Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 - Th.S Phạm Văn Minh

Chương 2<br /> MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾN<br /> Ước lượng và Kiểm định Giả thuyết<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phạm Văn Minh biên soạn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Vấn đề ước lượng.<br /> 2. Phương pháp bình phương tối thiểu thông<br /> thường (OLS).<br /> 3. Các tính chất thống kê của hàm ước lượng<br /> OLS.<br /> 4. Các giả thiết của OLS.<br /> 5. Phương sai, sai số chuẩn của các ước<br /> lượng.<br /> 2<br /> <br /> Phạm Văn Minh biên soạn<br /> <br /> 1. Vấn đề ước lượng<br /> Nhiệm vụ quan trọng là ước lượng chính xác tối<br /> đa PRF dựa trên cơ sở hàm hồi qui mẫu SRF.<br /> Có nhiều phương pháp xây dựng hàm SRF và<br /> phổ biến nhất là phương pháp bình phương tối<br /> thiểu thông thường (Ordinary Least Square)<br /> do Carl Friedrich Gauss, một nhà toán học người<br /> Đức, đưa ra.<br /> Đây cũng là phương pháp chính được sử dụng<br /> 3<br /> trong môn học này.<br /> <br /> Phạm Văn Minh biên soạn<br /> <br /> 2. Phương pháp Bình phương tối<br /> thiểu thông thường (OLS)<br /> Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề sau<br /> đây:<br /> 1. Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ<br /> thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập.<br /> 2. Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ<br /> thuộc.<br /> 3. Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc<br /> khi biết giá trị đã cho của biến độc lập.<br /> 4<br /> <br /> 2. Phương pháp Bình phương tối<br /> thiểu thông thường (OLS) (tt)<br /> Giả sử chúng ta muốn ước lượng hàm hồi qui tổng thể sau:<br /> <br /> Yi = β1 + β 2 X i + ui<br /> Nhưng do không thể quan sát trực tiếp được mà có thể ước<br /> lượng từ hàm SRF<br /> <br /> ) )<br /> Yi = Yi + ui<br /> <br /> )<br /> )<br /> ui = Yi − Yi<br /> <br /> ) )<br /> )<br /> ui = Yi − β1 − β 2 X i<br /> Với n cặp quan sát X và Y, ta muốn xác định bằng cách nào<br /> đó để nó gần nhất với giá trị thực của Y. Để làm được điều<br /> này ta phải chọn SRF sao cho tổng các phần dư càng nhỏ<br /> càng tốt.<br /> )<br /> )<br /> <br /> ∑ u = ∑ (Y − Y )<br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> i<br /> <br /> 5<br /> <br />