Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

i<br /> <br /> Mã số: …………….<br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA<br /> <br /> CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ RỦI RO TRONG<br /> HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> <br /> i<br /> <br /> TÓM TẮT CÔNG TRÌNH  Lí do chọn đề tài Một trong những nguyên nhân sâu xa của thực trạng bất ổn trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện này là do cấu trúc sở hữu khác nhau. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài cho công trình của mình là: “Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu vốn và rủi ro của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”.  Mục tiêu nghiên cứu Lƣợc khảo nền tảng lý thuyết về cấu trúc sở hữu, rủi ro và mối quan hệ giữa hai nhân tố này; phân tích hoạt động của ngành NH trong thời gian vừa qua; kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và rủi ro; đề xuất một số kiến nghị cho hệ thống NHTM Việt Nam.  Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh; phƣơng pháp thống kê mô tả; phƣơng pháp kiểm tra định lƣợng. Dữ liệu đƣợc lấy từ dữ liệu vĩ mô của nền kinh tế và dữ liệu nội tại của 11 NHTM trong đó bao gồm 4 NHTMNN và 7 NHTMCP trong giai đoạn 2007 - 2012  Nội dung nghiên cứu Chƣơng 1: Giới thiệu tổng quan về công trình nghiên cứu. Chƣơng 2: Khung lý thuyết về cấu trúc sở hữu và rủi ro của ngân hàng thƣơng mại. Chƣơng 3: Tổng quan về cấu trúc sở hữu và rủi ro của các NHTM Việt Nam Chƣơng 4: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro của ngân hàng thƣơng mại.  Đóng góp của đề tài Đề xuất những kiến nghị nhằm đóng góp vào kế hoạch tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiện này của chính phủ.  Định hƣớng phát triển đề tài Mở rộng số lƣợng NH và năm nghiên cứu, đƣa thêm biến, mở rộng mẫu nghiên cứu sang quốc gia khác và mở rộng thêm các loại hình NH.<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................................v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. vi 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU........................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Lý do chọn đề tài............................................................................................................ 1 Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................................... 2 Phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................................................. 2 Phạm vi nghiên cứu và dữ liệu ..................................................................................... 3 Nội dung nghiên cứu ..................................................................................................... 4 Đóng góp của đề tài ....................................................................................................... 5 Định hƣớng phát triển đề tài ......................................................................................... 5<br /> <br /> 2. KHUNG LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................................................................................. 7 2.1 Khung lý thuyết về cấu trúc sở hữu ............................................................................. 7 Cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp phi tài chính................................................. 7 Cấu trúc sở hữu của ngân hàng ............................................................................. 8<br /> <br /> 2.1.1 2.1.2 2.2<br /> <br /> Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại .............................................................. 13 Khái niệm rủi ro tín dụng .................................................................................... 13 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng........................................................................ 14 Ảnh hƣởng của rủi ro tín dụng ........................................................................... 16 Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng của ngân hàng............................................ 17<br /> <br /> 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3<br /> <br /> Rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng........................................................ 18 Khái niệm rủi ro mất khả năng thanh toán ........................................................ 19 Nguyên nhân của rủi ro mất khả năng thanh toán ............................................ 19<br /> <br /> 2.3.1 2.3.2<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.3.3 2.3.4 2.4<br /> <br /> Ảnh hƣởng của rủi ro mất khả năng thanh toán................................................ 21 Các nghiên cứu về rủi ro mất khả năng thanh toán trƣớc đây ........................ 21<br /> <br /> Tổng quan các bài nghiên cứu trƣớc đây về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và<br /> <br /> rủi ro của ngân hàng ............................................................................................................... 22 Kết luận chƣơng 2 .................................................................................................................... 26 3. TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .................................................................................................. 27 3.1 Thực trạng hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Việt Nam................................... 27 Hoạt động huy động vốn...................................................................................... 28 Hoạt động cho vay ................................................................................................ 29 Diễn biến lãi suất .................................................................................................. 31 Năng lực tài chính................................................................................................. 31<br /> <br /> 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.3<br /> <br /> Thực trạng cấu trúc sở hữu ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ............................... 33 Thực trạng về rủi ro tín dụng và rủi ro mất khả năng thanh toán của ngân hàng<br /> <br /> thƣơng mại Việt Nam ............................................................................................................. 40 3.3.1 3.3.2 Rủi ro tín dụng ...................................................................................................... 40 Rủi ro mất khả năng thanh toán .......................................................................... 43<br /> <br /> Kết luận chƣơng 3 .................................................................................................................... 46 4. NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ RỦI RO CỦA NG ÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM............................................................ 47 4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................ 47 Mô hình tác động cố định (Fixed effects model).............................................. 48 Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random effects model) .................................. 49 Kiểm định lựa chọn mô hình............................................................................... 50<br /> <br /> 4.1.1 4.1.2 4.1.3<br /> <br /> iv<br /> <br /> 4.2 4.3 4.4<br /> <br /> Dữ liệu nghiên cứu ...................................................................................................... 51 Mô hình thực nghiệm .................................................................................................. 55 Kết quả thực nghiệm ................................................................................................... 61 Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro tín dụng ....................................... 61 Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và rủi ro mất khả năng thanh toán ................ 64<br /> <br /> 4.4.1 4.4.2<br /> <br /> Kết luận chƣơng 4 .................................................................................................................... 68 5. KẾT LUẬN, ĐẾ XUẤT VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI ............................................................................................................................................... 69 5.1 5.2 Các kết quả chính của đề tài ....................................................................................... 69 Các đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nƣớc và ngân hàng thƣơng mại ................. 69 Đề xuất đối với cơ quan quản lí ......................................................................... 69 Đề xuất đối với ngân hàng thƣơng mại ............................................................. 71<br /> <br /> 5.2.1 5.2.2 5.3 5.4<br /> <br /> Hạn chế của đề tài ........................................................................................................ 72 Định hƣớng phát triển đề tài ....................................................................................... 72<br /> <br /> Kết luận chƣơng 5 .................................................................................................................... 73 KẾT LUẬN CHUNG ............................................................................................................... 74 PHỤ LỤC 1 ................................................................................................................................ vii PHỤ LỤC 2 ................................................................................................................................. ix PHỤ LỤC 3 ................................................................................................................................. xi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. xii<br /> <br />