intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình thanh khoản của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

Thêm vào BST
Báo xấu
44
lượt xem 10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về NHTM và vấn đề thanh khoản; phân tích và đánh giá các nguyên nhân gây căng thẳng thanh khoản trong thời gian qua; phân tích tính thanh khoản của một số NHTM Việt Nam thông qua các chỉ số; những tồn tại và hạn chế trong lĩnh vực này và một số giải pháp để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình thanh khoản của nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết

  1. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin phép được bày tỏ lòng cảm ơn và cảm kích chân thành đến quý Thầy Cô trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu Chương trình Đào tạo Đặc biệt nói chung và các Thầy Cô mà em đã có cơ hội tiếp xúc nói riêng. Quý Thầy Cô ngoài những bài giảng thú vị, bổ ích trên lớp còn hỗ trợ em rất nhiều trên con đường học tập dài bốn năm vừa qua. Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Thuận, người Thầy đáng kính mà em may mắn được học trong suốt một thời gian dài lại vừa là Giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp của em. Xin cám ơn Thầy về khoảng thời gian quý báu mà Thầy đã dành để hướng dẫn, góp ý kiến, hỗ trợ em từ lúc mở đầu đến khi em hoàn thành quyển Khóa luận này. Đó là những bài học không chỉ về kiến thức uyên bác rộng lớn, mà cả sự ủng hộ về tinh thần của Thầy dành cho một người học trò là em. Được nhà trường tạo điều kiện để tham gia bảo vệ khóa luận Tốt nghiệp, em đã cố gắng tận dụng những kiến thức được tích lũy, đúc kết trong suốt bốn năm học qua để áp dụng vào hoàn thành quyển Khóa luận này. Với những nỗ lực trong việc nghiên cứu tài liệu, báo cáo cũng như vận dụng các lý thuyết đã được học, tuy nhiên do thiếu bề dày kinh nghiệm và thời gian không cho phép, Khóa luận này không tránh khỏi các sai sót. Kính mong Thầy Thuận cùng quý Thầy Cô thông cảm và góp ý kiến để em có thể hoàn thiện đề tài hơn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2013 | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận i   
  2. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 6 năm 2013 Giảng viên hướng dẫn | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận ii   
  3. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa từ viết tắt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TMCP Thương mại Cổ phần NH Ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ACB Ngân hàng TMCP Á Châu SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội MBB Ngân hàng TMCP Quân đội NVB Ngân hàng TMCP Nam Việt IPO Initial Public Offer – phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng TTCK Thị trường chứng khoán TG Tiền gửi TGTT Tiền gửi thanh toán KH Khách hàng TM Tiền mặt NR Ngân hàng Northern Rock (Anh) NHNNo & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam   | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận iii   
  4. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ..............................................................ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... iii MỤC LỤC ...........................................................................................................................iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................................vi CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU ................................................................................................ 1 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ..............................................................................2 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................2 1.4. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU KHÓA LUẬN ......................................................3 CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT ....................................................................... 4 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG .................................................................................4 2.1.1. Hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) ...................................................4 2.1.2 Vấn đề thanh khoản của các NHTM ...............................................................6 2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá.......................................................................................8 2.2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THANH KHOẢN CÁC NƯỚC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI...................................................................................................................10 2.2.1. Kinh nghiệm quản lý thanh khoản tại Mỹ ....................................................10 2.2.2. Các trường hợp căng thẳng thanh khoản nổi bật trên thế giới......................11 2.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ........................................................13 CHƯƠNG 3 – PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT .................................................................................... 15 3.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM ................................................................................................................15 3.2. THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT ....26 3.2.1. Vốn điều lệ ....................................................................................................27 3.2.2. Hệ số an toàn vốn CAR ................................................................................29 3.2.3. Hệ số giới hạn huy động vốn H1 ..................................................................31 3.2.4. Hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài sản H2 .........................................32 | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận iv   
  5. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   3.2.5. Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 ........................................................................33 3.2.6. Chỉ số năng lực cho vay H4 ..........................................................................34 3.2.7. Chỉ số dư nợ trên tiền gửi khách hàng H5 ....................................................36 3.2.8. Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6 ............................................................37 3.2.9. Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7 ...............................................39 3.2.10. Tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi các TCTD khác trên tiền gửi khách hàng H8 ....40 3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT ....................................................................................................43 CHƯƠNG 4 - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÍNH THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT VIỆT NAM ............................................................................ 43 4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM...........43 4.1.1. Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam ................................43 4.1.2. Những thành quả ban đầu trong lộ trình cơ cấu lại hệ thống NHTM...........44 4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÍNH THANH KHOẢN NHÓM CÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT ........................................................................................46 4.2.1. Tăng cường năng lực tài chính ....................................................................46 4.2.2. Thực thiện cân đối giữa tài sản nợ và tài sản có ..........................................47 4.2.3. Đẩy lùi nợ xấu..............................................................................................48 4.2.4. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ .............................48 4.3. ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NHNN ĐỂ CẢI THIỆN TÍNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM .....................................................49 4.3.1. Tiếp tục phát huy đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng...............................49 4.3.2. Quy định chặt chẽ về đảm bảo thanh khoản NHTM ....................................50 4.3.3. Sử dụng chính sách tiền tệ linh hoạt, vừa đủ ................................................51 4.4.4. Củng cố, phát triển thị trường liên ngân hàng .............................................53 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 55 PHỤ LỤC A – BẢNG CÁC CHỈ SỐ THANH KHOẢN .................................................. 56 PHỤ LỤC B – BẢNG SỐ LIỆU TÍNH TOÁN TỪ 2008-2012 ........................................ 43 | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận v   
  6. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 3.1 – Tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 2008-2012 Biểu đồ 3.2 – Chỉ số CPI từ 2008-2012 Biểu đồ 3.3 – Tình hình biến động lãi suất 2008 Biểu đồ 3.4 – Tình hình biến động lãi suất liên ngân hàng năm 2012 Biểu đồ 3.5 – Tỷ lệ nợ xấu từ 2007-2012 Biểu đồ 3.6 – Vốn điều lệ từ 2008-2012 Biểu đồ 3.7 – Hệ số an toàn vốn CAR từ 2008-2012 Biểu đồ 3.8 – Hệ số giới hạn huy động vốn H1 Biểu đồ 3.9 – Hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có và tổng tài sản H2 Biểu đồ 3.10 – Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 Biểu đồ 3.11 – Chỉ số năng lực cho vay H4 Biểu đồ 3.12 – Tỷ lệ dư nợ trên tiền gửi khách hàng H5 Biểu đồ 3.13 – Chỉ số chứng khoán thanh khoản của CTG, VCB, STB, SHB và MBB Biểu đồ 3.14 – Chỉ số chứng khoán thanh khoản của EIB, ACB và NVB Biểu đồ 3.15 – Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD khác H7 Biểu đồ 3.16 – Tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi tại các TCTD trên tiền gửi của khách hàng H8 Bảng 3.1 – Quá trình điều chỉnh lãi suất năm 2012 Bảng 3.2 – Cơ cấu tiền mặt và tiền gửi tại các TCTD năm 2012 Bảng 3.3 – Cơ cấu dư nợ các ngân hàng năm 2012 Bảng 3.4 – Tăng trưởng trong tiền gửi của khách hàng 2008-2012 Bảng 3.5 – Hệ số H3 và H6 Bảng 3.6 – Hệ số H4 và H5 Bảng 3.7 – Hệ số H3 và H8 | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận vi   
  7. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU 1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào. Trên thế giới ngày nay, nhiều ngân hàng phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thanh khoản (liquidity strains), khi mà sự cạnh tranh khốc liệt về thu hút tiền gửi buộc các ngân hàng phải tìm kiếm các nguồn tài trợ khác. Nhiều cuộc khủng hoảng thanh khoản (như Argentina năm 2001-2002, ngân hàng Northern Rock tại Anh năm 2007, …) trên thế giới đã càng khẳng định hơn tầm quan trọng, thiết yếu của quản trị thanh khoản tại ngân hàng. Khả năng thanh khoản không hợp lý là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng bất ổn về tài chính – là mối rủi ro có thể gây sụp đổ cả một hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, lượng vốn dự trữ quá lớn sẽ tác đọng trực tiếp làm giảm khả năng đầu tư, sinh lời của ngân hàng. Thị trường tài chính càng phát triển, các cơ hội và rủi ro trong quản trị thanh khoản cũng gia tăng tương ứng. Từ đó, tầm quan trọng của việc hoạch định, quản lý thanh khoản càng được nâng cao hơn. Trong đó, các nhà quản trị phải tìm câu trả lời cho các vấn đề về nơi cung cấp các nguồn tài trợ ổn định với chi phí rẻ, hợp lý, làm thế nào để cân bằng cung – cầu thanh khoản, … Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, Việt Nam đang là điểm đến của nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đóng góp vào thành công đó, không thể không kể đến ngành ngân hàng, được xem là “mạch máu của nền kinh tế”. Trong thời gian vừa qua, trước những tác động tiêu cực cả sự bất ổn nền kinh tế vĩ nô (lạm phát) và các chính sách của Nhà nước (kiềm chế làm phát) thanh khoản của hệ thống NHTM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cá biệt có trường hợp ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản. Xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với những gì diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam những cuối 2007 và đầu năm 2008 cho thấy vấn đề thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại có ý nghĩa cấp bách về cả lý luận thực tiễn. Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết được học, bài Khóa luận bàn luận về việc ”Phân tích tính thanh khoản của nhóm các Ngân hàng TMCP niêm yết”. | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 1   
  8. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Câu hỏi nghiên cứu: Bài khóa luận được thực hiện nhằm trả lời cho các câu hỏi về: + Thực trạng thanh khoản của hệ thống NHTM Việt Nam, cụ thể là các ngân hàng TMCP niêm yết như thế nào? + Những yếu tố, nguyên nhân chính nào đã dẫn đến căng thẳng thanh khoản cho hệ thống NHTM Việt Nam? + Có những giải pháp nào để giải quyết khó khăn thanh khoản đó? Mục tiêu nghiên cứu: + Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về NHTM và vấn đề thanh khoản; + Phân tích và đánh giá các nguyên nhân gây căng thẳng thanh khoản trong thời gian qua; + Phân tích tính thanh khoản của một số NHTM Việt Nam thông qua các chỉ số; + Những tồn tại và hạn chế trong lĩnh vực này và một số giải pháp để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng TMCP niêm yết tại Việt Nam. 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Đến cuối 2012, có tất cả 8 ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã thực hiện việc cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Để thuận lợi cho việc thu thập số liệu và có được kết quả chính xác khách quan, Khóa luận này tập trung vào phân tích, đánh giá tình hình thanh khoản của nhóm các ngân hàng đã niêm yết bao gồm: + Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG); + Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); + Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB); + Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB); + Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 2   
  9. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   + Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); + Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB); + Ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB); Các số liệu để phân tích được thu thập từ báo cáo thường niên của mỗi ngân hàng trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm gần nhất là 2012. Phương pháp nghiên cứu: Dựa vào các kiến thức và phương pháp đã được học, Khóa luận sử dụng: + Phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn dịch thông tin số liệu từ các nguồn báo chí, báo mạng và báo cáo thường niên của các ngân hàng; + Phương pháp so sánh ngang – dọc, đối chiếu phân tích đối với các chỉ số thanh khoản tính toán được của các ngân hàng. Ngoài ra, để thực hiện đánh giá tốt hơn, khóa luận còn sử dụng phương pháp mô tả - giải thích, tổng hợp thông tin, … 1.4. NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU KHÓA LUẬN Ngoài phần kết luận, phụ lục bảng biểu và tài liệu tham khảo, Khóa luận gồm có bốn chương chính như sau: _Chương 1 – Giới thiệu chung; _Chương 2 – Tổng quan lý thuyết và cơ sở lý luận; _Chương 3 – Phân tích và đánh giá tính thanh khoản nhóm các ngân hàng TMCP niêm yết; _Chương 4 – Giải pháp hoàn thiện tính thanh khoản các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam. | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 3   
  10. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 2.1.1. Hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) 2.1.1.1. Khái niệm, định nghĩa NHTM Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997 định nghĩa: “Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Luật này còn định nghĩa: Tổ chức tín dụng (TCTD) là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán toán (Nguyễn Minh Kiều, 2011). NHTM là một trung gian tài chính đóng vai trò trong việc đảm bảo nền kinh tế hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả. NHTM là loại hình ngân hàng giao dịch trực tiếp với các tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi sử dụng vốn đó để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phương tiện thanh toán và dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nêu trên. NHTM là loại hình ngân hàng có số lượng lớn và rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường. sự có mặt của loại hình ngân hàng này trong hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội chứng tỏ rằng: ở đâu có một hệ thống ngân hàng thương mại phát triển, thì ở đó sẽ có sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế. Như vậy NHTM là một định chế tài chính trung gian quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội được huy động, tập trung lại, đồng thời số vốn đó được sử dụng để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế và cá nhân với mục đích phát triển kinh tế xã hội. 2.1.1.2. Nhiệm vụ, chức năng, vai trò cơ bản Nhìn chung, NHTM có ba chức năng cơ bản: chức năng trung gian tín dụng, chức năng tạo tiền và chức năng sản xuất. Chức năng trung gian tài chính và tạo tiền là hai chức năng cơ bản của NHTM. Trong những năm gần đây, nhiều nhà quản trị ngân hàng còn đề cập đến chức năng sản xuất của NHTM, bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra “sản phẩm” và dịch vụ ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế. | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 4   
  11. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   Dựa vào các chức năng kể trên của NHTM, có thể nhận ra các vai trò chính của NHTM trong nền kinh tế thị trường như sau: _ Vai trò tập trung vốn của nền kinh tế: NHTM là trung gian kết nối giữa những người có nguồn tiền nhàn rỗi muốn sinh lời trong xã hội (cá nhân, tổ chức kinh doanh, đơn vị kinh tế, …) đến những người có nhu cầu sử dụng vốn nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. Qua quá trình này, NHTM là thành phần đầu mối quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngoài ra, NHTM còn có thể làm trung gian giữa các công ty và nhà đầu tư trong việc chuyển giao mệnh lệnh trên thị trường chứng khoán, mua trái phiếu công ty. _ Vai trò làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán: NHTM hỗ trợ các chủ thể trong nền kinh tế thực hiện thanh toán, cất giữ tiền một cách an toàn, tiện lợi hơn. Để thực hiện vai trò này, ngân hàng sử dụng những công cụ lưu thông và độc quyền quản lý chúng (séc, giấy chuyển tiền, thẻ thanh toán, …), thông qua đó đã tiết kiệm nhiều chi phí đã có thể phát sinh trong xã hội, đẩy nhanh tốc độc luân chuyển vốn, thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa. Ngày nay, với việc thực hiện thanh toán thông qua hệ thống bù trừ của và hình thức chuyển tiền điện tử được hỗ trợ bởi công nghệ cao sẽ hỗ trợ tối đa các dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn. _ Vai trò tạo ra tiền trong hệ thống ngân hàng hai cấp: Quá trình này được thực hiện thông qua tín dụng và thanh toán trong hệ thống ngân hàng, trong mối liên hệ chặt chẽ với NHTW mỗi nước. Đây là chức năng sáng tạo ra bút tệ góp phần gia tăng khối luợng tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chuyển và phát triển nền kinh tế. Theo quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (International Monetary Fund), khối tiền tệ của một quốc gia bao gồm: tiền giấy, tiền kim loại và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Còn tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ không đụơc xem là bộ phận của khối tiền tệ mà chỉ được xem là “chuẩn tiền” do tính chất kém thanh khoản của bộ phận này. Tuy nhiên kể từ năm 1980 trở đi, nhiều nhà kinh tế học bắt đầu xem “chuẩn tiền” là một phần của khối tiền tệ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hang Thế giới (WB) gần như chấp nhận quan điểm này nhưng còn ngần ngại nên phân biệt thành nhiều khối tiền tệ như M1, M2, M3 và L. Trong đó: + M1: tiền mặt phát hành bao gồm tiền giấy và tiền kim loại + tiền gửi không kỳ hạn; + M2: M1 + tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ tại ngân hàng; + M3: M2 + tất cả các loại tiền gửi ở các định chế tài chính khác; | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 5   
  12. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   + L: M3 + các loại trái phiếu, thương phiếu và các công cụ khác của thị trường tiền tệ. 2.1.2 Vấn đề thanh khoản của các NHTM 2.1.2.1. Định nghĩa thanh khoản Tính thanh khoản của NHTM được xem như khả năng tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Như vậy, rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. Thanh khoản của một ngân hàng có vấn đề có thể do các nguyên nhân cơ bản sau: _ Ngân hàng vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi ngắn hạn từ các cá nhân và định chế tài chính khác; sau đó chuyển hóa chúng thành các tài sản đầu tư dài hạn. Cho nên, tình trạng mất cân đối về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, mà thường gặp là dòng tiền thu về từ tài sản đầu tư nhỏ hơn dòng chi ra để trả các khoản tiền gửi đến hạn. _ Sự thay đổi của lãi suất có thể tác động đến cả người gửi tiền và người vay vốn. Khi lãi suât giảm, một số người gửi tiền rút vốn khỏi ngân hàng để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lời cao hơn; còn những người đi vay tích cực tiếp cận các khoản tín dụng vì lãi suất đã thấp hơn trước. Như vậy, rốt cuộc lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng đến giá trị thị trường của các tài sản mà ngân hàng có thể đem bán nhằm tăng thêm nguồn cung thanh khoản và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ. _ Do chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả như: các chứng khoán đang sở hữu có tính thanh khoản thấp, dự trữ của ngân hàng không đủ cho nhu cầu chi trả, … 2.1.2.2. Cung – cầu thanh khoản và đánh giá trạng thái thanh khoản Nhu cầu thanh khoản của một ngân hàng có thể được xem xét bằng mô hình cung – cầu về thanh khoản. _ Cung thanh khoản: là các khoản vốn làm tăng khả năng chi trả của ngân hàng, là nguồn cung cấp thanh khoản cho ngân hàng bao gồm: | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 6   
  13. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   + Các khoản tiền gửi đến; + Doanh thu từ việc bán các dịch vụ phi tiền gửi; + Thu hồi các khoản tín dụng đã cấp; + Bán các tài sản đang kinh doanh và sử dụng; + Vay mượn trên thị trường tiền tệ. _ Cầu thanh khoản: là nhu cầu vốn cho các mục đích hoạt động của ngân hàng, các khoản làm giảm quỹ của ngân hàng. Thông thường, trong lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng, những hoạt động tạo ra cầu về thanh khoản bao gồm: + Khách hàng rút tiền từ tài khoản; + Yêu cầu vay vốn từ các khách hàng có chất lượng tín dụng cao; + Thanh toán các khoản vay phi tiền gửi; + Chi phí phát sinh khi kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ; + Thanh toán cổ tức bằng tiền. Trạng thái thanh khoản ròng NPL (Net Liquidity Position) của một ngân hàng được xác định như sau: NPL = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản Có ba khả năng có thể xảy ra như sau: _Thặng dư thanh khoản: khi cung thanh khoản vượt quá cầu thanh khoản (NPL > 0) thì ngân hàng đang ở trong trạng thái thặng dư thanh khoản. Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc đầu tư số vốn thặng dư này vào đâu để mang lại hiệu quả cho tới khi chúng cần được sử dụng đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong tương lai. _Thâm hụt thanh khoản: Khi cầu thanh khoản lớn hơn cung thanh khoản (NPL < 0), ngân hàng phải đối mặt với tình trạng thâm hụt thanh khoản. Nhà quản trị phải xem xét, quyết định tài trợ thanh khoản lấy từ đâu, bao giờ thì có và chi phí là bao nhiêu. _Cân bằng thanh khoản: Khi cung thanh khoản bằng với cầu thanh khoản (NPL = 0), tình trạng này được gọi là cân bằng thanh khoản. Tuy nhiên đây là tình trạng rất khó xảy ra trên thực tế, hoặc nếu có cũng không tồn tại lâu dài. | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 7   
  14. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá 2.1.3.1. CAR – tỷ lệ an toàn tối thiểu vốn tự có CAR x 100% tổng tài sản có rủi ro quy đổi Hệ số CAR (Capital Adequacy Ratios) – hệ số Cooke phản ánh tỷ lệ vốn tự có tối thiểu ngân hàng phải đạt được trên tổng tài sản “Có” rủi ro quy đổi. CAR biểu thị cho mức độ rủi ro mà các ngân hàng được phép mạo hiểm trong việc sử dụng vốn cao thấp tùy thuộc vào vốn tự có của ngân hàng. Cụ thể là, những ngân hàng có vốn tự có lớn thì được phép sử dụng vốn với mức độ liều lĩnh lớn với hy vọng đạt được lợi nhuận cao nhất, nhưng rủi ro sẽ cao hơn và ngược lại. 2.1.3.2. Hệ số giới hạn huy động vốn vốn tự có H1 x 100% tổng nguồn vốn huy động Hệ số này được đưa ra nhằm mục đích giới hạn mức huy động vốn của ngân hàng để tránh tình trạng khi ngân hàng huy động vốn quá nhiều vượt quá mức bảo vệ của vốn tự có làm cho ngân hàng có thể mất khả năng chi trả. Để tạo một khoản cách an toàn trong hoạt động của ngân hàng trong mối tương quan giữa vốn tự có và vốn huy động, nếu chênh lệch đó càng lớn thì hệ số an toàn của ngân hàng sẽ càng thấp. Trong đó: + Vốn tự có của ngân hàng gồm: vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận không chia. + Tổng nguồn vốn huy động gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiêm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiềng gửi để huy động vốn, các khoản tiền giữ hộ và đợi thanh toán, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (nếu có). 2.1.3.3. Hệ số tỷ lệ giữa vốn tự có so với tổng tài sản có H2 vốn tự có H2 x 100% tổng tài sản có Hệ số H2 đưa ra nhằm mục đích đánh giá mức độ rủi ro của tổng tài sản có của một ngân hàng. Thông thường, ngân hàng nào gặp phải sự sụt giảm về tài sản (do | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 8   
  15. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   rủi ro xuất hiện) càng lớn thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm thấp. Vì vậy, hệ số này cho phép tài sản của ngân hàng sụt giảm ở một mức độ nhất định so với vốn tự có của ngân hàng. 2.1.3.4. Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 tiền mặt TGTT tại NHNN TGKKH tại các TCTD H3 x 100% tổng tài sản có Một tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi cao, nghĩa là giá trị H3 cao, đảm bảo cho ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời. 2.1.3.5. Chỉ số năng lực cho vay H4 dư nợ H4 x 100% tổng tài sản có Chỉ số năng lực cho vay. Đây là chỉ số thanh khoản âm vì cho vay là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất mà ngân hàng nắm giữ. 2.1.3.6. Chỉ số dư nợ trên tiền gửi khách hàng H5 dư nợ H5 x 100% tiền gửi khách hàng Hệ số H5 đánh giá ngân hàng đã sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng cho tín dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Hệ số càng cao thì tính thanh khoản ngân hàng càng thấp. 2.1.3.7. Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6 chứng khoán kinh doanh chứng khoán sẵn sàng bán H6 x 100% tổng tài sản có Phản ánh tỷ lệ nắm giữa các chứng khoán có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh khoản trên tổng tài sản Có của ngân hàng. Tỷ số này cao biểu hiện tính thanh khoản tốt của ngân hàng. 2.1.3.8. Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7 tiền gửi tại và cho vay TCTD H7 x 100% tiền gửi và vay từ TCTD Chỉ số H7 đo lường mối tương quan giữa ngân hàng với các TCTD khác thông qua hai lại tài sản: tài sản có (tiền gửi tại và cho vay TCTD), tài sản nợ (tiền gửi | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 9   
  16. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   và vay từ các TCTD). Với hệ số H7, ta có thể đánh giá mức độ chủ động của ngân hàng trong giải quyết các vấn đề thanh khoản. 2.1.3.9. Tỷ lệ tiền mặt và tiền gửi các TCTD khác trên tiền gửi khách hàng H8 tiền mặt tiền gửi tại TCTD H8 x 100% tiền gửi của khách hàng Hệ số này đo lường mối tương quan giữa tài sản có (tiền mặt và tiền gửi tại TCTD khác) với tài sản nợ (tiền gửi của khách hàng) của một ngân hàng. H8 có giá trị càng lớn càng thể hiện tính thanh khoản của ngân hàng trong việc giải quyết nhu cầu rút vốn đột xuất của khách hàng. 2.2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THANH KHOẢN CÁC NƯỚC KHÁC TRÊN THẾ GIỚI 2.2.1. Kinh nghiệm quản lý thanh khoản tại Mỹ Một trong những nguyên nhân nổi bật gây ra tình hình căng thẳng thanh khoản hiện nay là do nợ xấu. Các ngân hàng không thể thu hồi khoản nợ mình đã cho vay trước đây. Chính các rủi ro tiềm ẩn sâu xa này có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho toàn hệ thống. Trong cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng khu vực châu Á thời kỳ 1997-1998, và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ gần đây đã và đang cho thấy ngày càng nhiều ngân hàng trên thế giới công bố các khỏan nợ xấu và thua lỗ kỷ lục. Trong đó có rất nhiều ngân hàng trong khu vực và trên thế giới bị phá sản, kể cả những ngân hàng lớn tầm cỡ thế giới với bề dày hoạt động hàng trăm năm. Điều này cho thấy, công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng đặc biệt là vấn đề thanh khoản cần được sự chú ý, quan tâm nhiều hơn. Vốn đã có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý ngân hàng, Mỹ đưa ra các chính sách vô cùng chặt chẽ để phòng ngừa những nguy cơ có thể dẫn đến rủi ro thanh khỏan cho ngân hàng như sau: _ Nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài và tổng hợp với bên đi vay. Kết quả là những người cho vay sẽ hiểu nhiều hơn về tình hình tài chính của khách hang, đồng thời thu đuợc lợi nhuận khi bán các sản phẩm tài chính đa dạng. _ Xem trọng việc thẩm định khoản vay hơn là kiểm soát khoản vay. Công tác “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thể hiện sự khôn ngoan vì nếu quá trình thẩm định lỏng lẻo, bịt cắt giảm hoặc làm tắt sẽ có khả năng dẫn đến các khoản nợ xấu vì đánh giá không chính xác khoản vay. Thêm vào đó, nó có thể phát sinh ra them các loại | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 10   
  17. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   rủi ro không đáng nếu tính đến các khối lượng công việc phải thực hiện khi giải quyết khỏan vay quá hạn. _ Không sử dụng bên thứ ba làm môi giới, vì các đơn vị môi giới không có động cơ quan tâm đến chất lượng khoản vay. _ “Thực chứng hơn thực cung” yêu cầu bên vay phải chứng tỏ được kinh nghiệm trong kinh doanh, yêu cầu bên vay cung cấp tài sản thế chấp cho dù không cần thiết có tài sản đảm bảo. việc này sẽ tạo ra động lực tâm lý cho bên vay đối với khỏan vay của mình. _ Yêu cầu cán bộ cho vay phải chịu trách nhiệm với khỏan vay họ cho vay. _ Áp dụng hệ số tín dụng cho vay mới và thẩm định lại hệ số này định kỳ trong suốt thời hạn của khỏan vay. _ Xác định sớm nợ xấu và tăng cường nỗ lực thu hồi nợ rất mạnh mẽ; luôn theo dõi để xác định sớm những dẫu hiệu của khỏan vay xấu trong tương lai, không đợi đến khi khỏan vay trở nên quá hạn. Sự tích cực xác định và tìm kiếm khả năng thu hồi các khỏan nợ chỉ trong vài ngày kể từ khi khỏan vay bị trễ có thể làm giảm thời gian cần có tiêu tốn vào các tác động thu hồi nợ và cho phép các bên cho vay điều chỉnh thời hạn trả nợ hoặc giải quyết các vấn đề khác của bên vay sớm. _ Thực tế tại các ngân hàng ở Mỹ cho thấy, việc đề xuất đúng lối ra cho các khỏan nợ xấu là quan trọng hơn việc thu hồi nợ. vì thu hồi có thể hiệu quả hơn thong qua việc tiếp tục trả nợ hơn là phải dùng hình thức tất toán tài sản. 2.2.2. Các trường hợp căng thẳng thanh khoản nổi bật trên thế giới Với bề dày hoạt động hàng trăm năm, nhiều nước trên thế giới đã tích lũy được kinh nghiệm dày dạn trong công tác quản lý thanh khoản thông qua những biến cố xảy ra trong lịch sử ngành ngân hàng. Nổi bật trong thời gian một thập kỷ trở lại, các bất trắc thanh khoản tại Argentina (2001), Anh (2007) và tại Nga (2004) là những bài học quý giá cho các quốc gia rút kinh nghiệm. 2.2.2.1. Thảm họa Northern Rock (2007) Sau thông tin dự báo lợi nhuận trước thuế giảm so với dự kiến ban đầu, báo chí Anh đã giật tít nhiều thông tin bất lợi cho ngân hàng Northern Rock (NR) về việc thiếu hụt tiền mặt, hay những hậu quả mà ngân hàng đang đối mặt do cho vay thế chấp tràn lan… Chỉ trong 3 ngày sau đó (từ 14 đến 17/9/2007), 3 tỷ bảng Anh tiền mặt đã | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 11   
  18. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   được rút ra khỏi NR do phản ứng của người dân trước tin đồn. Mặc dù đã được ngân hàng Anh BOE hỗ trợ về tiền mặt nhưng lượng dân cư đến rút tiền không hề suy giảm. Chính phủ Anh quyết định sẽ mua lại NR để có phương án xử lý thích hợp. Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này là việc chấp nhận cho vay tràn lan đối với đối tượng thu nhập thấp. Ngân hàng Northern Rock đã cho vay nhiều gấp 125% giá trị nhà đất của người vay đưa đi cầm cố, bất chấp những lời cảnh báo trước đó về sự không ổn định của nền kinh tế cũng như các dự báo về giá bất động sản đang tut dốc. Việc cho vay thế chấp sai lầm với chất lượng tín dụng thấp đã khiến cho tài sản bong bong xà phòng của NR tồn tại trong một thời gian dài và liên tục được thổi căng phồng lên. Ngoài ra NR cũng là một nạn nhân từ ảnh hưởng to lớn của các thông tin bị “thổi phồng” từ báo chí, do thiếu kinh nghiệm trong xử lý khủng hoảng; công tác PR còn yếu. 2.2.2.2. Rủi ro thanh khoản của các NHTM tại Argentina (2001) Sau động thái thông báo của chính phủ Argentina về kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF năm 2000, người dân mang mối hoài nghi đã rút 1,2 tỷ USD từ hệ thống ngân hàng (11/2001). Mặc cho những nỗ lực của chính phủ nhiều lần đặt ra hạn mức rút tiền hàng tháng, tâm lý rút tiền của người dân vì mục đích an toàn không thay đổi. đồng peso trước sức ép phải thả nổi giá trị, sau đó mất giá chỉ còn USD/peso=2,6 (2/2002). Tình đến 2/2003, các ngân hàng tại Argentina đã lỗ khoản 10-20 tỷ USD, tỷ giá bấy giờ là 3,75, khan hiếm thanh khoản trong ngân hàng bắt đầu xuất hiện. Không cầm cự được lâu, 4/2002 các ngân hàng được yêu cầu phải đóng cửa vô thời hạn. Giám đốc ngân hàng HSBC tại Argentina nhận xét “điều này giống như chết đi sống lại cả ngàn lần” khi cho biết cuộc khủng hoảng này đã làm mất đi 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Scotia Bank còn có dự định rút chi nhánh của mình tại quốc gia này do không kham nổi rủi ro. Nguyên nhân khủng hoảng bắt nguồn từ sự thiếu tín nhiệm của người dân vào chính phủ Argentina và hệ thống ngân hàng. Khi thông tin về yêu cầu cứu trợ của chính phủ được phát đi cũng là lúc người dân nhen nhóm trong mình ý nghĩ phải rút tiền mặt từ ngân hàng ra. Ngoài ra sự kéo dài kiểm soát ngoại tệ của Chính phủ cũng gián tiếp làm căng thẳng thanh khoản trong thời gian này. 2.2.2.3. Rủi ro thanh khoản năm 2004 tại Nga Tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro thanh khoản trước đó, nhưng tình trạng thanh khoản của các ngân hàng tại Nga mới thực sự rơi vào khủng hoảng sau ngày 9/7/2004, khi | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 12   
  19. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   Guta Bank – một đại gia ngân hàng tại đất nước này thông báo tạm khóa các tài khoản tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt động hơn 400 máy ATM của mình. Người dân đổ xô đi rút tiền ở các ngân hàng do mối lo sợ các ngân hàng khác cũng sẽ hành động tương tự như Guta. Ngày 16/7/2004 các ngân hàng thậm chí từ chối cấp tín dụng cho nhau, lãi suât tiền gửi được nâng lên, một số ngân hàng (Alfa) còn áp cả phí phạt khi rút trước hạn song khách hàng vẫn ồ ạt xếp hàng rổng tắn bên ngoài các ngân hàng để chở lượt rút tiền. NHTW quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt xuống 3,5% để hỗ trợ cùng nhiều biện pháp khác để cứu Guta. Đến 20/7, nhiều ngân hàng sụp đổ, chính phủ ra kế hoạch mua lại Guta và nhiều ngân hàng lớn khác với giá cực rẻ. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng theo các chuyên gia là do tại Nga có quá nhiều ngân hàng, mà phần lớn là các tổ chức tài chính nhỏ tồn tại bằng các hoạt động bất hợp pháp. 90% ngân hàng tại Nga thời điểm bấy giờ có vốn sở hữu dưới 10 triệu USD. Ngoài ra, các cơ quan quản lý tài chính chưa đưa ra được các biện pháp giải quyết hiệu quả ngoài việc giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt chỉ mang tính tạm thời. 2.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Từ những kinh nghiệm thực tiễn mà các nước trên thế giới đã đi trước trải nghiệm, hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể ứng dụng các bài học như sau: _ Kiểm soát hoạt động cho vay bằng các chuẩn mực cụ thể, tránh tình trạng cho vay tràn lan với quy trình thẩm định lỏng lẻo. Đặc biệt với các nhóm ngành như bất động sản, dù là khoản vay cho mục đích đầu tư bất động sản hay sử dụng bất động sản như tài sản thế chấp/ đảm bảo cho khoản vay thì TCTD cũng cần có các quy định nghiêm ngặt để giám sát cả trước và sau khi giải ngân, luôn đề cao tinh thần “phòng cháy hơn chữa cháy”. _ Luôn xem trọng tầm ảnh hưởng của nguồn thông tin từ báo chí. Sau khủng hoảng tại ngân hàng Northern Rock tại Anh năm 2007, có thể nhận thấy thông tin thổi phồng từ phía nhà báo đã góp phần làm nên “nạn đói thanh khoản” cho NR. Mặt khác, do công tác PR còn yếu kém của ngân hàng đã không thể ra tay dập tắt tin đồn ấy, cũng như có các biện pháp gây dựng niềm tin với ngân hàng trong công chúng. Vì khi dân cư tin tưởng vào chất lượng hoạt động của NR, họ đã không dễ dàng bị tác động bởi luồng thông tin dẫn đến cảnh lũ lượt kéo đến rút tiền mặt khỏi ngân hàng. _ Về phía chính phủ, gây dựng niềm tin từ công chúng là vô cùng quan trọng. Có như thế thì Nhà nước mới có thể dễ dàng quản lý các hoạt động quốc gia hiệu quả | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 13   
  20. 2013  Phân tích tình hình thanh khoản nhóm các NHTMCP niêm yết   thông qua các chính sách tài khóa – tiền tệ mà không bị nhiễu bởi các yếu tố khác như trường hợp Argentina (2004). Công tác quản lý thông tin nhạy cảm cũng cần sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền quốc gia. _ Xây dựng một hệ thống NHTM lành mạnh, quan tâm đến “chất lượng” hơn là “số lượng” ngân hàng. Vì hệ thống ngân hàng là một chuỗi mắc xích liên quan đến nhau, hoạt động yếu kém đến từ một cá thể trong đó có thể dẫn đến căn bệnh cho toàn hệ thống, thậm chí là phá sản hàng loạt. NHNN nên dự trù sẵn các chính sách cứu trợ kinh hoạt trong giải quyết khủng hoảng, tránh tình trạng lây lan theo dây chuyền không kiểm soát được. | GVHD: TS. Nguyễn Văn Thuận 14   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

LV.11: Bộ Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
172 tài liệu
841 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
15=>0