intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE
 » 
 » 

Phân tích rủi ro

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

Thêm vào BST
Báo xấu
210
lượt xem 57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích rủi ro là một bước rất quan trọng trong quá trình quản lý rủi ro của dự án đầu tư. Chỉ khi có kết quả của phân tích rủi ro thì mới có thể tìm ra các biện pháp quản lý chúng. Phân tích rủi ro là việc tìm thấy trước, xem xét những kết quả và khả năng xuất hiện rủi ro trong những tình huống, trợ giúp cho quá trình ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp nào để phân tích rủi ro trong các dự án cụ thể tuỳ thuộc...

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Phân tích rủi ro

  1. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Baøi 7. Phaân tích ruûi ro Phaân tích ñoä nhaïy Phaân tích tình huoáng Moâ phoûng Phaân tích ñoä nhaïy Traàn Thanh Phong 1
  2. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Phaân tích ñoä nhaïy? Laø daïng phaân tích nhaèm traû lôøi caâu hoûi “ñieàu gì seõ xaûy ra … neáu nhö … ” (what – if). Phaân tích naøy xem xeùt yeáu toá ñaàu vaøo naøo laø quan troïng nhaát (yeáu toá mang tính chaát ruûi ro) aûnh höôûng ñeán keát quaû baøi toaùn (lôïi nhuaän hoaëc chi phí). Trong Excel hoã trôï phaân tích ñoä nhaïy 1 chieàu vaø hai chieàu, nghóa laø chæ ñaùnh giaù ñöôïc toái ña 2 yeáu toá ruûi ro. August 1, 2005 3 Baøi toaùn ñôn giaûn Moät ngöôøi kinh doanh moät maët haøng A vôùi giaù mua laø $8 vaø giaù baùn laø $10. tieàn lôøi = 10 – 8 = 2 Laäp baøi toaùn treân baûng tính: August 1, 2005 4 Traàn Thanh Phong 2
  3. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Ñoä nhaïy moät chieàu Giaù mua bieán ñoäng töø $4 ñeán $13, moãi böôùc thay ñoåi laø $1, xeùt ñoä nhaïy cuûa Lôïi nhuaän Laäp baûng phaân tích 1 chieàu: Chaïy ñoä nhaïy: 1. Choïn B10:C20 2. Data > Table… 3. Nhaáp OK August 1, 2005 5 Keát quaû August 1, 2005 6 Traàn Thanh Phong 3
  4. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Ñoä nhaïy hai chieàu Giaù mua bieán ñoäng töø $4 ñeán $13, giaù baùn bieán ñoäng töø $6 ñeán $14, moãi böôùc thay ñoåi laø $1, xeùt ñoä nhaïy cuûa Lôïi nhuaän Laäp baûng phaân tích 2 chieàu: August 1, 2005 7 Keát quaû Chaïy ñoä nhaïy: 1. Choïn B25:K35 2. Data > Table… 3. Nhaáp OK August 1, 2005 8 Traàn Thanh Phong 4
  5. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Phaân tích tình huoáng Phaân tích tình huoáng? Laø daïng phaân tích “what-if”, phaân tích tình huoáng thöøa nhaän raèng caùc bieán nhaát ñònh coù quan heä töông hoã vôùi nhau. Do vaäy, moät soá ít bieán soá coù theå thay ñoåi theo moät kieåu nhaát ñònh taïi cuøng moät thôøi ñieåm. Taäp hôïp caùc hoaøn caûnh coù khaû naêng keát hôïp laïi ñeå taïo ra “caùc tröôøng hôïp” hay “caùc tình huoáng” khaùc nhau laø: Tröôøng hôïp xaáu nhaát / Tröôøng hôïp bi quan Tröôøng hôïp kyø voïng/ Tröôøng hôïp öôùc tính toát nhaát Tröôøng hôïp toát nhaát/ Tröôøng hôïp laïc quan August 1, 2005 10 Traàn Thanh Phong 5
  6. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Baøi toaùn ñôn giaûn Moät ngöôøi kinh doanh moät maët haøng A coù giaù mua laø $8 vaø giaù baùn laø $10. Keát quaû khaûo saùt nhaän thaáy giaù maët haøng A coù thay ñoåi nhö sau: Giaù mua Giaù baùn Tröôøng hôïp xaáu nhaát 13 6 Tröôøng hôïp kyø voïng 8 10 Tröôøng hôïp toát nhaát 4 14 Xeùt lôïi nhuaän trong caùc tröôøng hôïp? August 1, 2005 11 Laäp baøi toaùn treân baûng tính August 1, 2005 12 Traàn Thanh Phong 6
  7. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Khai baùo caùc tình huoáng 1. Tools > Scenarios… 2. Nhaáp nuùt Add… (ñaët teân cho tình huoáng vaø choïn vuøng ñòa chæ caùc oâ chöùa bieán ruûi ro.) August 1, 2005 13 Khai baùo caùc tình huoáng 3. Nhaäp caùc giaù trò cho tình huoáng toát nhaát. Nhaáp nuùt OK sau khi nhaäp xong. 4. Nhaáp nuùt Add… vaø theâm caùc tình huoáng coøn laïi. August 1, 2005 14 Traàn Thanh Phong 7
  8. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Keát quaû toång hôïp August 1, 2005 15 Moâ phoûng baèng Crystal Ball Traàn Thanh Phong 8
  9. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Crystal Ball laøm nhöõng gì? Môû roäng khaû naêng döï baùo cuûa moâ hình baûng tính. Cung caáp caùc thoâng tin döï baùo caàn thieát hoã trôï ra quyeát ñònh vôùi ñoä chính xaùc cao hôn, hieäu quaû vaø tin caäy hôn. Söû duïng moâ phoûng Monte Carlo (Heä thoáng söû duïng caùc soá ngaãu nhieân ñeå ño aûnh höôûng cuûa söï khoâng chaéc chaén trong moâ hình baûng tính. August 1, 2005 17 Xeùt baøi toaùn ñôn giaûn Moät ngöôøi kinh doanh moät maët haøng A coù giaù mua laø $8 vaø giaù baùn laø $10. Haõy phaân tích söï thay ñoåi cuûa tieàn lôøi khi giaù mua vaø giaù baùn thay ñoåi. Bieát raèng giaù mua coù daïng phaân phoái chuaån N(µ=8, σ2=4). Giaù baùn coù daïng phaân phoái chuaån N(µ= 10, σ2= 4). Haõy cho bieát khaû naêng loã laø bao nhieâu phaàn traêm?. August 1, 2005 18 Traàn Thanh Phong 9
  10. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Khôûi ñoäng & thoaùt Crystal Ball Khôûi ñoäng Add-Ins töø maøn hình Excel Vaøo Tool/Add-Ins/Choïn Crystal Ball Khôûi ñoäng tröïc tieáp Vaøo Start/Programs/Crystal Ball/Crystal Ball Thoaùt Boû daáu choïn Crystal Ball trong thöïc ñôn Tool/Add-Ins. Vaøo thöïc ñôn Run/Choïn Close Crystal Ball August 1, 2005 19 Khôûi ñoäng Crystal Ball August 1, 2005 20 Traàn Thanh Phong 10
  11. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Quaù trình thao taùc 1. Laäp moâ hình treân baûng tính Excel 2. Khai baùo caùc bieán giaû thuyeát 3. Khai baùo caùc bieán döï baùo 4. Khai baùo caùc thoâng soá moâ phoûng 5. Chaïy moâ phoûng 6. Xem xeùt keát quaû moâ phoûng 7. Taïo caùc baùo caùo August 1, 2005 21 1. Laäp moâ hình treân baûng tính August 1, 2005 22 Traàn Thanh Phong 11
  12. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro 2. Khai baùo bieán giaû thuyeát B1. Vaøo Cell/Define Assumption B2. Choïn kieåu phaân phoái xaùc xuaát B3. Nhaäp caùc thoâng soá töông öùng August 1, 2005 23 3. Khai baùo bieán döï baùo B1. Vaøo Cell/Define Forecast B2. Nhaäp teân, ñôn vò tính cho bieán B3. Choïn More ñeå khai baùo theâm August 1, 2005 24 Traàn Thanh Phong 12
  13. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro 4. Khai baùo caùc thoâng soá ÔÛ ñaây ta khai baùo soá laàn moâ phoûng, giaù trò haït nhaân ban ñaàu, cheá ñoä maøn hình khi chaïy... August 1, 2005 25 5. Chaïy moâ phoûng Vaøo Run/choïn Run August 1, 2005 26 Traàn Thanh Phong 13
  14. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro 6. Xem keát quaû Caùc keát quaû theå hieän nhieàu daïng khaùc nhau: August 1, 2005 27 6. Xem keát quaû August 1, 2005 28 Traàn Thanh Phong 14
  15. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro 7. Taïo caùc baùo caùo Vaøo Run/ choïn Create Report August 1, 2005 29 Tính chính xaùc cuûa moâ phoûng? Maãu lôùn naâng cao tính chính xaùc, tuy nhieân maãu caøng lôùn thì caøng laøm taêng theâm yeâu caàu boä nhôù. Maãu > 100 taïo caùc keát quaû ñuû ñeå chaáp nhaän ñöôïc. August 1, 2005 30 Traàn Thanh Phong 15
  16. Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Baøi giaûng 7 2005-2006 Phaân tích ruûi ro Söû duïng boä nhôù Moãi giaû thuyeát toán 300 byte Moãi döï baùo toán 2800 byte, 10 byte cho moãi laàn thöû. Neáu coù söû duïng Töông quan, Laáy maãu sieâu laäp phöông Latin vaø phaân tích ñoä nhaïy thì boä nhôù toái thieåu: 10 x kích thöôùc maãu x soá caùc giaû thuyeát August 1, 2005 31 Toác ñoä moâ phoûng Phuï thuoäc kích thöôùc moâ hình phöùc taïp hay ñôn giaûn. Phuï thuoäc boä nhôù cuûa maùy tính. Soá löôïng caùc bieán giaû thuyeát vaø döï baùo. Duøng Brust Mode (50 hoaëc 100) ñeå toái ña hoùa toác ñoä moâ phoûng. Phuï thuoäc soá löôïng caùc chöông trình öùng duïng khaùc ñang môû. August 1, 2005 32 Traàn Thanh Phong 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

CEO.29: Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp
628 tài liệu
882 lượt tải
THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2