Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

Thêm vào BST

Báo xấu

99
lượt xem 25
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng nói chung và ngân hàng chính sách nói riêng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ VĂN CHÍ Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Đoàn Gia Dũng QU N TR R I RO TÍN D NG Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n Th Như Liêm T I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NH GIA LAI Ph n bi n 2: GS.TSKH. Lê Du Phong Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u Lu n văn t i: Đà N ng - Năm 2011 - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
M Đ U nghi p, nông thôn. Tuy nhiên, khi quy mô tín d ng tăng cao nhưng năng l c qu n lý chưa theo k p, còn nhi u h n ch , b t c p, tình hình 1. Lý do ch n ñ tài n quá h n có xu hư ng tăng cao ñã nh hư ng r t l n ñ n hi u qu Trong kinh doanh ngân hàng, ho t ñ ng tín d ng là nghi p tín d ng, ñ c bi t v i phương th c c p tín d ng c a NHCSXH ch v kinh doanh ch y u ñem l i ngu n thu nh p l n nh t c ng là ho t y u là y thác qua các t ch c chính tr xã h i như H i nông dân, H i ñ ng có r i ro l n nh t cho m i ngân hàng thương m i. R i ro tín ph n , H i c u chi n binh, Đoàn thanh niên c ng s n H Chí d ng là r i ro t phía ngư i vay, chính vì v y r i ro tín d ng là b n Minh.th c hi n m t s công ño n trong quy trình nghi p v tín d ng, ñ ng hành trong kinh doanh, có th ñ phòng, h n ch ch không th v n vay ñư c th c hi n ch y u là hình th c tín ch p qua các t ch c lo i tr . Vi c ngân hàng ñương ñ u v i r i ro tín d ng là ñi u không chính tr xã h i. Do v y công tác ki m soát ch t ch ch t lư ng tín th tránh kh i, v n ñ là làm th nào ñ h n ch r i ro m tt l d ng, qu n tr r i ro tín d ng c n ph i ñư c chú tr ng, ñ m b o ho t th p nh t có th ch p nh n ñư c. Chính vì v y, trong qu n tr ho t ñ ng tín d ng mang l i hi u qu th c s , góp ph n vào vi c b o toàn ñ ng ngân hàng thì qu n tr r i ro tín dung là nhi m v quan trong, và phát tri n v n, t ng bư c ñưa ho t ñ ng c a NHCSXH phát tri n ngân hàng ph i b ng nhi u bi n pháp tác ñ ng ñ h n ch t i ña b n v ng. nh ng t n th t tín d ng, góp ph n th c hi n m c tiêu kinh doanh, cân M t khác, NHCSXH t nh Gia Lai ra ñ i và ñi vào ho t ñ ng ñ i gi a l i nhu n mang l i và r i ro d ki n có th x y ra. ñư c hơn b y năm, ñây là lĩnh v c còn nhi u m i m , chưa có kinh Ngân hàng Chính sách xã h i (NHCSXH) là m t t ch c tín nghi m th c ti n, chưa ñư c nghiên c u ñ y ñ . V n ñ qu n tr r i d ng ñ c bi t. Ho t ñ ng tín d ng chính sách là nhi m v quan tr ng ro tín d ng, ñ m b o cung ng v n có hi u qu cho các ñ i tư ng th quy t ñ nh ñ n vai trò c a NHCSXH trong chi n lư c phát tri n kinh hư ng c a NHCSXH trên ñ a bàn t nh Gia Lai c n ñư c quan tâm t - xã h i, ñ m b o an sinh xã h i trên ñ a bàn. Đ i tư ng th hư ng hàng ñ u, ñây là v n ñ c p thi t c n ñư c nghiên c u ñ s m th c tín d ng chính sách c a NHCSXH là nh ng h nghèo, h gia ñình thi. Xu t phát t lý do nêu trên tôi ch n ñ tài : Qu n tr r i ro tín chính sách s ng các vùng ñ c bi t khó khăn, các xã vùng sâu, vùng d ng t i Ngân hàng Chính sách xã h i t nh Gia Lai làm ñ tài xa. Do ñó, r i ro trong công tác tín d ng NHCSXH d x y ra và nghiên c u cho lu n văn th c s kinh t c a mình.Qua ñó giúp cho m c ñ l n nh t trong các ho t ñ ng c a ngân hàng. b n thân n m b t ñ y ñ hơn, bao quát hơn ho t ñ ng tín d ng t i Th c t ho t ñ ng c a NHCSXH t nh Gia Lai hi n nay, v i qui NHCSXH t nh Gia Lai ñ có nh ng gi i pháp h u hi u nh m qu n tr mô tín d ng ngày càng tăng cao, kh i lư ng khách hàng ngày càng r i ro tín d ng có th áp d ng trong công vi c th c t c a mình. l n, các chương trình tín d ng ngày càng nhi u, không nh ng ph c 2.M c ñích nghiên c u v ñ i tư ng h nghèo, vùng nghèo mà còn m r ng cho vay các h s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p v a và nh , ph c v nông 3 4
Nghiên c u, h th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v r i c n h th ng nêu v n ñ , di n gi i, phân tích và ñưa ra k t lu n. Bên ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng trong ho t ñ ng c a Ngân hàng c nh ñó lu n văn còn s d ng phương pháp th ng kê, phân tích th ng nói chung, NHCSXH nói riêng. kê, minh h a công th c, gi i thích các v n ñ v a nêu ñ trình bày Nghiên c u, phân tích và ñánh giá ñúng th c tr ng r i ro tín các v n ñ lý lu n và th c ti n d ng c a NHCSXH, Kh o sát, ñánh giá quy trình nh n d ng, ño 5. K t c u c a lu n văn lư ng, ki m soát và tài tr r i ro trên cơ s ñó rút ra nh ng m t ñư c, Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, chưa ñư c cùng nh ng nguyên nhân t n t i, nh n th c ñư c nh ng n i dung chính c a lu n văn ñư c k t c u thành 3 chương: b t c p trong qu n lý tín d ng, nh ng nguy cơ ti m n d n ñ n r i ro Chương 1 gi i thi u t ng quan v r i ro tín d ng và qu n tr tín d ng, nh hư ng ñ n s phát tri n b n v ng c a NHCSXH. r i ro tín d ng ngân hàng. Đ xu t m t s gi i pháp và ki n ngh v công tác qu n tr Chương 2 nêu th c tr ng ho t ñ ng tín d ng và công tác qu n tr r i ro tín d ng, nh m nâng cao hi u qu cho vay h nghèo và các ñ i r i ro tín d ng t i chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i t nh Gia Lai tư ng chính sách khác trên ñ a bàn t nh Gia Lai. Chương 3 ñ xu t gi i pháp hoàn thi n qu n tr r i ro tín d ng t i 3. Đ i tư ng nghiên c u chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã h i t nh Gia Lai Đ i tư ng nghiên c u: Nghiên c u qu n tr r i ro trong ho t ñ ng c a ngân hàng là m t ñ tài l n. Lu n văn ch t p trung nghiên c u m t s v n ñ v vi c nâng cao ch t lư ng tín d ng và h n ch th p nh t nh ng r i ro trong vi c tri n khai cho vay các chương trình tín d ng t i chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai. Thông tin và s li u th ng kê dùng ñ nghiên c u ch y u trong giai ño n t năm 2006 ñ n năm 2010. Ph m vi nghiên c u: Lu n văn t p trung nghiên c u ho t ñ ng tín d ng ñ i v i h nghèo, h s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p v a và nh c a NHCSXH trong t nh Gia Lai 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp nghiên c u các v n ñ m t cách logic, khoa h c, ñ ng th i v n d ng các phương pháp c th khác như: thu th p, phân tích, so sánh, t ng h p, phương pháp ti p 5 6
CHƯƠNG 1 1.1.3.3. Nhân t t phía các ngân hàng CƠ S LÝ LU N V R I RO TÍN D NG VÀ 1.1.4. Thi t h i do r i ro tín d ng QU N TR R I RO TÍN D NG 1.1.4.1. Thi t h i ñ n ho t ñ ng c a ngân hàng 1.1.4.2.Thi t h i ñ i v i kinh t xã h i. 1.1 Tín d ng và r i ro tín d ng t i các ngân hàng thương m i 1.2. Qu n tr r i ro tín d ng 1.1.1 Tín d ng ngân hàng Qu n tr RRTD là quá trình ngân hàng s dung t ng th các 1.1.1.1 Khái ni m v tín d ng ngân hàng bi n pháp tác ñ ng ñ n ho t ñ ng tín d ng thông qua b máy và công c qu n lý ñ phòng ng a, c nh báo, ñưa ra các gi i pháp nh m h n 1.1.1.2.Phân lo i tín d ng ngân hàng ch ñ n m c th p nh t vi c không thu ñ y ñ c g c và lãi c a kho n 1.1.2. R i ro tín d ng ngân hàng vay ho c thu g c lãi không ñúng h n ñã th a thu n. Qu n tr RRTD 1.1.2.1. Khái ni m r i ro tín d ng nh m phòng ng a và ki m soát r i ro tín d ng, xác ñ nh r i ro có th R i ro trong ho t ñ ng kinh doanh NH là nh ng bi n c x y ra m c lư ng trư c ñư c. Qu n tr r i ro có hi u qu cho phép không mong ñ i khi x y ra, d n ñ n t n th t v tài s n c a NH, gi m các NHTM h n ch t n th t m c th p nh t, có th b ng ho c th p sút l i nhu n th c t so v i d ki n ho c ph i b ra thêm m t kho n hơn m c t n th t d ki n, ñ m b o l i nh n mang l i theo k ho ch chi phí ñ có th hoàn thành ñư c m t nghi p v tài chính nh t ñ nh. cho NHTM. 1.1.2.2.Phân lo i r i ro tín d ng ngân hàng: Qu n tr RRTD ñư c th c hi n theo m t qui trình g m các Tùy theo m c ñích, yêu c u nghiên c u mà có cách phân lo i bư c sau: Nh n di n RRTD, ño lư ng RRTD, ki m soát r i ro và tài RRTD phù h p: tr r i ro. - N u phân lo i theo tính khách quan, ch quan c a nguyên 1.2.1 Nh n di n r i ro tín d ng nhân gây ra r i ro thì RRTD ñư c phân thành r i ro khách quan Nh n di n các d u hi u r i ro là m t trong nh ng khâu quan và r i ro ch quan. tr ng nh t trong quy trình qu n lý RRTD. Trên cơ s nh ng d li u - N u căn c vào nguyên nhân phát sinh r i ro thì RRTD ñư c thu th p ñư c, ti n hành so sánh v i các tiêu chu n, tham kh o d phân thành các lo i: r i ro giao d ch, r i ro danh m c. báo s phát tri n c a các ngành ngh , mô hình ch m ñi m, x p lo i 1.1.3. Các nhân t nh hư ng ñ n r i ro tín d ng t ng khách hàng ñ có nh ng c nh báo s m, nh n di n ñư c RRTD ti m n 1.1.3.1. Nhân t t phía khách hàng 1.2.1.1 Các d u hi u t ngư i vay 1.1.3.2. Nhân t t môi trư ng bên ngoài 7 8
1.2.1.2. Các d u hi u t phía ngân hàng 1.2.3.1. Phòng ng a r i ro tín d ng: Đ phòng ng a RRTD, các 1.2.2. Đo lư ng r i ro tín d ng NHTM thư ng t p trung vào m t s công vi c sau: Đo lư ng r i ro là ñi u mà t t c nh ng nhà qu n lý ngân - Th m ñ nh khách hàng vay v n hàng r t quan tâm, vì n u ño lư ng ñư c thì vi c phòng ng a tr nên - X p h ng tín d ng d dàng hơn. - Ch m ñi m tín d ng - Đ ño lư ng r i ro, c n thu th p s li u và phân tích, ñánh - Phân tích và th m ñ nh tín d ng giá: - D báo r i ro tín d ng có th x y ra, ñ ch ñ ng lư ng + T n su t xu t hi n c a r i ro - s l n x y ra t n th t hay trư c, phòng ng a kh năng x y ra bi n c nguy hi m ñ i v i ngân hàng trong m t - T p trung ñào t o ñ i ngũ cán b tín d ng: kho ng th i gian nh t ñ nh (thư ng là năm, quý, tháng…). 1.2.3.2. Gi m thi u r i ro tín d ng + M c ñ nghiêm tr ng c a r i ro - t n th t, m t mát, nguy -Th c hi n phân tán r i ro hi m - Đa d ng hóa các phương th c cho vay 1.2.2.1 Các ch tiêu ph n nh r i ro tín d ng - B o hi m tín d ng Đ ñánh giá ch t lư ng tín d ng c a KH, ngư i ta thư ng dùng ch tiêu n quá h n, n x u và k t qu phân lo i n . - Đ m b o tín d ng H s n quá h n 1.2.3.3. Ki m soát r i ro tín d ng T l n x u Ki m soát r i ro tín d ng ph i ñáp ng các yêu c u sau: 1.2.2.2.Các phương pháp ño lư ng r i ro tín d ng - Xây d ng chi n lư c khách hàng ñúng ñ n hi u qu - Chính sách tín d ng ch t ch , rõ ràng a. Mô hình ñ nh tính – Mô hình 6C - Thi t l p b máy qu n tr r i ro b. Mô hình lư ng hóa r i ro tín d ng - Tuy n ch n ñào t o và s d ng cán b X p h ng c a Moody’s và Standard & Poor’s - Theo dõi giám sát vi c s d ng v n vay Mô hình ñi m s Z 1.2.4 Tài tr r i ro tín d ng Mô hình ñi m s tín d ng tiêu dùng - Trích l p d phòng 1.2.3 Phòng ng a, gi m thi u, ki m soát r i ro - X lý r i ro tín d ng 9 10
- Thu h i các kho n n ñã x lý r i ro CHƯƠNG 2 1.3. Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng chính sách c a các TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG nư c trên th gi i T I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I T NH GIA LAI 1.3.1 Mô hình Ngân hàng Grameen 2.1. Gi i thi u chung v chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai 1.3.2. H th ng t ch c tín d ng chính sách c a Nh t B n 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n 1.3.3. Ngân hàng phát tri n nông nghi p Thái Lan (BAAC) Chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai thành l p theo Quy t ñ nh 1.3.4. M t s bài h c kinh nghi m ñ i v i Vi t Nam s 58/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Ch t ch H i ñ ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i (HĐQT-NHCSXH) trên cơ s t ch c l i NHPVNg, tách ra t NHNo&PTNT t nh Gia Lai . V m ng lư i t ch c chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai ñ n 31/12/2010 g m 1 H i s t nh và 16 Phòng giao d ch huy n, th và 192 ñi m giao d ch xã, phư ng. Đi u hành tác nghi p c a chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai có Ban Giám ñ c và các phòng chuyên môn. Các Phòng giao d ch huy n, th cũng ñư c t ch c, b trí giao d ch tr c ti p v i khách hàng ñ huy ñ ng v n cho vay, thu n , thu lãi. 2.1.2. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý B máy t ch c chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai g m: - Giám ñ c t nh - Các Phó Giám ñ c - Phòng Ki m tra – KTNB - Phòng K ho ch - Nghi p v - Phòng T ch c- Hành chính - Phòng K toán Ngân qu : - Phòng Tin h c - Các phòng giao d ch tr c thu c 11 12
2.1.3. Cơ c u nhân s B ng 2.2: Tình hình dư n cho vay qua các năm t i chi nhánh Ngân 2.1.4. Cơ ch tín d ng hàng CSXH t nh Gia Lai * Đ i tư ng khách hàng: Chi nhánh NHCSXH Gia Lai th c CH 2006 2007 2008 2009 2010 hi n cho vay các ñ i tư ng khách hàng, các d án phát tri n, các ñ i TIÊU (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) tư ng ñ u tư theo ch ñ nh c a Chính ph Dư n * Phương th c cho vay và gi i ngân v n: theo lo i 496.178 734.961 1.098.865 1.467.182 1.770.640 Vi c cho vay c a NHCSXH ñư c th c hi n theo phương vay th c y thác cho các t ch c tín d ng, t ch c chính tr - xã h i theo - Dư n h p ñ ng y thác ho c tr c ti p cho vay ñ n ngư i vay 136.641 177.201 212.231 230.720 189.884 ng n h n 2.2. K t qu ho t ñ ng tín d ng c a chi nhánh NHCSXH t nh - Dư n Gia Lai trung, dài 359.537 557.760 886.634 1.236.462 1.580.756 2.2.1. Tình hình ngu n v n và s d ng v n h n B ng 2.1: Tình hình huy ñ ng ngu n v n qua các năm t i chi Qua bi u trên cho th y tình hình cho vay, thu n , dư n tăng nhánh Ngân hàng CSXH t nh Gia Lai nhanh và n ñ nh qua các năm: CH 2006 2007 2008 2009 2010 T ng dư n ñ n cu i năm 2010 là 1.770,64 t ñ ng, tăng so v i năm TIÊU (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) 2006 là 1.274,4 t ñ ng, bình quân m i năm tăng 254,8 t ñ ng, 1. Ngu n 2.2.2. V k t qu tài chính 461.661 701.903 1.071.454 1.472.672 1.772.084 TW Là m t ñ nh ch tài chính ñ c thù, ho t ñ ng c a NHCSXH 2. Ngu n không vì m c ñích l i nhu n, ñư c nhà nư c ñ m b o kh năng 34.559 30.331 33.372 35.576 52.208 ñ phương thanh toán; t l d tr b t bu c b ng 0% (không ph n trăm), không ph i tham gia b o hi m ti n g i, ñư c mi n thu và các kho n ph i 3. N sách 5.932 5.807 5.710 5.690 5.690 n p ngân sách nhà nư c bàn giao NHCSXH ñư c nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t và chi T ng 502.152 738.041 1.110.536 1.513.938 1.829.982 phí qu n lý h ng năm. NHCSXH có trách nhi m s d ng v n ñúng ngu n 13 14
m c ñích, ñúng ñ i tư ng, th c hi n b o t n và phát tri n v n, bù B ng 2.7: Th c tr ng n x u qua các năm t i Chi nhánh ñ p chi phí và r i ro ho t ñ ng theo quy ñ nh. Đvt tri u ñ ng Chi nhánh NHCSXH Gia Lai trong 5 năm qua, ñã th c hi n CH 2006 2007 2008 2009 2010 t t vi c qu n lý ngu n v n cho vay các chương trình tín d ng ưu ñãi TIÊU (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) c a Chính ph , t n thu lãi và các kho n n còn t n ñ ng. 1. T ng dư K t qu tài chính qua 5 năm ho t ñ ng như sau: 496.178 734.961 1.098.865 1.467.182 1.770.640 n cho vay B ng 2.3: K t qu ho t ñ ng tài chính qua các năm 2006-2010 2. N x u 16.243 15.927 15.374 14.921 18.328 Đvt: tri u ñ ng - N quá CH 2006 2007 2008 2009 2010 7.429 9.544 10.981 10.025 16.760 h n TIÊU (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) (Tr.ñ) -N 1. T ng 8.814 6.383 4.393 4.887 1.568 23.821 39.446 68.227 89.160 113.895 khoanh thu nh p 3. T l n 2. T ng 3,27% 2,16% 1,4% 1% 1% 21.200 33.985 38.124 55.874 65.830 x u/ dư n chi phí (Ngu n: báo cáo t ng k t ho t ñ ng h ng năm c a NHCSXH Gia Lai - Chi trích r i ro tín 99 145 220 293 354 2.3.1.2 Nguyên nhân c a r i ro tín d ng d ng a) R i ro t môi trư ng n i b 3. Chênh b) R i ro t tác ñ ng bên ngoài l ch thu 2.621 5.461 30.103 33.286 48.065 2.3.2. Th c tr ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Chi nhánh chi: 2.3.2.1 Công tác t ch c b máy qu n lý r i ro tín d ng 2.3. Th c tr ng r i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng t i chi 2.3.2.2. Công tác thông tin và d báo RRTD nhánh NHCSXH t nh Gia Lai 2.3.2.3. Công tác xây d ng chính sách qu n tr r i ro tín d ng 2.3.1 Th c tr ng r i ro tín d ng t i Chi nhánh 2.3.2.4 Quy trình và th t c giám sát tín d ng, thu n , thu lãi 2.3.1.1. Bi u hi n r i ro tín d ng 2.3.2.5. Đánh giá, ño lư ng, xác ñ nh r i ro tín d ng 15 16
2.3.3. Các bi n pháp qu n tr r i ro tín d ng - B ph n ki m tra ki m soát n i n t i chi nhánh ho t ñ ng 2.3.3.1. Ch p hành nghiêm túc quy trình cho vay hi u qu chưa cao, chưa th c s phát huy h t vai trò ch c năng trong vi c ki m soát và c nh báo r i ro. 2.3.3.2. Nâng cao ph m ch t ñ o ñ c, năng l c chuyên môn c a CBTD Tóm l i, trong th i gian qua chi nhánh NHCSXH t nh ñã có 2.3.3.3. Th c hi n ch ñ b o ñ m ti n vay nhi u c g ng trong vi c xây d ng mô hình qu n tr r i ro tín d ng 2.3.3.4. Th c hi n m c cho vay, lãi su t cho vay theo qui ñ nh nh m t ng bư c xây d ng ngân hàng hi n ñ i. Tuy nhiên do nhi u 2.3.3.5. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát nguyên nhân ch quan và khách quan ñã phân tích trên, nên công tác 2.4. Đánh giá chung v công tác qu n tr r i ro tín d ng t i chi qu n tr r i ro c a chi nhánh NHCSXH cũng còn nhi u h n ch , chưa nhánh NHCSXH t nh Gia Lai th c s phát huy h t vai trò qu n tr r i ro cho ho t ñ ng tín d ng c a 2.4.1. Nh ng m t làm ñư c chi nhánh. Vì v y, c n ti p t c hoàn thi n mô hình qu n tr r i ro tín Là m t t ch c tín d ng ñ c thù v a m i ñư c thành l p, d ng c a chi nhánh NHCSXH t nh ñ nó th c s là công c ñ c l c ho t ñ ng trong nh ng ñi u ki n h t s c khó khăn t cơ s v t ch t, cho Ban lãnh ñ o ngân hàng trong công tác qu n tr , ñi u hành ho t trang thi t b ñ n con ngư i nhưng ho t ñ ng tín d ng luôn nh n ñ ng ngân hàng hi u qu . ñư c s quan tâm ch ñ o, t o ñi u ki n c a lãnh ñ o Đ ng, chính quy n, s ng h tích c c c a các cơ quan, ban ngành các c p trên ñ a bàn. 2.4.2 Nh ng m t t n t i, h n ch - H th ng NHCSXH nói chung và chi nhánh nói riêng ho t ñ ng theo quy ñ nh c a Chính ph , không ho t ñ ng theo cơ ch th trư ng. Vì th , vi c ñánh giá, phân tích tình hình kinh doanh, nghiên c u khách hàng r t h n ch , thi u chính xác d n ñ n r i ro tín d ng không th trách kh i. - Qu n lý r i ro tín d ng trong ho t ñ ng t i chi nhánh NHCSXH Gia Lai nhìn chung còn khá m i m . Do v y mà trong cơ c u t ch c cũng như b máy qu n lý chưa có b ph n ñ c l p có ch c năng chính v qu n tr r i ro và phòng ng a cũng như ñào t o cán b ñ năng l c xem xét v n ñ này. 17 18
CHƯƠNG 3 Th tư, công tác t ch c ñào t o và ñào t o l i tay ngh cho GI I PHÁP HOÀN THI N QU N TR R I RO TÍN D N cán b xã, phư ng, cán b h i, ñoàn th , t TK&VV chưa quan tâm ñúng m c T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ H I Th năm, vi c cho vay v n chưa có s l ng ghép v i n i dung T NH GIA LAI t p hu n nh ng ki n th c v khoa h c k thu t, hư ng d n chăn nuôi tr ng tr t. 3.1. S c n thi t ph i qu n tr r i ro tín d ng trong ho t ñ ng Th sáu, ch t lư ng cán b làm công tác tín d ng còn h n ch c a NHCSXH Th b y, y u t th trư ng cũng nh hư ng ñ n ho t ñ ng 3.1.1. B i c nh c a Ngân hàng Vi t Nam hi n nay c a NHCSXH Vi c nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam 3.2. Đ nh hư ng công tác qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh nói riêng và h th ng ngân hàng nói chung ñang là v n ñ b c xúc c NHCSXH t nh Gia Lai trên phương di n lý thuy t và th c ti n. 3.3. Gi i pháp hoàn thi n qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh 3.1.2. Nh ng v n ñ ñ t ra t th c tr ng tín d ng t i chi nhánh NHCSXH t nh Gia Lai Ngân hàng Chính sách xã h i t nh Gia Lai 3.3.1. Gi i pháp hoàn thi n công tác th m ñ nh tín d ng T th c t ho t ñ ng tín d ng c a chi nhánh NHCSXH t nh Đ h n ch r i ro tín d ng, NHCSXH ph i th m ñ nh k lư ng Gia Lai cho th y ch t lư ng tín d ng trong nh ng năm qua (t năm h sơ xin vay c a khách hàng nh m ch n ra ñư c h sơ có ñ an toàn 2006 ñ n nay) ñã không ng ng ñư c nâng cao và c i thi n, t l n cao. Th m ñ nh h sơ cho vay có ý nghĩa quan tr ng, ñư c coi là giai x u gi m ñáng k nhưng nh ng r i ro và b t c p trong ho t ñ ng tín ño n kh i ñ u quan tr ng nh t cho quá trình ñ u tư tín d ng, qua d ng ngân hàng còn r t l n. Nh ng t n t i và b t c p trong công tác th m ñ nh mà ñánh giá chính xác v s c n thi t, tính kh thi c a d qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh NHCSXH Gia Lai có th ñư c án và hi u qu c a nó, nh ñó có bi n pháp ñ qu n lý t t quá trình khái quát nh ng ñi m chính như sau: cho vay, thu n nh m h n ch các r i ro, nâng cao hi u qu ñ u tư tín Th nh t, v ch t lư ng ho t ñ ng c a t TK&VV d ng. Th hai, v năng l c qu n lý, ñi u hành c a các ñơn v nh n 3.3.1.1 Các y u t c n thi t khi th m ñ nh d án u thác 3.3.1.2. Quy trình th m ñ nh tín d ng Th ba, m t b ph n c p u Đ ng, chính quy n ñ a phương 3.3.2. Gi i pháp v cơ ch cho vay và các h i, ñoàn th nh n th c chưa ñ y ñ nhi m v cho vay h nghèo và các ñ i tư ng chính sách 3.3.2.1. V ñi u ki n cho vay 19 20
- Đ i v i chương trình cho vay h nghèo 3.3.4. Gi i pháp ñánh giá, phân lo i khách hàng - Đ i v i chương trình cho vay gi i quy t vi c làm Đ h n ch r i ro tín d ng, vi c ñánh giá phân lo i khách 3.3.2.2. V cơ ch lãi su t cho vay hàng là h t s c c n thi t, trên cơ s ñánh giá, phân lo i khách hàng, ngân hàng s có chính sách tín d ng c th áp d ng ñ i v i t ng ñ i Qua kinh nghi m c a các t ch c tài chính vi mô trên th gi i tư ng khách hàng. Do ho t ñ ng kinh doanh c a khách hàng luôn cho th y, áp d ng lãi su t cho vay h nghèo và các ñ i tư ng chính bi n ñ ng, vì v y vi c thu nh p thông tin, ñánh giá khách hàng ph i sách khác theo cơ ch th trư ng, ñ bù ñ p các chi phí ho t ñ ng và thư ng xuyên ñ có chính sách linh ho t, phù h p v i t ng th i kỳ chi phí v n trên cơ s xác ñ nh ñư c r ng khách hàng s n sàng ch p c th . nh n m c lãi su t này ñ ñư c ti p c n v i các d ch v tài chính ñơn gi n và thu n ti n 3.3.5. Gi i pháp x lý các kho n n x u. Do ñó, lãi su t cho vay c a NHCSXH t ng bư c hư ng theo 3.3.5.1. Hoàn thi n vi c ñánh giá ch t lư ng các kho n n lãi su t th trư ng theo cơ ch : Lãi su t cho vay c a NHCSXH = lãi Đ ñánh giá ch t lư ng tín d ng, chi nhánh NHCSXH c n su t huy ñ ng ti n g i < Lãi su t cho vay th trư ng ho c lãi su t ph i x p lo i các kho n n quá h n và các kho n n trong h n ñ i huy ñ ng ti n g i < Lãi su t cho vay c a NHCSXH < Lãi su t cho v i chương trình cho vay tr c ti p theo b ng x p h ng v i m c ñích vay th trư ng. phát hi n s m các d u hi u r i ro c a khách hàng ñ h tr doanh 3.3.3. Gi i pháp tăng cư ng ch t lư ng ho t ñ ng c a ñơn v nh n nghi p, ñơn v s n xu t kinh doanh ho c ph i h p hành ñ ng và u thác và t TK&VV ñ ng th i trích l p d phòng chính xác hơn. Khi ñó quy trình x p h ng tín d ng k t h p v i quy trình x p h ng n s t o bư c kh i 3.3.3.1 Nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng c a ñơn v nh n u thác ñ u hoàn thi n qu n lý r i ro tín d ng cho toàn b dư n tín d ng ñ i Cơ ch u thác qua các t ch c chính tr - xã h i là cơ ch v i chương trình cho vay t i chi nhánh NHCSXH. ñư c l a ch n ñ v a ti p nh n vi c bàn giao và tri n khai ngay các 3.3.5.2. Qu n lý ch t ch và x lý nhanh chóng các kho n n x u chương trình tín d ng c a Nhà nư c không b gián ño n và ách t c. Đây là m t sáng t o phù h p v i th c ti n, phù h p v i tôn ch m c Đ i v i các kho n n ñư c phân lo i vào n x u thì trong ñích ho t ñ ng c a các t ch c chính tr - xã h i, phù h p v i tính vòng 30 ngày làm vi c, b ph n tín d ng ph i ph i h p v i b ph n ch t chính tr - xã h i c a tín d ng chính sách. chuyên trách x lý n ñ t p trung theo dõi, x lý: 3.3.3.2. C ng c ch t lư ng ho t ñ ng c a T Ti t ki m và vay v n - Xem xét l i t t c các lo i h sơ vay v n và h sơ tài s n b o ñ m, khi c n thi t có th b sung, hoàn thi n các gi y t và tài 3.3.3.3. Đánh giá và x p h ng ch t lư ng ho t ñ ng c a T TK&VV s n ñó nh m b o ñ m tính pháp lý h sơ vay v n ngân hàng. 3.3.3.4. Gi i pháp ki m tra ñ i chi u tr c ti p h vay v n 21 22
- Đánh giá kh năng tr n c a khách hàng, có th th c hi n 3.3.7.2. Nâng cao năng l c trình ñ nghi p v , trình ñ qu n lý tái cơ c u l i n trong m t kho ng th i gian thích h p. khách hàng c a cán b tín d ng - Ti n hành giám sát ch t ch và ki m tra thư ng xuyên hơn Năng l c c a ñ i ngũ cán b tín d ng g m c trình ñ ñ i v i kho n n này. chuyên môn và ñ o ñ c ngh nghi p là v n ñ then ch t nh hư ng - Trư ng h p c n thi t s ti n hành các th t c pháp lý ñ quy t ñ nh ñ n ch t lư ng tín d ng. phát mãi nhanh tài s n ñ m b o thu h i n , không ñ n quá h n kéo * Yêu c u v trình ñ chuyên môn dài. * Yêu c u v ñ o ñ c ngh nghi p 3.3.5.3. Th c hi n trích l p d phòng r i ro 3.3.7.3. Công tác ñào t o, tuy n d ng, b i dư ng nghi p v , ch ñ ti n Vi c trích l p d phòng r i ro nh m t o ngu n quan tr ng lương, ñãi ng cho vi c x lý các kho n n t n ñ ng khó thu h i nh m làm lành 3.3.7.4. Gi i pháp v công ngh , ñ u tư h th ng hi n ñ i hoá ngân m nh hoá tài chính ngân hàng. Hi n nay vi c trích l p d phòng r i hàng ro c a chi nhánh ch y u ñư c tính theo m c c ñ nh là 0,02% trên 3.4. M t s ki n ngh t ng dư n bình quân năm, ñi u này chưa ph n ánh ñư c th c tr ng 3.4.1 Ki n ngh v i Chính ph ch t lư ng các kho n vay. 3.4.2 Ki n ngh v i các B , Ngành 3.3.6. Xây d ng b ph n ki m tra, ki m soát n i b h u hi u 3.4.3 Ki n ngh v i NHCSXH Vi t Nam Ho t ñ ng ki m tra ki m soát c n ñư c ñ i m i v n i dung và phương pháp ki m tra nh m ñáp ng yêu c u nhi m v ho t ñ ng 3.4.4 Ki n ngh v i y ban nhân dân các c p trong giai ño n h i nh p. Nghi p v ngân hàng ngày càng ñư c m r ng do ñó ph i tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát n i b ñ có th ngăn ng a nh ng t n th t do các r i ro x y ra. Mu n v y b ph n ki m tra ki m soát n i b ph i ñ m nh v s lư ng và ch t lư ng ñ có th bao quát ñư c t t c các nghi p v ngân hàng, nh t là nghi p v tín d ng. 3.3.7. Gi i pháp hoàn thi n công tác t ch c b máy qu n lý 3.3.7.1. Nâng cao năng l c ñ i ngũ cán b qu n lý (trư ng phó phòng, ban giám ñ c) 23 24
K T LU N nh ng nét ñ c thù riêng, không nh ng nh hư ng tr c ti p ñ n hi u qu kinh t mà nó tác ñ ng và nh hư ng to l n v m t xã h i. Trong kinh doanh ngân hàng nư c ta c ng như thông l Lu n văn “Qu n tr r i ro tín d ng t i chi nhánh NHCSXH các nư c trên th gi i vi c ngân hàng ñương ñ u v i r i ro tín d ng Gia Lai” t p trung phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i chi nhánh là ñi u không th tránh kh i. Do ñó, yêu c u xây d ng m t mô hình thông qua các quy trình x lý nghi p v mà b c l nh ng r i ro ti m qu n tr r i ro tín d ng có hi u qu và phù h p v i t ng ngân hàng là n nh hư ng ñ n k t qu ho t ñ ng c a NHCSXH có th chưa gây m t ñòi h i b c thi t ñ ñ m b o h n ch r i ro trong ho t ñ ng c p nguy h i trư c m t nhưng s gây nhi u tr ng i v lâu dài cho ho t tín d ng, hư ng ñ n các chu n m c qu c t trong qu n tr r i ro và ñ ng c a ngân hàng. Lu n văn ñưa hư ng ñ n ch y u là vi c hoàn phù h p v i môi trư ng h i nh p. thi n các các quy trình hi n t i trong nghi p v ngân hàng nh m gi m thi u t i ña nh ng sai sót có tính ch quan t các nhân t bên P. Volker, c u Ch t ch C c d tr liên bang M (FED) cho trong c a ngân hàng như cơ ch qu n lý, quy trình phê duy t, thao r ng: “ N u ngân hàng không có nh ng kho n n x u thì ñó không tác nghi p v , trình ñ năng l c c a nhân viên, hư ng ñ n vi c s ph i là ho t ñ ng kinh doanh” Đi u ñó cho th y r i ro tín d ng luôn d ng các phương pháp ñ ño lư ng ñư c r i ro tín d ng trong ho t t n t i và n x u là m t th c t hi n nhiên b t c ngân hàng nào, ñ ng ngân hàng ñ ch ñ ng trích l p d phòng r i ro, có chi n lư c k c các ngân hàng hàng ñ u trên th gi i b i có nh ng r i ro n m ñ nh giá cho vay ñ bù ñ p nh ng thi t h i do các nguyên nhân ch ngoài t m ki m soát c a con ngư i[23,17]. Tuy nhiên, s khác bi t quan bên ngoài. cơ b n c a các ngân hàng có năng l c qu n tr r i ro tín d ng là kh năng kh ng ch n x u m t t l có th ch p nh n ñư c nh xây Công tác h n ch r i ro tín d ng trong NHCSXH là m t v n d ng m t mô hình qu n tr r i ro hi u qu , phù h p v i môi trư ng ñ ph c t p, ñòi h i ph i có m t quá trình th c nghi m lâu dài. Do ho t ñ ng ñ h n ch r i ro tín d ng mang tính ch quan, xu t phát th i gian và kh năng nghiên c u h n ch , cũng như s li u thu th p t y u t con ngư i và nh ng r i ro tín d ng khác có th ki m soát chưa ph n ánh ñ y ñ tình hình th c t t i ngân hàng, lu n văn ch c ñư c. ch n không tránh kh i nh ng khi m khuy t nh t ñ nh. Tác gi lu n văn r t mong ñư c s góp ý ñ ti p t c có nh ng nghiên c u sâu Đ i v i m i lo i hình ho t ñ ng ngân hàng s có nh ng cách r ng hơn trong tương lai. ng x khác nhau khi x y ra r i ro tín d ng b i m c ñ nh hư ng v m t kinh t , xã h i là khác nhau. R i ro tín d ng trong các lo i hình NHTM s có tác ñ ng r t l n ñ n s t n t i và phát tri n c a t ch c ñó, m c ñ nh hư ng tr c ti p v m t hi u qu kinh t nhi u hơn v m t xã h i. Nhưng r i ro trong ho t ñ ng c a NHCSXH có 25 26