Mô hình chuỗi thời gian tài chính

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

26p khetien888 07-02-2017 95 15   Download

Nội dung Bài giảng Sử dụng mô hình Arima trong dự báo chuỗi thời gian nhằm giới thiệu xây dựng mô hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), tự hồi quy kết hợp trung bình trượt. Ứng dụng dự báo giá cá sông tại Tp. HCM..

26p acc_12 01-04-2014 323 66   Download

Bài giảng: Dự báo sử dụng mô hình chuỗi thời gian nêu nhiều biến số kinh tế (đặc biệt là kinh tế vĩ mô) không có tỉnh ổn định/cân bằng Nhiều biến số kinh tế là biến cân bằng sai phân.

23p green_12 13-05-2014 161 25   Download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền. Các nội dung chính trong chương này gồm: Lãi suất, lãi đơn và lãi kép; dòng tiền (chuỗi tiền tệ); giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền; mô hình dòng tiền chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

31p lovebychance07 12-07-2021 71 10   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: kinh tế lượng về chuỗi thời gian; giới thiệu tổng quan các mô hình ARIMA; tính dừng; kiểm định tính dừng; các mô hình tự hồi quy; mô hình trung bình di động; mô hình ARMA; mô hình ARIMA;... Mời các bạn cùng tham khảo!

71p caongulam 10-11-2023 30 8   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 3: Mô hình hóa phương sai - Các mô hình ARCH và GARCH. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình ARCH - đặc tính và kiểm định ARCH, ước lượng ARCH trong Eviews; mô hình GARCH - ước lượng GARCH trong Eviews, dự báo với mô hình GARCH; các dạng mô hình GARCH khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

44p caongulam 10-11-2023 18 8   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1: Một số khái niệm về chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thế nào là chuỗi thời gian; hệ số tự tương quan và nhận dạng dữ liệu; chuyển đổi số liệu; các thành phần của một chuỗi thời gian - phân rã chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

124p caongulam 10-11-2023 20 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 13 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 5: Đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: hồi quy giả và đồng tích hợp; phương pháp Engle–Granger và mô hình hiệu chỉnh sai số; phương pháp Johansen và mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

26p caongulam 10-11-2023 17 6   Download

Học phần Kinh tế lượng trình bày các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy. Học phần gồm 8 chương, bao gồm các nội dung chính: Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, ước lượng mô hình, kiểm định và đánh giá mô hình, thực hiện các suy diễn thống kê từ kết quả ước lượng của mô hình. Năm chương đầu dành cho mô hình hồi quy với số liệu chéo và ba chương sau dành cho số liệu chuỗi thời gian. Học phần được giảng dạy với các minh họa ứng dụng thực tiễn và được thực hành trên máy tính với phần mềm Eviews.

33p xuanphongdacy06 18-09-2024 12 1   Download

Luận văn "Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex" hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư.

98p nienniennhuy33 29-11-2024 1 1   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này giới thiệu tổng quan về môn học; nội dung chi tiết từng chương; kế hoạch về đề tài môn học; đánh giá kết quả môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

19p caongulam 10-11-2023 27 5   Download

Luận văn nghiên cứu thực trạng cho vay của ngân hàng đối với các chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

131p beloveinhouse07 12-09-2021 20 5   Download

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích kiểm định các nhân tố tác động đến dự trữ ngoại hối Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp chuỗi thời gian trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 6 năm 2013. Hướng tiếp cận kiểm định được tiến hành bằng kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết và mô hình VECM.

84p thiennhaikhach07 01-08-2021 17 4   Download

Nghiên cứu này thực hiện nhằm kiểm tra sự tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn bằng cách sử dụng số liệu chuỗi thời gian từ năm 1986 đến năm 2012. Trong bài nghiên cứu này các yếu tố sau được coi là yếu tố chính tác động lên tăng trưởng kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trên GDP, nợ nước ngoài trên GDP, đầu tư trong nước trên GDP và tỷ lệ tổng nợ phải trả trên xuất khẩu.

101p thiennhaikhach06 29-07-2021 23 3   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ của hiệu ứng ERPT trước sự thay đổi của lạm phát trong nước qua các giai đoạn kinh tế Việt Nam; tìm hiểu mối quan hệ phi tuyến giữa ERPT và lạm phát ở Việt Nam thông qua lạm phát trong quá khứ.

92p thiennhaikhach01 02-07-2021 15 4   Download

Bài nghiên cứu nhằm tìm kiếm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và chênh lệch lãi suất thực. Tuy nhiên, rõ ràng các biến chuỗi thời gian trong tài chính và kinh tế thường có các cấu trúc dữ liệu thay đổi khác nhau dẫn đến các mối quan hệ cơ bản của những biến số trong mô hình thay đổi đáng kể. Do đó, một điểm đặc biệt của bài viết là sẽ xem xét đến vai trò của điểm gãy cấu trúc trong việc tìm kiếm bằng chứng về mối quan hệ giữa tỷ giá thực và chênh lệch lãi suất thực.

92p thiennhaikhach01 02-07-2021 32 4   Download

Bài nghiên cứu này áp dụng mô hình hồi quy chuỗi thời gian riêng cho từng quốc gia, kiểm định mối quan hệ trên ở Việt Nam để củng cố thêm cho các nghiên cứu trước, đồng thời kiểm định ở các nước đang phát triển trong khu vực để chúng ta có cái nhìn khái quát và mang tính so sánh. Từ đó, bài nghiên cứu sẽ cung cấp các bằng chứng hữu ích cho các nhà làm chính sách trong khu vực và giúp họ có những định hướng rõ ràng hơn trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia và khu vực.

107p thiennhaikhach01 02-07-2021 21 3   Download

Dựa trên những nền tảng lý thuyết và sử dụng các mô hình kinh tế lượng đối với chuỗi thời gian để thực hiện kiểm định quan hệ nhân quả, thông qua đó tìm ra được những bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và thâm hụt thương mại ở Việt Nam và của một số quốc gia mở rộng.

85p sonhalenh01 06-06-2021 35 3   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phát triển mô hình để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách tích hợp phương pháp cửa sổ dịch chuyển và mô hình máy véc-tơ hỗ trợ được tối ưu bởi thuật toán con đom đóm. Mô hình dự báo được phát triển trên ngôn ngữ lập trình MATLAB; Nâng cao độ chính xác và độ tin cậy trong việc dự báo dữ liệu chuỗi thời gian.

36p elysadinh 07-06-2021 49 7   Download