ĐẠI HỌC HUẾ<br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br />
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br />
----------<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
uế<br />
<br />
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br />
<br />
ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH LOGISTIC<br />
<br />
in<br />
h<br />
<br />
TRONG CHAÁM ÑIEÅM TÍN DUÏNG VAØ XEÁP HAÏNG ÑOÁI VÔÙI<br />
<br />
K<br />
<br />
KHAÙCH HAØNG DOANH NGHIEÄP TAÏI NGAÂN HAØNG<br />
<br />
ại<br />
họ<br />
c<br />
<br />
THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN SAØI GOØN THÖÔNG TÍN<br />
<br />
Đ<br />
<br />
CHI NHAÙNH THÖØA THIEÂN HUEÁ<br />
<br />
Sinh viên thực hiện: Trần Văn Vũ<br />
Lớp: K45B Tài chính - Ngân hàng<br />
Niên Khóa: 2011-2015<br />
<br />
Người hướng dẫn:<br />
Phan Khoa Cương<br />
<br />
Huế, tháng 5 năm 2015<br />
<br />
Lời Cảm Ơn<br />
Để có thể hoàn thành khoá luận này, trước tiên tôi xin chân thành cảm<br />
ơn quý thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế Huế, các thầy cô khoa Tài<br />
chính- Ngân hàng đã truyền đạt nhiều kiến thức quý báu trong suốt quá<br />
<br />
uế<br />
<br />
trình học. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Thầy Phan Khoa Cương đã tận tình<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian viết khóa luận.<br />
<br />
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng<br />
<br />
in<br />
h<br />
<br />
Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Thừa Thiên<br />
<br />
K<br />
<br />
Huế cùng các anh chị trong Ngân hàng đã tạo điều kiện và hướng dẫn tôi<br />
<br />
ại<br />
họ<br />
c<br />
<br />
rất nhiều để hoàn thành khóa luận này. Trong khoảng thời gian 3 tháng<br />
được thực tập tại Ngân hàng, tôi đã được học rất nhiều kiến thức liên quan<br />
đến lĩnh vực tín dụng cũng như những kiến thức thực tiễn cần thiết cho công<br />
<br />
Đ<br />
<br />
việc tương lai.<br />
<br />
Tôi cũng xin ghi nhận công sức và những đóng góp quý báu của bạn bè,<br />
gia đình, những người đã tạo điều kiện, khích lệ, động viên, giúp đỡ tôi trong<br />
suốt quá trình thực hiện luận văn này.<br />
Xin chân thành cảm ơn!<br />
<br />
MỤC LỤC<br />
MỤC LỤC ............................................................................................................... i<br />
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ..................................................................... v<br />
DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ............................................................................. vi<br />
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................. vii<br />
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................ 1<br />
1. Lý do chọn đề tài.............................................................................................. 1<br />
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 3<br />
3. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận ................................................................ 3<br />
<br />
uế<br />
<br />
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................ 5<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP<br />
HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN<br />
DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................... 5<br />
<br />
in<br />
h<br />
<br />
1.1. Tổng quan về rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ........................ 5<br />
1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại ....................................................... 5<br />
<br />
K<br />
<br />
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại ..................................................... 5<br />
<br />
ại<br />
họ<br />
c<br />
<br />
1.1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại ........................... 5<br />
1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ....................................... 6<br />
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng .......................................................... 6<br />
<br />
Đ<br />
<br />
1.1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng............................................................ 6<br />
1.1.2.3. Quy trình tín dụng của các ngân hàng thương mại ............................ 7<br />
1.1.2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng ......................................................... 9<br />
1.1.3. Tổng quan về rủi ro tín dụng ................................................................. 10<br />
1.1.3.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng ........................................................... 10<br />
1.1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................. 10<br />
1.1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng ................................................................. 11<br />
1.1.3.4. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng .......................... 11<br />
1.1.3.5. Nguyên nhân phát sinh ................................................................... 13<br />
1.2. Tổng quan về xếp hạng tín dụng.................................................................. 13<br />
i<br />
<br />
1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng ................................................................ 13<br />
1.2.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng .......................................................... 15<br />
1.2.3. Vai trò xếp hạng tín dụng...................................................................... 16<br />
1.2.4. Các nguyên tắc xếp hạng và quy trình xếp hạng tín dụng ...................... 17<br />
1.2.4.1. Các nguyên tắc xếp hạng tín dụng .................................................. 17<br />
1.2.4.2. Quy trình xếp hạng tín dụng ........................................................... 17<br />
1.2.5. Một số chỉ tiêu chấm điểm doanh nghiệp .............................................. 19<br />
1.2.5.1 Loại hình doanh nghiệp ................................................................... 19<br />
1.2.5.2 Các chỉ tiêu tài chính ....................................................................... 20<br />
<br />
uế<br />
<br />
1.2.5.3 Các chỉ tiêu phi tài chính ................................................................. 21<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
1.2.6 Các phương pháp xếp hạng tín dụng ...................................................... 22<br />
1.2.6.1 Phương pháp chuyên gia ................................................................. 22<br />
1.2.6.2 Phương pháp thống kê ..................................................................... 23<br />
<br />
in<br />
h<br />
<br />
1.2.6.3. Mô hình toán học chấm điểm tín dụng............................................ 23<br />
1.2.6.4. Mạng nơ ron thần kinh ................................................................... 25<br />
<br />
K<br />
<br />
1.2.7. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam ................................... 25<br />
<br />
ại<br />
họ<br />
c<br />
<br />
1.2.7.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu......................................................... 25<br />
1.2.7.2.Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam ............................. 27<br />
1.3. Mô hình Logistic ......................................................................................... 28<br />
1.3.1. Tìm hiểu mô hình hồi quy Logistic- Phương pháp Goldberger .............. 28<br />
<br />
Đ<br />
<br />
1.3.2. Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp . 31<br />
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG CHẤM ĐIỂM TÍN<br />
DỤNG VÀ XẾP HẠNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI<br />
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI<br />
NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ............................................................................ 32<br />
2.1. Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh<br />
nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Thừa<br />
Thiên Huế .......................................................................................................... 32<br />
<br />
ii<br />
<br />
2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương<br />
Tín- Chi nhánh Thừa Thiên Huế ..................................................................... 32<br />
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Hội sở chính của Ngân hàng Thương<br />
Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín ................................................................. 32<br />
2.1.3. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn<br />
Thương Tín- Chi nhánh Thừa Thiên Huế ....................................................... 33<br />
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức Sacombank- Chi NhánhThừa Thiên Huế .......... 34<br />
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, thành phần trong cơ cấu tổ chức...... 34<br />
2.1.6. Tình hình hoạt động, kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương<br />
<br />
uế<br />
<br />
Tín- chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2014 ..................................... 36<br />
<br />
tế<br />
H<br />
<br />
2.1.6.1. Cơ cấu nhân sự của Sacombank- Chi nhánh Thừa Thiên Huế......... 36<br />
2.1.6.2. Tình hình Tài sản và nguồn vốn ..................................................... 37<br />
2.1.6.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sacombank- Chi nhánh<br />
<br />
in<br />
h<br />
<br />
Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2014 ......................................................... 39<br />
2.1.7. Thực trạng hoạt động chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp<br />
<br />
K<br />
<br />
tại Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Thừa<br />
<br />
ại<br />
họ<br />
c<br />
<br />
Thiên Huế ...................................................................................................... 42<br />
2.1.7.1. Đối tượng của hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ doanh nghiệp ... 42<br />
2.1.7.2. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại<br />
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Thừa Thiên<br />
<br />
Đ<br />
<br />
Huế ............................................................................................................. 44<br />
2.2. Ứng dụng mô hình logistic trong chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách<br />
hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín- Chi<br />
nhánh Thừa Thiên Huế....................................................................................... 54<br />
2.2.1. Chọn biến và hệ số tương quan giữa các biến........................................ 54<br />
2.2.1.1. Chọn biến ....................................................................................... 54<br />
2.2.1.2. Hệ số tương quan giữa các biến ...................................................... 55<br />
2.2.2. Ước lượng và phân tích mô hình Logistic ............................................. 56<br />
2.2.3. Nhận xét ............................................................................................... 63<br />
<br />
iii<br />
<br />