intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDL

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

453
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra thực nghiệm tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định giới hạn ARDL, được đề xuất đầu tiên bởi Pesaran và các cộng sự năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDL

Trang 1<br /> <br /> Mã số: 46<br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VIỆT NAM BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ARDL<br /> <br /> Trang 1 TÓM TẮT BÀI NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu của tôi nhằm mục đích kiểm tra thực nghiệm tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định giới hạn ARDL, được đề xuất đầu tiên bởi Pesaran và các cộng sự năm 2001. Sử dụng chuỗi dữ liệu hàng quý, các phân tích thực nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian từ quý 3 năm 1999 đến quý 3 năm 2013. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong dài hạn, sự biến động tỷ giá hối đoái có tác động tương quan âm và có ý nghĩa thống kê lên kim ngạch xuất khẩu. Điều này hàm ý rằng một sự gia tăng trong biến động tỷ giá hối đoái sẽ làm giảm kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên mối quan hệ này trong ngắn hạn lại không có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, các kết quả cũng cho thấy GDP Việt Nam cũng như GDP thế giới có tác động tương quan dương lên kim ngạch xuất khẩu cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra tỷ giá hối đoái thực có tác động tương quan âm và có ý nghĩa thống kê lên kim ngạch xuất khẩu.<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................................... 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 2 BỐ CỤC BÀI NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 2 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................................. 3<br /> <br /> CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ......... 4 2.1 CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ....................................................................... 4 2.2 CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ........................................................... 10 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................... 15 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 15 3.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN......................................................................... 16 3.2.1 Biến phụ thuộc ............................................................................................... 16 3.2.2 Biến độc lập ................................................................................................... 16 3.2.3 Dữ liệu ........................................................................................................... 16 3.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ............................................................................................ 18 3.3.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu. ......................................................... 18 3.3.2 Kiểm định tính đồng liên kết giữa các biến ................................................... 19 3.3.3 Ước lượng phương trình trong dài hạn bằng mô hình ARDL ....................... 21 3.3.4 Ước lượng phương trình trong ngắn hạn bằng mô hình ARDL .................... 21 3.3.5 Kiểm tra tính ổn định của các hệ số trong dài hạn và ngắn hạn ................... 22 CHƯƠNG 4 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 22 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NGHIỆM TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU ................................ 22 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỒNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC BIẾN....................................... 27 KẾT QUẢ UỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL ........... 30 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL ....... 33 MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC HỆ SỐ ƯỚC LƯỢNG ........................................................ 35<br /> <br /> CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN- HẠN CHẾ CỦA BÀI NGHIÊN CỨU ................................. 37 PHỤ LỤC BẢNG ............................................................................................................... 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 50<br /> <br /> Trang 2 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LEP .................................... 23 Hình 2 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LG...................................... 24 Hình 3 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LRER ................................. 25 Hình 4 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LV...................................... 26 Hình 5 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LWG .................................. 27 Hình 6 Kết quả ước lượng phương trình (1) bằng phương pháp OLS ..................... 28 Hình 7 Kết quả kiểm định tính đồng liên kết giữa các biến ..................................... 29 Hình 8 Kết quả lựa chọn độ trễ tối ưu cho các biến theo tiêu chuẩn AIC ................ 30 Hình 9 Kết quả ước lượng các hệ số dài hạn bằng cách sử dụng phương pháp ARDL (3, 1, 2, 1, 2).............................................................................................................. 31 Hình 10 Kết quả ước lượng các hệ số ngắn hạn bằng cách sử dụng phương pháp ARDL (3, 1, 2, 1, 2).................................................................................................. 34 Hình 11 Kết quả kiểm định CUSUM ....................................................................... 36 Hình 12 Kết quả kiểm định CUSUMQ .................................................................... 36<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Danh sách 179 quốc gia được IMF thống kê trong GDP thế giới ............... 39 Bảng 2 Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam theo quý lấy từ nguồn IMF ................ 41 Bảng 3 GDP của Việt Nam lấy từ nguồn dữ liệu của tổng cục thống kê ................. 42 Bảng 4 GDP của Việt Nam lấy từ nguồn dữ liệu của trang web: Vietstock.vn ....... 43 Bảng 5 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa được lấy từ nguồn IMF .................................... 44 Bảng 6 CPI của Mỹ được lấy từ nguồn IMF ............................................................ 45 Bảng 7 CPI của Việt Nam được lấy từ nguồn IMF .................................................. 47 Bảng 8 Tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới .......................................................... 48<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Chương 1 Giới thiệu đề tài 1.1 Lý do chọn đề tài<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái ngày càng có có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của toàn thế giới. Cũng giống như giá cả, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng tới những biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nó có thể làm thay đổi vị thế kinh tế và lợi ích của các nước trong quan hệ kinh tế quốc tế. Từ đó cho thấy sự biến động tỷ giá hối đoái luôn đóng một vai trò then chốt trong việc quyết định đến tình trạng ổn định kinh tế mỗi quốc gia, nó không những tác động đến sự cân bằng trong cán cân thanh toán của một nước, mà còn có thể kích thích hay hạn chế hoạt động xuất khẩu. Trong nền kinh tế hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế luôn gắn liền với tự do hóa thương mại. Chính vì điều đó đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra mạnh mẽ và góp phần ngày càng lớn vào cán cân thương mại mỗi nước, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng mang lại nhiều thách thức, trong đó có một yếu tố cực kỳ đáng quan tâm là sự biến động tỷ giá hối đoái ngày càng phức tạp và khó lường trước được. Hơn nữa đối với Việt Nam, khi xuất khẩu hàng hóa chúng ta sẽ thu về đồng ngoại tệ, không giống như nhiều quốc gia phát triển, đồng tiền mà họ nhận được khi xuất khẩu chính là đồng nội tệ. Dẫn đến rủi ro mà chúng ta phải gánh chịu do sự biến động tỷ giá là lớn hơn so với các nước này. Nên việc tìm hiểu tác động của rủi ro tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu một lần nữa lại đóng một vai trò quan trọng đối với một nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng và mở cửa như Việt Nam. Chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy trong những năm vừa qua, chính sách tỷ giá hối đoái luôn là một vấn đề thời sự và hết sức nhạy cảm. Muốn xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần phải hiểu rõ những tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái như thế nào, để từ đó chính phủ có thể tìm kiếm các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái và đưa nền kinh tế phát triển theo chiều hướng tốt nhất,<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2