Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 - Th.S Phạm Văn Minh

Chương 2<br /> (tt & hết)<br /> MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾN<br /> Kiểm định sự phù hợp của mô hình<br /> Dự báo & Trình bày kết quả<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phạm Văn Minh biên soạn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Kiểm định sự phù hợp của<br /> mô hình<br /> 2. Ứng dụng phân tích hồi qui:<br /> Vấn đề dự báo<br /> 3. Trình bày kết quả phân tích<br /> hồi qui<br /> 2<br /> <br /> 1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình<br /> Lập giả thiết H0: R2 = 0 (mô hình không phù hợp)<br /> Giả thiết đối H1: R2 ≠ 0 (MH phù hợp với mức ý nghĩa α)<br /> CÁCH 1: Kiểm định F<br /> Bước 1: Tính<br /> <br /> R (n − 2)<br /> F =<br /> 2<br /> 1− R<br /> 2<br /> <br /> Bước 2: Tra bảng trang 317-320 tìm Fα(1,n-2)<br /> Bước 3: Quy tắc quyết định<br /> - Nếu F > Fα(1,n-2): Bác bỏ H0<br /> - Nếu F ≤ Fα(1,n-2): Chấp nhận H0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (tt)<br /> Ta cũng có thể tính Giá trị F bằng cách sử dụng bảng<br /> Phân tích phương sai (ANOVA) có dạng sau đây:<br /> <br /> Tổng biến động TSS của biến phụ thuộc được tính thông qua n nguồn thông<br /> tin ngẫu nhiên, tuy nhiên để tính TSS phải thông qua trung bình mẫu Y , bậc<br /> tự do của thông tin mất đi 1, do đó ta nói rằng TSS có bậc tự do là (n-1).<br /> Biến động do biến độc lập giải thích qua hàm hồi qui mẫu, do chỉ có một<br /> biến độc lập nên bậc tự do là 1. Cho nên ta nói ESS có bậc tự do là 1.<br /> Biến động do các yếu tố ngẫu nhiên khác đo bởi tổng bình phương phần<br /> dư, nguồn thông tin tự do đo bằng số quan sát trừ đi số hệ số phải ước<br /> 4<br /> lượng, ta nói RSS có bậc tự do là (n-2).<br /> <br /> 1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (tt)<br /> <br /> F<br /> Thống kê F<br /> α=0,05<br /> <br /> R (n − 2)<br /> F =<br /> 2<br /> 1− R<br /> 2<br /> <br /> Miền bác bỏ<br /> Miền chấp nhận<br /> <br /> Fα(1,n-2)<br /> <br />