Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

Thêm vào BST

Báo xấu

21
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về QTRR tín dụng trong cho vay KHCN, phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với KHCN tại NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này; tìm hiểu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN DƯƠNG ĐÔNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI N GÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834 01 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2021
Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khóa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 1: PGS.TS LÊ KIM LONG Phản biện 2: TS NGÔ THỊ KHUÊ THƯ Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ngày 30 tháng 10 năm 2021 Có thể tìm hiểu thêm tại: -Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng -Thư viện trường Đại học Kinh Tế, ĐHĐN
1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong các hoạt động kinh doanh của NHTM thì tín dụng luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Rủi ro từ các hoạt động tín dụng đã và đang là vấn đề cần quan tâm của NHTM trong hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới một mục tiêu kinh doanh hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong hoạt động kinh doanh trong ngân hàng, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng” để nghiên cứutrong luận văn cao học. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn về QTRR tín dụng trong cho vay KHCN. - Phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với KHCN tại NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này. - Tìm hiểu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Hùng Vương. - Phân tích các dấu hiệu gây ra rủi ro tín dụng cá nhân tại NH Eximbank chi nhánh Hùng Vương từ đó tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan gây nên. - Đưa ra giải pháp bổ sung và kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu
2 - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động QTRR tín dụng đối với KHCN tại Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương - Đối tượng điều tra: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với KHCN tại Ngân hàng Eximbank CN Hùng Vương. - Phạm vi không gian: Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Hùng Vương. - Phạm vi thời gian: Thu thập thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng qua 3 năm 2018-2020. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phần hệ thống hóa cơ sở lý luận: Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu, thu thập thông tin, thực hiện phân tích, đối chiếu. Phương pháp phân tích tổng hợp: Tổng hợp toàn bộ vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận từ đó vận dụng, đánh giá trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại NHTM. - Phần phân tích, đánh giá thực trạng trong hoạt động công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Eximbank CN Hùng Vương, tác giả sử dụng một số phương pháp sau: + Phương pháp thu thập dữ liệu và thông tin: Thông qua thu thập từ các báo cáo tài chính nội bộ Ngân hàng; tình hình huy động vốn, cho vay và hoạt động kinh doanh của Eximbank CN Hùng Vương; tình hình cho vay KHCN năm 2018-2020 + Thu thập thông tin từ giáo trình, báo chí, tài liệu có liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng, các văn bản pháp lý của Nhà
3 nước + Phương pháp so sánh, phân tích dữ liệu, thống kê mô tả. - Nguồn thu thập sơ cấp: Khảo sát ý kiến của 20 cán bộ. 5. Bố cục đề tài Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài được đặt tên như sau: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàngcá nhân tại Ngân hàng TMCPXuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng” Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và QTRR tín dụng của NHTM. - Về mặt thực tiễn: Cung cấp các cơ sở khoa học cho nhà quản trị ngân hàng thông tin một cách sát sao về vấn đề quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Bố cục luận văn như sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương TP Đà Nẵng Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương, TP Đà Nẵng 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để có thể thực hiện tốt luận văn này, tác giả đã thu thập dữ liệu, thông tin, tìm hiểu cách tiếp cận, giải quyết vấn đề của các tài liệu có nội dung tương tự đã được công nhận. Trong quá trình nghiên cứu, tìm
4 hiểu thực tế liên quan đến đề tài, tác giả đã tham khảo một số tài liệu như sau: [1] Luận văn của tác giả Ngô Thị Thùy Giang (2018), Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – chi nhánh Quảng Trị, Luận văn Thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học Kinh tế Huế. [2] Luận văn của tác giả Hoàng Minh Tiến (2019), Quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế, Luận văn Thạc sỹ khoa học kinh tế, Đại học Kinh Tế Huế. [3] Luận văn của tác giả Đinh Sỹ Bình (2017): “Quản trị rủi ro tíndụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng. Từ những giá trị tham khảo của tài liệu, các công trình nghiên cứu cùngvới đó là thực tế công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Eximbank chi nhánh Hùng Vương làcơ sở lý luận và thực tiễn giúp tác giả thực hiện đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương Đà Nẵng”.
5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNTẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1. Khái niệm Định nghĩa cơ bản của tín dụng chính là một thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay, trong đó người cho vay đồng ý gia hạn một khoản tiền nhất định cho người đi vay. Ngược lại, người vay đồng ý trả tiền vào một ngày trong tương lai với lãi suất trên số dư chưa thanh toán. 1.1.2. Phân loại tín dụng Dựa vào cách tiếp cận và phụ thuộc vào yêu cầu quản lý của từng TCTD mà tín dụng có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau - Phân loại theo thời gian cho vay - Phân loại theo mục đích của tín dụng - Phân loại dự vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NHTM 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là rủi ro bị tổn thất do người đi vay không trả được nợ hoặc tình trạng tín dụng bị suy giảm. RRTD cũng đề cập đến tình trạng tín dụng của người đi vay bị suy giảm, điều này không có nghĩa là không có khả năng vỡ nợ, nhưng liên quan đến khả năng vỡ nợ cao hơn. 1.2.2. Phân loại rủi ro
6 Phân loại rủi ro tín dụng rất quan trọng và cần thiết trong việc thiết lập các quy trình, mô hình tổ chức tín dụng, chính sách. Rủi ro tín dụng được phân thành các loại như sau: - Theo nguyên nhân khách quan hay chủ quan - Theo giai đoạn phát sinh rủi ro 1.2.3. Nguyên nhân rủi ro a. Nguyên nhân khách quan - Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước: -Khách hàng cá nhân: -Sự tác động của môi trường tự nhiên - Sự tác động của môi trường pháp lý b. Nguyên nhân chủ quan - Rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay, xuất phát từ các cán bộ quản lý tín dụng, chuyên viên QHKH - Xuất phát từ những chính sách, quy trình tín dụng và sự vận dụng các chính sách chưa nghiêm túc. - Xuất phát từ công tác thẩm định: - Xuất phát từ thông tin tín dụng - Xuất phát từ hoạt động kiểm soát nội bộ - Rủi ro do các nguyên nhân từ phía khách hàng vay - Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng 1.2.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng RRTD làm giảm uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường của ngân hàng. 1.3. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 1.3.1. Khái niệm Cho vay là hoạt động chủ yếu của NHTM. Đây là hình thức cấp
7 tín dụng mà trong đó NHTM giao cho khách sử dụng một khoản tiền nhất định để sử dụng vào mục đích cụ thể và thời gian theo quy định với nguyên tắc hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 1.3.2. Đặc điểm Khách hàng hầu hết là các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, những người có thu nhập; việc làm ổn định và có nhu cầu vay vốn để phục vụ mục đích tiêu dùng, kinh doanh của cá nhân. 1.3.3. Phân loại cho vay KHCN Sản phẩm cho vay KHCN được chia làm 4 loại chính: Cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng, cho vay nông nghiệp, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm; giấy tờ. 1.4. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.4.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng là tiến trình của nhà quản trị bao gồm nhận dạng, đánh giá mức độ rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng phải đối mặt đồng thời lựa chọn và thực thi những biện pháp/công cụ thích hợp nhằm đối phó với rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. 1.4.2. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM, hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt được luôn đồng nghĩa với việc rủi ro xảy ra ở mức độ có thể chấp nhận được cùng với việc tiến hành các hoạt động quản trị rủi ro. 1.4.3.Mục tiêu của công tác quản trị rủi ro tín dụng Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở giữ mức độ rủi ro, tổn thất ở mức tương đối và trong nguồn lực của ngân hang.
8 1.4.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại Nội dung của hoạt động Quản trị RRTD bao gồm: nhận dạng, đo lường và lượng hóa rủi ro tín dụng, phòng ngừa, kiểm soát và tài trợ rủi ro nhằm đạt được mục tiêu tối thiểu hóa rủi ro tín dụng. a. Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro của tổ chức. b. Phân tích và do lường rủi ro tín dụng Là tìm ra những biện pháp hữu hiệu để phòngngừa rủi ro. c. Phòng ngừa rủi ro tín dụng Là sử dụng các biện pháp để ngăn ngừa rủi ro tín dụng. d. Kiểm soát rủi ro tín dụng Là hoạt động nhằm ngăn ngừa một phần rủi ro trước khi xảy ra. 1.4.5. Một số chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng - Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn - Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu - Chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo / tổng dư nợ 1.4.6. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng a. Mô hình quản trị rủi ro tập trung Là cách thức tổ chức các quản trị rủi ro dựa vào những nguyên tắc tập trung ở một bộ phận, quyền quyết định và QTRR khoản vay tập trung tại Hội sở. b. Mô hình quản trị rủi ro phân tán Mô hình rủi ro phân tán là cách thức tổ chức hoạt động quản trị RRTD ở nhiều bộ phận khác nhau, trong đó quyền quyết định và quản trị rủi ro khoản vay không tập trung ở Hội sở mà trải đều ở các cấp cơ sở
9 1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY 1.5.1. Nhân tố khách quan a. Nhân tố về môi trường kinh tế b. Nhân tố về môi trường pháp lý c. Nhân tố về môi trường chính trị xã hội, điều kiện tự nhiên 1.5.2. Nhân tố chủ quan a. Chính sách tín dụng b.Quy trình tín dụng c. Nhân sự
10 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Ngân hàng Eximbank được thành lập ngày 24/5/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên ở Việt Nam. 2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương a. Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Eximbank Hùng Vương chính thức là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Hội sở từ tháng 4/2006 có trụ sở ở 151-153 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. b. Tổ chức bộ máy quản lý của Eximbank Hùng Vương Giám đốc, Phó giám đốc, phòng hỗ trợ, pphòng KHCN, Trung tâm KHDN, Phòng dịch vụ KH, Phòng Giao dịch Chợ Cồn, PGD Điện Biên Phủ, PGD Hòa Cường, PGD Thuận Phước. c. Tình hình tài sản, nguồn vốn của EIB Chi Nhánh Hùng Vương Trong tổng tài sản của Ngân hàng thì có khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là quan hệ tín dụng với khách hàngchiếm tới 80% tổng
11 tài sản của EIB Hùng Vương. Trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng thì vốn huy động từ khách hàng là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm trên 60% tổng nguồn vốn của EIB Hùng Vương vào năm 2020. d. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng EIB chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2018-2019 Giai đoạn năm 2018 -2020 kinh tế dần được ổn định tạo điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, Eximbank Hùng Vương đã đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận đáng ghi nhận, từ hơn 6 tỷ đồng năm 2018 tăng lên hơn 7 tỷ đồng năm 2019 và tiếp tục tăng lên hơn 9 tỷ đồng vào năm 2020. 2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.2.1. Đánh giá chung về tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2018 -2020 Năm 2018 doanh số cho vaylà 1.001.007 triệu đồng; năm 2019 là 1.044.778 triệu đồng, tăng 4,37% so với năm 2018. Năm 2020, doanh số cho vay tiếp tục tăng thêm 1,42% so với năm 2019. 2.2.2. Thực trạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Chính sách tín dụng của EIB Hùng Vương ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều mức lãi suất cho nhiều đối tượng với từng mục đích vay cụ thể.Dư nợ khoản vay cá nhân tại EIB Hùng Vương đã có mức tăng ấn tượng với 4,9% vào năm 2019. Chỉ tiêu này ổn định và tiếp tục tăng trưởng với mức 11,37% trong năm 2020.
12 2.2.3. Doanh số giải ngân và thu nợ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Năm 2018, doanh số cho vay cá nhân đạt được 587.921 triệu đồng, tỷ lệ thu nợ cá nhân đạt 65,41%.Năm 2019, doanh số cho vay tăng 1,71 % so với năm 2018, tương ứng với thu nợ cá nhân tăng 9,52% so với năm 2018 và năm 2020, doanh số cho vay tăng 8,25% so với năm 2019 tương ứng với thu nợ cá nhân tăng 10,11% so với năm 2019. 2.2.4. Thực trạng về nợ quá hạn tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Tỉ lệ "Nợ quá hạn" phản ánh dư nợ gốc và lãi đã quá hạn nhưng chưa thu hồi được. Năm 2018, tỉ lệ nợ quá hạn cá nhân là 2,17%. Năm 2019 tỉ lệ nợ quá hạn cá nhân tiếp tục tăng lên mức 2,29%, tuy nhiên năm 2020 ngân hàng đã có những chính sách nhằm kiểm soát nên tỷ lệ nợ cá nhân giảm xuống còn 2,18%. 2.2.5. Thực trạng về nợ xấu tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Tỷ lệ nợ xấu cho biết chất lượng và rủi ro của danh mục cho vay của ngân hàng, chỉ tiêu này cho biết có bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng vốn cho vay. Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu cá nhân ở mức 1,96%, năm 2019, tỷ lệ nợ xấu cá nhân tiếp tục tăng cao ở mức 2,04%, năm 2020 tỉ lệ nợ xấu cá nhân của Eximbank CN Hùng Vương đã được kiểm soát ở mức 1,83%.
13 2.2.6. Hệ số rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CNHùng Vương, giai đoạn 2018-2020 Rủi ro trong tín dụng sẽ gây ra những tổn thất cho lớn Ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng EIB CN Hùng Vương nói riêng. Năm 2018, hệ số rủi ro tín dụng tại EIB Hùng Vương là 52,06%. Đến năm 2019, hệ số rủi ro tín dụng của toàn chi nhánh giảm còn 46,93% và tăng nhẹ vào năm 2020 với tỷ lệ 46,97% 2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 2.3.1. Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank gồm 7 giai đoạn:Tiếp nhận hồ sơ → Thẩm định →Phê duyệt, soạn thảo ký kết hợp đồng → Giải ngân → Kiểm soát sau giải ngân → Thu hồi nợ→ Thanh lý hợp đồng 2.3.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương Eximbank CN Hùng Vươngvẫntiếp tục duy trì mô hình quản trị rủi ro 3 cấpbậc dành cho tất cả nhân viên trong chi nhánh: Bậc1:Gồm các phòng, ban trực thuộc. Bậc 2:Làcác khối nghiệp vụ, khối quản trị rủi ro. Bậc 3:Là bộ phận kiểm toán nội bộ - trực thuộc ban kiểm soát. 2.3.3. Thực trạng công tác QTRR tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN Hùng Vương a. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng - Nhận dạng rủi ro trong quá trình phân tích và thẩm định khách
14 hàng. - Nhận dạng rủi ro trong quá trình thẩm định phương án vay vốn, dự án đầu tư. b. Đo lường và lượng hóa rủi ro tín dụng Chi nhánh thực hiện đo lường và kiểm soát rủi ro, đối với khách hàng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được ban hành theo Quyết định số 255A/2014/EIB/QĐ-HĐQT ngày 8/7/2014 về việc ban hành Quy định về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. c. Phát hiện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng Hệ thống dự báo và phòng ngừa rủi ro từ xa chưa thật sự tốt do sự hạn chế và trình độ, kinh nghiệm của QHKH; hệ thống thông tin thị trường và xử lý thông tin qua các phân tích, dự báo chưa tốt; công tác kiểm tra sử dụng vốn còn hời hợt, chủ yếu dựa vào báo cáo do khách hàng cung cấp. d. Kiểm soát rủi ro tín dụng Việc kiểm soát rủi ro tín dụng phải dựa trên quy trình thẩm định rủi ro tín dụng mà ngân hàng đã đặt ra. Theo đó, quy trình được thực hiện trên cơ sở 3 nguồn thông tin: khảo sát thực tế về tình hình kinh doanh, hồ sơ khách hàngvà các nguồn khác e. Thực trạng công tác Xử lý nợ xấu EIB Hùng Vương đã thành lập Trung tâm xử lý nợ xấu hoạt động dưới sự quản lý của Khối QTRR. Trung tâm xử lý nợ xấu có nhiệm vụ xây dựng các biện pháp và kế hoạch để tham mưu cho Khối QTRR các quyết định thích hợp để xử lý nợ xấu kịp thời và đúng tiến độ.
15 2.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN HÙNG VƯƠNG 2.4.1. Các yếu tố từ phía Ngân hàng a. Chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách tín dụng được hiểu là đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động cấp tín dụng đi đúng hướng, đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, liên quan mật thiết đến việc thu hẹp hay mở rộng quy mô tín dụng. b. Quy trình tín dụng Quy trình tín dụng là tập hợp các bước, các nội dung được thực hiện trong quá trình cho vay, thu nợ từ đó nhằm đảm bảo an toàn sử dụng vốn. Bao gồm cả các bước đầu từ việc chuẩn bị cho vay, giải ngân, kiểm tra trong quá trình cho vay cho đến khi khách hàng tất toán hết dư nợ. c. Phẩm chất và trình độ cán bộ Tại ngân hàng EIB CN Hùng Vương, đội ngũ cán bộ tín dụng có chuyên môn cao chiếm số lượng ít, trong khi phần lớn là nhân sự mới tuyển dụng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn; phân tích tín dụng không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn mà còn rất cần những trải nghiệm thực tế, khả năng phân tích tổng hợp thông tin trên nhiều lĩnh vực hoạt động từ đó mới phân tích, đánh giá chính xác và hiệu quả. 2.4.2. Các yếu tố từ phía khách hàng a. Năng lực của khách hàng Năng lực của khách hàng là nhân tố quyết định đến việc khách hàng sửdụng vốn vay có hiệu quả hay không. b. Sự trung thực của khách hàng Sự trung thực của khách hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín
16 dụng của ngân hàng. c. Tài sản đảm bảo của khách hàng Quyền sở hữu tài sản là một trong những tiêu chuẩn để được cấp tín dụng (có thể là tài sản đảm bảo hoặc tín chấp). Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều tài sản của các pháp nhân và cá nhân không có giấy chúng nhận sở hữu. Đặc biệt là tài sản của trong các khu công nghiệp. 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.5.1. Những kết quả đạt được - Công tác kiểm soát rủi ro của Chi nhánh khá tốt thể hiện ở sự tuân thủ đúng quy trình, quy định; công tác định giá tài sản bảo đảm tốt; thiết kế mức lãi suất tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro. - Công tác nhận diện thông qua thẩm định tình hình thực tế được thực hiện khá tốt - Hệ thống xếp hạng tín dụng tương đối ổn định, cơ bản phản ánh được chất lượng khách hàng 2.5.2. Những mặt hạn chế - Việc nhận dạng các biểu hiện rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của Cán bộ QHKH, còn mang tính kinh nghiệm, truyền thống. - Chưa có một phương pháp cụ thể giúp nhận diện hay dự báo hiệu quả khoản vay. - Công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với KHCN còn sơ sài. - Công tác thẩm định chưa được chuyên môn hóa. 2.5.3.Nguyên nhân của những hạn chế a. Nguyên nhân bên trong Ngân hàng
17 - Chưa tuân thủ quy trình cho vay - Năng lực chuyên môn, đạo đức của đội ngũ QHKH còn hạn chế. b. Nguyên nhân bên ngoài Ngân hàng - Từ phía khách hàng cá nhân - Sự tác động của tình hình kinh tế và môi trường tự nhiên - Yếu tố cạnh tranh
18 CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG TP ĐÀ NẴNG 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 3.1.1. Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Tăng cường các công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản vay nhằm phân tích tình hình tài chính và phân loại, xếp hạng khách hàng kịp thời. Tăng cường đào tạo, trao dồi nâng cao tay nghề, đạo đức của đội ngũ các bộ nhân viên tại Ngân hàng. 3.1.2. Định hướng trong Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hùng Vương Hạn chế thấp nhất tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng bằng các nghiệp vụ và phương pháp khác nhau nhưng vẫn đảm bảo việc tăng trưởng đã đề ra theo các chính sách và định hướng từ ban đầu. Với mục tiêu chất lượng là duy trì tỷ lệ nợ xấu mức dưới 3%, mức tăng trưởng tín dụng ở mức 25% - 30%/năm. Giảm bớt chi phí trích lập dự phòng, tăng lợi nhuận kinh doanh