BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9.
BÀI TẬP CHƯƠNG 7, 8 VÀ 9.
* Có sốliệu sau :
tt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Y495 520 535 572 603 650 325 770 815 889
M140 140.5 145.4 147.9 153.5 160.4 73.3 172.5 183.3 197.5
I78.8 78.7 77.9 87.9 93.4 101.7 66 130.4 128 139.9
R4.46 3.98 3.54 3.47 3.67 4.03 6.7 5.23 5.03 5.68
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
960 1050 237 1208 1350 1460 1580 1770 1950 2235
204.2 214.5 55.7 249.5 262.5 274.4 286.5 306.5 331.5 358.4
155.2 150.3 35.6 205.6 594.7 145.8 226 286.5 358.3 434
7.02 7.29 5.65 5.72 6.95 7.82 7.49 6.77 6.69 8.29
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2480 2710 3040 3150 3404 3780 4050 4270 4550 4900
789.5 960.3 436.4 790.5 521.5 735.6 619.9 724.5 749.7 975.6
998.5 897.8 558 890.8 546.7 889.5 1457.6 717.6 749.3 1250.8
9.71 11.55 14.44 12.92 10.45 11.89 9.64 7.06 7.68 8.26
1
* Trong đó :
Y : Thu nhập quốc dân của các quốc gia (nghìn tỷUSD/năm)
M : Mức cung tiền (nghìn tỷ/năm)
I : Vốn đầu tư (nghìn tỷ/năm) R : Lãi suất (%)
- Kết quảhồi quy từbảng 1 đến bảng 4 : (với độ tin cậy 95%)
1/ Kiểm định các hiện tượng phương sai nhiễu thay đổi, tự tương quan, thừa
biến và thiếu biến trong các mô hình.
2/ Sửdụng mô hình 2, dùng kiểm định Park và Glejser để kết luận thêm về
phương sai nhiễu và cách khắc phục.
3/ Sửdụng mô hình 3, kiểm định tự tương quan của mô hình bằng phương
pháp Durbin Watson và Breusch-Godfrey (BG).
4/ Sửdụng kiểm định chuỗi dấu để kiểm định TTQ.
5/ Khắc phục TTQ ởmô hình 3 bằng các phương pháp ước lượng bằng
thống kê d và Durbin Watson hai bước.
6/ Sửdụng phương pháp tiếp cận so sánh để chọn mô hình phù hợp nhất
trong 4 mô hình trên.
7/ Có kết quảkiểm định, phần dư có phân phối chuẩn không (α= 55). 2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 73.69191 323.5568 0.227756 0.8216
M 2.737142 0.974521 2.808705 0.0093
I 1.255382 0.665422 1.886596 0.0704
R 33.17342 55.90722 0.593366 0.5581
R-squared 0.84193 Mean dependent var 1876.933
Adjusted R-squared 0.823691 S.D. dependent var 1416.46
S.E. of regression 594.7595 Akaike info criterion 15.73776
Sum squared resid 9197211 Schwarz criterion 15.92458
Log likelihood -232.0664 Hannan-Quinn criter. 15.79752
F-statistic 46.16137 Durbin-Watson stat 1.51936
Prob(F-statistic) 0.000000
MÔ HÌNH 1
3
4
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 228.6113 188.8032 1.210845 0.2364
M 2.899593 0.923983 3.138144 0.0041
I 1.317177 0.649288 2.028647 0.0525
R-squared 0.839789 Mean dependent var 1876.933
Adjusted R-squared 0.827922 S.D. dependent var 1416.46
S.E. of regression 587.58 Akaike info criterion 15.68454
Sum squared resid 9321757 Schwarz criterion 15.82466
Log likelihood -232.2681 Hannan-Quinn criter. 15.72937
F-statistic 70.76413 Durbin-Watson stat 1.648984
Prob(F-statistic) 0.000000
MÔ HÌNH 2
5
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 30
Included observations: 30
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -89.4713 326.226 -0.274262 0.786
M 4.234307 0.591816 7.15477 0.0000
R 49.68073 57.77602 0.859885 0.3974
R-squared 0.820291 Mean dependent var 1876.933
Adjusted R-squared 0.806979 S.D. dependent var 1416.46
S.E. of regression 622.3092 Akaike info criterion 15.79939
Sum squared resid 10456255 Schwarz criterion 15.93951
Log likelihood -233.9909 Hannan-Quinn criter. 15.84422
F-statistic 61.62152 Durbin-Watson stat 1.388641
Prob(F-statistic) 0.000000
MÔ HINH 3