zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Anh Tuấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

Báo xấu

7
lượt xem 1
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy biến giả, trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hồi quy biến giả; Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Anh Tuấn

Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Chương 4 MÔ HÌNH HỒI QUY BIẾN GIẢ 1 Mô hình hồi quy biến giả Khái niệm về biến giả MHHQ với biến chất lượng có hai phạm trù MHHQ với biến chất lượng có nhiều hơn hai phạm trù MHHQ hỗn hợp 2 Ứng dụng của MHHQ với biến giả So sánh hai hồi quy Phân tích thời vụ Hồi quy tuyến tính từng đoạn Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả §1. Mô hình hồi quy biến giả Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Các mô hình hồi quy từ trước đến nay biến giải thích đều là biến định lượng, nghĩa là giá trị quan sát của chúng được biểu diễn bằng con số. Thực tế, có những trường hợp biến giải thích là biến định tính, thể hiện một tính chất nào đó. Thí dụ như giới tính, tôn giáo, chủng tộc, hình thức sở hữu của doanh nghiệp (tư nhân hay nhà nước,...), ngành nghề kinh doanh,... Để đưa được những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy định lượng ta cần phải lượng hóa các thuộc tính, bằng cách sử dụng các kĩ thuật biến giả (dummy variable). Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 1.1 Khái niệm về biến giả Biến số lượng Giá trị các biến được biểu thị bằng số (thu nhập, doanh số,...) Biến chất lượng Biểu thị những thuộc tính nào đó (giới tính, nghề nghiệp,...) Biến giả Là biến chất lượng đã được lượng hóa. Các giá trị có thể nhận hai giá trị 0 hoặc 1. Ví dụ 4.1 Để biểu thị giới tính, ta sử dụng biến giả Z: 0 Nam Z= 1 Nữ Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 1.2 MHHQ với biến chất lượng có hai phạm trù Giả sử một xí nghiệp sản xuất có thể áp dụng 2 công nghệ sản xuất A và B, năng suất của mỗi công nghệ là ĐLNN phân phối theo quy luật chuẩn có phương sai bằng nhau, nhưng kì vọng toán có thể khác nhau. Ta có MHHQ tổng thể Yi = β1 + β2 Zi + Ui (4.1) Trong đó : Yi : năng suất của xí nghiệp; Ui : Sai số ngẫu nhiên; Zi : Biến ngẫu nhiên biểu thị công nghệ sản xuất được áp dụng, và có 0 công nghệ sản xuất là A Z= 1 công nghệ sản xuất là B Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Với giả thiết E(Ui ) = 0, ta có E(Yi /Zi = 0) = β1 (4.2) E(Yi /Zi = 1) = β1 + β2 (4.3) (4.2) cho biết, khi áp dụng công nghệ sản xuất A, năng suất trung bình của xí nghiệp là β1 ; (4.3) cho biết, khi áp dụng công nghệ sản xuất B, năng suất trung bình của xí nghiệp là β1 + β2 ; Lượng β2 là sự chênh lệch (khác nhau) về năng suất khi chuyển từ công nghệ sản xuất A sang công nghệ sản xuất B. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Ví dụ 4.2 Ta có bảng số liệu Yi 22 19 18 21 18.5 21 20.5 17 17.5 21.5 Zi 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Bằng phương pháp OLS, ta được ˆ Yi = 18 + 3.2Zi Từ đó Năng suất trung bình khi áp dụng công nghệ A là 18; Năng suất trung bình khi áp dụng công nghệ B là 18+3,2=21,2. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 1.3 MHHQ với biến chất lượng có nhiều hơn hai phạm trù Nếu kí hiệu số phạm trù là m thì số biến giả cần đưa vào mô hình (để lượng hóa biến chất lượng) sẽ là m − 1. Giả sử xí nghiệp nọ ngoài công nghệ sản xuất A và B còn có thể áp dụng công nghệ sản xuất C, khi đó ta cần sử dụng 2 biến giả là Z1i và Z2i và mô hình hồi quy tổng thể sẽ có dạng sau : Yi = β1 + β2 Z1i + β3 Z2i + Ui (4.4) • A B C Z1i 0 1 0 Z2i 0 0 1 Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Với giả thiết E(Ui ) = 0, ta có E(Yi /Z1i = Z2i = 0) = β1 E(Yi /Z1i = 1, Z2i = 0) = β1 + β2 E(Yi /Z1i = 0, Z2i = 1) = β1 + β3 Khi áp dụng công nghệ sản xuất A, B, C, năng suất trung bình của xí nghiệp đạt được lần lượt là β1 , β1 + β2 , β1 + β3 . Lượng β2 là sự chênh lệch (khác nhau) về năng suất khi chuyển từ công nghệ sản xuất A sang công nghệ sản xuất B. Lượng β3 là sự chênh lệch (khác nhau) về năng suất khi chuyển từ công nghệ sản xuất A sang công nghệ sản xuất C. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Chú ý 1 Với bài toán kiểm định H0 : β2 = β3 = 0, nếu với mức ý nghĩa α ta không bác bỏ H0 , thì với các công nghệ sản xuất khác nhau cho năng suất như nhau. 2 Phạm trù ứng với các giá trị bằng 0 của các biến giả được gọi là phạm trù cơ sở, việc so sánh được tiến hành với phạm trù này. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 1.4 MHHQ với nhiều biến chất lượng Giả sử MHHQ có k biến giải thích là biến chất lượng, số phạm trù của Xj là mj . Khi đó, tổng số biến cần thiết để biểu thị biến chất lượng cần đưa vào mô hình là (mj − 1). Ví dụ 4.3 • Z1i Z2i Z3i Z4i Nam SV 0 0 0 0 Xét mô hình hồi quy biểu thị Nữ SV 1 0 0 0 nhu cầu về may mặc của nam, Nam CN 0 1 0 0 nữ thanh niên thuộc các nghề nghiệp khác nhau: công nhân, Nữ CN 1 1 0 0 nông dân, tiểu thương, sinh viên. Nam ND 0 0 1 0 Khi đó, số biến sẽ đưa vào mô hình là : (2-1)+(4-1)=4. Nữ ND 1 0 1 0 Nam TT 0 0 0 1 Nữ TT 1 0 0 1 Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 1.5 MHHQ hỗn hợp Là mô hình hồi quy mà trong đó có cả biến số lượng lẫn biến chất lượng, biến chất lượng sẽ được biểu thị bằng biến giả theo quy tắc như đã nói ở trên. Việc phân tích hồi quy mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến giải thích (bao gồm cả biến số lượng và biến giả), được tiến hành tương tự như đối với mô hình hồi quy nhiều biến. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Ví dụ 4.4 Điều tra về mức chi tiêu cho may mặc của nam, nữ công nhân ở một nhà máy, người ta thu được số liệu sau: Yi 3 4 3.5 4.5 4 4.5 4 5.5 Xi 5 5 6 6 7 7 8 8 Zi 0 1 0 1 0 1 0 1 Trong đó : Yi : mức chi tiêu may mặc trong một năm (triệu đồng); Xi : Là mức thu nhập trong một tháng; Zi : là biến giả biểu thị giới tính 0 nam Z= 1 nữ Bằng phương pháp OLS, hãy xây dựng mô hình hồi quy mẫu ˆ ˆ ˆ ˆ Yi = β1 + β2 Xi + β3 Zi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Bằng phương pháp OLS ta được ˆ Yi = 1, 025 + 0, 400Xi + 1, 000Zi ˆ β2 = 0, 400 : Nếu cùng giới tính, khi thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng/tháng thì chi tiêu trung bình cho may mặc sẽ tăng thêm 0.400 triệu đồng/năm. ˆ β3 = 1, 000 : Nếu cùng thu nhập, thì nữ công nhân chi tiêu cho may mặc trung bình nhiều hơn nam là 1,000 triệu đồng/năm. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả §2. Ứng dụng của MHHQ với biến giả Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 2.1 So sánh hai hồi quy Có 2 tập số liệu khác nhau tương ứng với 2 mẫu khác nhau nhưng đều cùng liên quan đến 1 biến phụ thuộc và 1 số biến giải thích nào đó. Bài toán đặt ra ở đây: có thể xây dựng 1 mô hình hồi quy duy nhất dựa trên cả 2 tập số liệu đó hay không hay phải xây dựng 2 mô hình hồi quy khác nhau, mỗi hồi quy dựa trên 1 tập số liệu? Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Yi = β1 + β2 Xi + β3 Zi + β4 (Xi Zi ) + Ui (4.5) Yi : biến phụ thuộc; Xi : biến giải thích là biến số lượng; Ui : sai số ngẫu nhiên; 0 số liệu thuộc mẫu I Zi = 1 số liệu thuộc mẫu II Với giả thiết E(Ui ) = 0 được thỏa mãn, thì E(Yi /Zi = 0, Xi ) = β1 + β2 Xi E(Yi /Zi = 1, Xi ) = (β1 + β3 ) + (β2 + β4 )Xi β3 là chênh lệch (khác nhau) về hệ số chặn; β4 là chênh lệch (khác nhau) về hệ số góc. Bài toán H0 : β3 = β4 = 0, nếu ở mức ý nghĩa α nào đó không bác bỏ H0 thì có nghĩa là không có sự chênh lệch cả về hệ số chặn và hệ số góc khi chuyển từ mẫu I sang mẫu II, tức là có thể gộp 2 tập số liệu được. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Ví dụ 4.5 Y 5 7 8 8 9 6 4 7 X 3 4 5 6 7 3 2 5 Z 0 1 0 1 0 1 1 0 Y : lượng hàng bán ra (tấn/tháng); 0 bán ở nông thôn X : thu nhập của người TD1 (triệu đồng/tháng); Z = 1 bán ở thành phố Xét hai MHHQ: (1) : Y = β1 + β2 X + β3 Z + U và (2) : Y = β1 + β2 X + β3 Z + β4 (XZ) + U . 1 Với MHHQ (1), hãy Viết hàm hồi quy mẫu của mô hình; nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy; Xác định khoảng tin cậy của β2 với độ tin cậy 95%; Theo bạn, nơi bán có ảnh hưởng đến lượng hàng bán được? Hàm SRF có phù hợp với mẫu hay không ? 2 Với MHHQ (2), hãy xét xem nếu thu nhập tăng thêm 1 triệu đồng/tháng thì lượng hàng hóa bán được theo từng khu vực thay đổi như thế nào? Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Mô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả 2.2 Phân tích thời vụ Yếu tố thời vụ (mùa) là yếu tố có nhiều ảnh hưởng đến một số các đại lượng kinh tế như nhu cầu về một số mặt hàng, doanh số bán ra, sản lượng một số loại nông sản,... Thí dụ, nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc chịu ảnh hưởng của yếu tố thu nhập và yếu tố mùa mà ta có thể coi là thay đổi theo các quý trong năm. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.