2320 | 442
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT5)
7 p | 228 | 34
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT9)
5 p | 140 | 23
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT6)
4 p | 144 | 21
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT50)
6 p | 216 | 21
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT2)
6 p | 165 | 21
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT1)
9 p | 209 | 16
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT3)
8 p | 137 | 14
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT4)
7 p | 123 | 12
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT10)
7 p | 115 | 11
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT11)
6 p | 112 | 11
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT7)
6 p | 129 | 10
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT8)
6 p | 97 | 10
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT14)
4 p | 93 | 9
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT12)
5 p | 95 | 8
-
Đề thi & đáp án lý thuyết Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012 (Mã đề LT13)
4 p | 107 | 5
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn