Mô hình chuỗi thời gian tài chính

Học phần Kinh tế lượng trình bày các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy. Học phần gồm 8 chương, bao gồm các nội dung chính: Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, ước lượng mô hình, kiểm định và đánh giá mô hình, thực hiện các suy diễn thống kê từ kết quả ước lượng của mô hình. Năm chương đầu dành cho mô hình hồi quy với số liệu chéo và ba chương sau dành cho số liệu chuỗi thời gian. Học phần được giảng dạy với các minh họa ứng dụng thực tiễn và được thực hành trên máy tính với phần mềm Eviews.

33p xuanphongdacy06 18-09-2024 4 1   Download

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình CA-Markov như một công cụ hỗ trợ để phân tích và dự báo xu hướng thay đổi thảm phủ/sử dụng đất (LULC) trong đó có lớp phủ rừng tại tỉnh Đắk Nông. Đầu tiên nghiên cứu đã so sánh độ chính xác của phương pháp phân loại theo hướng đối tượng OBIA (Object Based Image Analysis) và phân loại dựa vào pixel MLC (Maximum Likelihood Classification) để phân loại ảnh vệ tinh Landsat năm 2017.

12p viamancio 03-06-2024 7 3   Download

Tác giả nghiên cứu xây dựng và chọn lựa mô hình phù hợp dự báo tỷ giá trung tâm cho loại USD/VND. Phương pháp thực hiện bằng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian Box-Jankins ARIMA (autoregressive integrated moving average) với số liệu tỷ giá trung tâm bình quân thời kỳ (tháng) giai đoạn 2005 đến 2016 (2005M01 – 2016M12).

7p vimarillynhewson 02-01-2024 23 4   Download

Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với phát triển kinh tế thông qua đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP bình quân đầu người tại VN trong giai đoạn 1986-2020, Qua phân tích thống kê mô tả, ma trận tương quan, và mô hình Véc-tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) với dữ liệu chuỗi thời gian, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng FDI có mối quan hệ tích cực đáng kể với phát triển kinh tế trong ngắn hạn, nhưng không tìm thấy mối quan hệ trong dài hạn.

7p vispacex 16-11-2023 43 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: kinh tế lượng về chuỗi thời gian; giới thiệu tổng quan các mô hình ARIMA; tính dừng; kiểm định tính dừng; các mô hình tự hồi quy; mô hình trung bình di động; mô hình ARMA; mô hình ARIMA;... Mời các bạn cùng tham khảo!

71p caongulam 10-11-2023 24 8   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 3: Mô hình hóa phương sai - Các mô hình ARCH và GARCH. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình ARCH - đặc tính và kiểm định ARCH, ước lượng ARCH trong Eviews; mô hình GARCH - ước lượng GARCH trong Eviews, dự báo với mô hình GARCH; các dạng mô hình GARCH khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

44p caongulam 10-11-2023 16 8   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1: Một số khái niệm về chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: thế nào là chuỗi thời gian; hệ số tự tương quan và nhận dạng dữ liệu; chuyển đổi số liệu; các thành phần của một chuỗi thời gian - phân rã chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

124p caongulam 10-11-2023 19 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 12 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 5: Đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: hồi quy giả và đồng tích hợp; phương pháp Engle–Granger và mô hình hiệu chỉnh sai số; phương pháp Johansen và mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

26p caongulam 10-11-2023 17 6   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 0: Giới thiệu môn học. Chương này giới thiệu tổng quan về môn học; nội dung chi tiết từng chương; kế hoạch về đề tài môn học; đánh giá kết quả môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

19p caongulam 10-11-2023 21 5   Download

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi số liệu thời gian theo tần suất năm của chỉ số phát triển tài chính và tăng trưởng GDP trong giai đoạn 1992-2020.

14p visharma 20-10-2023 18 6   Download

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM hai bước dựa trên bộ dữ liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 481 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2012-2020.

6p vipierre 02-10-2023 8 4   Download

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của chỉ số điều kiện tài chính tới lạm phát ở Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive- Distributed Lag Model-ARDL), dựa trên bộ dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2022.

14p vioracle 25-09-2023 9 4   Download

Bài giảng Quản trị rủi ro: Phần 1 gồm có 3 chương. Nội dung của từng chương như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro trong các định chế tài chính; Chương 2: Một số mô hình đo lường rủi ro; Chương 3: Quản trị rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

112p runthenight07 13-03-2023 32 18   Download

p 01-01-1970   Download

Bài viết Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng thuật toán học máy rừng ngẫu nhiên được đề xuất. Một mô hình xác định các mẫu hành vi gian lận và phân loại các đối tượng trong bài toán phát hiện bất thường ở cấp độ tài khoản được mô hình hoá.

12p vizenvo 02-12-2022 13 4   Download

Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

6p andromedashun 16-05-2022 66 5   Download

Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa độ sâu tài chính và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian trong giai đoạn từ quý 1 năm 2000 đến quý 1 năm 2020. Sử dụng mô hình VAR để xem xét mối quan hệ nhân quả của các biến tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng cung tiền mở rộng, yêu cầu vốn khu vực tư nhân và tín dụng nội địa do ngân hàng cung cấp và chỉ số giá thị trường tài chính.

12p vielonmusk 21-01-2022 35 2   Download

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với số liệu chuỗi thời gian trong giai đoạn 1986 - 2014 dựa trên một số mô hình định lượng như đồng liên kết ARDL và mô hình ARDL hiệu chỉnh sai số (ECM). Mời các bạn tham khảo!

14p trollhunters 10-01-2022 54 5   Download

Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả dự báo như kỹ thuật chia khoảng tập nền, các luật dự báo và kỹ thuật giải mờ, đề tài đề xuất một phương pháp nâng cao độ chính xác của mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ trên cơ sở kết hợp tối ưu các khoảng chia tập nền bằng thuật toán tối ưu bầy đàn và kỹ thuật giải mờ mới hiệu quả. Mô hình dự báo được đề xuất được ứng dụng để dự báo số sinh viên nhập học của Trường Đại học Alabama từ năm 1971 đến năm 1992 và cho độ chính xác dự báo tốt đối với cả chuỗi thời gian mờ bậc nhất và chuỗi thời gian mờ bậc cao.

6p billyelliot 11-11-2021 44 4   Download