Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O<br /> <br /> Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n<br /> <br /> nguyÔn thÞ thanh h−¬ng<br /> <br /> XÕP H¹NG TÝN DôNG NéI Bé<br /> THEO PH¢N KHóC THÞ TR¦êNG T¹I NG¢N HµNG<br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N VIÖT NAM<br /> Chuyªn ngµnh : TµI CHÝNH - NG¢N HµNG<br /> <br /> M· sè<br /> <br /> : 62340201<br /> <br /> Ng−êi h−íng dÉn khoa häc:<br /> 1. GS.TS NGUYÔN V¡N NAM<br /> 2. TS. L£ THANH T¢M<br /> <br /> Hµ Néi – 2016<br /> <br /> i<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, tư<br /> liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Toàn bộ nội dung<br /> chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2016<br /> Tác giả Luận án<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hương<br /> <br /> ii<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau tròn 04 năm nỗ lực, tâm huyết, tác giả đã hoàn thành công trình nghiên<br /> cứu của mình. Để có được thành quả lớn lao ngày hôm nay, tôi đã nhận được sự<br /> động viên, khích lệ, sự hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, trong công việc, tạo điều<br /> kiện về thời gian… của rất nhiều Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp và người thân.<br /> Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Giáo<br /> sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc<br /> dân, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Ngân hàng Thương mại, những Thầy,<br /> Cô giáo hướng dẫn đã luôn nhiệt tình, gần gũi động viên và chỉ dẫn cho em trên<br /> từng bước đường khó khăn vừa qua.<br /> Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thứ Nguyên Trưởng khoa Toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tận tình chỉ dẫn<br /> cho em phần mô hình toán. Em xin cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng bảo vệ cơ<br /> sở, các Thầy Cô phản biện, các Thầy Cô Viện Tài chính – Ngân Hàng, Bộ môn<br /> Ngân hàng Thương mại trong những buổi sinh hoạt bộ môn đã có những nhận xét<br /> đánh giá, sâu sắc những cũng rất trân thành để em hoàn thiện được Luận án này.<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ của Viện Sau đại học Trường<br /> Kinh tế Quốc dân đã luôn tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho những nghiên cứu<br /> sinh và cá nhân tôi hoàn thành đề tài đúng thời hạn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp<br /> tại Trường Đào tạo cán bộ Agribank và các đồng nghiệp trên toàn hệ thống<br /> Agribank đã tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ tôi trong công việc, trong điều tra khảo<br /> sát, cung cấp số liệu để hoàn thành Luận án.<br /> Một tấm lòng biết ơn vô bờ tôi muốn gửi tới Ba, Mẹ, Chồng, các Con Trai<br /> và người thân trong gia đình đã luôn bên tôi, tạo động lực và tạo mọi điều kiện tốt<br /> nhất để tôi có được thành công hôm nay.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hương<br /> <br /> iii<br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ..........................................................................................vii<br /> DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... viii<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................................................................. xi<br /> DANH MỤC MÔ HÌNH ............................................................................................ xi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................ 2<br /> 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 2<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 3<br /> 4. Phương pháp, câu hỏi và mô hình nghiên cứu ........................................................ 4<br /> 4.1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 4<br /> 4.2. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 4<br /> 4.3. Mô hình nghiên cứu..................................................................................... 5<br /> 5. Những đóng góp mới của luận án ........................................................................... 5<br /> 5.1. Phương diện lý thuyết.................................................................................. 6<br /> 5.2. Phương diện thực tiễn.................................................................................. 6<br /> 6. Kết cấu của luận án ................................................................................................. 6<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ....................................... 8<br /> 1.1. Một số mô hình xếp hạng tín dụng ..................................................................... 8<br /> 1.1.1. Mô hình chấm điểm .................................................................................. 8<br /> 1.1.2. Mô hình điểm số của Altman ................................................................. 10<br /> 1.1.3. Mô hình Logistic .................................................................................... 11<br /> 1.1.4. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO ........................................ 12<br /> 1.1.5. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ<br /> tại Việt Nam (2006) ........................................................................................... 12<br /> 1.1.6. Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của Ernst & Young (E&Y) ............. 13<br /> 1.2. Một số công trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB .................................... 15<br /> 1.2.1. Luận án Tiến sĩ “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng<br /> NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. ................................................... 15<br /> <br /> iv<br /> 1.2.2. Luận án Tiến sĩ “Các biện pháp của NHTM nhằm hạn chế rủi ro<br /> trong cho vay đối với các doanh nghiệp”. ........................................................ 15<br /> 1.2.3. Luận án Tiến sĩ “Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý rủi<br /> ro tín dụng tại hệ thống NHTM Việt Nam”. .................................................... 16<br /> 1.2.4. Luận án Tiến Sĩ "Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm trong<br /> phân tích tín dụng của các NHTM Việt Nam" ................................................. 16<br /> 1.2.5. Luận án Tiến sĩ “Xây dựng mô hình XHTD đối với các doanh<br /> nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi”. ............................................. 16<br /> 1.3. Một số bài báo, bài nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD ...................... 17<br /> 1.4. Khoảng trống nghiên cứu ................................................................................... 17<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.......................................................................................... 19<br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN<br /> DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI VIỆT NAM..................................................................................... 20<br /> 2.1. Phân khúc thị trường của ngân hàng thương mại ............................................. 20<br /> 2.1.1. Thị trường của NHTM ........................................................................... 20<br /> 2.1.2. Phân khúc thị trường của NHTM ........................................................... 21<br /> 2.1.3. Cơ sở phân khúc thị trường .................................................................... 24<br /> 2.1.4. Thực tiễn phân khúc các vùng kinh tế Việt Nam ................................... 27<br /> 2.2. XHTDNB tại các ngân hàng thương mại ......................................................... 30<br /> 2.2.1. Khái niệm XHTDNB.............................................................................. 30<br /> 2.2.2. Phương pháp XHTDNB ......................................................................... 32<br /> 2.2.3. Vai trò của quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các NHTM ................. 37<br /> 2.2.4. Vai trò của XHTDNB trong quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. ........... 38<br /> 2.3. XHTDNB theo phân khúc thị trường của NHTM ................................................... 39<br /> 2.3.3. Vai trò của việc XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với NHTM ................ 40<br /> 2.4. Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM<br /> Việt Nam, bài học kinh nghiệm ................................................................................ 42<br /> 2.4.1. Sự hình thành và quá trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị<br /> trường tại các NHTM Việt Nam....................................................................... 42<br /> 2.4.2. Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại một số<br /> NHTM Việt Nam.............................................................................................. 45<br /> 2.4.3. Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị<br /> trường tại một số NHTM Việt Nam ................................................................. 55<br /> <br />