10/09/2018
1
LOG
O
KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)
GV. Phan Trung Hiếu
45 tiết
2
Kiểm tra, đánh giá kết quả:
-Điểm chuyên cần (hệ số 0.1):
Dự lớp đầy đủ: 10 điểm.
Vắng 1 ngày hoặc đi trễ 2 ngày: trừ 1
điểm.
Chỉ được vắng 1 ngày có phép.
-Bài kiểm tra giữa kì (hệ số 0.3):
Tự luận, không được sử dụng tài liệu.
-Bài kiểm tra cuối kì (hệ số 0.6):
Tự luận, không được sử dụng tài liệu.
2
Điểm cộng, trừ giờ bài tập:
3
-Điểm cộng vào bài kiểm giữa kỳ:
1 lần xung phong lên bảng làm đúng 1
câu:+0,5 điểm (nếu làm sai thì không
trừ điểm).
Chỉ được cộng tối đa 2 điểm.
Điểm cộng, trừ giờ bài tập:
4
-Điểm trừ vào bài kiểm giữa kỳ:
Khi SV đã được +2 điểm mà vẫn tự ý lên làm
bài: -0,5 điểm/lần.
Khi không có SV xung phong lên làm thì GV
sẽ gọi 1 SV lên làm theo danh sách thứ tự từ
trên xuống:
-Nếu SV làm đúng thì +0,5 điểm/lần,
-Nếu làm sai hoặc không biết làm thì -0,5
điểm/lần.
Trang web môn học:
5
https://sites.google.com/site/sgupth
SV download tài liệu, xem điểm cộng, trừ hàng
tuần, điểm quá trình trên trang web sau:
6
Nội dung:
Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng
Chương 2: Hồi quy hai biến
Chương 3: Hồi quy nhiều biến
Chương 4: Hồi quy với biến giả
Chương 5: Đa cộng tuyến
6
10/09/2018
2
7
Tài liệu học tập:
Tài liệu bắt buộc: Bài giảng trên lớp.
Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Ngọc Nhậm, Giáo trình Kinh tế
lượng, NXB Lao động xã hội, 2009.
[2] Hoàng Ngọc Nhậm, Bài tập Kinh tế
lượng với sự trợ giúp của EVIEWS, NXB
Lao động xã hội, 2009.
78
Dụng cụ hỗ trợ học tập:
Máy tính FX 500MS, FX 570MS,
FX 570ES, FX 570ES Plus.
8
LOG
O
Chương 1:
GIỚI THIỆU VỀ
KINH TẾ LƯỢNG
10
I. Kinh tế lượng là gì:
Econo metrics
10
Kinh tế Đo lường
Đo lường kinh tế
Toán học
Thống kê
11
I. Kinh tế lượng là gì:
Kinh tế lượng được định nghĩa như sự
phân tích định lượng các hiện tượng
kinh tế bằng các công cụ lý thuyết kinh
tế, toán học và thống kê.
11 12
II. Một số ứng dụng của kinh tế lượng:
12
-Ước lượng quan hệ kinh tế: ước lượng
bằng số về những mối quan hệ kinh tế.
-Kiểm định giả thiết: kiểm định bằng thực
nghiệm các lý thuyết kinh tế.
-Dự báo: đề ra chiến lược và chính sách phù
hợp cho tương lai.
10/09/2018
3
13
III. Phương pháp luận của KTL:
13
Bước 1: Phát biểu lý thuyết hoặc giả thuyết.
Bước 2: Xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế
cho lý thuyết hoặc giả thuyết.
Bước 3: Xác định đặc trưng của mô hình kinh tế
lượng cho lý thuyết hoặc giả thuyết.
Bước 4: Thu thập dữ liệu.
Bước 5: Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế
lượng.
Bước 6: Kiểm định giả thuyết.
Bước 7: Dự báo.
Bước 8: Sử dụng mô hình để quyết định chính sách.
14
IV. Ví dụ:
14
Bước 1: Phát biểu lý thuyết hoặc giả thuyết.
Lý thuyết về chi tiêu & thu nhập của Keynes:
“chi tiêu tăng khi thu nhập tăng (quan hệ
cùng chiều), chi tiêu có xu hướng tăng ít hơn
so với sự gia tăng thu nhập”.
1515
Y
Chi tiêu Thu nhập
tham số
X
1 2
Bước 2: Xác định đặc trưng của mô hình
toán kinh tế cho lý thuyết hoặc giả thuyết.
1616
Y
tham số ta cần xác định
X
1 2
Bước 3: Xác định đặc trưng của mô hình
kinh tế lượng cho lý thuyết hoặc giả thuyết.
U
Sai số ngẫu nhiên
1717
Số thứ tự Năm Chi tiêu (Y) GDP (X)
1 1982 3081,5 4620,3
2 1983 3240,6 4803,7
3 1984 3407,6 5140,1
4 1985 3566,5 5323,5
5 1986 3708,7 5487,7
6 1987 3822,3 5649,5
7 1988 3972,7 5865,2
8 1989 4064,6 6062,0
9 1990 4132,2 6136,3
10 1991 4105,8 6079,4
11 1992 4219,8 6244,4
12 1993 4343,6 6389,6
13 1994 4486,0 6610,7
14 1995 4595,3 6742,1
15 1996 4714,1 6928,4
Bảng 1: Chi tiêu cá nhân và GDP của Mỹ, giai đoạn 1982-1996.
Bước 4: Thu thập dữ liệu.
1818
Ước lượng bằng phương trình
1 2
Y X
:
i
Y
ước lượng về tiêu dùng khi cho trước quan sát thu
nhập.
1 2
, :
tham số ước lượng của các tham số tổng thể.
Bước 5: Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế
lượng.
Bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS):
1
184,0780
2
0,706408
184,0708 0, 706408
i i
Y X
10/09/2018
4
19
Bước 6: Kiểm định giả thuyết.
2
(0;1)
“chi tiêu tăng khi thu nhập tăng (quan hệ
cùng chiều), chi tiêu có xu hướng tăng ít hơn
so với sự gia tăng thu nhập”.
nghĩa là ta cần kiểm định giả thuyết
2
0,706408
Cần đánh giá mức độ ý nghĩa thống kê của con số
20
Bước 7: Dự báo.
Từ kết quả
184, 0708 0,706408
i i
Y X
Nếu ước tính giá trị GDP của Mỹ năm 1997 là
7269,8 tỷ USD thì giá trị của tiêu dùng cho năm 1997
là:
184, 0708 0, 706408 7269, 8 4951, 3167 4951
i
Y
tỷ USD
Thực tế: Giá trị tiêu dùng năm 1997 là 4913,5 tỷ USD,
nghĩa là chênh lệch 37, 82 tỷ USD.
21
Bước 8: Sử dụng mô hình để quyết định chính sách.
Giả sử chính phủ Mỹ có cơ sở cho rằng: Nếu chi tiêu
năm 1997 đạt mức 5000 tỷ USD thì sẽ duy trì được tỷ
lệ thất nghiệp ở mức 6,5%. Như vậy, cần kiểm soát
hoặc đề xuất chính sách để đảm bảo GDP ở mức nào
đó để duy trì được tỷ lệ thất nghiệp đó.
Từ phương trình ước lượng, ta có
1997
5000 184,0708 0,706408 X
1997
7338,6
X
tỷ USD
Vậy, GDP cần đạt mức 5882,4 tỷ USD để duy trì tỷ lệ
thất nghiệp ở mức 6,5%.
22
V. Số liệu cho nghiên cứu KTL:
Số liệu theo thời gian: nhiều thời điểm trên 1
thực thể
22
Nước Việt Nam Lào Campuchia Thái Lan Philippines
GDP 655 570 459 2959 1361
Số liệu theo không gian: nhiều thực thể tại 1
thời điểm
Số liệu về GDP bình quân của Việt Nam theo các năm từ 1998-2002.
Số liệu về GDP bình quân trong năm 2006 tại 5 nước.
Năm 1998 1999 2000 2001 2002
GDP 360 374 401 413 440
23
IV. Số liệu cho nghiên cứu KTL:
23
Số liệu hỗn hợp: nhiều thời điểm và nhiều thực thể
Năm
Nước 2000 2001 2002 2003
Việt Nam 402 412,9 439,9 491,9
Lào 326,2 326 338,7 389,7
Số liệu về GDP bình quân của Việt Nam & Lào từ 2000-2003.
24
IV. Số liệu cho nghiên cứu KTL:
24
Số liệu định tính:
Tiền lương trong 1 tháng của 40 nhân viên,
trong đó Y: tiền lương (USD), D: giới tính (D = 0: nữ, D = 1: nam).
Y D Y D Y D Y D Y D
1345 0 1234 0 1345 0 2365 0 3307 1
2435 1 1345 0 2167 1 1345 0 3833 1
1715 1 1345 0 1402 1 1839 0 1839 1
1461 1 3389 1 2115 1 2613 1 1461 0
1639 1 1839 1 2218 1 2533 1 1433 1
1345 0 981 1 3575 1 1602 0 2115 0
1602 0 1345 0 1972 1 1839 0 1839 1
1144 0 1566 0 1234 0 2218 1 1288 1
10/09/2018
5
25
VI. Phần mềm chuyên dùng cho KTL:
EVIEWS
SPSS
25 26
VII. Phân tích hồi quy:
26
123
, , , ...:
X X X X
Y: Biến phụ thuộc (là biến ngẫu nhiên).
Biến độc lập (nhận những giá trị xác định).
7.1. Phân tích hồi quy (Regression Analysis):
Tìm quan hệ phụ thuộc của biến phụ thuộc vào một
hoặc nhiều biến độc lập nhằm mục đích ước lượng
hoặc tiên đoán giá trị trung bình của biến phụ
thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.
7.2. Biến phụ thuộc (Dependent variable) và
biến độc lập (Independent variable):
Biến phụ thuộc chịu tác động của biến độc lập, biến
độc lập là biến gây ra ảnh hưởng cho biến độc lập.
27
Ví dụ: Hãy chỉ ra biến phụ thuộc, biến độc lập
a) Chi tiêu & Thu nhập
b) Diện tích nhà & Giá bán nhà
27
Trong mỗi câu trên, biến phụ thuộc còn có
thể chịu tác động của những biến độc lập
nào khác nữa không?
YX
XY
28
Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề:
Ước lượng giá trị trung bình của biến
phụ thuộc với giá trị đã cho của biến
độc lập.
Kiểm định giả thiết về bản chất của
sự phụ thuộc.
Dự báo giá trị trung bình của biến
phụ thuộc khi biết giá trị của các biến
độc lập.
28
29
Tổng thể và mẫu:
Tổng thể: Tập hợp “mẹ” chứa rất nhiều
phần tử.
Mẫu: Tập hợp “con” được lấy ra từ tổng
thể.Tổng thể
Mẫu Mẫu
Mẫu
30
Tổng thể và mẫu:
Nhận xét: Kích thước tổng thể thường
rất lớn, chứa rất nhiều phần tử, do đó
rất khó nghiên cứu, khảo sát trên tổng
thể (giới hạn về tiền bạc, thời gian, công
sức,… phá vỡ tổng thể, không xác định
được chính xác tổng thể,…)