1
C3. Ph ng sai c a sai s thay đ iươ ủ ố ổ
(Heteroscedasticity)
•B n ch t c a hi n t ng ph ng sai c a sai ả ấ ủ ệ ượ ươ ủ
s thay đ iố ổ
•H u qu c a ph ng sai sai s thay đ iậ ả ủ ươ ố ổ
•Cách phát hi n ph ng sai sai s thay đ iệ ươ ố ổ
•Cách kh c ph c ph ng sai sai s thay đ iắ ụ ươ ố ổ
2
B n ch t hi n t ng PSSS thay đ iả ấ ệ ượ ổ
•Xét ví d mô hình h i qui 2 bi n trong đó ụ ồ ế
bi n ph thu c ế ụ ộ Y là chi tiêu c a h gia đình ủ ộ
và bi n gi i thích ế ả X là thu nh p kh d ngậ ả ụ
c a h gia đình ủ ộ
3
B n ch t hi n t ng PSSS thay đ iả ấ ệ ượ ổ
X1X2Xn
X
Y
0
(a)
X1X2Xn
X
Y
0
(b)
Hình3.1: (a) PS c a SS không đ i và (b) PS c a SS thay đ iủ ổ ủ ổ
4
B n ch t hi n t ng PSSS thay đ iả ấ ệ ượ ổ
a) Ph ng sai sai s không đ iươ ố ổ
var(ui|X) = σ2
b) Ph ng sai sai s thay đ iươ ố ổ
var(ui|X) = σi
2
Thu nh pậThu nh pậ
Chi tiêu
Chi tiêu
f(ui)f(ui)
5
•Hình 3.1a ch ra r ng khi thu nh p kh d ng tăng ỉ ằ ậ ả ụ
lên, giá tr trung bình c a chi tiêu cũng tăng lên ị ủ
nh ng ph ng sai c a sai s quanh giá tr trung ư ươ ủ ố ị
bình c a nó không thay đ i t i m i m c thu nh p ủ ổ ạ ọ ứ ậ
kh d ng. ả ụ
•Đây là tr ng h p c a ph ng sai sai s không đ i, ườ ợ ủ ươ ố ổ
hay ph ng sai b ng nhau. ươ ằ
E(ui2) = σ2
•Hình 3.1b, m c dù giá tr trung bình c a chi tiêu ặ ị ủ
cũng tăng lên nh ng ph ng sai c a sai s không ư ươ ủ ố
b ng nhau t i m i m c thu nh p kh d ng – ằ ạ ỗ ứ ậ ả ụ
ph ng sai tăng lên v i thu nh p kh d ng. ươ ớ ậ ả ụ
E(ui2) = σi2