Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Vương Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

Thêm vào BST

Báo xấu

277
lượt xem 98
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trình bày lí luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Tr−êng Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n ---------- ----------- NguyÔn ViÖt Hïng Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ë ViÖt Nam Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ, Qu¶n lý & KÕ ho¹ch hãa KTQD M· sè : 5.02.05 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1. PGS. TS. NguyÔn Kh¾c Minh 2. TS. Lª Xu©n NghÜa Hµ néi - 2008
i B GIÁO D C ÀO T O TRƯ NG I H C KINH T QU C DÂN ****** NGUY N VI T HÙNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t h c (Kinh t Vĩ mô) Mã s : 62.34.03.01 LU N ÁN TI N S KINH T Ngư i hư ng d n khoa h c: 1. GS.TS NGUY N KH C MINH 2. TS. LÊ XUÂN NGHĨA Hà N i, 2008
ii L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u, k t qu nêu trong lu n án là trung th c và có ngu n g c rõ ràng. Tác gi lu n án NGUY N VI T HÙNG
iii M CL C TRANG PH BÌA ................................................................................................... i L I CAM OAN.................................................................................................... ii M C L C ............................................................................................................. iii DANH M C CÁC CH VI T T T ..................................................................... iv DANH M C CÁC B NG ................................................................................... viii DANH M C CÁC TH .................................................................................... x DANH M C CÁC SƠ ................................................................................... xv L IM U ......................................................................................................... 1 Chương 1. NH NG V N LÝ LU N VÀ TH C TI N NGHIÊN C U HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I ................. 9 1.1. Cơ s lý lu n và ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i ............................................................................. 9 1.2. Tình hình nghiên c u trong nư c và kinh nghi m v ánh giá hi u qu ho t ng c a ngân hàng thương m i các nư c: ti p c n phân tích nh lư ng ................................................................................................................. 58 Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM ........... 66 2.1. Th c tr ng ho t ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam ............................ 67 2.2. Nh ng h n ch và nguyên nhân y u kém c a h th ng ngân hàng Vi t Nam hi n nay..................................................................................................... 79 2.3. o lư ng hi u qu và các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam: cách ti p c n tham s (SFA) và phi tham s (DEA)............................................................................................. 97 Chương 3. NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM......................125 3.1. nh hư ng phát tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam ..........................125 3.2. Các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam trong th i gian t i.....................................................................130 3.3. Ki n ngh v vi c h tr các gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam .............................................................145 K T LU N..........................................................................................................147 CÔNG TRÌNH C A TÁC GI Ã CÔNG B ..................................................150 DANH M C TÀI LI U THAM KH O ..............................................................151 PH L C ............................................................................................................163
iv DANH M C CÁC CH VI T T T Vi t t t Vi t y ti ng vi t Vi t y ti ng Anh Ngân hàng Nông nghi p và Phát Vietnam Bank for Agriculure VBARD tri n Nông thôn Vi t Nam and Rural Development Ngân hàng Ngo i thương Bank for Foreign Trade of VCB Vi t Nam Vietnam Ngân hàng u tư và Phát tri n Bank for Investment and BIDV Vi t Nam Development of Vietnam Ngân hàng Công thương Industrial and Commercial ICB Vi t Nam Bank of Vietnam Ngân hàng thương m i c ph n ACB Asia Commercial Bank Á Châu Ngân hàng thương m i c ph n Saigon Thuong Tin STB Sài gòn Thương tín Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Phát tri n nhà Housing Bank of MHB ng b ng sông C u Long Mekong Delta Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Export Import EIB xu t nh p kh u Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Technological and TCB K thương Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n VIB Vietnam International Bank Qu c t Ngân hàng thương m i c ph n Eastern Asia Commercial EAB ông Á Bank Ngân hàng thương m i c ph n Military Commercial MB Quân i Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Hanoi Building Commercial HBB Nhà Hà N i Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Vietnam Maritime MSB Hàng h i Commercial Joint Stock Bank
v Vietnam Joint Stock Ngân hàng thương m i c ph n VPB Commercial Bank for Private Ngoài qu c doanh Enterprises Ngân hàng thương m i c ph n Orient Commercial OCB Phương ông Joint Stock Bank Ngân hàng liên doanh IVB Indovina Bank Ltd. INDOVINA BANK Ngân hàng liên doanh VSB VinaSiam Bank VINASIAM BANK Ngân hàng thương m i c ph n Saigon Bank for SGB Sài gòn Công thương Industry and Trade Ngân hàng liên doanh VID VID Public Bank VID PUBLIC BANK Ngân hàng thương m i c ph n Southern Commercial PNB Phương Nam Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n WESTERN Rural Joint Stock WB nông thôn Mi n tây Commercial Bank Ngân hàng liên doanh CVB Shinhanvina Bank SHINHANVINA BANK Ngân hàng thương m i c ph n Housing Development HDB phát tri n nhà TPHCM Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Nam A Commercial NAB Nam Á Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n An Binh Commercial ABB An Bình Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Global Petro Commercial GPB D u khí toàn c u Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n North Asia Commercial NASB B cÁ Joint Stock Bank Ngân hàng thương m i c ph n Dai A Rural Joint Stock DAB nông thôn i Á Commercial Bank Ngân hàng thương m i c ph n Rach Kien Rural Joint Stock RKB nông thôn R ch Ki n Commercial Bank
vi Ngân hàng thương m i c ph n My Xuyen Rural Joint Stock MXB nông thôn M Xuyên Commercial Bank Ngân hàng thương m i c ph n SaiGon Commercial Joint SCB Sài Gòn Stock Bank effch Thay i hi u qu k thu t Technical efficiency change techch Thay i ti n b công ngh Technological change Pure technical efficiency pech Thay i hi u qu thu n change sech Thay i hi u qu quy mô Scale efficiency change Thay i năng su t nhân t tfpch Total factor productivity t ng h p TE Hi u qu k thu t Technical efficiency AE Hi u qu phân b Allocative efficiency CE Hi u qu chi phí Cost efficiency PE Hi u qu thu n Pure technical efficiency SE Hi u qu quy mô Scale efficiency irs Tăng theo quy mô Increasing returns to scale drs Gi m theo quy mô Decreasing returns to scale cons Không i theo quy mô Constant returns to scale EPS H s thu nh p /c phi u Earnings Per Share ROA Thu nh p ròng /t ng tài s n Return On Assets ratio ROE Thu nh p ròng /v n ch s h u Return On Equity ratio DEA Phân tích bao d li u Data envelopment Analysis SFA Phân tích biên ng u nhiên Stochastic frontier Appoach
vii NIM Thu lãi biên ròng NOM Thu ngoài lãi biên ròng TNH B Thu nh p ho t ng biên NHTM Ngân hàng thương m i NHTMNN Ngân hàng thương m i nhà nư c NHTMCP Ngân hàng thương m i c ph n NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam TCTD T ch c tín d ng DNNN Doanh nghi p nhà nư c NHCS Ngân hàng Chính sách Xã h i Ngân hàng nhà ng b ng BSCL Sông C u Long
viii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1. Cơ c u h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ 1991 - 1997 .............................................................................. 71 B ng 2.2. Th ph n các ngân hàng thương m i Vi t Nam giai o n 1993-1996 ............................................................................. 71 B ng 2.3. Dư n tín d ng c a h th ng ngân hàng thương m i iv in n kinh t th i kỳ 1991-1999..................................................................... 73 B ng 2.4. Cơ c u h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ 2001 -2005 ............................................................................... 75 B ng 2.5. Dư n tín d ng c a h th ng ngân hàng i v i n n kinh t th i kỳ 2000-2005 ................................................................................ 75 B ng 2.6. Th ph n các ngân hàng thương m i Vi t Nam ( %) ........................... 76 B ng 2.7. V n t có c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam ........................... 83 B ng 2.8. T ng quan th trư ng d ch v th c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam n ngày 31/12/2006 ......................................................... 86 B ng 2.8. M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu ho t ng c a khu v c ngân hàng m t s nư c trong khu v c và Vi t Nam............................................ 93 B ng 2.9. Th ng kê tóm t t các bi n s d ng trong mô hình DEA và SFA ...........100 B ng 2.10. K t qu phân tích l a ch n các bi n u vào, u ra ...........................103 B ng 2.11. Ki m nh t s h p lý t ng quát cho tham s c a mô hình hàm s n xu t biên ng u nhiên (SFA) ...................................................106 B ng 2.12. Hi u qu toàn b , hi u qu k thu t thu n và hi u qu qui mô c a các lo i hình ngân hàng trung bình th i kỳ 2001-2005 ..................108 B ng 2.14. Ch s Malmquist bình quân th i kỳ 2001-2005 .................................113
ix B ng 2.15. K t qu ư c lư ng effch, techch, pech, sech và tfpch cho 32 ngân hàng thương m i trung bình th i kỳ 2001-2005...........................114 B ng 2.16. Hi u qu k thu t (TE) th i kỳ 2001-2005 ư c lư ng theo mô hình hàm s n xu t biên ng u nhiên (SFA) và (DEA) ...................................115 B ng 2.17. K t qu ư c lư ng mô hình Tobit phân tích các y u t tác ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam ...........117 B ng 3.1. M t s ch tiêu ti n t và ho t ng ngân hàng giai o n 2006-10 ........127
x DANH M C CÁC TH th 1.1. Hàm s n xu t biên ng u nhiên ............................................................. 33 th 1.2. Hi u qu k thu t và Hi u qu phân ph i............................................. 43 th 1.3. ư ng ng lư ng l i tuy n tính t ng khúc......................................... 44 th 1.4. ư ng biên CRS (OC), VRS (VBV') và NIRS (OBV') ........................ 47 th 2.1. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ 1992-1999 ............................................................. 73 th 2.2. T c tăng trư ng tín d ng (CRED) và huy ng v n (DEPO) c a h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam 2001-05..................... 77 th 2.3. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam................... 77 th 2.4. N quá h n/t ng dư n c a h th ng ngân hàng m t s nư c trong khu v c và Vi t Nam................................................................... 78 th 2.5. Cho vay theo ch nh so v i t ng d n cho vay n n kinh t ............... 91 th 2.6. Xu hư ng bi n ng c a thu lãi và thu ngoài lãi .................................101
xi DANH M C CÁC SƠ Sơ 1.1. Khái quát ho t ng kinh doanh cơ b n c a NHTM ............................. 11 Sơ 2.1. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam giai o n 1987-1990 ............................................................................. 68 Sơ 2.2. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam theo Pháp l nh v ngân hàng năm 1990........................................................ 70 Sơ 2.3. T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam hi n nay ............. 72
1 L IM U 1. Tính c p thi t c a tài lu n án T c toàn c u hoá và t do hoá thương m i nhanh chóng trong nh ng năm v a qua ã t o ra nhi u thay i to l n v môi trư ng kinh t qu c t . Các Công ty a qu c gia và xuyên qu c gia ã m r ng lãnh th ho t ng c a mình và ngày càng có nhi u nh hư ng n các qu c gia trên th gi i, ng th i dòng v n qu c t cũng ã và ang ngày càng gia tăng m nh. Cũng như các th trư ng khác, th trư ng tài chính gi ây cũng ph i ch u nh ng s c ép l n c a quá trình h i nh p. c bi t các ngân hàng thương m i –là t ch c trung gian tài chính có vai trò quan tr ng trong vi c k t n i gi a khu v c ti t ki m và u tư c a n n kinh t –ngày càng b c nh tranh b i các trung gian tài chính phi ngân hàng và các ngân hàng nư c ngoài. Tuy nhiên s gia tăng s c ép c nh tranh s tác ng n ngành ngân hàng như th nào còn ph thu c m t ph n vào kh năng thích nghi và hi u qu ho t ng c a chính các ngân hàng trong môi trư ng m i này. Các ngân hàng không có kh năng c nh tranh s ư c thay th b ng các ngân hàng có hi u qu hơn, i u này cho th y ch có các ngân hàng có hi u qu nh t m i có l i th v c nh tranh. Như v y, hi u qu tr thành m t tiêu chí quan tr ng ánh giá s t n t i c a m t ngân hàng trong m t môi trư ng c nh tranh qu c t ngày càng gia tăng. M c dù, quá trình th c hi n án cơ c u l i h th ng ngân hàng t cu i nh ng năm 1990 n nay, tuy ã t o ra cho ngành ngân hàng nhi u thay i l n c v s lư ng, quy mô và ch t lư ng, nh ng ti n cơ b n ban u áp ng nh ng cam k t ã ký trong l trình h i nh p c a khu v c ngân hàng ã ư c t o l p. T o i u ki n thu n l i cho h th ng ngân hàng bư c vào th i kỳ h i nh p kinh t qu c theo xu hư ng c a th i i. Tuy nhiên, ho t ng
2 c a h th ng ngân hàng hi n nay v n còn có nhi u t n t i và tr thành các thách th c l n i ngành ngân hàng Vi t Nam trong th i kỳ h i nh p. Trong môi trư ng c nh tranh và òi h i c a h i nh p như hi n nay, h th ng ngân hàng không nh ng ph i duy trì ư c s n nh trong ho t ng c a mình mà còn ph i có kh năng gia tăng c nh tranh i v i các t ch c tài chính phi ngân hàng và các nh ch tài chính khác. làm ư c i u này òi h i các ngân hàng thương m i không ng ng ph i tăng cư ng hi u qu ho t ng c a mình. V i m c tiêu làm tăng hi u qu ho t ng c a các trung gian tài chính b ng vi c y m nh kh năng c nh tr nh gi a các ngân hàng, tháo b các rào c n v th trư ng, lãi su t, t giá h i oái... òi h i Vi t Nam ph i ti p t c c i cách sâu r ng, toàn di n hơn n a nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a c h th ng ngân hàng. ây th c s là v n c n ư c quan tâm nhi u hơn n a. Xu t phát t t m quan tr ng c a vi c c n ph i y m nh kh năng c nh tranh và nâng cao hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i th i kỳ h i nh p, trong th i gian qua ã có m t s tác gi trong nư c quan tâm nghiên c uv v n này, nhưng r t áng ti t nh ng nghiên c u này ch y u ti p c n theo phương pháp phân tích nh tính truy n th ng như: nghiên c u c a Lê Th Hương (2002) [9], hay nghiên c u c a Lê Dân (2004) [4], ho c nghiên c u g n ây c a Ph m Thanh Bình (2005) [2] cũng ch ch y u d ng l i phân tích nh tính và ph m vi nghiên c u ch t p trung phân tích vào nhóm các ngân hàng thương m i nhà nư c. Các nghiên c u nh lư ng v o lư ng hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i nhìn chung trong nư c là còn ít, m c dù g n ây có nghiên c u c a Bùi Duy Phú (2002) [20] ánh giá hi u qu c a ngân hàng thương m i qua hàm s n xu t và hàm chi phí, tuy nhiên h n ch cơ b n c a nghiên c u ó là (i) ch ơn thu n d ng l i vi c xác nh hàm chi phí và
3 ư c lư ng tr c ti p hàm chi phí này tìm các tham s c a mô hình, do v y mà không th tách ư c ph n phi hi u qu trong ho t ng c a ngân hàng; và (ii) ph m vi nghiên c u ch gi i h n trong phân tích cho Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn (VBARD). Nguy n Th Vi t Anh (2004) [1] tuy có áp d ng phương pháp hàm biên ng u nhiên và ư c lư ng hi u qu k thu t dư i d ng hàm chi phí Cobb-Douglas, nhưng h n ch chính c a nghiên c u là ch nh d ng hàm và nghiên c u cũng ch d ng l i ánh giá cho m t ngân hàng thương m i nhà nư c (VBARD). Như v y, m c dù v n ánh giá hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i trong nư c ã ư c quan tâm nghiên c u. Tuy nhiên, a ph n các nghiên c u này u ti p c n theo phương pháp phân tích nh tính truy n th ng và ph m vi nghiên c u ch bó h p trong phân tích cho m t ho c m t vài ngân hàng thương m i nhà nư c. Trong khi ó các nghiên c u nh lư ng còn ít và h n ch nhi u v phương pháp ti p c n. nư c ngoài, phương pháp phân tích nh lư ng ã ư c s d ng trong m t s các nghiên c u như c a Berger, Hanweck và Humphrey (1987) [18] áp d ng phương pháp tham s xem xét tính kinh t nh quy mô c a 413 chi nhánh ngân hàng nhà nư c và 241 ngân hàng thương m i nhà nư c, ti p ó Berger et al (1993) [21], Berger và Humphrey (1997) [19] ã ưa ra nh ng ánh giá và t ng k t c a hơn 130 nghiên c u v hi u qu ho t ng c a các t ch c tài chính, Fukuyama (1993) [50] l i áp d ng phương pháp phân tích bao d li u (DEA) nghiên c u hi u qu quy mô c a 143 ngân hàng thương m i Nh t và g n ây là nghiên c u c a Leigh Drake & Maximilian J.B. Hall (2000) [76] cũng xem xét ánh giá hi u qu c a h th ng Ngân hàng Nh t B n. Trong khi nghiên c u c a Zaim (1995) [91] s d ng phương pháp DEA ánh giá hi u qu c a các ngân hàng thương m i trư c và sau th i kỳ t do hóa c a Th Nhĩ Kỳ thì Adnan Kasman (2002) [2] t p trung nghiên c u vào
4 hi u qu chi phí, tính kinh t nh quy mô và ti n b công ngh c a h th ng ngân hàng Th Nhĩ Kỳ. Abid A.Burki và Ghulam Shabbir Khan Niazi (2003) [1] cũng th c hi n nghiên c u ánh giá hi u qu chi phí, hi u qu quy mô và ti n b công ngh cho các ngân hàng Pakistan...tuy các nghiên c u này ho c là áp d ng phương pháp tham s ho c phương pháp phi tham s ánh giá hi u qu ho t ng c a các ngân hàng, nhưng cũng ch y u t p trung vào phân tích và ánh giá hi u qu k thu t, hi u qu chi phí, hi u qu phân b , tính kính t nh quy mô và ti n b công ngh c a các ngân hàng. Các nghiên c u ánh giá các nhân t nh hư ng n các o hi u qu này thì còn chưa nhi u, g n ây có m t s các nghiên c u v v n này như c a Xiaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2005) [90] s d ng ti p c n tham s v i mô hình h i quy 2 bư c xác nh nh hư ng c a m t s bi n s quan tr ng n hi u qu ho t ng c a khu v c ngân hàng c a Trung Qu c, còn Ji-Li Hu, Chiang- Ping Chen và Yi-Yuan Su (2006) [65] l i s d ng phương pháp phi tham s nghiên c u v hi u qu ho t ng và ánh giá m t s nhân t ch y u ư c l a ch n xem xét nh hư ng c a nó n hi u qu ho t ng c a ngân hàng Trung Qu c. Nghiên c u c a Donsyah Yudistira (2003) [40] áp d ng phương pháp DEA và s d ng mô hình h i quy OLS xem xét các bi n môi trư ng nh hư ng n hi u qu k thu t c a 18 ngân hàng thương m i c a Islamic. Nghiên c u c a Tser-yieth Chen (2005) [89] s d ng mô hình DEA ánh giá s thay i c a hi u qu k thu t và nhân t năng su t t ng h p; và cũng s d ng mô hình h i quy ánh giá các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i c a ài Loan th i kỳ kh ng ho ng tài chính Châu Á...tuy nhiên nh ng bi n s ư c s d ng trong mô hình h i quy, phân tích nh hư ng c a các nhân t n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng trong các nghiên c u này, l i ch ch y u t p trung m t s ch tiêu chính như: lo i hình s h u, quy mô, và xem xét nh hư ng c a m t s ch tiêu khác như ROA, ROE.
5 Như v y, qua phân tích trên có th nói, hi n nay vi c xem xét m t cách t ng th và xác nh nh ng nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam là h t s c quan tr ng và có giá tr . B i vì, nó s h tr cho các nhà qu n lý, các nhà ho ch nh chính chính sách, các nhà qu n tr ngân hàng và các nhà u tư trong vi c ra quy t nh. Qua ó nó cũng là cơ s hoàn thi n ư c m t khung chính sách h p lý trong quá trình qu n lý ho t ng c a các ngân hàng Vi t Nam th i kỳ h i nh p. Xu t phát t nh ng òi h i mang tính th c ti n và nhu c u b c thi t Vi t Nam, c bi t trong b i c nh h i nh p khu v c và toàn c u hoá, xu th phát tri n c a n n kinh t có s qu n lý c a chính ph m t cách gián ti p thông qua các chính sách kinh t , v i mong mu n b sung thêm nh ng hi u bi t và ng d ng i v i vi c ưa ra chính sách qu n lý h th ng ngân hàng Vi t Nam, tôi ã l a ch n tài: “Phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam’’. tài nghiên c u t nó ã hàm ch a ý nghĩa khoa h c và th c ti n to l n iv i Vi t Nam. 2. M c ích nghiên c u c a lu n án - Nghiên c u cơ s lý lu n v vi c o lư ng hi u qu ho t ng c a NHTM, và mô hình phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i. - ánh giá th c tr ng hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i, và làm rõ các nguyên nhân nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam trong th i gian qua d a trên cơ s các mô hình phân tích nh lư ng. - xu t m t s gi i pháp nh m c i thi n, nâng cao hi u qu ho t ng và tăng kh năng c nh tranh c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam, góp
6 ph n ph c v cho các m c tiêu phát tri n c a ngành ngân hàng và làm cho n n tài chính qu c gia phát tri n n nh trong nh ng năm t i. 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u c a lu n án là hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i (NHTM) Vi t Nam. Tuy nhiên, hi u qu ho t ng là m t ph m trù r ng và ph c t p do ó lu n án t p trung vào nghiên c u hi u qu theo quan i m ó là: kh năng bi n các u vào thành các u ra và phân tích nh lư ng các nhân t nh hư ng n hi u qu này c a các ngân hàng ngân hàng thương m i Vi t Nam. - Ph m vi nghiên c u: không ch t p trung vào m t vài ngân hàng thương m i nhà nư c như các nghiên c u trư c ây, ph m vi nghiên c u c a lu n án ư c m r ng phân tích cho 32 ngân hàng thương m i Vi t Nam, g m c 3 lo i hình: ngân hàng thương m i nhà nư c (NHTMNN), ngân hàng thương m i c ph n (NHTMCP) và ngân hàng liên doanh (NHLD). S lư ng các ngân hàng thương m i Vi t Nam ư c xem xét, phân tích trong các mô hình nh lư ng g m có: 5 NHTMNN, 23 NHTMCP, 4 NHLD và th i kỳ nghiên c u là 5 năm t năm 2001 n năm 2005. Lu n án l a ch n ph m vi nghiên c u này vì (1) ây là th i kỳ Vi t Nam ang y nhanh quá trình h i nh p kinh t qu c t . B i v y, òi h i h th ng ngân hàng ti p t c y nhanh quá trình c i cách, vai trò c a nó th c s tr thành nhân t thúc y nhanh quá trình chuy n i kinh t Vi t Nam, và chu n b cho quá trình t do hoá tài chính nh m nâng cao năng l c ho t ng và kh năng c nh tranh c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ h u h i nh p WTO. ng th i cũng c n hoàn thi n khung chính sách cho ngành ngân hàng trong th i kỳ này. (2) Hơn n a, ngu n s li u c a th i kỳ nghiên c u này b o m tính ng b hơn, y hơn, có tin c y cao hơn,
7 và ph n ánh t t vi c ánh giá hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam. 4. Phương pháp nghiên c u phù h p v i n i dung, yêu c u và m c ích mà lu n án ra, phương pháp phân tích nh tính ã ư c k t h p v i phương pháp phân tích nh lư ng g m ti p c n phân tích hi u qu biên [phân tích biên ng u nhiên (SFA) và phân tích bao d li u (DEA)] và mô hình kinh t lư ng (Tobit) ánh giá hi u qu ho t ng và phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam. Ngu n s li u ư c s d ng trong các phân tích d a trên cơ s d li u thu th p ư c t các báo cáo c a Ngân hàng Nhà nư c và các b ng cân ik toán, báo cáo l lãi trong các báo cáo thư ng niên c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam th i kỳ 2001-2005. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a lu n án nghiên c u - Hình thành cơ s lý lu n, hoàn thi n phương pháp nghiên c u, các mô hình ánh giá hi u qu (mô hình biên ng u nhiên –SFA và mô hình bao d li u –DEA) trên cơ s ó ưa ra cách ti p c n phù h p cho Vi t Nam trong vi c ánh giá hi u qu ho t ng và phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i. - Phân tích th c tr ng và ánh giá ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam d a trên phương pháp phân tích nh tính và nh lư ng như phân tích biên ng u nhiên (SFA) hay phương pháp phân tích tham s , phương pháp phân tích phi tham s (DEA) và mô hình kinh t lư ng (Tobit) th y ư c nh ng m t y u kém, khi m khuy t trong i u hành, qu n lý và qu n tr ngân hàng thương m i Vi t Nam.
8 - xu t các gi i pháp hoàn thi n khung chính sách trong vi c qu n lý và i u hành h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam c khía c nh vĩ mô (cơ quan qu n lý) và góc vi mô (qu n tr ngân hàng) nh m m c tiêu nâng cao hi u qu và c i thi n năng l c c nh tranh cho h th ng ngân hàng thương m i hi n nay Vi t Nam. 6. B c c c a lu n án Ngoài l i m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n án g m 3 chương: Chương 1. Nh ng v n lý lu n và th c ti n nghiên c u hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i. Chương 2. Phân tích các nhân t nh hư ng n hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam. Chương 3. nh hư ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam.