Kinh tế lượng - Đa cộng tuyến part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

Thêm vào BST

Báo xấu

226
lượt xem 41
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ước lượng trong trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo Ta có thể ước lượng được các  này nhưng s.e. sẽ rất lớn. Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo:  Các ước lượng vẫn BLUE, nhưng:  Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn. r23 là hệ số tương quan giữa X2 và X3. Khi r23  1, các giá trị trên   Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo: 2. Khoảng tin cậy rộng hơn....

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Kinh tế lượng - Đa cộng tuyến part 2

Ước lượng trong trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo Ta có thể ước lượng được các  này nhưng s.e. sẽ rất lớn.
Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo:  Các ước lượng vẫn BLUE, nhưng:  Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn. r23 là hệ số tương quan giữa X2 và X3. Khi r23  1, các giá trị trên  
Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo: 2. Khoảng tin cậy rộng hơn. khoảng tin cậy của 2 và 3 (với độ tin cậy 1 –  ) l à: ^ 2 =  2  t /2 se2 ( ); ^  3 =  t /2 3 ( );  se ^ ^ 3 trong đó:   se ( 2 ) = se ( 3 ) = ^ ^ 2 2 2 2 (1  r )x (1  r )x 23 2i 23 3i
Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo: 3. Tỉ số t "không có ý nghĩa". khi kiểm định giả thuyết H0: 2 = 0, chúng ta sử dụng tỷ số t. ˆ 2 t ˆ se (  2 ) và so sánh giá trị ước lượng của t với giá trị tra bảng (tới hạn) của t. Trong trường hợp cộng tuyến cao thì sai số chuẩn sẽ rất lớn và do đó làm cho giá trị t sẽ nhỏ đi, kết quả là sẽ làm tăng chấp nhận giả thuyết H0.
Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo: 3. R2 cao nhưng tỉ số t ít có ý nghĩa. Đa cộng tuyến cao: - một hoặc một số tham số tương quan (hệ số góc riêng) không có ý nghĩa về mặt thống kê - R2 trong những trường hợp này lại rất cao (trên 0,9). - kiểm định F thì có thể bác bỏ giả thuyết cho rằng 2 = 3 = … = k = 0.
Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu có cộng tuyến gần hoàn hảo: 4. Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng trở nên rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong dữ liệu. 5. Dấu của các ước lượng của các hệ số hồi qui có thể sai 6. Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về dấu hoặc thay đổi về độ lớn của các ước lượng.
Ví dụ: hậu quả của đa cộng tuyến  Xét 2 mẫu sau:
Ví dụ: hậu quả của đa cộng tuyến  Phương trình hồi quy của từng mẫu:
Phát hiện đa cộng tuyến 1. Hệ số R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ 2. Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao 3. Sử dụng mô hình hồi qui phụ 4. Sử dụng yếu tố phóng đại phương sai (VIF)
Hệ số R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ  Đây là triệu chứng “kinh điển” của đa cộng tuyến,  Nếu R2 cao, chẳng hạn, >0,8 và F test bác bỏ giả thuyết 2 = 3 = … = k = 0, nhưng t test cho từng i lại chấp nhận H0.
2. Tương quan giữa các cặp biến giải thích cao Stata: corr my anh nhat duc phap | my anh nhat duc phap -----+--------------------------------------------- my | 1.0000 anh | 0.8121 1.0000 nhat | 0.4515 0.5235 1.0000 duc | 0.2168 0.1510 0.2436 1.0000 phap | 0.9244 0.8933 0.6042 0.1739 1.0000 Nếu tương quan cặp giữa các biến giải thích cao (lớn hơn 0, 8) thì có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.