Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

Thêm vào BST

Báo xấu

25
lượt xem 5
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nền tảng các lý thuyết về đánh giá KNTN vay của KHCN, tác giả phân tích thực trạng và kiểm chứng các nhân tố có ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An. Đề tài cũng phân tích tác động của từng nhân tố đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An, để từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại BIDV Long An.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An

he BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------------------ TRƯƠNG THỊ THANH THÚY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một cách trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không sao chép của bất cứ luận văn nào khác và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác trước đây. Tác giả luận văn Trƣơng Thị Thanh Thúy
MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .....................................1 1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát ...................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể.........................................................................................2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................2 1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ...............................................3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu..................................................................................3 1.5 Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................3 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính ..........................................................3 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .......................................................3 1.5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................3 1.5.2.2 Phương pháp chọn mẫu .....................................................................3 1.5.2.3 Phương pháp xử lý số liệu .................................................................4 1.6 Kết cấu đề tài ..................................................................................................4 1.7 Ý nghĩa khoa học của đề tài ...........................................................................5 CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................................................................................6 2.1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân ..............................................................................................6
2.1.1 Khái niệm tín dụng và các hình thức cấp tín dụng ..................................6 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ............................................................................6 2.1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng ................................................................7 2.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân.......................9 2.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân ............................................................................................................12 2.1.4 Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng khoản vay cá nhân .................14 2.2 Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .............................................16 2.2.1 Khái niệm khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .......................16 2.2.2 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ vay và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân ...............................................................17 2.2.3 Sự cần thiết đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .....19 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân 20 2.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng ...................................................................20 2.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay......................................21 2.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng .....................................................................22 2.3.4 Nhân tố từ nền kinh tế ............................................................................23 2.4 Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .....................................................................................23 2.5 Mô hình, phương pháp đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân .........................................................................28 2.5.1 Mô hình định tính...................................................................................28 2.5.2 Mô hình định lượng ...............................................................................29 2.5.3 Mô hình nghiên cứu tác giả lựa chọn .....................................................32 2.6 Đóng góp mới của đề tài ..............................................................................33 TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ..........................................................................................34 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN .35
3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An .................................................................35 3.1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An................................................................................................35 3.1.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh ...............................................37 3.2 Tình hình hoạt động cho vay ........................................................................39 3.3 Thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An ..............................................................................................................43 3.3.1 Cơ cấu dư nợ vay và nợ xấu ..................................................................43 3.3.2 Tình hình nợ quá hạn .............................................................................46 3.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An 47 3.3.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng .............................................................47 3.3.3.2 Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay ...............................51 3.3.3.3 Nhân tố từ phía ngân hàng ...............................................................56 3.3.3.4 Nhân tố từ nền kinh tế .....................................................................57 TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ..........................................................................................57 CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN ...............................................................58 4.1 Mô hình nghiên cứu ......................................................................................58 4.2 Phương pháp nghiên cứu .............................................................................60 4.3 Thu thập và xử lý dữ liệu nghiên cứu ...........................................................61 4.3.1 Chọn mẫu ...............................................................................................61 4.3.2 Thu thập dữ liệu .....................................................................................62 4.3.3 Thống kê mô tả dữ liệu ..........................................................................62 4.4 Phân tích biến, hồi quy Binary Logistic .......................................................63
4.4.1 Phân tích khám phá nhân tố EFA ..........................................................63 4.4.2 Đánh giá độ tin cậy – Kiểm định Cronbach’s Alpha .............................64 4.4.3 Hồi quy Logistic các thang đo và lựa chọn mô hình .............................64 4.4.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu ................................................................67 TÓM TẮT CHƢƠNG 4 ..........................................................................................68 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY..................69 5.1 Chiến lược phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2020 ............................................................................................................................69 5.1.1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ...................69 5.1.2 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An ..........................................................................................................70 5.2 Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An thông qua vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ................71 5.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm khách hàng ............................71 5.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay.........................74 5.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến ngân hàng..............................................75 5.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến đến nền kinh tế......................................79 TÓM TẮT CHƢƠNG 5 ..........................................................................................79 KẾT LUẬN ..............................................................................................................80 TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Long An: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An CBCNV: Cán bộ công nhân viên CBQLKHCN: Cán bộ quản lý khách hàng cá nhân CBTD: Cán bộ tín dụng CĐTK: Cân đối tài khoản KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KNTN: Khả năng trả nợ NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần TSBĐ: Tài sản bảo đảm
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ giữa KNTN vay và kết quả phân loại nợ KHCN ........... 17 Bảng 2.2: Tổng hợp các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN ............................................................................................................ 26 Bảng 2.3: Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình hồi quy Binary Logistics .... 31 Bảng 2.4: So sánh mô hình hồi quy binary logistic và hồi quy tuyến tính .......... 33 Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Long An ........................... 37 Bảng 3.2: Dư nợ vay và thị phần của BIDV Long An ........................................ 39 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ vay tại BIDV Long An ................................................. 40 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ vay KHCN tại BIDV Long An ..................................... 43 Bảng 3.5: Nợ quá hạn của KHCN tại BIDV Long An ........................................ 46 Bảng 3.6: Số lượng KHCN không có KNTN tại BIDV Long An phân theo giới tính ........................................................................................................................ 48 Bảng 3.7 : KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An theo độ tuổi .......... 48 Bảng 3.8: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo khoảng cách .......................................................................................................... 50 Bảng 3.9: Cơ cấu dư nợ vay không có KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An phân theo hình thức vay ...................................................................................... 52 Bảng 3.10: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo hình thức vay ........................................................................................................ 53 Bảng 3.11: Cơ cấu dư nợ vay không có KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An phân theo mục đích vay.................................................................................. 54 Bảng 3.12: Số lượng KHCN không có KNTN vay tại BIDV Long An phân theo mục đích vay ........................................................................................................ 55 Bảng 4.1: Giá trị của biến phụ thuộc ................................................................... 59 Bảng 4.2: Biến độc lập sử dụng trong đề tài ....................................................... 59 Bảng 4.3: Dữ liệu thu thập theo KNTN vay và sản phẩm vay ............................ 62 Bảng 4.4: Thống kê mô tả các biến ..................................................................... 63
Bảng 4.5: Tổng quát mô hình - Model Summary ............................................... 64 Bảng 4.6: Phân loại dự báo - Classification Tablea ............................................. 64 Bảng 4.7: Omnibus Tests of Model Coefficients ................................................ 65 Bảng 4.8: Variables in the Equation ................................................................... 65
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An (Đến 30/06/2015) ....................................................................... 36 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu dư nợ vay phân theo nhóm nợ tại BIDV Long An ............. 42 Biểu đồ 3.3: Nợ xấu KHCN tại BIDV Long An ................................................. 45
1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt và môi trường kinh doanh thường xuyên biến động làm cho các cá nhân, tổ chức khi kinh doanh đều phải đối mặt với rủi ro. Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn đối mặt với rủi ro và nguy cơ thất thoát tài sản. Khủng hoảng tài chính năm 2008 làm cho hệ thống NHTM các nước trong đó có Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nổi bật nhất là sự gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn làm cho hiệu quả, lợi nhuận của các ngân hàng (NH) sụt giảm và tiềm ẩn rủi ro. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với các NHTM ngoài mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đặt trọng tâm kiểm soát rủi ro tín dụng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. Do đó, việc nhận diện và đo lường khả năng trả nợ (KNTN) vay của khách hàng trở thành yếu tố then chốt trong quyết định cho vay giúp các NHTM có biện pháp ứng xử phù hợp với từng khách hàng và góp phần giảm thiểu, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra. 1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Đề án 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng chính phủ về vấn đề “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” đã được NH nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện. Với xu thế đó, hệ thống NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống phù hợp với xu thế chung của ngành và có những đặc trưng riêng của BIDV. Theo đó, BIDV tập trung hướng đến phát triển phân khúc khách hàng cá nhân (KHCN) nhằm đa dạng hóa rủi ro, và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Với định hướng đó, BIDV cũng đối mặt với rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khi mà hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với KHCN mới được xây dựng còn nhiều bất cập. Đồng thời, tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An (BIDV Long An) nợ quá hạn và nợ xấu của các khoản vay KHCN không ngừng tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như nguy cơ gây tổn thất cho NH. Do đó, song song với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu của NH nhà nước và hệ thống BIDV, tại BIDV Long An cần phải đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của
2 KHCN nhằm nhận diện các khách hàng không có KNTN vay, xây dựng định hướng cũng như kế hoạch tiếp thị phát triển phân khúc KHCN tiềm năng. Đó là động lực thúc đẩy tôi lựa chọn đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở nền tảng các lý thuyết về đánh giá KNTN vay của KHCN, tác giả phân tích thực trạng và kiểm chứng các nhân tố có ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An. Đề tài cũng phân tích tác động của từng nhân tố đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An, để từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại BIDV Long An. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại NHTM. - Phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay đối với KHCN tại BIDV Long An. - Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic để thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An. Từ đó, tiến hành xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố. - Đề ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHCN tại BIDV Long An thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - KNTN vay có quan hệ với rủi ro tín dụng như thế nào? - Nhân tố nào ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại NHTM nói chung, và BIDV Long An nói riêng? - Mức độ tác động, ảnh hưởng của từng nhân tố đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An như thế nào?
3 - Giải pháp nào có thể vận dụng tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với KHCN tại BIDV Long An? 1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An trong giai đoạn từ 2012 – 30/06/2015. 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An. - Về thời gian: từ 2012 – 30/06/2015. 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, tổng hợp phân tích trên cơ sở dữ liệu, thông tin thu thập được. 1.5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 1.5.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu được thu thập từ các báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối tài khoản, báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng qua các năm của BIDV Long An, dữ liệu quản lý khách hàng của cán bộ quản lý khách hàng cá nhân tại chi nhánh, dữ liệu từ chương trình SIBS của BIDV, báo cáo hoạt động NH của NH nhà nước tỉnh Long An,… 1.5.2.2 Phương pháp chọn mẫu Cỡ mẫu: gồm 770 khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn có thời gian quan hệ tín dụng trên 1 năm, tương ứng 15% số lượng khách hàng vay tại BIDV Long An thời điểm 30/06/2015. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên các khách hàng có KNTN theo từng sản phẩm vay: nhà ở, ô tô, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng có tài sản bảo đảm khác và tiêu dùng không có tài sản bảo đảm bằng hàm rand() trong excel. Thu thập
4 các khách hàng không có KNTN vay theo từng quý trong giai đoạn từ 31/12/2012 – 30/06/2015. 1.5.2.3 Phương pháp xử lý số liệu - Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0 để xác định các yếu tố liên quan đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An. - Dùng các đại lượng như tần số, giá trị trung bình để thống kê mô tả mẫu. - Phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét các yếu tố tác động đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An. - Trước khi đưa vào phân tích, tiến hành kiểm tra độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha. - Tiến hành đưa biến phụ thuộc và các biến độc lập kỳ vọng vào phân tích hồi quy binary logistic, từng bước một loại bỏ dần các biến độc lập không có ý nghĩa thống kê đối với biến phụ thuộc cho tới khi thu được mô hình tối ưu (ở mức ý nghĩa lựa chọn, các biến độc lập trong mô hình đều có tác động tới biến phụ thuộc Y). Mô hình binary logistic về KNTN vay của KHCN trong luận văn này có dạng: Pi = E(Y=1/X)= = (*) Trong đó: Y - Biến phụ thuộc: là biến nhị phân, có hai giá trị là 0 và 1 trong đó 0 là khách hàng không có KNTN vay và 1 là khách hàng có KNTN vay; Xi - Biến độc lập: là các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An, các biến độc lập có thể là biến định tính hoặc định lượng. i: Hệ số ước lượng của biến Xi, cho biết khi Xi tăng 1 đơn vị thì log của tỷ lệ (Pi/1-Pi) tăng i đơn vị Mô hình sẽ tính ra xác suất xảy ra theo nguyên tắc nếu xác suất >0,5 thì khách hàng có KNTN vay (Y=1); nếu xác suất xảy ra < 0,5 thì khách hàng không có KNTN vay (Y=0) 1.6 Kết cấu đề tài Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu
5 Chương 2: Lý luận tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An Chương 4: Phương pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An Chương 5: Giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An thông qua các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay. 1.7 Ý nghĩa khoa học của đề tài Kết quả nghiên cứu sẽ đúc kết lại các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN tại các NHTM nói chung, BIDV Long An nói riêng và cho thấy thực trạng KNTN vay của KHCN tại BIDV Long An tạo tiền đề để xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho đối với KHCN tại BIDV Long An.
6 CHƢƠNG 2: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Sự phát triển nền kinh tế của các quốc gia gắn liền với sự hình thành và phát triển của hệ thống NHTM. Các NHTM với chức năng trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, và tạo tiền đã tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong ba chức năng chính thì chức năng trung gian tín dụng luôn được các NHTM quan tâm trên hết do lợi nhuận của NHTM chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tạo ra nhiều lợi nhuận, cũng mang đến nhiều rủi ro, trong đó tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra luôn lớn hơn so với các rủi ro khác. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguồn gốc chính là KNTN vay của khách hàng. Chương này tập trung vào các nội dung chính sau: + Tổng quan về tín dụng, rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay và KNTN vay của KHCN; + Mối quan hệ giữa KNTN vay và rủi ro tín dụng trong cho vay, các tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với KHCN; + Các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay của KHCN; + Các phương pháp, mô hình đo lường KNTN vay của KHCN. 2.1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm tín dụng và các hình thức cấp tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng Theo tiếng la tinh: “Tín dụng - Credittum” - nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm, hay là sự vay mượn vật tư, tiền mặt, hàng hoá. Theo Wikipedia “Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa”. Theo đó, tín dụng xuất hiện và tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội, bắt đầu hình thành khi chế độ công xã nguyên thủy tan rã, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ trao đổi hàng hóa xuất hiện. Khi mới hình thành, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa
7 và về sau cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ. Nguyễn Minh Nhàn (2012) đã diễn giải quan điểm tín dụng theo Kmax như sau: “Tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người sử dụng sau một thời gian nhất định thu hồi một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”. Từ các khái niệm trên ta có thể thấy: tín dụng ra đời và tồn tại xuất phát từ đòi hỏi khách quan của quá trình tuần hoàn vốn để giải quyết hiện tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn ra thường xuyên giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Tín dụng chứa đựng ba yếu tố: + Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; + Sự chuyển nhượng có một thời hạn nhất định được thống nhất khi thực hiện giao dịch; + Ngoài trả vốn, người nhận chuyển nhượng còn phải trả lãi hoặc phí. 2.1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng NH cung cấp rất nhiều loại tín dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, việc phân loại tín dụng dựa trên một số tiêu chí nhất định tùy theo mục tiêu quản lý của NH, cụ thể gồm: Căn cứ vào thời hạn + Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn không quá 12 tháng (1 năm) + Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ trên 1 năm đến 5 năm + Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn + Tín dụng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa: là loại tín dụng được cung cấp nhằm phục vụ sản xuất và kinh doanh hàng hóa. Với hình thức này KH thường chỉ trả lãi hàng tháng, nợ gốc được trả khi kết thúc thời hạn vay.
8 + Tín dụng tiêu dùng: là loại tín dụng được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống và thường được thu hồi dần từ nguồn thu nhập của cá nhân vay vốn. Đây còn được xem là hình thức cho vay trả góp.  Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng + Tín dụng có bảo đảm: nghĩa vụ trả nợ của chủ thể vay vốn được bảo đảm bằng tài sản hoặc bảo đảm bằng uy tín. + Tín dụng không có bảo đảm: theo đó NH chủ động lựa chọn khách hàng để cho vay trên cơ sở độ tín nhiệm, năng lực tài chính và KNTN vay.  Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển vốn + Tín dụng vốn lưu động: được cung cấp để bổ sung vốn lưu động cho các thành phần kinh tế có quan hệ tín dụng với NH + Tín dụng vốn cố định: hỗ trợ để hình thành nên tài sản cố định.  Căn cứ theo phƣơng thức cấp tín dụng + Cho vay: là việc NH đưa tiền cho KH với cam kết KH phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian đã xác định. + Chiết khấu thương phiếu: là việc NHTM sẽ đứng ra trả tiền trước cho KH. + Bao thanh toán: là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán và bên mua hàng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hàng hóa. + Bảo lãnh (tái bảo lãnh): là cam kết của NH dưới hình thức thư bảo lãnh về việc sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của NH khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết. + Cho thuê tài chính: là việc NH bỏ tiền mua sắm tài sản cho KH thuê. Sau một thời gian nhất định KH phải trả cả gốc lẫn lãi cho NH. Khi kết thúc thời hạn thuê, KH được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện hai bên đã thỏa thuận.  Căn cứ theo đối tƣợng khách hàng + Cấp tín dụng cho doanh nghiệp: là cấp tín dụng cho doanh nghiệp để sử dụng vào mục đích kinh doanh.