Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Th.S Phạm Văn Minh

Chương 8<br /> TỰ TƯƠNG QUAN<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Bản chất của tự tương quan<br /> 2. Nguyên nhân của tự tương quan<br /> 3. Một số khái niệm về lược đồ tự tương<br /> quan<br /> 4. Ước lượng OLS khi có tự tương quan<br /> 5. Hậu quả của tự tương quan<br /> 6. Cách phát hiện tự tương quan<br /> 7. Biện pháp khắc phục tự tương quan<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Bản chất của tự tương quan<br /> Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu<br /> nhiên của mô hình có tương quan về mặt<br /> thống kê với nhau.<br /> Tự tương quan (autocorrelation) và tương<br /> quan chuỗi (serial correlation) là hai khái niệm<br /> được xem như nhau.<br /> Vì hiện tượng tự tương quan có thể xảy ra với<br /> mọi mô hình và không khác nhau trong cách<br /> kiểm định, cách khắc phục giữa các mô hình<br /> nên để đơn giản và cũng không mất tính tổng<br /> quát, ở đây ta xét mô hình hồi qui một biến độc<br /> lập, dưới dạng ngẫu nhiên.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Bản chất của tự tương quan (tt)<br /> Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng ta<br /> giả định không có tương quan giữa các sai số<br /> ngẫu nhiên, tức là Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.<br /> ⇒ Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan<br /> <br /> ui<br /> <br /> ui<br /> <br /> t<br /> <br /> t<br /> 4<br /> <br /> 2. Nguyên nhân của tự tương quan<br /> * Nguyên nhân khách quan:<br /> Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ.<br /> Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay<br /> phụ thuộc vào giá năm trước<br /> Ui không còn ngẫu<br /> nhiên nữa.<br /> Do tính trễ trong kinh tế: tiêu dùng ở thời kỳ này<br /> chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn<br /> phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.<br /> * Nguyên nhân chủ quan<br /> Chọn dạng mô hình/hàm sai.<br /> Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình.<br /> Việc xử lý, tập hợp số liệu.<br /> 5<br /> <br />