Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

Thêm vào BST

Báo xấu

118
lượt xem 25
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn đi sâu vào thực tế quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đà Nẵng

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH BÍCH TH Y QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ N I (SHB) CHI NHÁNH ĐÀ N NG Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N THANH LIÊM Đà N ng - 2012
M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong nhi u năm qua, ngành Ngân hàng ñã ñ i di n nhi u thi t h i ñáng k trong ho t ñ ng tín d ng. SHB-CNĐN cũng là m t trong nh ng Ngân hàng có t c ñ phát tri n nhanh và l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng chi m hơn 90% trong t ng l i nhu n. Do ñó, khi SHB ki m soát ñư c ho t ñ ng tín d ng và ñ m b o an toàn tín d ng thì s giúp SHB t o ra ngu n l i nhu n n ñ nh, giúp ngư i dân có thêm kênh ñ u tư tài chính có lãi, an toàn, giúp nhà nư c ñi u hành kinh t vĩ mô có hi u qu . 2. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng: RRTD t i SHB-CNĐN, ph m vi:năm 2008 – 2010. 3. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài - Phát hi n ngu n g c RRTD t quy trình c p tín d ng, các công c nh n d ng, ño lư ng r i ro. Nh ng v n ñ v vi c truy n thông gi a n i b và vai trò ki m soát r i ro t tr s chính. - Lu n án yêu c u tính ñ c l p gi a b ph n kinh doanh, th m ñ nh TD và qu n lý tín d ng như là m t y u t c t lõi xây d ng tính minh b ch và toàn di n trong c u trúc và quy trình. - Lu n án cũng xây d ng h th ng báo cáo RR, c nh báo s m RR và các phương pháp x lý RR k p th i. 4. K t c u lu n án L im ñ u Chương 1: M T S LÝ LU N V QTR RRTD T I CÁC NHTM Chương 2:TH C TR NG RRTD VÀ QU N TR RRTD T I SHB - CNĐN NĂM 2008 – 2010 Chương 3: QTR RRTD T I SHB-CNĐN TRONG T/GIAN T I K t lu n 2
CHƯƠNG 1 M TS LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. R i ro tín d ng 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng 1.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng 1.1.2.1 Phân lo i theo kh năng nh n bi t r i ro: - R i ro có th d ki n trư c - R i ro không d ki n trư c 1.1.2.2 Phân lo i theo tính ch t r i ro - R i ro ñ ng v n - R i ro m t v n 1.1.3 Ngu n g c r i ro tín d ng 1.1.3.1 R i ro t phía Ngân hàng - R i ro t chính sách tín d ng c a Ngân hàng - R i ro t c u trúc t ch c, quy trình tín d ng, h th ng ki m soát - R i ro t phương pháp và năng l c th m ñ nh c a cán b - R i ro t công ngh Ngân hàng - R i ro t h th ng CNTT và cơ s h t ng CNTT 1.1.3.2 R i ro ngoài h th ng Ngân hàng - R i ro t môi trư ng kinh t - R i ro v chính sách kinh t - R i ro t phía khách hàng + Nguyên nhân do khách hàng c ý l a ñ o + Nh ng nguyên nhân khách quan ngoài d ki n: 1.1.4 nh hư ng c a r i ro tín d ng 1.1.4.1 R i ro ñ ng v n - nh hư ng ñ n kh năng chi tr t c th i 3
- nh hư ng ñ n l i nhu n c a Ngân hàng - nh hư ng ñ n k ho ch s d ng v n c a Ngân hàng 1.1.4.2 R i ro m t v n - Gi m l i nhu n: do tăng chi phí trích l p d phòng - Gi m ho c m t thanh kho n - Gi m ho c m t ni m tin c a khách hàng ñ i v i Ngân hàng 1.2 Qu n tr r i ro tín d ng 1.2.1 Khái ni m 1.2.2 Quy trình qu n tr r i ro 1.2.2.1 Nh n d ng r i ro a/ Nh n d ng và phân lo i RR qua l ch s giao d ch c a KH - Thông qua Trung tâm thông tin tín d ng. - Thông qua l ch s giao d ch t i Ngân hàng, - Thông qua b ng kê n p ti n hàng tháng, hàng quý t i các TCTD. Sau ñó phân nhóm n (t nhóm 1 – nhóm 5) và có bi n pháp theo dõi, ki m soát, x lý kho n vay. b/ Nh n d ng và phân lo i r i ro b ng mô hình ñi m s Z Đi m Z càng cao thì xác su t v n càng th p, n u Z th p ho c là m t s âm là căn c ñ x p khách hàng vào nhóm nguy cơ r i ro v n cao. • Z
- T tr ng n có xu hư ng tăng nhanh so v i quy mô ho t ñ ng: d/ Nh n d ng r i ro t thông tin phi tài chính - D u hi u liên quan ñ n các giao d ch Ngân hàng: - D u hi u liên quan ñ n môi trư ng ngành: - D u hi u liên quan ñ n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh: - D u hi u liên quan ñ n môi trư ng nhân s n i b : - D u hi u liên quan ñ n tài s n ñ m b o: 1.2.2.2 Đo lư ng r i ro a/ Đo lư ng r i ro qua các ch s r i ro b/ Đo lư ng r i ro ti m n b ng phương pháp ư c tính t n th t tín d ng d a trên h th ng cơ s d li u ñánh giá n i b IRB Công th c như sau : EL = PD x EAD x LGD Trong ñó: • EL: là t n th t ư c tính • PD (Probability of default): là xác su t không tr ñư c n . • EAD (Exposure at Defaut): là t ng dư n c a khách hàng t i th i ñi m khách hàng không tr ñư c n • LGD (Loss given default): là t tr ng t n th t ư c tính Trên cơ s xác xu t r i ro ñã tính toán, s giúp các Ngân hàng - Xây d ng cơ c u lãi su t phù h p ñ m b o kinh doanh có lãi. - Xây d ng chi n lư c qu n lý các tài s n có và tài s n n thích h p, ñ m b o tính thanh kho n c a h th ng Ngân hàng. - Xây d ng h s r i ro c a t ng lo i tài s n làm cơ s tính toán h s an toàn v n ho c tính phí b o hi m cho t ng lo i tài s n. 1.2.2.3 Giám sát, ki m soát, báo cáo r i ro a/ Giám sát r i ro và c nh báo s m a.1/ Giám sát r i ro 5
- Nâng cao trách nhi m và quy n h n c a ki m soát n i b . Khi h th ng ki m soát n i b ñư c xây d ng theo ñúng c u trúc s giúp: + Khuy n khích các ho t ñ ng c a ngân hàng ho t ñ ng có hi u qu + Các báo cáo tài chính và tình tr ng pháp lý ñáng tin c y, + B o ñ m tuân th pháp lu t, các quy ñ nh, chính sách và th ch liên quan. + Các tài s n c a Ngân hàng ñư c giám sát và b o v k p th i Ngoài ra, ki m soát n i b nên ñư c ki m tra b i ki m toán n i b ñ c l p báo cáo tr c ti p lên H i ñ ng qu n tr và Ban lãnh ñ o. a.2/ C nh báo s m Giúp phát hi n các tình hu ng vư t h n m c ho c ñánh d u nh ng thay ñ i v trí nguy hi m. Đ làm cho quá trình qu n lý hi u qu , c n có h th ng c nh báo t ñ ng n u các gi i h n b vư t quá. Và trong trư ng h p vư t quá gi i h n ñư c m t th i gian dài thì h th ng s kích ho t quá trình x lý g p rút ti p theo. b/ Ki m soát r i ro H th ng ki m soát r i ro ñư c s d ng ñ báo cáo thư ng xuyên v tình hình r i ro c a các ngân hàng cho nhi u c p: - c p H i ñ ng Qu n tr và Ban ñi u hành ñư c th c hi n thông qua vi c nh n ñư c các b n trình bày và các báo cáo ñ nh kỳ v v th r i ro, s tuân th và các ngo i l v r i ro. - c p ñ phòng ban g m vi c ki m tra các ho t ñ ng r i ro, ki m tra vi c tuân th các gi i h n, giám sát vi c l p các báo cáo v th r i ro và ch u trách nhi m báo cáo cho H i s chính. c/ Báo cáo r i ro: - B n tóm t t cung c p t ng quan các ch s quan tr ng nh t ñ qu n lý r i ro. Các ch s quan tr ng nh t là: 6
+ Cơ c u danh m c: Theo ñ a bàn, lo i ti n, tài s n b o ñ m, m c ñích s d ng v n, các ngành công nghi p, c p ñ r i ro, và kh i lư ng tín d ng. + Quy mô h n m c ñư c quy ñ nh và ñư c phép s d ng theo t ng c p ñ S Giao D ch, các Chi nhánh tr c thu c, các PGD tr c thu c + Gi i h n c a ph n không có b o ñ m b ng tài s n + D phòng r i ro, c u trúc th i h n, c u trúc tài s n th ch p 1.2.3 M t s phương pháp ki m soát r i ro Sau khi nh n d ng và ñánh giá r i ro, có th s d ng m t trong 4 nhóm phương pháp ñ ki m soát r i ro sau: 1.2.3.1 Phòng tránh r i ro (risk avoidance) a/ Thi t l p các gi i h n r i ro: Là thi t l p h n m c nh ng khu v c, lĩnh v c kinh doanh, lo i TSĐB mà Ngân hàng có l i th nh t, có kinh nghi m qu n lý và kh năng ki m soát t t nh t. N l c tránh ñ u tư vào nh ng khu v c và nh ng ngành ngh mà Ngân hàng thi u kinh nghi m qu n lý, ñi u hành và thi u các k thu t ñ nh n bi t r i ro. b/ Xác ñ nh giá giao d ch c a các kho n vay cá nhân: - Các thành ph n ñ nh giá: + Chi phí tiêu chu n ñơn v ñ x lý m t kho n vay, bao g m: + Chi phí t n th t ư c tính: là xác su t v n theo chênh l ch ròng gi a s ti n tín d ng chưa thanh toán t i th i ñi m v n và ti n thu ñư c t thu thanh lý c a công ty ho c ngu n tr n khác. + Thành ph n th ba là chi phí v n yêu c u: chi phí v n huy ñ ng và chi phí v n kỳ v ng c a Ngân hàng. 1.2.3.2 Gi m thi u r i ro (risk mitigation) - Tăng cư ng tài s n ñ m b o cho các kho n vay - Xây d ng quy trình c p tín d ng ñ c l p 1.2.3.3 Chuy n r i ro (risk transfer) 7
- Các công c phái sinh (derivatives): - Ch ng khoán hoá (securitizations): - B o hi m tín d ng: - Mua bán n : Xu t phát t s thi u minh b ch thông tin, thi u hành lang pháp lý, thi u các công c th m ñ nh phù h p ñã làm tính thanh kho n và tính th trư ng c a các s n ph m này. 1.2.3.4 Ch p nh n r i ro (risk acceptance): 1.2.4 M t s công c h tr th m ñ nh 1.2.4.1 Mô hình ñ nh tính 6C - Th m ñ nh tư cách c a ngư i ñi vay (Character): - Th m ñ nh năng l c c a ngư i vay (Capacity): - Th m ñ nh ngu n thu nh p b ng ti n m t c a bên vay (Cash): - Th m ñ nh tài s n b o ñ m ti n vay (Collateral): - Th m ñ nh các ñi u ki n kinh doanh (Conditionals): - Th m ñ nh m c ñ ki m soát vi c kinh doanh (Controls): 1.2.4.2 Xây d ng h th ng ch m ñi m tín d ng phù h p v i chi n lư c r i ro - B ch tiêu x p h ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p - B ch tiêu ch m ñi m khách hàng cá nhân 8
CHƯƠNG 2 TH C TR NG R I RO TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ N I CHI NHÁNH ĐÀ N NG (SHB- CNĐN) NĂM 2008 – 2010 2.1 Nh ng bi u hi n r i ro tín d ng 2.1.1 Các ch s r i ro t i Chi nhánh 2.1.2 Phân tích m c ñ r i ro theo cơ c u tín d ng - Bi u hi n r i ro tín d ng theo ñ i tư ng - Bi u hi n r i ro tín d ng theo kỳ h n - Bi u hi n r i ro tín d ng theo tài s n - Bi u hi n r i ro tín d ng theo ngành 2.2 Quy trình v công tác qu n tr r i ro tín d ng 2.2.1 Th c tr ng v ban hành và th c thi chính sách tín d ng, quy ch cho vay a/ R i ro t ban hành chính sách, quy ch , th t c: - Cho vay t p trung vào m t khách hàng, m t nhóm khách hàng d n ñ n r i ro t p trung. - Các lo i tài s n nh n th ch p có tính thanh kho n th p b/ Th c thi chính sách, quy ch cho vay - Không giám sát, ki m soát ñư c vi c tuân th các h n m c, các ñi u ki n tín d ng. - Thi u khách quan và ñ c l p trong công tác th m ñ nh. - Không ph i k t h p gi a các phòng ban làm t c ngh n thông tin do ñó nh hư ng ñ n vi c ñánh giá tín d ng không toàn di n. 2.2.2 Quy trình c p tín d ng - Phân c p th m quy n quá th p nên t p trung quy n l c quá l n. 9
- Không có s ñ c l p gi a các khâu trong quy trình c p, xét tín d ng. Đi u này góp ph n làm cho quy trình tín d ng thi u s minh b ch và rõ ràng. - Ki m soát tính tuân th y u: 2.2.3 Công tác nh n d ng r i ro - Quy trình giám sát, ki m tra ki m soát không ñ c l p nhau. Do ñó, các d u hi u r i ro khó ñư c nh n di n. - Công tác báo cáo d li u tín d ng: chưa có s k t h p CNTT trong công tác giám sát, ki m tra, báo cáo các ch s n quá h n. Do ñó, thông tin báo cáo không ñáng tin c y và k p th i. 2.2.4 Công c ño lư ng, h tr th m ñ nh 2.2.4.1 Cơ s d li u n i b Hi n t i, SHB Chi nhánh Đà N ng không có h th ng lưu tr d li u khách hàng chung c a Ngân hàng. 2.2.4.2 Cơ s d li u bên ngoài - Thông tin t trung tâm d li u CIC - Th m ñ nh TSĐB: căn c vào B ng giá th m ñ nh c a UBND Tp Đà N ng, tham kh o t các trang web trên internet, thông tin t b n bè, ñ ng nghi p. - Th m ñ nh tư cách pháp lý c a khách, ngu n tr n , các ch s tài chính …: t thông tin khách hàng, kinh nghi m c a NVTD. 2.2.4.3 H th ng ch m ñi m và x p h ng tín d ng - Thông tin ch m ñi m ñư c nh p th công không ñư c h tr t h th ng CNTT t ñ ng, cho phép ch nh s a nên thi u khách quan. - Nh ng tiêu chí ch m ñi m không ñư c c p nh t, ñi u ch nh theo tình hình kinh t th trư ng. - H th ng cho phép xu t d li u ra word và excel nên cho phép ch nh s a th công. 10
- Không có ñơn v ch u trách nhi m ki m tra, ñánh giá thông tin ch m ñi m m t cách ñ c l p. - Thông tin ña ph n là ñ nh tính hơn ñ nh lư ng nên ñư c ch m theo c m tính thi u căn c . 2.2.5 Công tác giám sát, ki m soát r i ro - R i ro thư ng ñư c giám sát thông qua các nhân viên kinh doanh tr c ti p qu n lý h sơ, trư ng phòng tín d ng tr c thu c Chi nhánh nên không khách quan và ñ c l p. - R i ro thư ng ñư c phát hi n khi d u hi u r i ro quá r ràng - H th ng báo cáo ít ñư c h tr t CNTT, ch y u là dùng thông tin trên excel ñ báo cáo. - Th i gian báo báo không thư ng xuyên. 2.2.6 Công tác x lý n x u - K thu t cơ c u n : - Kh i ki n và x lý tài s n th ch p: - Trích l p d phòng: 2.2.7 Đánh giá ngu n nhân l c và công tác ñào t o Nhân l c t i Chi nhánh ñư c ñánh giá là r t tr , nhân viên tín d ng có ñ tu i t 23 – 30 tu i là ch y u. T l t t nghi p ñ i h c ñ t trên 90%, l c lư ng nhân viên có tinh th n c u ti n cao, r t năng ñ ng. K năng th m ñ nh tình hình tài chính c a khách hàng doanh nghi p chưa cao. Ki n th c v ñ c trưng kinh doanh c a ngành ngh còn chưa nhi u và chưa sâu nên r t h n ch trong công tác th m ñ nh khách hàng. 11
CHƯƠNG 3 QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ N I CN ĐÀ N NG TRONG TH I GIAN T I 3.1 Phương hư ng ho t ñ ng 3.1.1 Đ nh hư ng phát tri n SHB Trung tâm năm 2011 3.1.2 Đ nh hư ng phát tri n kinh doanh SHB–ĐN năm 2011 B ng 3.2: K ho ch kinh doanh SHB – CNĐN K ho ch năm 2011 TT Ch tiêu (t ñ) 1 T ng tài s n 6.150 2 T ng ngu n v n huy ñ ng 4.464 3 Dư n cho vay TCKT& cá nhân 2.318 + Dư n ng n h n 70% - 75% + Dư n trung dài h n 25%- 30% + Dư n ñ i v i TCKT 60%- 65% + Dư n ñ i v i cá nhân 35%-40% + Dư n cho vay s n xu t kinh doanh 60%- 65% + Dư n cho vay phi s n xu t 35%- 40% + Dư n ñ m b o b ng c m c GTCG T i thi u 10% + Dư n ñ m b o b ng th ch p BĐS T i thi u 60% + Dư n ñư c ñ m b o b ng TS khác T i ña 25% + Dư n cho vay tín ch p 5% 4 T l an toàn v n 18% 5 T l n x u(t nhóm 3–5/t ng dư n ) T i ña 2% 6 L i nhu n trư c thu 78 3.2 Xây d ng chi n lư c r i ro theo h n m c tín d ng 3.2.1 N i dung chi n lư c r i ro Hàng năm, Chi nhánh xây d ng h n m c t p trung tín d ng và xây d ng c u trúc danh m c ñ u tư phù h p theo các ch tiêu sau: - H n m c cho t ng lo i s n ph m, h n m c cho t ng khu v c kinh doanh, h n m c cho t ng PGD, h n m c theo t ng nhân viên tín d ng t i Chi nhánh và h n m c theo ngành công nghi p…. 12
3.2.2 Quy trình xây d ng h n m c t i Chi nhánh - Mã hóa các kho n vay theo ngành, theo s n ph m, v trí ñ a lý, lo i khách hàng, lo i tài s n b o ñ m, kỳ h n cho vay …. - Trư c khi ti p th khách hàng hay ñ xu t kho n vay: các nhân viên n p th vào h th ng. N u không vư t h n m c, ti p t c ti n hành các th t c ñ xu t cho vay. - Trư c khi gi i ngân: b ph n ki m soát n i b khi ki m tra h sơ gi i ngân và nh p thông tin vào h th ng. Trong trư ng h p, vi c gi i ngân là vư t h n m c thì h th ng s c nh báo. 3.1 Gi i pháp nâng cao ch t lư ng nh n th m ñ nh 3.1.1 Xây d ng quy trình c p tín d ng minh b ch, giám sát l n nhau 13
3.1.2 Tăng cư ng hu n luy n, ñào t o 3.1.2.1 Hu n luy n, ñào t o các c p qu n lý: + Đào t o v k năng: k năng qu n tr ñi u hành, ñ o ñ c ngh nghi p và văn hóa giao ti p, k năng s d ng ph n m m . + Nh ng môn nghi p v : qu n tr r i ro, qu n lý và x lý n x u, pháp ch ngân hàng, k toán dành cho Giám ñ c và trư ng phòng, nghi p v tín d ng, nghi p v thanh toán qu c t , ti n g i, … 3.1.2.2 Hu n luy n, ñào t o cho nhân viên: + Đ i v i nhân viên kinh doanh: Các môn k năng: các k năng giao ti p, k năng ñàm phán, thương lư ng, k năng gi i quy t than phi n c a khách hàng. Các môn nghi p v : marketing ngân hàng, nghi p v tín d ng, thanh toán qu c t , s n ph m cho vay, ti n g i ti t ki m … + Đ i v i nhân viên phân tích tính d ng: Các môn k năng: k năng phân tích, th m ñ nh trên excel, k năng ñ c hi u báo cáo tài chính, các k năng tra c u thông tin … Các môn nghi p v : quy trình, quy ch cho vay c a SHB, k toán, qu n tr r i ro, pháp lu t, ñ o ñ c ngh nghi p, phân tích tài chính …. + Đ i v i nhân viên th m ñ nh tài s n: Các môn k năng: K năng tra c u thông tin, tìm ki m và x lý thông tin, k năng giao ti p…. Các môn nghi p v : các phương pháp ñ nh giá ñ i v i t ng lo i tài s n, cách th c nh n d ng và k thu t ño, ñ m các lo i tài s n ñ m b o, quy trình th m ñ nh, quy trình qu n lý tài s n ñ m b o. - Đ i v i nhân viên h tr tín d ng: 14
Các môn k năng: k năng liên quan ñ n so n th o văn b n, k năng th ng kê d li u trên excel, các k năng h tr khác ... Các môn nghi p v : quy trình quy ch cho vay, quy trình so n th o h p ñ ng, lưu tr h sơ tín d ng, quy trình gi i ngân… - Đ i v i nhân viên thu h i n : Các môn k năng: k năng giao ti p, ñàm phán, thuy t ph c. Các môn nghi p v : qu n lý và x lý n x u, nh n d ng r i ro, quy trình x lý n , các môn pháp lu t có liên quan …… 3.1.3 Xây d ng h th ng thông tin d li u n i b k t h p CNTT 3.1.3.1 Ngu n thu th p - Ngu n d li u n i b : ít nh t là hai nhưng t t hơn là ba năm. - Ngu n d li u bên ngoài: + V n tin CIC: + Thông tin t chính khách hàng: + Thông tin t ñ i th c nh tranh c a khách hàng: + Thông tin t các ban ngành trên ñ a bàn: 3.1.3.2 Thông tin c n thu th p a/ Thông tin tình hình tài chính c a khách hàng: - Các thông tin ngành: s n ph m kinh doanh, ñ c thù kinh doanh - Quy mô kinh doanh c a m t ngành, ch s sinh l i bq c a ngành, ch s kh năng thanh toán bq c a m t ngành, ch s n bq c a m t ngành, ch s vòng quay v n bq ngành, cơ c u chi phí, giá thành, cơ c u v n ñ u tư: b/ Thông tin tài s n ñ m b o: mã hóa theo lo i tài s n - Thông tin lo i tài s n, ch s h u tài s n, giá tr ñ nh giá l n ñ u, giá tr tái th m ñ nh, phương pháp ñ nh giá, t l c p tín d ng. 15
3.1.3.3 Quy trình xây d ng h th ng thông tin a/ Đ i v i các khách hàng hi n h u: - B ph n phân tích TD, th m ñ nh tài s n, k toán tín d ng, phòng CNTT s ti n hành xây d ng các m c trong h th ng, xây d ng quy trình c p nh t d li u. Sau ñó, trình lãnh ñ o phê duy t. - Phòng CNTT d a trên ý ki n phê duy t c a BGĐ ti n hành + Mã hóa thông tin theo t ng ngành ngh kinh t + X lý k thu t CNTT ñ ñóng thông tin, ch ñư c tra c u, không ch nh s a và bàn giao cho bp t ng h p theo dõi và c p nh t ti p t c. + C p user cho nh ng ñ i tư ng có liên quan: - B ph n qu n lý tín d ng: ti p t c theo dõi và c p nh t. b/ Đ i v i các khách hàng m i: - Nhân viên h tr tín d ng s ti n hành nh p d li u KH ngay khi gi i ngân và ñ nh kỳ c p nh t d li u m i c a KH theo t ng th i kỳ. - Sau khi c p nh t s trình trư ng phòng TD, GĐ c phê duy t và g i CNTT ñ ñóng s li u. Quy trình s ñư c th c hi n liên t c như trên. 3.1.4 Gi i pháp nâng cao ch t lư ng thu th p thông tin 3.1.4.1 Gi i pháp ñ m b o thông tin, tài li u ñư c thu th p ñ y ñ : - Xây d ng b ng mô t khách hàng (ph l c 1, 2): - Xây d ng danh m c h sơ c n cung c p (ph l c 3, 4, 5): - Ki m tra, ñ i chi u, sao y b n chính tài li u cung c p: 3.1.4.2 Đ m b o thông tin, tài li u ñư c báo cáo ñúng, ñ y ñ trong t ch c - Xây d ng quy trình chuy n giao tài li u, thông tin: b ng email ñi n t n i b ho c b ng văn b n. + Đ m b o các thông tin, tài li u ñư c chuy n giao thông su t. 16
+ H n ch vi c chuy n tài li u không ñ y ñ theo yêu c u. + Đ m b o ñ i chi u ti n ñ th c hi n - Quy ñ nh trách nhi m: Các hư ng d n n i b ph i quy ñ nh trách nhi m rõ ràng và phân công rõ trách nhi m, ti n ñ công vi c: + Đ m b o vi c ng d ng nh t quán trong toàn b t ch c + Gi m thi u nh ng r i ro do thay ñ i trách nhi m trong quá trình chuy n giao (ví d như m t tài li u). + Đ m b o theo ñúng ti n ñ trình duy t h sơ theo yêu c u 3.1.5 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh khách hàng b ng ng d ng mô hình ñ nh tính 6C 3.1.5.1 Th m ñ nh tư cách c a khách hàng (Character): Đ ñánh giá ñư c tư cách khách hàng, cán b tín d ng c n: - Xác ñ nh lai l ch, quê quán, b m , v ch ng, con cái và nơi thư ng trú n ñ nh c a khách hàng …. - Tham gia tr c ti p các cu c h p t i Công ty, ñánh giá phong cách, thái ñ , c ch … trong quá trình ti p xúc, trao ñ i v i c p dư i - Tìm hi u thêm thông tin v khách hàng qua b n bè, ñ ng nghi p, nhân viên c a khách hàng, ñ i tác trong kinh doanh … 3.1.5.2 Th m ñ nh năng l c c a ngư i vay (Capacity): - Đ i v i cá nhân: xác ñ nh ngu n g c, ti u s c a khách hàng và ngoài ra còn ñ t nhi u câu h i và quan sát thái ñ và cách tr l i c a khách hàng. - Đ i v i doanh nghi p: 17
+ Th m nh c a khách hàng là gì? Nó thu c v k năng, chuyên môn, trình ñ h c v n, thái ñ hay ñơn thu n ch là phong cách? Tóm l i, nh ng ñi u ñó có giúp khách hàng (t mình ho c kêu g is ng h ) th c thi phương án, d án ñ u tư ñúng ti n ñ , hi u qu và b n v ng hay không? + M c ñích vay v n có phù h p v i gi y phép và th c t kinh doanh c a DN không?. Phương án, d án ñ u tư hay tiêu dùng có c p thi t, kh thi không? và khách hàng có ý th c ñư c nh ng r i ro có th g p ph i trong quá trình tri n khai phương án, d án hay không? 3.1.5.3 Th m ñ nh ngu n thu nh p c a ngư i vay (Cash): + Đ i v i cá nhân: nhân viên tín d ng c n có câu tr l i ñáng tin c y cho các câu h i sau: Ngu n thu nh p chính c a khách là gì?, bao nhiêu m i tháng? Ngu n thu nh p chính có thư ng xuyên, n ñ nh trong 3 năm tr l i ñây không? Xác xu t x y ra r i ro? T ng chi phí sinh ho t thư ng xuyên c a khách hàng? Thu nh p ròng sau khi trang tr i các chi phí? Ngu n thu nh p khác c a khách hàng? + Đ i v i doanh nghi p: Ho t ñ ng kinh doanh chính là gì? Nh ng y u t nào nh hư ng ñ n ngu n thu chính c a doanh nghi p. Chu kỳ kinh doanh ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh chính di n ra trong bao lâu? Kh năng/ xác su t v n b ñ ng? Đánh giá công n hi n t i và kh năng thu h i công n . 18
Ngu n thu nh p khác ngoài ho t ñ ng kinh doanh chính: như thanh lý tài s n, t hoàn thu ñ u tư và thu GTGT, t các kho n chi m d ng lương nhân viên, chi m d ng thu ………… 3.1.5.4 Th m ñ nh ñ m b o ti n vay (Collateral): - Tính pháp lý tài s n có ñ m b o. - Tính kh m i c a tài s n cao hay th p: 3.1.5.5 Th m ñ nh các ñi u ki n tín d ng (conditions): - R i ro v ti n ñ th c hi n: - R i ro v th trư ng, thu nh p, thanh toán: - R i ro v th trư ng cung c p: - R i ro v môi trư ng và xã h i: 3.1.5.6 Th m ñ nh kh năng ki m soát kho n vay (Controls): 3.1.6 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh khách hàng b ng h th ng ch m ñi m tín d ng - Hoàn thi n h th ng và quy trình ch m ñi m Doanh nghi p - Hoàn thi n h th ng và quy trình ch m ñi m cá nhân 3.1.7 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh tài s n ñ m b o 3.1.7.1 Xây d ng b ch tiêu ch m ñi m tài s n ñ m b o 3.1.7.2 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh tính pháp lý TSĐB: - Th m ñ nh tính pháp lý các tài s n h u hình và ch ng nh n s h u tài s n ñư c pháp lu t công nh n: Th m ñ nh tính xác th c c a các gi y t s h u: Th m ñ nh tính kh p ñúng tài s n th c so v i GCN: - Th m ñ nh ñ i tư ng s h u tài s n, m i quan h gi a bên vay và bên có tài s n c m c , th ch p ñ b o lãnh vay v n: Th m ñ nh quy n l i c a ch s h u ñ i v i tài s n: 19
Th m ñ nh các nghĩa v khác c a ch s h u ñ i v i tài s n như: nghĩa v n p thu nhà ñ t, chi phí thuê ñ t ... 3.1.7.3 Nâng cao ch t lư ng th m ñ nh tính kh m i c a TSĐB Kh o sát th c ñ a nh ng giao d ch mua bán (chào giá, tr giá, giá th c mua bán, ñi u ki n mua bán, kh i lư ng giao d ch …) C p nh t b ng giá t các TCTD khác Ph ng v n các công ty kinh doanh lo i tài s n có tính tương ñ ng v i tài s n c n th m ñ nh, Công ty b t ñ ng s n, Công ty xây d ng, nhà th u, Ngân hàng. C p nh t hông tin trên báo chí (báo vi t, nói, hình) 3.2 Gi i pháp nh m nâng cao hi u qu giám sát, ki m soát RR 3.2.1 Nâng cao trách nhi m và quy n h n c a ki m soát n i b - Giám sát vi c tuân th , theo dõi, ñánh giá, phân tích r i ro - Yêu c u nhân viên tín d ng gi i trình các v n ñ có liên quan - Đôn ñ c các ñơn v th c hi n các biên pháp thu n - Ki m tra th c t ñ t xu t tình hình kinh doanh c a KH - Yêu c u các phòng ban tr c thu c báo cáo ñ nh kỳ - Yêu c u các phòng ban cung c p ñ y ñ các h sơ kho n vay - Yêu c u th c hi n t ch c th m ñ nh và ñánh giá l i toàn b h sơ kho n vay khi phát hi n các d u hi u r i ro. - Tham gia x lý n , thu h i n . 3.2.2 Nâng cao ñ tin c y c a các báo cáo r i ro Báo cáo r i ro c n ph i ñư c h tr b i h th ng CNTT B ph n ki m soát n i b có trách nhi m l p báo cáo r i ro d a trên thông tin t b ph n qu n lý tín d ng và thông tin lưu tr trên h th ng ñ l p báo cáo r i ro. 20