zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Khoa Học Tự Nhiên

Phương sai của sai số thay đổi

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

Báo xấu

51
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tham khảo nhằm củng cố các kiến thức và nâng cao khả năng phân tích trong học tập. Chúc các bạn học tốt nhé.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phương sai của sai số thay đổi

Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 NOÄI DUNG PHÖÔNG SAI CUÛA HET ? 1. SAI SOÁ THAY ÑOÅI 2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua HET 3. Kieåm ñònh HET (Heterocedasticity - HET) 4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng CAO HAØO THI 1 2 Cao Hào Thi 1
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? Giaû thieát : Phöông sai cuûa sai soá khoâng ñoåi Var(εi) = E[(εi- µ)2] = E(εi2) = σ2=const →Vi phaïm giaû thieát: Var(εi) = σi2 ≠ const Phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi thay ñoåi 3 4 Cao Hào Thi 2
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? u2 u2 Phöông sai Phöông sai Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi khoâng ñoåi thay ñoåi thay ñoåi 5 6 Cao Hào Thi 3
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 HAÄU QUAÛ BOÛ QUA HET ? KIEÅM ÑÒNH HET ? Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc Phöông phaùp ñoà thò: 1. 1. löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn. 2. Caùc öôùc löôïng OLS khoâng coøn BLUE vaø Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà HET seõ khoâng hieäu quaû ⇒ Caùc döï baùo cuõng seõ khoâng hieäu quaû. vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh 3. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng chính thöùc cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t & F) khoâng coøn hieäu löïc 7 8 Cao Hào Thi 4
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 KIEÅM ÑÒNH HET ? Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … βkXki + εi σi2 = E(εi2/Xi) Kieåm ñònh nhaân töû Larrange (LM): 1. ⇒ Hoài quy phuï Breusch – Pagan : Kieåm ñònh Breusch – Pagan (1979) σi2 = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Kieåm ñònh Glesjer (1969) Glesjer : Kieåm ñònh Harvey-Godfrey (1976-1978) σi = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Kieåm ñònh White Harvey-Godfrey : Ln(σi2)= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi 9 10 Cao Hào Thi 5
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT H0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 Böôùc 1: Thöïc hieän hoài quy Yi = f(C,X) H1 : Coù ít nhaát 1 soá αj ≠ 0 (j = 2,p) PRF: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … βkXki + εi Vì khoâng bieát σi neân söû duïng ei thay theá ˆˆ ˆ ˆ SRF : Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ... + β k X ki + e i ⇒ Tính phaàn dö ei (=resid) 11 12 Cao Hào Thi 6
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN Böôùc 2: Thöïc hieän hoài quy phuï Böôùc 3: Kieåm ñònh giaû thuyeát: Breusch – Pagan : H0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 ei2 = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi H1 : Coù ít nhaát 1 soá αj ≠ 0 (j = 2,p) Glesjer : ei = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Tính trò kieåm ñònh: χc2 = nR2 Harvey-Godfrey : Tính p-value hay χ2* = χ2p-1,α Ln(ei2)= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi 13 14 Cao Hào Thi 7
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KIEÅM ÑÒNH WHITE Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + εi Böôùc 4: σi2 = E(εi2/Xi) ⇒ Baùc boû Ho ⇒ Hoài quy phuï Neáu χc2 > χ2p-1,α Hay p-value < α σi2 = α1 + α2X2i + α3X3i + ⇒ HET α4X22i + α5X23i + α6X2i X3i + νI ⇒ Caùch thöïc hieän treân EVIEW 15 16 Cao Hào Thi 8
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 CAÙC THUÛ TUÏC ÖÔÙC LÖÔÏNG CAÙC THUÛ TUÏC ÖÔÙC LÖÔÏNG NG NG Öôùc löôïng ma traän Ñoàng phöông sai Bình Phöông Toái Thieåu Toång Quaùt 1. 3. nhaát quaùn cuûa HET (HCCM) Khaû Thi (FGLS) (Heteroscedasticity Consistent (Feasible Generalized Least Squares) Covariance Matrix Estimator) 2. Bình phöông toái thieåu toång quaùt hay Phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi vôùi tyû 4. bình phöông toái thieåu coù troïng soá soá bieát tröôùc (GLS – WSL) (Weighted Least Squares) 17 18 Cao Hào Thi 9
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 GLS - WLS HET VÔÙI TYÛ SOÁ BIEÁT TRÖÔÙC 19 20 Cao Hào Thi 10
Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Các phương pháp phân tích Niên Khóa 2007 – 2008 FGLS Tìm nhieàu caùch öôùc löôïng σi Baèng hoài quy phuï cuûa: Breusch – Pagan Glesjer Harvey-Godfrey White Thöïc hieän treân EVIEW 21 Cao Hào Thi 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.