Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics)

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

Thêm vào BST

Báo xấu

139
lượt xem 17
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế lượng (Econometrics)" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng mô hình kinh tế lượng, ước lượng và phân tích mô hình kinh tế lượng, đánh giá về mô hình bài giảng kinh tế lượng chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics)

KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
TÀI LIỆU 1. Nguyễn Quang Dong, (2008), Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Khoa học kỹ thuật. 2. Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao + Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Khoa học kỹ thuật. 3. Nguyễn Khắc Minh, (2002), Các phương pháp Phân tích & Dự báo trong Kinh tế, NXB KHKT. 4. Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th Edition, Mc Graw - Hill, 2004 Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ LƯỢNG • Econometrics = Econo + Metrics → Đo lường kinh tế • Đối tượng: các mối quan hệ, các quá trình kinh tế xã hội. • Công cụ: các lý thuyết kinh tế, các mô hình Toán kinh tế, phương pháp toán, xác suất thống kê, với sự hỗ trợ của máy tính. • Kết quả: bằng số, tùy thuộc mục đích sử dụng. Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHƯƠNG PHÁP LUẬN • Đặt giả thiết về vấn đề nghiên cứu • Xây dựng mô hình - Mô hình lí thuyết - Mô hình toán học • Thu thập số liệu và ước lượng tham số • Kiểm định về mối quan hệ • Phân tích, dự báo, minh chứng hoặc phản biện lý thuyết Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN Basic Econometrics Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHẦN 1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHẦN 2. ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ VỀ MÔ HÌNH Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHẦN I. MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG Econometrics Model 1.1. Phân tích hồi qui 1.2. Mô hình hồi qui tổng thể 1.3. Mô hình hồi qui mẫu 1.4. Mô hình hồi qui tổng quát 1.5. Mô hình hồi qui trong kinh tế Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHÂN TÍCH HỒI QUY • Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa 1 biến (biến phụ thuộc) vào một hoặc một số biến số khác (biến độc lập/biến giải thích). • Biến phụ thuộc, thường ký hiệu Y , đại diện cho đối tượng kinh tế mà ta quan tâm nghiên cứu sự biến động (dependent, explained, exogenous variable). • Biến độc lập, thường ký hiệu X , X 1 , X 2 ,...đại diện cho đối tượng kinh tế giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc (independent, explanatory, regressor) Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ • X = X i : xác định → Y là biến ngẫu nhiên, (Y / X i ) • Quan hệ hàm số : x → ! y = f(x) • Hệ số tương quan : ρX ,Y ∈ [-1 ; 1] • Tổng thể (Population): tất cả các phần tử chứa dấu hiệu nghiên cứu. • Phân tích dựa trên toàn bộ tổng thể • Để thuận tiện: xây dựng mô hình một biến độc lập, X → Y, X giải thích cho Y, Y phụ thuộc vào X. Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ • X = X i →(Y / X i ) có quy luật phân phối xác suất • ∃ ! E(Y / X i ): trung bình (kỳ vọng) có điều kiện • X = X i → ! E(Y / X i ): quan hệ hàm số • E (Y / X i ) = f ( X i ) hoặc E (Y / X ) = f ( X ) → gọi là Hàm hồi qui tổng thể PRF: Population Regression Function Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ • Dạng của PRF tùy thuộc mô hình kinh tế, gồm các hệ số (coefficient) chưa biết • Nếu hàm hồi quy tổng thể có dạng tuyến tính: E (Y / X ) = β1 + β2 . X β1 = E (Y / X = 0) : hệ số chặn (intercept term) ∂E (Y / X ) β2 = : hệ số góc (slope coefficient) ∂X → PRF cho biết quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến giải thích về mặt trung bình trong tổng thể. Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ • Hàm hồi quy tổng thể được gọi là tuyến tính nếu nó tuyến tính theo tham số. • Giá trị cụ thể Yi ∈ (Y / X i ) , thông thường Yi ≠ E (Y / X i ). Đặt ui = Yi − E (Y / X i ) : là yếu tố ngẫu nhiên (nhiễu, sai số ngẫu nhiên - Random errors) • Tính chất của yếu tố ngẫu nhiên : E(ui) = 0 ∀i → đại diện cho tất cả những yếu tố không phải biến giải thích trong mô hình nhưng cũng tác động tới biến phụ thuộc. Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY MẪU • Không biết toàn bộ tổng thể, nên dạng của PRF có thể biết nhưng giá trị β j thì không biết. • Mẫu : một bộ phận mang thông tin của tổng thể. W = {(Xi, Yi), i = 1÷ n} được gọi là một mẫu kích thước n, n quan sát (observation). • Trong mẫu W, tồn tại một hàm số mô tả xu thế biến động của biến phụ thuộc theo biến giải thích về mặt trung bình, Yˆ = fˆ ( X ) gọi là Hàm hồi qui mẫu (SRF- Sample Regression Function). Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
• Hàm hồi qui mẫu có dạng giống PRF Nếu PRF có dạng E (Y / X i ) = β1 + β2 . X i thì SRF có dạng Yˆi = βˆ1 + βˆ2 . X i • Vì có vô số mẫu ngẫu nhiên, nên có vô số giá trị của βˆ1 và βˆ2 → βˆ j là biến ngẫu nhiên. • Với mẫu cụ thể w kích thước n, βˆ j là số cụ thể. • Thông thường Yi ≠ Yˆi , đặt ei = Yi − Yˆi và gọi là phần dư (residual). • Bản chất của phần dư ei giống như của yếu tố ngẫu nhiên ui Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
TÓM TẮT E (Y / X ) = β1 + β2 . X Yi = β1 + β2 . X i + ui Yˆi = βˆ 1 + βˆ 2 X i Yi = βˆ 1 + βˆ 2 X i + ei Yˆi , βˆ 1 , βˆ 2 , ei là các ước lượng điểm tương ứng của E(Y / X i ), β 1 , β 2 ,ui Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG QUÁT • Mô hình hồi quy k biến, 1 biến phụ thuộc và ( k − 1 ) biến giải thích, k hệ số (kể cả hệ số chặn). E(Yi ) = β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 31 + ... + β k X ki Yi = β 1 + β 2 X 2 i + β 3 X 31 + ... + β k X ki + ui Yˆi = βˆ 1 + βˆ 2 X 2 i + βˆ 3 X 31 + ... + βˆ k X ki Yi = βˆ 1 + βˆ 2 X 2 i + βˆ 3 X 31 + ... + βˆ k X ki + ei β 1 = E(Y / X 2 = X 3 = ... = X k = 0 ): hệ số chặn ∂E(Y ) βj = ( j = 2,k ): hệ số hồi quy riêng-hệ số góc ∂X j Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH TRONG KINH TẾ • Hàm bậc nhất C = β 1 + β 2Y + u Q D = β1 + β 2 P + uD Q S = β1 + β 2 P + uS • Hàm bậc cao TC = β 1 + β 2Q + β 3Q + β 4Q + u 2 3 MC = β 2 + 2 β 3Q + 3 β 4Q 2 + u' Q = β 1 + β 2 AD + β 3 AD 2 + u Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
MÔ HÌNH TRONG KINH TẾ • Dạng hàm mũ: ví dụ hàm sản xuất dạng Cobb- β2 β3 Douglas Q = β 0 K L tuyến tính hóa và xây dựng mô hình kinh tế lượng: Ln( Q ) = β 1 + β 2 Ln( K ) + β 3 Ln( L ) + u • Hàm thể hiện tính xu thế T là biến xu thế thời gian, T = 0,1,2,… Y = β 1 + β 2 X + β 3T + u • Mô hình có biến trễ : Yt = β 1 + β 2 X t + β 3 X t −1 + u • Mô hình tự hồi quy : Yt = β 1 + β 2 X t + β 3Yt −1 + u Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHẦN II. ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG • 2.1. Ước lượng mô hình 2 biến • 2.2. Ước lượng mô hình tổng quát • 2.3. Các giả thiết của phương pháp OLS • 2.4. Các tham số của ước lượng OLS • 2.5. Ước lượng khoảng tin cậy của các hệ số Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn
PHẦN II. ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG • 2.6. Kiểm định giả thuyết về các hệ số • 2.7. Ước lượng về tổ hợp các hệ số hồi quy • 2.8. Kiểm định về tổ hợp các hệ số hồi quy • 2.9. Sự phù hợp của hàm hồi qui • 2.10. Kiểm định thu hẹp hồi quy • 2.11. Dự báo Bài giảng KTL chính quy 1 Hoangld@neu.edu.vn