Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánhBan Mê

Chia sẻ: Elysatran Elysatran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

Thêm vào BST

Báo xấu

17
lượt xem 2
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là hệ thống hóa cơ sở luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê; Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánhBan Mê

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LƢƠNG THỊ BÍCH HÕA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 834.01.02 Đà Nẵng - Năm 2019
Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Hữu Hòa Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Bích Thu Phản biện 2: TS. Lê Chí Công Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 8 năm 2019. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế
1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Vấn đề trọng tâm hiện nay mà các NHTM đang quan tâm là kiểm soát và xử lý nợ xấu như thế nào, bởi nó đang làm tắc nghẽn dòng vốn tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chất lượng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) khách hàng cá nhân (KHCN) tại các NHTM. Trước yêu cầu bảo đảm an toàn trong kinh doanh của hệ thống NHTM, vấn đề nhận diện được RRTD cũng như tăng cường quản lý RRTD trở nên hết sức cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của RRTD đối với hoạt động kinh doanh, thời gian qua BIDV Ban Mê đã có những biện pháp tích cực trong hoạt động quản lý RRTD. Những bất cập này có nguyên nhân từ vấn đề quản trị RRTD tại chi nhánh, đòi hỏi thời gian tới BIDV Ban Mê cần phải tăng cường hoạt động quản lý RRTD hơn nữa. Vậy BIDV Ban Mê đã quản lý RRTD như thế nào? Những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hoạt động này tại Chi nhánh là gì? BIDV Ban Mê và các cơ quan, ban ngành liên quan cần có những giải pháp nào để tăng cường quản trị RRTD tại chi nhánh ngân hàng này trong thời gian tới? Từ những nội dung cấp thiết ấy, học viên đã chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánhBan Mê” làm đề tài luận văn cao học của mình và nhằm giải đáp câu hỏi trên. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Xây dựng các tiền đề khoa học và thực tiễn để ứng dụng vào nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi
2 ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê. 2.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. - Làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê - Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:  Cơ sở lý luận: Kinh tế học vi mô, vĩ mô; lý thuyết tài chính tiền tệ; lý thuyết quản trị ngân hàng thương mại,…  Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên gia … 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê.  Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê trong giai đoạn từ 2016 – 2018, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
3 công tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại chi nhánh cho giai đoạn 2019 – 2025. 5. Câu hỏi nghiên cứu - Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê hiện tại ra sao? - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê? - Các giải pháp nào cần triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê? 6. Dự kiến các kết quả nghiên cứu chính 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  Hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, về quy trình quản trị rủi ro tín dụng cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại.  Tổng hợp, phân tích, đánh giá nguyên nhân gây ra rủi ro và thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê.  Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN trong bối cảnh và điều kiện đặc thù tại chi nhánh Đăklăk 8. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương. o Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại
4 o Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê. o Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Ban Mê. 9. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 9.1. Các bài báo trên các tạp chí khoa học - Nguyễn Thị Liên Diệp (2018). “Quản trị rủi ro doanh nghiệp” Nhà xuất bản Hồng Đức. Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến các vấn đề chung về RRTD trong hoạt động kinh doanh ngân hàng như quan điểm về RRTD, các nguyên nhân dẫn đến RRTD, các tiêu chí đo lường RRTD, các công cụ, biện pháp phòng ngừa RRTD. Đặc biệt, công trình nghiên cứu này còn chỉ ra các đặc điểm chung đối với các khoản nợ có vấn đề (nợ xấu) và đưa ra 8 bước cần thực hiện để xử lý các khoản nợ này. - Nguyễn Đức Tú (2016). “Mô hình quản lý RRTD tại các NHTM Việt Nam”. Tạp chí Tài chính. Bài viết tập trung phân tích 2 mô hình quản lý RRTD đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam là mô hình quản lý RRTD tập trung và mô hình quản lý RRTD phân tán. - Nguyễn Quang Hiện (2015) “Bàn về giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng”, Tạp chí Tài chính số 12, năm 2015. Bài báo đề cập đến đề cập thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng, và đề xuất một số giải pháp cho quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng. - Ngô Thị Xuân Hồng, (2015), “Lãi suất cho vay tiêu dùng Việt Nam dưới góc độ thanh tra, giám sát ngân hàng” , Tạp chí ngân hàng số 18, năm 2015. Trọng tâm của bài báo lý giải các yếu tố cấu thành lãi suất tương đối cao của cho vay tiêu dùng và đề xuất các giải
5 pháp quản lý đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng nói chung, lãi suất cho vay tiêu dùng nói riêng xét dưới góc độ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; đảm bảo quyền lợi của khách hàng; sự minh bạch của thị trường và sự đồng thuận của xã hội. - Lê Thị Quyên (2014), “Một số giải pháp cụ thể phân tán RRTD nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam”. Trường Đại học Hà Tĩnh. Trên cơ sở lý luận về RRTD, QTRRTD, tác giả đã đưa ra một số giải pháp để phân tán RRTD như: Đa dạng hóa danh mực đầu tư; cho vay đồng tài trợ và bảo hiểm tín dụng. - Trần Thị Minh Trang (2014), “Xây dựng khuôn khổ QTRR hoạt động hiệu quả tại NHTM Việt Nam”. Tạp chí Ngân hàng, số 5/2014. Theo đó tác giả đã lượng hóa rủi ro hoạt động theo cách tiếp cận vốn Basel II, thiết kế mô hình QTRR hoạt động, làm rõ thực trạng QTRR hoạt động trong hệ thống NHTM Việt Nam và khả năng cũng như khuyến nghị áp dụng. - Phạm Xuân Hòe và cộng sự (2014), “Cho vay tiêu dùng ở Việt Nam: Quan niệm và xu hướng phát triển” Tạp chí Ngân hàng số 23, trang 52-55. Nội dung trọng tâm của bài viết là đánh giá, phân tích đánh giá, phân tích các quan niệm về cho vay tiêu dùng đồng thời qua phân tích các dữ liệu về hoạt động cho vay tiêu dùng của các TCTD Việt Nam, chỉ ra xu hướng cho vay tiêu dùng tăng nhanh cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. - Nguyễn Thị Loan (2012). “Nâng cao hiệu quả QTRRTD tại các NHTM Việt Nam”. Tạp chí Ngân hàng, số 1+2, tháng 1/2012. Thông qua số liệu và thực trạng về tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, hệ số CAR của các khối NHTM và một số NHTM được
6 lựa chọn, bài viết đã phân tích rõ một số quan điểm, 2 nhóm hạn chế về hoạt động QTRR và hạn chế trong quản trị RRTD, đã đề xuất 3 nhóm giải pháp theo mục tiêu nghiên cứu của bài viết. 9.2. Các luận văn thạc sĩ bảo vệ có nội dung sát với đề tài nghiên cứu trong thời gian gần đây: - Trần Thanh Nhã (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng .Luận văn đã tiến hành phân tích nội dung các hoạt động cho vay tiêu dùng, thực trạng thực hiện các nội dung này cũng như kết quả của hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Ngoại thương Đà Nẵng trong thời gian 3 năm từ 2014 – 2016. Luận văn cũng đã đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian đến. - Phạm văn Hưng (2016),“Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng. Luận văn đã tiến hành phân tích toàn diện hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm rút ra các kết luận làm căn cứ đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Đak Nông. - Trương Hữu Huy (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Trung Việt, Đại học Đà Nẵng. Luận văn đã tổng hợp, phân tích được hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Phương Đông – CN Trung Việt. Tuy nhiên, tác giả chưa nêu được những thành công và hạn chế cũng như những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng. - Nguyễn Quốc Cường (2010), “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đăk lăk”. Nội dung đề tài vẫn chưa nêu bật hết được tầm quan trọng của
7 công tác quản trị rủi ro tín dụng, các phân tích chủ yếu đi vào những hạn chế khi triển khai mô hình quản trị rủi ro mới tại đơn vị, từ đó những cảnh báo mang tính chất tham khảo là chính mà chưa đánh giá được mức độ tác động thực sự của chúng như thế nào. Hạn chế của đề tài này nằm ở chỗ chủ yếu đi vào phân tích định hình, thiếu những cơ sở khoa học để ủng hộ cho quan điểm của mình, vì vậy tính thuyết phục không cao. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện lý luận cơ bản về QTRRTD của NHTM. Các bài viết đã đưa ra những thông tin tổng quát về RRTD, nguyên nhân chủ yếu gây ra loại rủi ro này và một số giải pháp khắc phục tại các NHTM Việt Nam hiện nay, rất hữu ích cho các nhà quản trị tham khảo và áp dụng trong công tác QTRRTD tại ngân hàng. Tất cả các nội dung trên phần nào đã giúp tôi có thêm định hướng cho luận văn của mình. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ban Mê, có tính cập nhật đến thời điểm hiện tại. Trên cơ sở các kiến thức đã được tiếp thu trong suốt quá trình học, các thông tin tham khảo tại các bài viết và các luận văn nói trên cùng kinh nghiệm thực tế, bằng nghiên cứu này, với việc đánh giá hoạt động QTRRTD tại một chi nhánh ngân hàng quốc doanh, với đối tượng khách hàng cá nhân, tôi sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ban Mê. Việc QTRRTD tại Ngân hàng như vậy sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và cạnh tranh như hiện nay.
8 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng a. Khái niệm tín dụng của ngân hàng thương mại b. Phân loại tín dụng c. Đặc điểm và các loại hình tín dụng đối với khách hàng cá nhân d. Rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân 1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại a. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng b. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân - Nguyên tắc không có rủi ro thì không có lợi nhuận - Nguyên tắc phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro công khai - Nguyên tắc tuyệt đối tuân thủ c. Tầm quan trọng của quản trị rủi ro tín dụng Công tác quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò rất quan trọng, giúp ngân hàng nhận diện, đo lường đánh giá, quản lý và kiểm soát rủi ro hiệu quả, giúp ngăn ngừa và hạn chế những tổn thất, mất mát do rủi ro tín dụng gây ra. Bên cạnh đó, quản trị rủi ro tín dụng tốt sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng sàng lọc được những khách hàng có năng lực tài chính vững mạnh, phương án kinh doanh tốt,… nhằm giúp cho việc tài trợ vốn của ngân hàng thực sự hiệu quả, đúng đối tượng và đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.”
9 1.1.3. Các mô hình quản trị rủi ro tín khách hàng cá nhân - Mô hình quản l rủi ro tín dụng tâp trung - Mô hình quản l rủi ro tín dụng phân tán 1.2. NỘI DUNG QUẢN TRị RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân - Phân tích các thông tin tài chính, phi tài chính - Phương pháp thẩm định thực tế - Phương pháp lập bảng điều tra - Phương pháp phân tích số liệu hồ sơ tổn thất trong quá khứ - Phương pháp phân tích lưu đồ Việc áp dụng các phương pháp cần có sự linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế để chất lượng công tác nhận dạng rủi ro đạt được hiệu quả cao nhất. 1.2.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng cá nhân Có 4 chỉ số sau được sử dụng rộng rãi nhất trong việc đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng tương ứng với các loại rủi ro tín dụng cá nhân phân theo mức độ rủi ro. a. Kết cấu dư nợ tín dụng b. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn c. Tỷ lệ xóa nợ d. Tỷ số giữa dự phòng tổn thất tín dụng so với tổng cho vay và cho thuê hay với tổng vốn chủ sở hữu 1.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng 1.2.4. Xử lý rủi ro tín dụng a. Tài trợ rủi ro b. Xử lý RRTD
10 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.3.1. Nhân tố chủ quan - Hệ thống chính sách, tiêu chuẩn, quy định về quy trình kiếm soát trong ngân hàng là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng. Việc thiếu chính sách cho vay, thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng làm co việc cấp tín dụng mất phương hướng, khó có khả năng thiếu kiểm soát chặt chẽ, gây khó khăn cản trở đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng. Việc thiếu quy trình kiểm tra, giám sát sẽ dẫn đến hệ thống báo cáo đến hạn nợ gốc, lãi, lãi qúa hạn của ngân hàng khôngg kịp thời, chính xác, ảnh hưởng đến việc bảo đảm liên tục đánh giá được trạng thái rủi ro của khách hàng. - Trình độ công nghệ của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến rủi ro tín dụng. Hiện nay, xu hướng chung là các ngân hàng đều phải trang bị hệ thống thông tin hiện đại để xây dựng các mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, online trực tuyến với các giao dịch chuyển tiền. Thời đại công nghệ 4.0 và sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính NH ngày càng trở nên khốc liệt, điều này càng cho thấy công nghệ thông tin sẽ thể hiện vai trò đối với hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của từng NH. Vì vậy, trình độ trang bị công nghệ có ảnh hưởng đến quản trị rủi ro, nó là công cụ hỗ trợ để giúp NH đưa ra những quyết định đúng đắn nhờ đó giảm rủi ro. - Trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ làm công tác quản trị có ảnh hưởng lớn đến QTRRTD, một số cán bộ với trình độ cao và kinh nghiệm lâu “năm trong công tác quản trị có hiệu quả, giảm thiểu được RRTD có thể xảy ra, ngược lại những cán bộ thiếu kinh nghiệm, không đi sâu tìm tòi đọc các văn bản có thể bỏ qua các dấu hiệu cảnh bảo rủi ro.
11 Trong các nhân tố chủ quan, chính sách tín dụng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng. Chính sách tín dụng bao gồm hệ thống các quan điểm, chủ trương, định hướng quy định chỉ đạo hoạt động tín dụng và đầu tư của ngân hàng thương mại, do hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng và những quy định hiện hành. Do đó, chính sách tín dụng cá nhân là cương lĩnh tài trợ của một ngân hàng đối với khách hàng cá nhân, là hướng dẫn chung cho cán bộ tín dụng và các nhân viên ngân hàng, tăng cường chuyên môn hóa trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng cá nhân nhằm hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao khả năng sinh lời. Chính sách tín dụng cung cấp cho cán bộ tín dụng và nhà quản lý một khung chỉ dẫn chi tiết để ra quyết định tín dụng và định hướng danh mục đầu tưtín dụng của ngân hàng. Nếu một chính sách tín dụng hoạt động không hiệu quả thì rỉ ro tín dụng sẽ gia tăng và ngược lại. 1.3.2. Nhân tố khách quan - Các chính sách, quy định của Chính phủ và NHNN có ảnh hưởng đến QTRRTD. Một hệ thống pháp luật nhất quán hoàn thiện tạo điều kiện cho NH trong quá trình cấp tín dụng, theo dõi khoản vay, thu hồi nợ và xứ lý tài sản. Hệ thống pháp luật lạc hậu, thiếu và yếu sẽ không đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế, gây khó khăn cho hoạt động của cả DN, ngân hàng và cho cả hoạt động quản lý giám sát của NHNN. - Tình hình cạnh tranh trên thị trường cung ứng dịch vụ tín dụng ngân hàng. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các đối thủ cạnh tranh đều thực hiện hành vi kinh doanh chuẩn mực theo đúng quy định của pháp luật thì việc quản trị rủi ro tín
12 dụng của ngân hàng sẽ dễ dàng hơn, bài bản và chuẩn mực hơn. Ngược lại, trong điều kiện thị trường không minh bạch, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể sẽ làm gia tăng rủi ro, làm cho công tác quản trụ rủi ro tín dụng khó khăn hơn. - Sự hoàn thiện và tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật có ảnh hưởng lớn đến rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng. Khi pháp luật càng chặt chẽ, việc thực thi pháp luật càng nghiêm minh sẽ hạn chế các đối tượng dựa vào tín dụng thương mại để thực hiện các ý định không minh bạch. Ngược lại, pháp luật không chặt chẽ, chế tài không nghiêm minh sẽ khuyến khích các hành vi lừa đảo, gây rủi ro cho ngân hàng. - Trình độ dân trí và thái độ tuân thủ pháp luật, tuân thủ cam kết của người dân là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Khi trình độ dân trí tăng lên, ý thức pháp luật của người dân tăng lên, thói quen tuân thủ cam kết được cải thiện thì rủi ro tín dụng giảm, quản trị rủi ro tín dụng thuận lợi hơn. Ngược lại, khi ý thức pháp luật kém, người dân không thực hiện nghiêm túc cam kết sẽ làm tăng rủi ro tín dụng, giảm hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng thương mại… KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
13 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN BAN MÊ 2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA BIDV BAN MÊ CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của BIDV Ban Mê 2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và nhân sự của Ngân hàng BIDV – Ban Mê a. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý b. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban c. Đặc điểm về nguồn nhân lực 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV CN Ban Mê 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BAN MÊ 2.2.1. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay tại chi nhánh BIDV Ban Mê chưa xem xét, thống kê được tất cả các nguồn rủi ro đã và đang xảy ra cũng như dự báo những rủi ro mới có thể xuất hiện. Vì vậy việc bỏ sót hoặc không có biện pháp kiểm soát thích đáng các yếu tố rủi ro là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay tại Chi nhánh, nhận dạng rủi ro cho vay chủ yếu được thực hiện thông qua các công tác:
14  Tiếp xúc, trao đổi với khách hàng  Phân tích hồ sơ đề nghị vay vốn Với quy trình như trên, trong những năm qua, CN Ban Mê đã xét duyệt và cho vay số lượng khách hàng và dư nợ bình quân/ khách hàng như sau: Bảng 2.6. Số lượng khách hàng và dư nợ bình quân/KH Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tăng khá mạnh. Năm 2017 số KH tăng thêm là 484 tức tăng 21,5 và năm 2016 tăng 553 KH tương đương 20 . Nói chung mức tăng số lượng KH là khá cao. Dư nợ bình quân/KH lại có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017 tăng 35 triệu đồng/KH so với năm 2016, năm 2018 tăng 84,3 triệu đồng/KH so với năm 2017. Như vậy, dư nợ cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh tăng cả số lượng khách hàng và tăng quy mô dư nợ. 2.2.2. Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh chưa có công cụ đo lường chi tiết từng loại rủi ro tín dụng mà chỉ đo lường chung chung dựa vào cảm tính của cán bộ khách hàng, từ đó gây khó khăn cho việc ra quyết định cho vay và nhận biết rủi ro. Hiện nay, BIDV Ban Mê không áp dụng đánh giá xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân mà chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp còn tiền thân của BIDV Ban Mê thì áp dụng mô hình đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Việc xếp hạng tín dụng không phản ánh được chất lượng tín dụng do nguồn dữ liệu để thực hiện việc xếp hạng và chấm điểm chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan của CBTD.
15 Bảng 2.8. Tiêu chu n xếp hạng khách hàng Điểm Xếp loại Phân loại rủi ro 91 – 100 AAA Rủi ro thấp 81 – 91 AA Rủi ro thấp 75 – 81 A 70 – 75 BBB Rủi ro trung bình 65 – 70 BB Rủi ro trung bình 60 – 65 B Rủi ro cao 55 – 60 CCC Rủi ro cao 50 – 55 CC 40 – 50 C Rủi ro cao t hơn 40 Mức xếp hạng theo hệ thống xếp hạng là cơ sở để lãnh đạo quyết định cấp tín dụng. Hiện nay, tại BIDV Ban Mê công tác chấm điểm khách hàng được thực hiện song song với quá trình lập hồ sơ tín dụng đối với 100 khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh; Việc xếp hạng tín dụng không phản ánh được chất lượng tín dụng do nguồn dữ liệu để thực hiện việc xếp hạng và chấm điểm chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan của CBTD. Trên thực tế, khách hàng nợ quá hạn vẫn được xếp hạng tín nhiệm BB (tương đối an toàn). 2.2.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân a. Kiểm soát rủi ro thông qua các chính sách cho vay b. Kiểm soát rủi ro thông qua quy trình cho vay c.Kiểm soát rủi ro thông qua quy chế cho vay d. Kiểm soát rủi ro trong cho vay thông qua quy chế bảo đảm tiền vay và quy trình định giá TSĐB e. Kiểm soát các nguồn gây rủi ro
16 f. Các biện pháp giảm thiểu tổn thất 2.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng  Tài trợ rủi ro bằng nguồn xử lý nợ xấu  Tài trợ rủi ro bằng nguồn phát mại TSĐB  Tài trợ rủi ro bằng nguồn dự phòng rủi ro  Tài trợ rủi ro bằng nguồn bảo hiểm 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV BAN MÊ 2.3.1. Những mặt thành công - Chi nhánh đã chủ động tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, gợi mở nhu cầu để tư vấn các sản phẩm cho vay phù hợp. Quy mô cũng như tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay có tăng lên qua từng năm; đặc biệt số lượng khách hàng tăng mạnh dẫn đến hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về dư nợ.” - Thị phần cho vay tiêu dùng của Chi nhánh trong ba năm qua đã tăng trưởng mạnh. - Giảm tỷ lệ nợ xấu. - Chất lượng dịch vụ được đánh giá tốt như: thái độ phục vụ, không gian giao dịch; thủ tục. 2.3.2. Những mặt còn hạn chế - Chiến lược quản trị trị rủi ro tín dụng chưa toàn diện thể hiện ở các chiến lược phát triển hàng năm hay trung, dài hạn của ngân hàng tuy có đề cập một số nội dung cơ bản của quản trị trị rủi ro tín dụng như danh mục đầu tư tín dụng theo kỳ hạn, ngành hàng, loại khách hàng, thị trường, sản phẩm mục tiêu, tỷ lệ tăng trưởng… song chỉ mang tính nguyên tắc và định hướng, chưa cụ thể, chưa đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của một chiến lược rủi ro tín dụng theo