Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

Thêm vào BST

Báo xấu

127
lượt xem 25
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nhằm hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại; nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Nguyễn Thị Hoài Thu
ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i MỤC LỤC .................................................................................................................. ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ...........................................v DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................ ix DANH MỤC SƠ ĐỒ ..................................................................................................x LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..............13 1.1. Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại .........................13 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại 13 1.1.2. Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ..............................................16 1.1.3. Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ...............................................18 1.1.4. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại .21 1.1.5. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại .................23 1.1.6. Nhân tố ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ........32 1.1.7. Phƣơng pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ........38 1.2. Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại ..................41 1.2.1. Mô hình SWOT ...............................................................................................41 1.2.2. Mô hình Ma trận các yếu tố bên trong - bên ngoài (IE) .................................46 1.2.3. Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) .................................................53 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .....................................................57 1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh .......57 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ....................60 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM.........................................62
iii 2.1. Tổng quan về môi trƣờng kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. ...............................................................................................62 2.1.1. Tổng quan về môi trƣờng kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ....62 2.1.2. Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .............67 2.2. Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ............................................................................................................76 2.2.1. Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ..............................................................................76 2.2.2. Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình SWOT ........................................................................................78 2.3. Đánh giá những kết quả đạt đƣợc của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ..........97 2.3.1. Kết quả đạt đƣợc .............................................................................................97 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại ......................................................99 Chƣơng 3: LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH .............................................................101 3.1. Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ............................................................................................101 3.1.1. Căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu trƣớc ...............................................101 3.1.2. Căn cứ vào mô hình nghiên cứu của luận án ................................................105 3.1.3. Căn cứ vào hạn chế của mô hình đang áp dụng tại Việt Nam ......................106 3.2. Xây dựng mô hình phân tích nhân tố ...............................................................107 3.2.1. Cơ sở chọn biến đƣa vào phân tích nhân tố ..................................................107 3.2.2. Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu ........................................................110 3.2.3. Kết quả ƣớc lƣợng thực nghiệm mô hình .....................................................111 3.3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam .....................................................................................124
iv 3.3.1. Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh của các NHTMVN bằng mô hình điểm số ..............................................................124 3.3.2. Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bằng mô hình phân tích nhân tố .......................................................................................129 3.3.3. Đánh giá những ƣu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT .......................................................................................................134 3.3.4. Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ......................................................135 3.4. Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. ........................135 3.4.1. Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan ..............................136 3.4.2. Đối với ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam và các Bộ có liên quan ...................137 KẾT LUẬN .............................................................................................................137 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................141 PHỤ LỤC
v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ABB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thƣơng mại Việt Nam-Hoa Kỳ BVB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán bộ nhân viên CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh hiện tại CFA : Phân tích nhân tố khẳng định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DaiABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm EFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập khẩu FCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất GATS : Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trƣởng GDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Gia Định (Bản Việt) GPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Dầu khí toàn cầu HBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ chí Minh
vi ICT : Công nghệ thông tin và truyền thông IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên ngoài IFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế KienlongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kiên Long LPB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt MB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội MDB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bắc Á NaviBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Nam Việt NCĐL : Nghiên cứu định lƣợng NCĐT : Nghiên cứu định tính NĐT : Nhà đầu tƣ NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNTMNNg : Ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMVN : Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi thuần NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ Nợ xấu OCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông OceanBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại dƣơng OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế PGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu ROA : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng SBV : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam
vii SCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn SeaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á SGB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Công thƣơng SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Hà nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chƣơng trình phân tích thống kê trong lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn Thƣơng tín SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế (Viết tắt của Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng TechcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng TienphongBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong TrustBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Tín VAB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Á VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động VIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế VietcomBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam VPBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thịnh vƣợng VTNB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa VTTB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam thƣơng tín WEB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Tây WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thƣơng mại Thế giới
viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT ..........................................................................44 Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể về phân tích đối thủ cạnh tranh ....................76 Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh ...................78 Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM của các quốc gia trong khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản của các NHTM so với toàn hệ thống (%) ..............83 Bảng 2.5: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng ...............................................................91 Bảng 2.6: Tỷ lệ dƣ nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 ..............................................92 Bảng 3.1: Các biến đƣợc đƣa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng...107 Bảng 3.2: Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett ................................................111 Bảng 3.3: Số liệu về các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam năm 2012 ..................113 Bảng 3.4: Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích ............................................................116 Bảng 3.5: Ma trận xoay nhân tố .............................................................................119 Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố đã loại trừ các biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7. Tổng phƣơng sai đƣợc giải thích ............................................................124 Bảng 3.8. Điểm nhân tố và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam ............................................................................125 Bảng 3.9. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 ................. 127
ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Số lƣợng và cơ cấu các NHTM ............................................................68 Biểu đồ 2.2: Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lƣợng thẻ phát hành năm 2012 ........................................................70 Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012..........................................................71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn ..................................................75 Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 của một số NH .........................................................80 Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM ...............................................82 Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng của các NHTM ........................................................82 Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trƣởng tài sản ngành ngân hàng .......................................83 Biểu đồ 2.10: Tăng trƣởng huy động vốn và tăng trƣởng tín dụng ở VN ................84 Biểu đồ 2.11. Nợ xấu ................................................................................................85 Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA ...............................................88 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) ..........................................................89
x DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Môi trƣờng cạnh tranh của NHTM ..........................................................32 Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh ...................................................42 Sơ đồ 1.3. Phƣơng pháp chuyên gia ..........................................................................47 Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi ...........................................................104 Sơ đồ 3.2. Mô hình nghiên cứu của đề tài ..............................................................105 Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT.................................................................................132 Hình 3.1: Phép xoay trực giao và Phép xoay Oblique Factor .................................117
1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) đã mang lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhƣng bên cạnh đó cũng gặp không ít thách thức. Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trƣờng ngân hàng trong và ngoài nƣớc. Bởi không chỉ là sự gia tăng cả về chất lƣợng và số lƣợng của các loại hình ngân hàng mà còn phải thực hiện những cam kết của thành viên WTO về mở cửa thị trƣờng ngân hàng.Thực tế cho thấy các tổ chức tài chính nƣớc ngoài, đặc biệt là các ngân hàng lớn trên thế giới đã lần lƣợt tăng thêm ảnh hƣởng của mình tại Việt Nam với những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại. Trong cuộc chạy đua giành giật thị trƣờng, các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tƣ phát triển công nghệ...Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đã đƣợc nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam hiện nay chƣa đƣợc sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chƣa đƣợc các nhà quản lý quan tâm nhƣ là một vấn đề trọng yếu. Trong khi kết quả báo cáo xếp hạng lại có vai trò rất quan trọng đó là giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tƣ và khách hàng có cái nhìn tốt hơn về các ngân hàng Việt Nam. Giúp hoạt động đầu tƣ, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ trong ngân hàng nâng cao đƣợc uy tín, chất lƣợng tránh đƣợc những rủi ro và tổn thất đáng tiếc. Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng này các nhà quản lý ngân hàng sẽ đánh giá đƣợc mức độ phát triển của ngân hàng qua các năm nhằm xây dựng cơ chế chính sách điều hành ngân hàng để củng cố cho sự phát triển bền vững ngân hàng ở Việt Nam. Vì vậy, xây dựng một mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại một cách toàn diện về phạm vi hoạt động,
2 chất lƣợng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, chất lƣợng nguồn lực, trình độ công nghệ và tốc độ tăng trƣởng trong điều kiện hiện nay nhằm giúp cho các ngân hàng tìm kiếm đƣợc các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng. Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có sự tham gia của các ngân hàng nƣớc ngoài và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng, với mong muốn bổ sung thêm những hiểu biết về ứng dụng mô hình phân tích định lƣợng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án. 2. Tình hình nghiên cứu 2.1. Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở các nước. Các nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng, tiếp cận theo phƣơng pháp phân tích định lƣợng (phƣơng pháp phân tích nhân tố) để đánh giá, chấm điểm và xếp hạng NLCT của các NHTM của Trung Quốc và Iran nhƣ trong nghiên cứu của XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3 (2008) và Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010). Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận là phƣơng pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) để đảm bảo tính khoa học, khách quan cho mô hình điểm số đƣợc rút ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu với các nhân tố và các trọng số ảnh hƣởng đến điểm số năng lực cạnh tranh của từng nhân tố nói riêng và điểm số cạnh tranh tổng thể của ngân hàng nói chung. XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3,(2008) cho rằng với những thay đổi mạnh mẽ của môi trƣờng kinh doanh ngân hàng ở Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh. Theo hƣớng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phƣơng pháp toán học vào việc phân tích thống kê để nghiên cứu mối liên hệ tƣơng quan giữa các chỉ tiêu để loại bỏ sự ảnh hƣởng
3 tƣơng quan giữa các chỉ số khi đánh giá. Vì vậy, hệ thống các chỉ số đánh giá toàn diện NLCT giảm bớt đƣợc số lƣợng xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trƣng năng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc. Trong đó có 11 biến đƣợc biểu thị bằng con số, còn lại 3 biến X12 đổi mới hoạt động kinh doanh, X13 nguồn vốn con ngƣời và X14 hiệu quả quản lý không đƣợc biểu thị bằng các con số hay nói khác đi đó là những biến định tính. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phƣơng pháp Delphi để chấm điểm cho 3 chỉ tiêu định tính cuối cùng i/mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh, ii/nguồn nhân lực và ii/khả năng quản lý điều hành của các ngân hàng Trung Quốc tƣơng ứng với 3 mức 1, 2 hoặc 3. Tiếp theo đó là sử dụng phần mềm thống kê SPSS thực hiện phân tích nhân tố thông qua việc tách nhân tố và xoay nhân tố để tìm ra đƣợc mô hình chấm điểm năng lực cạnh tranh tổng thể cho từng ngân hàng. Việc xác định trọng số của mỗi chỉ số và phân tích chi tiết các vấn đề của ổn định cạnh tranh là một chuỗi đo lƣờng cơ bản có đƣợc dựa trên sự kết hợp với những điều kiện thực tế của các ngân hàng thƣơng mại Trung Quốc và giữ đƣợc sự phát triển liên tục một cách mạnh mẽ [73]. Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống để đo lƣờng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Iran dựa trên 27 chỉ số đánh giá toàn diện NLCT. Nghiên cứu này vừa sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis), vừa sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố thực chứng (CFA-Confirmatory Factor Analysis) và kỹ thuật TOSIS để phân tích đánh giá xếp hạng NLCT của các ngân hàng Iran.Tuy nhiên, những biến số đƣợc sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hƣởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu nhƣ quy mô vốn, tổng dƣ nợ, tổng tài sản,...và kết quả của nghiên cứu cho rằng năng lực tài chính là nhân tố chính tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Iran [59]. Miller và Noulas (1996) ứng dụng phƣơng pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ƣớc tính hiệu quả cạnh tranh của 201 ngân hàng lớn của Mỹ (các ngân hàng có tài sản có trên 1 tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90). Bằng việc sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phi lãi và 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thƣơng mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất
4 động sản, đầu tƣ chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi. Theo hai tác giả thì phi hiệu quả trung bình (bao gồm phi hiệu quả thuần và phi hiệu quả quy mô) của 201 ngân hàng khoảng trên 5%. Đồng thời kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các ngân hàng có quy mô quá lớn và đang rơi vào vùng hiệu quả giảm dần theo quy mô [74]. Zaim (1995) áp dụng phƣơng pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ƣớc tính hiệu quả hoạt động của 42 Ngân hàng thƣơng mại Thổ Nhĩ Kỹ trƣớc thời kỳ tự do hóa và 56 Ngân hàng sau thời kỳ tự do hóa dựa trên số liệu của năm 1981 và 1990. Bốn đầu vào (Lao động, trả lãi vay, chi khấu hao và chi phí nguyên vật liệu) và 4 đầu ra (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn) đã đƣợc sử dụng để ƣớc lƣợng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Kết quả cho thấy, trung bình các nguồn lực sử dụng lãng phí khoảng 75% trên mức chi phí tối thiểu vào thời kỳ trƣớc tự do hóa và 38% trên mức tối thiểu vào thời kỳ sau tự do hóa. Trong khi phần lớn phí hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc là do phi hiệu quả phân bổ gây ra, thì yếu tố chính gây ra phi hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thƣơng mại tƣ nhân lại là phi hiệu quả kỹ thuật. Cuối cùng, khi so sánh các chỉ số hiệu quả, tác giả thấy rằng các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc có hiệu quả lớn hơn các ngân hàng thƣơng mại tƣ nhân [76]. Kaparakis, Miller và Noulas (1994) sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của 5548 ngân hàng có tổng tài sản có trên 50 triệu đôla hoạt động trong năm 1986. Các khoản tiền gửi;các quỹ (bao gồm các chứng chỉ tiền gửi trên 100.000$; hối phiếu không kỳ hạn và các khoản tiền vay khác...), lao động và tƣ bản (gồm tài sản cố định và trụ sở của ngân hàng) đƣợc sử dụng là các đầu vào trong mô hình và 4 đầu ra bao gồm các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thƣơng mại, các khoản trái phiếu liên bang đƣợc bán, tổng chứng khoán và tài sản có còn nằm ở tài khoản giao dịch. Qua nghiên cứu các tác giả kết luận rằng phi hiệu quả kỹ thuật là 9,8%. Các kết quả này phần nào phù hợp với các kết quả của Ferrier & Lovel nghiên cứu vào 1990 đó là phi hiệu quả kỹ thuật tăng theo quy mô của ngân hàng. Ví dụ, đối với các ngân hàng có tài sản có trên 10 tỷ đôla, thì phi hiệu quả kỹ thuật trung bình là 17% [77]; [79]. Kwan & Eisenbeis (1996) cũng sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để nghiên cứu hiệu quả ngân hàng cho một mẫu gồm 254 ngân hàng thời kỳ 1986 đến 1991. Ba
5 đầu vào đƣợc sử dụng trong mô hình gồm: lao động, các quỹ và tƣ bản và 5 đầu ra gồm đầu tƣ chứng khoán, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thƣơng mại, cho vay tiêu dùng, các khoản mục ngoại bảng và phát sinh. Các tác giả chỉ ra rằng phi hiệu quả tồn tại ở các ngân hàng vào khoảng 10-20% tổng chi phí. Xét về mặt quy mô thì các ngân hàng nhỏ kém hiệu quả hơn các ngân hàng lớn [78]. Nghiên cứu của Tser-yieth Chen (2005) đã sử dụng mô hình DEA để đánh giá sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và nhân tố năng suất tổng hợp; và cũng đã sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thƣơng mại của Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á... tuy nhiên những biến số đƣợc sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hƣởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chỉ chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu chính nhƣ loại hình sở hữu, quy mô, và xem xét ảnh hƣởng của một số chỉ tiêu khác nhƣ ROA, ROE [80]. Nhƣ vậy, qua phần tổng kết các nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết các nghiên cứu định lƣợng có sử dụng phƣơng pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng tập trung chủ yếu ở các các nƣớc phát triển. 2.2. Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Xuất phát từ tầm quan trọng phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, trong thời gian qua đã có một số tác giả trong nƣớc quan tâm nghiên cứu vấn đề này, nhƣng nếu xét trên giác độ phạm vi năng lực cạnh tranh thì một số nghiên cứu mới chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ nhƣ huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, hoặc các dịch vụ ngân hàng bán lẻ,…ví dụ nghiên cứu của Bùi Nhật Dũng (2004) “Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch 2 Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam”, Lê Thị Hƣờng (2007) “Năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á”. Trƣơng Minh Hoàng (2010) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế quốc dân “Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Lê Thị Ngọc (2010) “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động
6 thanh toán quốc tế tại VPBank”. Các nghiên cứu này đều có những điểm chung đó là: - Hệ thống hóa các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng/thanh toán quốc tế/ dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng. - Vận dụng, phát triển các lý luận đó vào xác định thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên lĩnh vực sản phẩm,dịch vụ đó; Đánh giá những kết quả đạt đƣợc trong từng lĩnh vực cạnh tranh đang đƣợc nghiên cứu trong các nghiên cứu tƣơng ứng nhƣ huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ,... cũng nhƣ những mặt còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng/thanh toán quốc tế/dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng đƣợc nghiên cứu. - Phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong các nghiên cứu này đều là phƣơng pháp nghiên cứu định tính truyền thống vì vậy, việc đánh giá năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ cũng còn mang tính cảm tính và thiếu tính toàn diện. Ngoài ra, cũng có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở phạm vi rộng hơn đó là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của cả một ngân hàng/ hoặc một nhóm các ngân hàng nhƣng những nghiên cứu này mới chủ yếu tiếp cận theo phƣơng pháp nghiên cứu định tính truyền thống nhƣ nghiên cứu của Trịnh Quốc Trung (2004) “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các NHTM đến năm 2010”. Luận án tiến sĩ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế.TP Hồ Chí Minh. Đoàn Đỉnh Lâm (2006) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Phƣơng Hoa (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Trịnh Thúy Hằng (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế của trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về “Tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTMVN trong quá trình hội nhập quốc tế”, Phạm Tấn Mến (2008) luận văn thạc sỹ kinh tế của trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về
7 “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNTVN trong xu thế hội nhập”, Nguyễn Bình Đức (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng Đại học kinh tế Thành phố HCM “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Á”, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2008) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị”. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2008) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam thời kỳ hậu WTO”. Nghiên cứu của tác giả Đặng Hữu Mẫn, trƣờng đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2010) “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Thực trạng và những đề xuất cải thiện”. Hoặc nghiên cứu gần đây của tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền (2012) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”. Nhƣ vậy, mặc dù vấn đề phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại ở trong nƣớc đã đƣợc quan tâm nghiên cứu,nhƣng tất cả các nghiên cứu này đều tiếp cận trong phạm vi hẹp một ngân hàng, một chi nhánh ngân hàng, một nhóm các ngân hàng thƣơng mại cổ phần (NHTMCP) trên một địa bàn nhất định hay nhóm các ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc (NHTMNN) chứ chƣa có nghiên cứu nào nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ thống các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Và các nghiên cứu này cũng mới chỉ dừng ở việc nghiên cứu các cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế của NHTM nhƣ: nhận diện các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh, chỉ ra đƣợc các yếu tố căn bản cấu thành năng lực cạnh tranh làm cơ sở xây dựng phƣơng pháp xác định chỉ số năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại và vận dụng nó trong việc phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của những ngân hàng/nhóm ngân hàng đƣợc nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng/nhóm ngân hàng đó các nghiên cứu cũng chỉ ra đƣợc những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng, từ đó đề ra các giải pháp và khuyến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng/chi nhánh ngân hàng hoặc nhóm ngân hàng đƣợc nghiên cứu.
8 Phƣơng pháp mà các nghiên cứu trên đây từng áp dụng chủ yếu thông qua so sánh trực tiếp các yếu tố về năng lực tài chính, chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ và năng lực quản lý để đánh giá năng lực cạnh tranh của mình so với đối tác cạnh tranh. Đây là phƣơng pháp truyền thống và phần nào phản ánh đƣợc năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Tuy nhiên, hạn chế của phƣơng pháp này là không cho phép ngân hàng đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của mình với đối thủ cạnh tranh mà chỉ đánh giá đƣợc từng mặt, từng yếu tố cụ thể và còn mang nhiều yếu tố cảm tính, khó định lƣợng một cách chính xác để so sánh những lợi thế của ngân hàng/nhóm ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng. Ngoài những công trình nghiên cứu ở trên, tác giả Nguyễn Văn Thụy (2007) đã có một công trình nghiên cứu về “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong quá trình hội nhập quốc tế” bằng phƣơng pháp định lƣợng kết hợp với phƣơng pháp định tính. Nghiên cứu đã đánh giá đƣợc năng lực nội tại của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu trong mối quan hệ tƣơng tác với toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và hệ thống NHTMCP nói riêng. Tuy nhiên, công trình này mới chỉ khảo sát mẫu điều tra ở một số chi nhánh của ACB trên phạm vi TP.HCM. Mặt khác, lĩnh vực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng rất rộng mà đề tài mới chỉ nghiên cứu trong phạm vi các nhân tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh nội tại của NHTMCP Á Châu và thời gian phân tích là giai đoạn 2001 - 2006. Phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là sử dụng phƣơng pháp định tính để nghiên cứu khám phá các tài liệu thứ cấp và thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng thang đo sơ bộ về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng.Tác giả đã sử dụng phƣơng pháp định lƣợng để kiểm định thang đo và đánh giá về năng lực cạnh tranh của ACB.Tiếp theo là tác giả sử dụng phƣơng pháp phân tích dữ liệu thông qua phƣơng pháp thống kê, phân tích các dữ liệu thứ cấp và sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để phân tích số liệu sơ cấp qua bảng câu hỏi điều tra. Kết quả là nghiên cứu chỉ ra đƣợc một thang đo năng lực cạnh tranh tổng thể của NHTMCP Á Châu bao gồm 4 nội dung đo lƣờng năng lực cạnh tranh nội tại của ACB nhƣ : i/ Tiềm lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, ii/ thang đo mức độ đa dạng của sản phẩm, iii/ thang đo về chất lƣợng nhân sự và trình độ quản lý điều hành, iv/ thang đo về công nghệ và khả năng phát triển sản phẩm mới.
9 Rõ ràng là trong lĩnh vực này, chƣa có một nghiên cứu nào chuyên sâu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Đặc biệt là việc xây dựng một mô hình điểm số đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam một cách toàn diện với các định lƣợng khoa học để đánh giá xếp hạng dựa trên thứ hạng điểm số là hoàn toàn mới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý kinh tế nói chung và các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Đây là căn cứ khoa học quan trọng để các ngân hàng có chính sách phân phối nguồn lực hợp lý nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhƣ vậy, có thể nói việc vận dụng những phƣơng pháp phân tích định lƣợng trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng ở Việt Nam còn rất hạn chế, thực tế cũng cho thấy hiện nay trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt nam từ cấp ngân hàng đến cấp ngành các nhà phân tích vẫn quen sử dụng các cách tiếp cận truyền thống, bởi vì, hiện nay đây vẫn là một cách tiếp cận dễ hiểu và dễ tính toán. Mô hình điểm số hay mô hình phân tích nhân tố tuy đã đƣợc sử dụng nhiều trong các nghiên cứu quốc tế, nhƣng còn tƣơng đối mới với Việt Nam, và các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ở trên là những tham khảo bổ ích để tác giả hoàn thành luận án với cách tiếp cận hoàn toàn không trùng lặp với các nghiên cứu đã công bố. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thƣơng mại. - Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. - Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình. - Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và xếp hạng chúng dựa trên điểm số nhân tố cạnh tranh tổng thể F.
10 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu mô hình phân tích năng lực cạnh tranh đối với các ngân hàng thƣơng mại. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu là các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam bao gồm NHTMNN, NHTMCP mà Nhà nƣớc chiếm cổ phần chi phối và các NHTMCP khác, không nghiên cứu các NHNNg và NHLD ở Việt Nam. - Tác giả nghiên cứu số liệu thống kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012. 5. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Cách tiếp cận - Tác giả nghiên cứu cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh và một số mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại nói chung. - Tác giả nghiên cứu và đánh giá mô hình phân tích năng lực cạnh tranh đang đƣợc sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Nhận định về những ƣu điểm cũng nhƣ những mặt hạn chế của mô hình này. - Tác giả đề xuất xây dựng mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) và đƣa ra khuyến nghị áp dụng mô hình điểm số để phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam từ đó xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hƣởng tới sức cạnh tranh của các NHTM…làm căn cứ giúp cho các nhà quản trị ngân hàng thƣơng mại hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với đặc điểm của mình và các cơ quan quản lý có thể đánh giá nhanh và toàn diện về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. 5.2. Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng, phƣơng pháp duy vật lịch sử kết hợp với phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ các vấn đề nghiên cứu. - Phƣơng pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu này sử dụng phƣơng pháp